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| 财通资管鸿达债券C(005308) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1377084 | ||||||||
| 基金代码 | 005308 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管鑫达混合 基金主代码 005307 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年01月24日 报告期末基金份额总额 9,669,679.72份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基 金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期 稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证 等权益类资产，基金管理人将选择估值合理、具有 持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强 化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到 收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率× 80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫达 混合A 财通资管鑫达 混合C 财通资管鑫达 混合E 下属分级基金的交易代码 005307 005308 005882 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,804,277.25 份 6,809,532.66 份 55,869.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 财通资管鑫达混合E 1.本期已实现收益 97,085.24 478,978.74 92.96 2.本期利润 45,806.68 302,084.54 104.89 3.加权平均基金份 额本期利润 0.0111 0.0162 0.0297 4.期末基金资产净 值 2,845,288.09 6,888,879.75 56,104.89 5.期末基金份额净 值 1.0146 1.0117 1.0042 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫达混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.05% 0.07% 0.14% 0.27% 0.91% -0.20% 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 财通资管鑫达混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.95% 0.07% 0.14% 0.27% 0.81% -0.20% 财通资管鑫达混合E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.42% 0.03% 0.60% 0.26% -0.18% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 注：1、本基金合同于 2018年 1月 24日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金已建仓完毕，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同约定。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管鑫达回报 A基金份额净值增长率为 3.28%，同 期业绩比较基准收益率为-2.42%；财通资管鑫达回报 C基金份额净值增长率为 2.80%， 同期业绩比较基准收益率为-2.42%；财通资管鑫达回报 E基金份额净值增长率为 0.42%， 同期业绩比较基准收益率为 0.60%。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宫志芳 本基金基 金经理、 财通资管 积极收益 债券型发 起式证券 投资基 金、财通 资管鑫管 家货币市 场基金、 财通资管 鑫逸回报 混合型证 券投资基 金和财通 资管鑫锐 回报混合 型证券投 资基金基 金经理 2018-01- 24 - 7 武汉大学数理金融硕士，中级 经济师，2010年7月进入浙江泰 隆银行资金运营部先后从事外 汇交易和债券交易。2012年3 月进入宁波通商银行金融市场 部筹备债券业务，主要负责资 金、债券投资交易，同时15年 初筹备并开展贵金属自营业 务；2016年3月加入财通证券资 产管理有限公司。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫达回报混 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度宏观经济数据表现疲软，有类滞胀的迹象。投资消费双双下滑，贸易战拖累 出口已现端倪，基建拉动尚未显现，经济下行压力较大，利好债市。7月5日第三次降准， 流动性合理充裕，但宽货币向宽信用传导尚存阻滞；重启逆周期调节，人民币汇率企稳。 三季度利率债收益率震荡上行；信用债市场出现分化，短久期品种收益率经历一波快速 下行后开始回调，低于二季末收益率，长久期收益率与二季末基本持平。 三季度抓住市场机会卖出长久期和弱资质信用债，降低产品的久期；同时置换流动 性好的短久期品种，适当降低杠杆，辅以利率债波段操作，在保证流动性的情况下增厚 产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫达混合A基金份额净值为1.0146元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.05%，同期业绩比较基准收益率为0.14%；截至报告期末财通资管 鑫达混合C基金份额净值为1.0117元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.95%， 同期业绩比较基准收益率为0.14%；截至报告期末财通资管鑫达混合E基金份额净值为 1.0042元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.42%，同期业绩比较基准收益率 为0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金自 2018年 7月 3日起至 2018年 9月 30日出现基金份额持有人 数量不满二百人及基金资产净值低于五千万元的情形，已经连续六十个工作日以上。根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，我司已向证监会提交关于财通资管 鑫达回报混合型证券投资基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情况报告以 及财通资管鑫达回报混合基金变更注册的申请。 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,839,823.10 78.52 其中：债券 7,839,823.10 78.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,400,000.00 14.02 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 399,744.09 4.00 8 其他资产 344,429.97 3.45 9 合计 9,983,997.16 100.00 注：由于四舍五入的原因，期末市值占期末总资产比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 1 国家债券 399,640.00 4.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,206,693.50 12.33 其中：政策性金融债 1,206,693.50 12.33 4 企业债券 6,233,489.60 63.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,839,823.10 80.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 108602 国开1704 9,990 1,005,493.50 10.27 2 127386 16丹投债 9,190 894,554.60 9.14 3 1380069 13长投建债 20,000 815,600.00 8.33 4 122392 15恒大02 7,880 793,516.00 8.11 5 1580246 15内兴元小 微债 5,000 505,450.00 5.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,368.55 2 应收证券清算款 23,396.28 3 应收股利 - 4 应收利息 170,700.90 5 应收申购款 128,964.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 344,429.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管鑫达混合A 财通资管鑫达混合C 财通资管鑫达混合E 报告期期初基金份 额总额 5,185,848.12 47,613,899.82 - 报告期期间基金总 申购份额 6,903.14 2,639,670.79 55,869.81 减：报告期期间基 金总赎回份额 2,388,474.01 43,444,037.95 - 报告期期间基金拆 分变动份额（份额 0.00 0.00 - 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 减少以“-”填列） 报告期期末基金份 额总额 2,804,277.25 6,809,532.66 55,869.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180727 -2018081 5 5,000,400.05 - 5,000,400.05 0.00 - 2 20180701 -2018072 6 20,003,500.00 - 20,003,500.00 0.00 - 个 人 1 20180913 -2018093 0 1,990,139.75 - - 1,990,139.75 20.6% 2 20180703 -2018071 2 10,003,001.20 - 10,003,001.20 0.00 - 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金 造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对 申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足广大投资者的需求，财通证券资产管理有限公司根据《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资 管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人宁波银行股份 有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会备案，将对本公司管理的财通资管鑫达 回报混合型证券投资基金增加 E类基金份额，自 2018年 7月 4日起接受投资者对 E类 基金份额的申购与赎回，同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。 §9 备查文件目录 财通资管鑫达回报混合型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 9.1 备查文件目录 1、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管鑫达回报混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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