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| 人保纯债一年定开债券A(005715) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1372863 | ||||||||
| 基金代码 | 005715 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 24日 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 人保纯债一年定开 基金主代码 005715 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年03月23日 报告期末基金份额总额 586,290,976.76份 投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 3 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 下属分级基金的交易代码 005715 005716 报告期末下属分级基金的份额总 额 585,604,500.53份 686,476.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 1.本期已实现收益 6,154,195.62 6,498.18 2.本期利润 10,743,015.18 11,870.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0173 4.期末基金资产净值 601,139,684.60 703,214.06 5.期末基金份额净值 1.0265 1.0244 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保纯债一年定开A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 4 ② 率③ 准差④ 过去三个 月 1.82% 0.05% 0.57% 0.07% 1.25% -0.02% 人保纯债一年定开C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.72% 0.05% 0.57% 0.07% 1.15% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 5 注：1、本基金基金合同于 2018年 3月 23日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张玮 基金经理 2018-03- 23 - 8年 中国社科院硕士。2007年7月至 2011年1月任合众人寿保险股 份有限公司信息管理中心软件 工程师，2011年1月至2012年1 0月任合众资产管理股份有限 公司交易员，2012年10月至20 14年10月任英大基金管理有限 公司交易管理部债券交易员，2 014年10月至2016年1月任英大 基金管理有限公司交易管理部 副总经理，2016年1月至2017 年3月任英大基金管理有限公 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 6 司固定收益部基金经理。2016 年1月至2017年3月担任英大纯 债债券型证券投资基金基金经 理。2016年3月至2017年3月任 英大策略优选混合型证券投资 基金基金经理。自2017年3月 起，加入中国人保资产管理有 限公司公募基金事业部，自20 17年9月12日起任人保货币市 场基金基金经理，自2018年3 月23日起任人保纯债一年定期 开放债券型证券投资基金基金 经理，自2018年8月30日起任人 保鑫瑞中短债债券型证券投资 基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观经济方面，三季度中美贸易战正式启动，叠加国内投资增速、消费增速下行， 经济下行压力较大，市场对经济基本面的预期较为悲观，风险偏好持续回落。三季度社 会融资需求有所回升，但信贷扩张效果仍不显著，传导机制仍不通畅。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 7 政策方面，为对冲国内经济下行及中美贸易战的影响，央行货币政策进一步边际放 松，流动性整体维持合理充裕。积极的财政政策发力，要求加大基建补短板力度，政策 焦点从去杠杆阶段性转向稳杠杆，宽信用预期有所升温。 债券市场方面，受财政政策发力、供给放量以及通胀预期上行的影响，利率品种收 益率下行趋势在三季度受阻并有所回调。信用债市场受资金面宽松影响走出年内最为显 著的一波牛市，主要以高等级、国企为主。但在违约事件接连爆发的背景下，不同等级 信用债分化状况仍在延续。 报告期内，本基金根据市场变化适当拉长久期，在流动性宽松环境下，保持较高杠 杆水平，积极把握利率债波段交易的机会。在信用环境仍不乐观的背景下，保持稳健风 格，精选中高等级信用债，实现风险与收益的平衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保纯债一年定开A基金份额净值为1.0265元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为1.82%，同期业绩比较基准收益率为0.57%；截至报告期末人保纯债 一年定开C基金份额净值为1.0244元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.72%， 同期业绩比较基准收益率为0.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,103,401,522.60 95.36 其中：债券 1,093,401,522.60 94.49 资产支持证券 10,000,000.00 0.86 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 8 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 30,082,152.45 2.60 8 其他资产 23,620,880.77 2.04 9 合计 1,157,104,555.82 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 4,970,500.00 0.83 2 央行票据 - - 3 金融债券 76,193,600.00 12.66 其中：政策性金融债 76,193,600.00 12.66 4 企业债券 428,992,422.60 71.28 5 企业短期融资券 513,072,000.00 85.25 6 中期票据 70,173,000.00 11.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,093,401,522.60 181.68 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 9 1 041800097 18均瑶CP00 1 500,000 50,460,000.00 8.38 2 041800182 18平安租赁 CP002 500,000 50,450,000.00 8.38 3 041800180 18沪世茂CP 001 500,000 50,400,000.00 8.37 4 011800856 18鲁钢铁SC P007 500,000 50,395,000.00 8.37 5 011800847 18川能投SC P001 500,000 50,390,000.00 8.37 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 139159 18平安5A 100,000 10,000,000.00 1.66 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 10 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 28,378.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,592,501.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,620,880.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 人保纯债一年定开A 人保纯债一年定开C 报告期期初基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 585,604,500.53 686,476.23 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180701 -2018093 0 200,049,000.00 0.00 0.00 200,049,000.00 34.12% 2 20180701 -2018093 0 200,011,500.00 0.00 0.00 200,011,500.00 34.11% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生流 动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份 额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对 待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持 有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续 六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较 高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金 份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项 公告的原稿。 人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 12页 12 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦 基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。 客户服务中心电话：400-820-7999 基金管理人网址：fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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