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| 海富通中国海外混合(QDII)(519601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134698 | ||||||||
| 基金代码 | 519601 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通中国海外精选股票型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 2 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 海富通中国海外股票(QDII) 基金主代码 519601 交易代码 519601 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月27日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 198,783,874.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有"中国概念"的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。 投资策略 根据对境内外证券市场投资经验的认识和对证券市场的实证分析，本基金管理人将基金的整体投资策略分为二个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。主动精选证券是本基金投资策略的重点，本基金不积极谋求寻找市场的拐点，主要从控制系统性风险出发适度调整资产配置。 业绩比较基准 MSCI中国指数（以美元计价） 风险收益特征 本基金是股票型基金，其风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 奚万荣 尹东 联系电话 021-38650891 010-67595003 电子邮箱 wrxi@hftfund.com yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 40088-40099 010-67595096 传真 021-33830166 010-66275853 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅隆银行 注册地址 - One Wall Street New York，NY10286 办公地址 - One Wall Street New York，NY10286 邮政编码 - NY10286 注：本基金管理人于2011年2月14日发布公告，自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。 2.5 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日） 本期已实现收益 24,828,670.03 本期利润 12,959,447.95 加权平均基金份额本期利润 0.0652 本期基金份额净值增长率 4.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.4645 期末基金资产净值 303,247,853.24 期末基金份额净值 1.526 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.11% 1.08% -4.74% 1.07% 1.63% 0.01% 过去三个月 -3.11% 0.92% -4.82% 1.00% 1.71% -0.08% 过去六个月 4.23% 1.07% -2.69% 1.13% 6.92% -0.06% 过去一年 20.82% 1.08% 4.80% 1.09% 16.02% -0.01% 过去三年 87.53% 1.72% 0.51% 2.34% 87.02% -0.62% 自基金合同生效起至今 87.53% 1.72% -0.86% 2.34% 88.39% -0.62% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通中国海外精选股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年6月27日至2011年6月30日） 注：1、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围、（八）投资限制中规定的各项比例； 2、本基金的业绩比较基准为MSCI中国指数（美元计价），在与同期业绩进行比较时，该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为"法国巴黎投资管理BE控股公司 "）于2003年4月1日共同发起设立。本海富通中国海外精选股票型证券投资基金是基金管理人管理的第八只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金和海富通上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金联接基金十七只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨铭 本基金的基金经理；海富通大中华股票（QDII）基金基金经理 2010-01-13 - 13年 中国籍，特许金融分析师（CFA），经济学学士，持有基金从业人员资格证书。先后任职于香港东亚银行上海分行、上海瀚蓝投资顾问有限公司，2004年4月加入海富通基金管理有限公司，任股票分析师，2008年6月至2010年1月任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理助理，2010年1月起任海富通中国海外股票(QDII)基金基金经理，2011年1月起任海富通大中华股票（QDII）基金基金经理。 陈洪 本基金的基金经理；海富通精选混合基金基金经理；副总经理；投资总监 2008-06-27 2011-02-14 18年 中国国籍，硕士，持有基金从业人员资格证书。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003年4月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理，2005年7月至2006年9月任海富通股票基金基金经理，2006年3月至9月任海富通收益增长混合基金基金经理，2006年5月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，2007年2月至2007年8月任海富通风格优势股票基金基金经理，2007年4月至2007年8月任海富通精选贰号混合基金基金经理，2008年6月至2011年2月任海富通中国海外股票（QDII）基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本基金管理人于2011年2月15日发布公告，自2011年2月14日起陈洪先生不再担任海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金经理。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金管理人于2011年2月14日发布公告，自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 公司自成立以来，就建立了公平交易制度，并通过系统控制和事前、事中、事后的监控确保公平交易制度的执行。中国证监会于2008 年3 月20 日颁布了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司根据该指导意见的具体要求，已完善现有的业务流程，建立了公平交易监控系统，进行定期监控，以切实保护投资者的合法权益。 4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据本基金合同，公司旗下无投资风格与本基金相似的其他基金。 4.4.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 受中国政府对抗通胀的宏观紧缩及打压房地产政策的影响，海外中国股票一月份冲高回落。二月起北非和中东局势趋紧，导致油价快速上升，新兴市场经济体同时采取对抗通胀的政策，股市因此而回调。三月中旬受到了日本地震及引发的核辐射危机的冲击探底后，全球股市却一路反弹向上。随着中国政府对抗通胀的宏观紧缩政策逐步见效导致经济增长减速，海外中国股票四月份冲高回落。全球同时经济增长减速和通胀上升，欧洲主权债务危机持续和各方讨价还价不断，日本地震的供应链后续影响显性化，油价冲高后在五月初才见顶回落，这一系列负面消息导致全球股市一直跌到六月下旬，而以在美国上市的中国概念股为主遭到抛售甚至做空。发达市场股市表现明显好于新兴市场股市，海外中国股票表现和新兴市场股市几乎一致。 报告期内，本基金适时灵活地调整了股票仓位和行业配置，原材料、金融和工业行业贡献了较多的超额收益。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为4.23%，同期业绩比较基准收益率为-2.69％，基金净值跑赢业绩比较基准6.92个百分点。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二零一一年下半年，发达国家和新兴市场国家的经济增速将企稳，通胀水平将见顶缓慢回落，欧洲主权债务危机可能在经历一定的扩散后将逐渐缓和。发达经济体的宽松货币政策将基本维持，新兴市场经济体适度的收紧政策也将告一段落。全球股市估值依然处于长期平均水平之下。中国经济软着陆和通胀见顶回落过程中，保障房和经济转型等板块将会蕴含一些新的投资机会。 对于二零一一年下半年的海外市场判断，我们持谨慎乐观的态度。在投资上我们将灵活应对经济形势和市场的变化，坚持深入挖掘受益于全球经济增长、中国内需拉动和经济转型的行业和公司，更强调结构性的机会和个股的基本面研究。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。 基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 本基金采用彭博（bloomberg）咨询系统提供的价格估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% 。 本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 27,013,655.76 24,159,922.08 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 257,910,650.92 261,369,411.86 其中：股票投资 257,910,650.92 261,369,411.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 29,232,516.32 18,521,787.63 应收利息 2,685.54 2,147.56 应收股利 1,029,600.00 95,179.20 应收申购款 541,480.21 114,036.61 递延所得税资产 - - 其他资产 10,382,455.19 - 资产总计 326,113,043.94 304,262,484.94 负债和所有者权益 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,382,455.19 - 应付赎回款 1,434,587.92 1,493,792.14 应付管理人报酬 365,650.61 389,120.91 应付托管费 85,318.47 90,794.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 10,597,178.51 423,844.88 负债合计 22,865,190.70 2,397,552.79 所有者权益： 实收基金 198,783,874.27 206,180,487.33 未分配利润 104,463,978.97 95,684,444.82 所有者权益合计 303,247,853.24 301,864,932.15 负债和所有者权益总计 326,113,043.94 304,262,484.94 注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.526元，基金份额总额198,783,874.27份。 6.2 利润表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 17,012,378.90 -57,597,160.17 1.利息收入 46,951.92 39,113.86 其中：存款利息收入 46,951.92 39,113.86 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 29,386,113.77 10,554,374.79 其中：股票投资收益 24,945,466.22 5,134,208.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7,108.78 381,522.47 股利收益 4,433,538.77 5,038,644.14 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -11,869,222.08 -67,904,135.67 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -640,583.61 -532,806.66 5.其他收入（损失以"-"号填列） 89,118.90 246,293.51 减：二、费用 4,052,930.95 6,290,328.76 1．管理人报酬 2,230,794.78 3,214,652.14 2．托管费 520,518.79 750,085.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,085,832.75 2,114,659.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 215,784.63 210,932.12 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 12,959,447.95 -63,887,488.93 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,959,447.95 -63,887,488.93 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：海富通中国海外精选股票型证券投资基金 本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 206,180,487.33 95,684,444.82 301,864,932.15 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,959,447.95 12,959,447.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -7,396,613.06 -4,179,913.80 -11,576,526.86 其中：1.基金申购款 58,148,331.45 30,614,315.59 88,762,647.04 2.基金赎回款 -65,544,944.51 -34,794,229.39 -100,339,173.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 198,783,874.27 104,463,978.97 303,247,853.24 项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 350,865,486.57 166,513,813.56 517,379,300.13 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -63,887,488.93 -63,887,488.93 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -65,452,370.16 -27,663,384.29 -93,115,754.45 其中：1.基金申购款 83,272,038.75 31,588,678.42 114,860,717.17 2.基金赎回款 -148,724,408.91 -59,252,062.71 -207,976,471.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 285,413,116.41 74,962,940.34 360,376,056.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 海富通中国海外精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第340号《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币508,724,605.42元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第104号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》于2008年6月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为508,856,821.43份基金份额，其中认购资金利息折合132,216.01份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation)，境外投资顾问为法国巴黎投资管理BE控股公司(BNP Paribas Investment Partners BE Holding)。本基金管理人于2011年2月14日发布公告，自2011年2月14日起解除与法国巴黎投资管理BE控股公司（BNP Paribas Investment Partners BE Holding）签署的投资顾问协议，自该日起法国巴黎投资管理BE控股公司不再担任本基金的投资顾问。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其中股票投资以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有"中国概念"的上市公司为主要投资对象。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的60%-100%，银行存款及现金等高流动性资产占基金资产的0%-40%。本基金的业绩比较基准为：MSCI China指数(以美元计价)。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于2011年8月29日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金报告期内不存在重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。 (3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 纽约梅隆银行股份有限公司("纽约梅隆银行") 境外资产托管人 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,230,794.78 3,214,652.14 其中：支付销售机构的客户维护费 481,124.26 638,074.55 注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 520,518.79 750,085.49 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 30,007,100.00 30,007,100.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 30,007,100.00 30,007,100.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.10% 10.51% 注：基金管理人于2008年6月18日运用固有资金申购本基金3000万元，申购费为1000元。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 8,084,072.87 46,639.43 7,149,882.50 38,762.45 纽约梅隆银行 18,929,582.89 - 58,032,809.76 - 注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行股份有限公司保管，按适用利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。 6.4.9 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌流通受限证券。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 257,910,650.92 79.09 其中：普通股 257,910,650.92 79.09 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,013,655.76 8.28 8 其他各项资产 41,188,737.26 12.63 9 合计 326,113,043.94 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元 国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 中国香港 237,333,292.69 78.26 新加坡 9,798,261.27 3.23 美国 10,779,096.96 3.55 合计 257,910,650.92 85.05 注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 37,110,569.75 12.24 原材料 55,045,321.67 18.15 工业 19,953,314.26 6.58 非日常生活消费品 36,466,860.79 12.03 医疗保健 15,584,156.88 5.14 金融 68,758,835.69 22.67 信息技术 24,991,591.88 8.24 合计 257,910,650.92 85.05 注：采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 Intime Department Store (Group) Company Limited 银泰百货（集团）有限公司 1833 HK 香港证券交易所 中国香港 1,400,000 15,392,461.67 5.08 2 China National Building Material Company Limited 中国建材股份有限公司 3323 HK 香港证券交易所 中国香港 1,208,000 15,330,984.97 5.06 3 PetroChina Company Limited 中国石油天然气股份有限公司 857 HK 香港证券交易所 中国香港 1,600,000 15,142,962.08 4.99 4 Picc Property And Casualty Company Limited. 中国人民财产保险股份有限公司 2328 HK 香港证券交易所 中国香港 1,200,000 13,213,498.54 4.36 5 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 中国民生银行股份有限公司 1988 HK 香港证券交易所 中国香港 2,017,700 12,031,626.45 3.97 6 China Petroleum and Chemical Corporation 中国石油化工股份有限公司 386 HK 香港证券交易所 中国香港 1,800,000 11,721,490.97 3.87 7 ZTE Corporation 中兴通讯股份有限公司 763 HK 香港证券交易所 中国香港 480,000 11,257,421.72 3.71 8 SINA CORP 新浪公司 SINA UW 纳斯达克股票市场 美国 16,000 10,779,096.96 3.55 9 Air China Limited 中国国际航空股份有限公司 753 HK 香港证券交易所 中国香港 1,600,000 10,725,155.92 3.54 10 Great Wall Motor Company Limited 长城汽车股份有限公司 2333 HK 香港证券交易所 中国香港 1,000,000 10,645,316.05 3.51 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益投资明细，应阅读登载于www.hftfund.com网站的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 China National Building Material Company Limited 3323 HK 25,791,533.30 8.54 2 ZTE Corporation 763 HK 23,751,463.90 7.87 3 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 17,871,234.25 5.92 4 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 15,425,052.98 5.11 5 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 14,382,846.32 4.76 6 Bank Of China Limited 3988 HK 12,117,259.31 4.01 7 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 11,662,819.49 3.86 8 Picc Property And Casualty Company Limited. 2328 HK 10,949,677.24 3.63 9 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 10,893,071.78 3.61 10 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 338 HK 10,409,077.88 3.45 11 SINA CORP SINA UW 10,381,740.55 3.44 12 Air China Limited 753 HK 10,298,267.94 3.41 13 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 10,052,195.68 3.33 14 Agricultural Bank Of China Limited 1288 HK 7,961,026.97 2.64 15 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 7,745,033.35 2.57 16 ANGANG STEEL COMPANYLIMITED 347 HK 6,852,668.46 2.27 17 China Oilfield Services Limited 2883 HK 5,934,503.15 1.97 18 Guangshen Railway Company Limited 525 HK 5,831,469.06 1.93 19 Maanshan Iron and Steel Company Limited 323 HK 5,724,861.61 1.90 20 Evergrande Real Estate Group Limited 3333 HK 5,627,314.13 1.86 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 ZTE Corporation 763 HK 34,705,647.81 11.50 2 China National Building Material Company Limited 3323 HK 33,005,348.23 10.93 3 Bank Of China Limited 3988 HK 21,826,792.66 7.23 4 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. 2318 HK 20,420,937.60 6.76 5 Anhui Conch Cement Company Limited 914 HK 18,505,036.77 6.13 6 Bank Of Communications Co.,Ltd. 3328 HK 17,205,694.76 5.70 7 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 14,486,754.10 4.80 8 China Petroleum and Chemical Corporation 386 HK 13,147,574.76 4.36 9 China Shenhua Energy Company Limited 1088 HK 10,685,015.06 3.54 10 China Unicom (Hong Kong) Limited 762 HK 9,888,961.33 3.28 11 Hua Han Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd. 587 HK 9,291,990.08 3.08 12 HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 921 HK 9,236,762.50 3.06 13 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 8,939,575.73 2.96 14 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 8,552,214.07 2.83 15 PetroChina Company Limited 857 HK 7,235,646.49 2.40 16 Dongfeng Motor Group Co.,Ltd. 489 HK 6,354,311.38 2.11 17 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 6,070,432.71 2.01 18 China Minsheng Banking Corp.,Ltd. 1988 HK 5,822,493.41 1.93 19 Yanzhou Coal Mining Company Limited 1171 HK 3,697,084.50 1.22 20 AviChina Industry and Technology Company Limited 2357 HK 3,592,054.22 1.19 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位：人民币元 买入成本（成交）总额 255,420,217.91 卖出收入（成交）总额 271,955,222.99 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 29,232,516.32 3 应收股利 1,029,600.00 4 应收利息 2,685.54 5 应收申购款 541,480.21 6 其他应收款 10,382,455.19 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 41,188,737.26 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 11,103 17,903.62 30,482,477.53 15.33% 168,301,396.74 84.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 348,637.38 0.18% 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年6月27日）基金份额总额 508,856,821.43 本报告期期初基金份额总额 206,180,487.33 本报告期基金总申购份额 58,148,331.45 减：本报告期基金总赎回份额 65,544,944.51 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 198,783,874.27 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 GOLDMAN SACHS (ASIA) SECURITIES LIMITED - 133,380,130.73 25.31% 95,805.14 18.15% - CCB International Securities Limited - 132,317,993.83 25.10% 198,476.98 37.61% - Nomura Securities (HK) Ltd - 56,271,689.71 10.68% 24,078.20 4.56% - UBS Securities Asia Limited - 43,836,672.10 8.32% 43,836.69 8.31% - First Shanghai Securities Limited - 35,959,914.51 6.82% 43,151.90 8.18% - CICC HK SEC. Limited - 26,137,182.42 4.96% 32,671.48 6.19% - China Merchants Sec(HK) Limited - 26,055,369.86 4.94% 26,055.36 4.94% - Credit Suisse (Hong Kong) Ltd - 22,806,484.64 4.33% 7,247.87 1.37% - ShenYin WanGuo (H.K.)Limited - 15,174,640.07 2.88% 22,761.96 4.31% - Deutsche Bank A.G. London - 14,816,505.86 2.81% 11,235.10 2.13% - BOCI Security Ltd - 11,662,819.49 2.21% 11,662.82 2.21% - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - 8,645,028.56 1.64% 10,806.29 2.05% - Polaris Securities (Hong Kong) Limited - - - - - - CLSA Group - - - - - - Hai Tong Securities (HK) Brokerage Limited - - - - - - YUANTA SECURITIES CO., LTD. - - - - - - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - - J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited - - - - - - Guodu Securities（Hong Kong) Limited - - - - - - Orient Sec - - - - - - CITIC Securities Co.,Limited - - - - - - 注：报告期内本基金租用证券公司专用交易单元新增5个，分别是Orient Sec；Hai Tong Sec (HK) Brokerage LTD；KGI Asia Limited；Morgan Stanley；Yuanta Securities。 （1）交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。 （2）交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择： <1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司业务管理委员会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的业务管理委员会核准。 11 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于2003年4月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从2003年8月开始，海富通先后募集成立了18只开放式基金。截至2011年6月30日，海富通管理的公募基金资产规模超过392亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至2011年6月30日，海富通为50多家企业超过150亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至2011年6月30日，海富通旗下专户理财管理资产规模近25亿元。2004年末开始，海富通为QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问，截至2011年6月30日，投资咨询及海外业务规模达219亿元人民币。 2011年3月31日，海富通在由《证券时报》举办的2010年度"中国基金业明星奖"评选中，获"2010年度十大明星基金公司"奖。4月8日，在《上海证券报》主办的第八届中国"金基金奖"评选中，海富通基金获得"2010年度金基金公司奖--海外投资回报公司"奖。4月10日，在《中国证券报》主办的"第八届中国基金业金牛奖"评选中，海富通基金获得"2010年度金牛基金管理公司"奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自2008年启动"绿色与希望-橄榄枝公益环保计划"，针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了公益林。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以"幸福投资"为主题和特色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 海富通基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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