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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1372551 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券保本1号混合 交易代码 002601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月29日 报告期末基金份额总额 1,904,966,576.30份 投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金保证人 中国投融资担保股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1.本期已实现收益 -66,289,394.65 2.本期利润 16,181,822.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 4.期末基金资产净值 1,937,824,025.71 5.期末基金份额净值 1.0172 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.77% 0.09% 0.65% 0.01% 0.12% 0.08% 注: 业绩比较基准=三年期银行定期存款收益率（税后） 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注: 本基金合同于2016年4月29日生效。 其他指标 注：无。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王玉玺 本基金基金经理 2017年1月12日 - 12 王玉玺，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 罗众球 本基金基金经理 2017年1月25日 - 8 罗众球，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，债券市场呈现震荡走势。7月初央行下调存款准备金率，全月资金相对宽松，同时经济数据总体不及预期，加之中美贸易摩擦升级，债券收益率总体震荡下行；8月份和9月份债券收益率总体呈震荡上行趋势，主要原因包括：1、经济表现相对平稳，但通胀有所抬头；2、为了应对贸易摩擦影响，管理层推出一系列包括减费降税等一系列稳增长措施；3、地方债加速发行，对国债和政策性金融债形成较大的挤出；4、美国经济表现强劲，连续加息预期升温，美债收益率大幅上行，中美利率缩窄，人民币贬值预期增加；5、地缘政策因素导致国际油价大幅上行，同时国内受山东水灾、部分城市房租快速上行等因素影响，通胀预期升温。信用债方面，在去杠杆和资管新规出台的背景下，企业融资渠道受限，信用违约事件增多，市场信用风险厌恶情绪上升，中高等级信用债和低等级信用债利差继续分化。报告期内，本产品加大了银行存单和高等级信用债的配置，积极进行利率债波段操作。 权益方面，2018 年以来A股市场表现较弱，上证综指下跌14.69%，三季度市场整体先抑后扬，金融和石化等权重股表现较好，科技股表现较弱。中美贸易摩擦向科技领域蔓延，中美关系不确定性提高，美加墨达成贸易协议。原油价格加速上涨推升全球通胀预期，美债收益率提高，12月美联储加息预期强化，国庆期间国际股票市场下跌，全球经济增长有放缓压力。目前市场市盈率接近历史低点，市净率处于历史上较低水平。9月沪股通与深股通北向继续净流入175亿元，显示外资仍看好A股投资价值。展望四季度，10月初，全球主要股指普跌，尤以新兴市场股汇跌势较重；对于A股而言，美债利率上行及美元走强压力之外，加上中美关系艰难曲折，外部环压力上升，叠加美债利率与美元上行，短期或扰动A股修复行情。在此种情况下，央行、财政部相继公布降准、加大减税降费力度等两大宏观对冲政策。目前市场处于震荡磨底阶段。站在目前时点，应理性看待，打消恐慌情绪，以时间换空间。紧紧把握业绩驱动股价这条投资主线，分享优质上市公司成长红利。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0172元；本报告期基金份额净值增长率为0.77%，业绩比较基准收益率为0.65%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,857,508.25 3.36 其中：股票 89,857,508.25 3.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,531,491,660.00 94.77 其中：债券 2,531,491,660.00 94.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,211,819.62 0.49 8 其他资产 36,653,167.69 1.37 9 合计 2,671,214,155.56 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,556,275.00 0.29 C 制造业 50,127,037.25 2.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,962,100.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,649,448.00 0.19 J 金融业 3,038,868.00 0.16 K 房地产业 9,523,780.00 0.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,857,508.25 4.64 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601607 上海医药 876,200 17,962,100.00 0.93 2 000639 西王食品 1,517,555 12,792,988.65 0.66 3 002422 科伦药业 357,500 9,534,525.00 0.49 4 600525 长园集团 986,489 7,418,397.28 0.38 5 002396 星网锐捷 385,000 6,829,900.00 0.35 6 601088 中国神华 272,500 5,556,275.00 0.29 7 600535 天 士 力 235,582 5,390,116.16 0.28 8 002430 杭氧股份 413,600 5,066,600.00 0.26 9 600466 蓝光发展 918,400 4,674,656.00 0.24 10 300166 东方国信 293,600 3,649,448.00 0.19 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 214,940,000.00 11.09 其中：政策性金融债 165,315,000.00 8.53 4 企业债券 331,242,660.00 17.09 5 企业短期融资券 700,682,400.00 36.16 6 中期票据 922,506,100.00 47.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 362,120,500.00 18.69 9 其他 - - 10 合计 2,531,491,660.00 130.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111809224 18浦发银行CD224 1,400,000 135,016,000.00 6.97 2 018005 国开1701 1,050,000 105,630,000.00 5.45 3 041800005 18皖投集CP001 1,000,000 101,210,000.00 5.22 4 101800842 18华侨城MTN002 1,000,000 99,600,000.00 5.14 5 111808222 18中信银行CD222 1,000,000 97,390,000.00 5.03 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） 0.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“18浦发银行CD224”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4号），因“内控管理严重违反审慎经营规则”等，对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号），因“未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”，对其合计处以170万元罚款。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 166,331.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,486,144.79 5 应收申购款 691.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,653,167.69 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,099,520,545.79 报告期期间基金总申购份额 122,738.77 减:报告期期间基金总赎回份额 194,676,708.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,904,966,576.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期末基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券保本1号混合型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券保本1号混合型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券保本1号混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com查阅。 中银国际证券股份有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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