最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1375024 | ||||||||
| 基金代码 | 005686 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合 基金主代码 005686 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2018年05月29日 报告期末基金份额总额 476,075,613.62份 投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本基金可投资于股票、权证等，基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化基金的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×90% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 5,159,558.70 2.本期利润 10,578,595.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0222 4.期末基金资产净值 485,752,123.57 5.期末基金份额净值 1.0203 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.22% 0.07% 0.36% 0.14% 1.86% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2018年05月29日生效，截止报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 3、自基金合同生效至报告期末，财通资管瑞享12个月定开基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈希希 本基金基金经理、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 2018-05-29 - 9 基金经理，金融学学士。2010年10月至2012年9月担任日信证券股份有限公司固定收益部债券交易员，2012年10月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部高级债券交易员，2014年12月至2015年7月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部高级债券交易员，2015年7月至2017年7月期间担任财通证券资产管理有限公司固定收益部投资主办。 顾宇笛 本基金基金经理、财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金经理 2018-05-29 - 3 华东师范大学经济学硕士。2014年6月至2014年12月担任财通证券股份有限公司资产管理部债券研究员；2015年1月至2017年8月担任财通证券资产管理有限公司固定收益部债券研究员，主要负责信用分析与创新产品研究，对城投债、产业债、可转债、可交换债等品种都有深入的研究。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018 年三季度，政治局会议定调政策转向（定下积极财政政策，"去杠杆"转向"稳杠杆"）之后，利率债供给压力较大，利率债行情由趋势性下行转为震荡。积极财政一方面制约经济下行空间，另一方面，8、9月份地方债发行放量，这对于更多依赖配置盘的国债来说，压力陡增。经济下行压力较大，投资消费双双下滑，经济疲态已现。固定资产投资同比增速较去年明显下滑。其中，房地产投资维持高位，制造业投资小幅回升，基建投资受融资收紧影响大幅放缓。受居民买房大幅加杠杆影响，消费受到严重挤压，增速大幅走低。出口数据随着中美贸易战的加剧而进一步承压，未来出口不确定因素较高。总体来看，经济动能趋弱，增长缺乏亮点，未来可能温和回落。 产品操作方面，三季度主要抓住市场机会卖出长久期的高评级公司债获利了结，同时降低久期，另外加大杠杆配置流动性较高的中短久期企业债以及一级市场参与高流动性债券，同时配合一些转债的波段操作，在维护流动性的基础上为产品收益进行增厚。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管瑞享12个月定开混合基金份额净值为1.0203元，本报告期内，基金份额净值增长率为2.22%，同期业绩比较基准收益率为0.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 829,118,407.52 95.92 其中：债券 789,118,407.52 91.30 资产支持证券 40,000,000.00 4.63 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,665,409.78 2.28 8 其他资产 15,565,917.51 1.80 9 合计 864,349,734.81 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 460,584,373.10 94.82 5 企业短期融资券 140,757,000.00 28.98 6 中期票据 140,456,000.00 28.92 7 可转债（可交换债） 47,321,034.42 9.74 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 789,118,407.52 162.45 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 112219 14渝发债 432,010 43,913,816.50 9.04 2 011801357 18烟台港SCP002 400,000 40,132,000.00 8.26 3 136370 16宁开控 400,000 39,728,000.00 8.18 4 122718 12渝南债 299,950 30,342,942.00 6.25 5 041800008 18开封基建CP001 300,000 30,297,000.00 6.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149808 借呗55A1 200,000 20,000,000.00 4.12 2 149675 国开-杭州青山湖安置房信托受益权资产支持专项计划资产支持证券01档 200,000 20,000,000.00 4.12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,663.10 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,524,254.41 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 15,565,917.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110043 无锡转债 4,909,500.00 1.01 2 128021 兄弟转债 4,869,950.00 1.00 3 127005 长证转债 4,845,931.72 1.00 4 113018 常熟转债 2,326,152.00 0.48 5 132009 17中油EB 1,656,000.00 0.34 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 476,075,613.62 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 476,075,613.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区福山路500号城建国际大厦28楼 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2018年10月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |