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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13572 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2006年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年4月1日起至2006年6月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金 2、基金简称：金鹰优选 3、基金代码：210001 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2003年6月16日 6、报告期末基金份额总额：100,127,145.09份 7、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 8、投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： （1）、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； （2）、行业发展现状及前景； （3）、上市公司基本面及发展前景； （4）、证券市场走势及预期； （5）、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 （1）、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。 （2）、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； （3）、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； （4）、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 （5）、权证投资策略及决策程序如下： 在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。 第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论； 第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议； 第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施； 第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。 3）、组合原则 （1）、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%； （2）、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。 （3）、权证投资比例限制： a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二； d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕； 9、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 10、风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设为α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 11、基金管理人：金鹰基金管理有限公司 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标： 基金本期净收益 54,646,895.68元 基金份额本期净收益 0.3465元 期末基金资产净值 112,706,188.95元 期末基金份额净值 1.1256元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 20.60% 1.87% 23.19% 1.28% -2.59% 0.59% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年6月16日至2006年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。 四、管理人报告 1、基金经理小组成员简介 欧庆铃先生，北京师范大学理学博士，证券投资从业经历6年。曾任广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理，从事证券研究及管理工作。2002年加盟金鹰基金管理有限公司，担任公司投资决策委员会委员、研究发展部副总监、首席分析师、金鹰中小盘精选基金基金经理助理，从事基金投资管理、研究、产品开发等工作。自2005年10月20日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持"一流人才、一流管理、一流效益"的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 二季度以来，上证指数大幅上涨接近30%，市场活跃，成交量激增。由于长期熊市下各行业龙头和优质公司的价值严重低估，因此上半年表现较为抢眼。进入6月份，世界资产流动性开始收紧，美元加息，外围市场动荡，有色金属大幅波动，而且房地产市场的政策调控，市场进入了整固期。新老划断，大规模IPO、再融资等扩容开始，压力仍需要承受消化。由于基金规模波动较大，对投资提出了更高的要求。我们重新审视原有的品种，剔除一些相对低效的资产，但在回避风险的同时丧失了一些机会，在行业和具体个股的选择上相对保守，导致净值表现平平。后期我们对仓位和个股集中度进行了调整，在组合管理中突出了以价值为主，适度配置成长股的思路，并逐步加大短债比例，初显成效。 (2)本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.1256元，本报告期份额净值增长率为20.60%，同期业绩比较基准增长率为23.19%。 (3)市场展望和投资策略 随着市场整体股价水平的不断抬高，积聚的风险将加大，三季度市场将主要以震荡为主，围绕中报披露和新股发行展开行情。三季度未，四季度初，市场有望迎来新的上升周期。随着下半年大盘股上市增多，国内资本市场对宏观经济的代表性将显著增强，但大盘股上市导致的"指数失真"或者"虚涨"现象在短期内会更加严重，指数对整体市场的代表性将明显减弱。8月份融资融券业务的推行将带来资金的扩容，缓解资产扩容带来的调整压力。市场将更多地体现在由制度性变革和经济趋势结构变化而带来的对企业价值重估的机会挖掘。我们将采取偏防御的投资策略，重点关注先进制造业中有自主创新能力的装备和军工板块；3G和数字电视；金融服务类；新能源包括对煤化工的深入研究；大宗商品在美元再度加息之前的交易性机会；资产重组和集团整体上市、定向增发中的套利机会。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 80,965,207.99 68.68% 债券 23,218,764.00 19.70% 银行存款和清算备付金合计 3,894,333.00 3.30% 权证 - - 其它资产 9,813,110.16 8.32% 合计 117,891,415.15 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 7,815,013.57 6.93% B 采掘业 6,246,193.75 5.54% C 制造业 37,845,292.67 33.58% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,374,493.15 5.66% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 3,359,200.00 2.98% C7 机械、设备、仪表 26,236,500.00 23.28% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 1,875,099.52 1.66% D 电力、煤气及水的生产和供应业 14,730,708.00 13.07% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 0.00 0.00% G 信息技术业 5,256,000.00 4.66% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 9,072,000.00 8.05% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合 计 80,965,207.99 71.84% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600475 G 华 光 1,150,000 10,568,500.00 9.38% 2 000768 G 西 飞 1,200,000 10,188,000.00 9.04% 3 000001 深发展Ａ 1,200,000 9,072,000.00 8.05% 4 600900 G 长 电 1,200,000 8,220,000.00 7.29% 5 000972 G 中 基 808,171 7,815,013.57 6.93% 6 600795 国电电力 802,800 6,510,708.00 5.78% 7 600028 中国石化 999,391 6,246,193.75 5.54% 8 600183 G 生 益 500,000 5,480,000.00 4.86% 9 000021 G 深科技 600,000 5,256,000.00 4.66% 10 600426 G 恒 升 512,165 4,665,823.15 4.14% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 23,218,764.00 20.60% 2 金融债 - - 3 央行票据 - - 4 企业债 - - 5 可转债 - - 合计 23,218,764.00 20.60% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 010010 20国债（10） 190,000 19,077,900.00 16.93% 2 010411 04国债(11) 41,080 4,140,864.00 3.67% 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注：本报告期末本基金投资债券2只。 （六）权证投资情况 本报告期内本基金未主动投资权证，也未因股权分置改革被动持有权证。 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 388,549.12 应收证券清算款 7,779,300.50 应收利息 382,260.54 应收申购款 1,263,000.00 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 六、开放式基金份额变动情况 单位：份 本报告期初基金份额总额 257,635,384.25 本报告期间基金总申购份额 27,169,076.68 本报告期间基金总赎回份额 184,677,315.84 本报告期末基金份额总额 100,127,145.09 七、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 （二）存放地点 广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二OO六年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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