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| 中欧骏益货币(004213) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1372061 | ||||||||
| 基金代码 | 004213 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧骏益货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧骏益货币 基金主代码 004213 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年03月21日 报告期末基金份额总额 132,845.49份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 155.44 2.本期利润 155.44 3.期末基金资产净值 132,845.49 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.1171% 0.0009% 0.3403% 0.0000% -0.2232% 0.0009% 注：本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄华 策略组负责人、基金经理 2017-06-27 - 10年 历任平安资产管理有限责任公司组合经理，中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理，中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016-11-10加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司基金经理助理 蒋雯文 基金经理 2018-01-30 - 7年 历任新际香港有限公司销售交易员，平安资产管理有限责任公司债券交易员，前海开源基金投资经理助理。2016-11-17加入中欧基金管理有限公司，历任中欧基金管理有限公司交易员、基金经理助理 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济整体平稳，但仍然面临下行压力。预期三季度GDP同比6.6%，前值6.7%。供需双弱的局面仍然持续。供给方面，PMI分项中的生产、库存均回落。居民、企业的投资意愿持续低迷。宽信用的政策指向明显，但是路径仍待疏通。房地产投资增速继续回落，多地出现土地流拍，政府出台的一系列政策都加强了房地产开发商对于回款的现金流需求，供给方面，居民由于举债买房，杠杆高企，对于消费有明显的挤出效应，“房子是用来住的”，因此政府不希望再走放水刺激房地产的老路。基建方面，政府正在加大基建投资，鼓励发行地方债，也是钢铁、水泥、煤炭成为需求端少有的改善科目的原因之一。需求方面持续低迷，41城房地产销量增速9月转负，国庆黄金周期间，零售、旅游、电影票房等收入增速也是全线下滑。三季度汽车销量大概率为负增长，今年汽车销量增速的放缓从6月开始，另外，去年6到8月4.9%、5.1%、6.2%的同期增速会给今年三季度的数据造成更大的冲击。国际方面，贸易战持续升温，世界银行已经因此调低了全球经济增速的预期。 三季度资金面仍然持续宽松，货币政策维持合理充裕。央行再次降准，其中一部分置换到期MLF，拉长资金期限，以维持资金面的长期稳定。宽信用逐步确立，但路径仍然有待疏通，鼓励银行买更低评级的信用债等等措施效果仍不够明显。 货币债券市场方面，宽货币的环境下，除特殊时点的些许波动外，整体来看银行间市场流动性充裕。一年期限的AAA银行存单收益率下行了40-50bp。 本基金在兼顾流性、控制风险的同时，以提高收益为主要目标，适当运用杠杆，重 点配置存款和存单。基金在日常操作中维持中等剩余期限，在保持收益率稳定的同时为投资者提供了较高的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值收益率为0.1171%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 132,818.89 99.98 4 其他资产 26.60 0.02 5 合计 132,845.49 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 本报告期内本货币市场基金无债券回购融资情况。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金无债券回购融资情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 - 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 - 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 99.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.98 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 - 报告期内偏离度的最低值 - 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 - 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 26.60 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 26.60 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 132,702.08 报告期期间基金总申购份额 155.44 报告期期间基金总赎回份额 12.03 报告期期末基金份额总额 132,845.49 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2018-07-11 87.59 87.59 0.0000 2 红利再投 2018-08-13 32.98 32.98 0.0000 3 红利再投 2018-09-11 32.54 32.54 0.0000 合计 153.11 153.11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年7月1日至2018年9月30日 130,000.00 153.11 0.00 130,153.11 98.03% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和本基金《基金合同》的有关规定，《基金合同》生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。鉴于本基金触发了基金合同终止事由，本基金最后运作日定为2018年8月30日，并于2018年8月31日进入清算程序，停止办理申购、赎回等业务，并且之后不再恢复。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。投资者可以登陆中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com）或拨打中欧基金管理有限公司全国统一客户服务号码4007009700咨询相关情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧骏益货币市场基金相关批准文件 2、《中欧骏益货币市场基金基金合同》 3、《中欧骏益货币市场基金托管协议》 4、《中欧骏益货币市场基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司： 客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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