最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 134671 | ||||||||
| 基金代码 | 121002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银景气行业证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2011年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国投瑞银景气行业混合 基金主代码 121002 交易代码 前端：121002 后端：128002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,982,462,772.82 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金的投资目标是"积极投资、追求适度风险收益"，即采取积极混合型投资策略，把握景气行业先锋股票的投资机会，在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 1、类别资产配置策略 本基金股票、固定收益证券和现金的基准配置比例分别为75%、20%和5%，但股票和固定收益证券两大类盈利性资产可依据市场风险收益状态进行调整，许可变动范围分别为75%～20%和20%～75%。 2、股票投资策略 在有效控制市场系统风险的基础上，遵循行业优化配置和行业内部股票优化配置相结合的投资策略。以行业和个股相对投资价值评估为核心，遵循合理价值或相对低估值原则建构股票组合。依据持续的行业和个股投资价值评分结果调整行业与个股的配置权重，在保障流动性的前提下，适度集中投资于有较高投资价值的景气行业先锋股票。 3、债券投资策略 采取主动投资管理策略，通过利率预期、收益曲线变动趋势研判，在有效控制系统风险的基础上，合理进行无风险或低风险套利，最大化短期投资收益。 4、权证投资策略 合理估计权证合理价值，根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即"估值差价（Value Price）"以及权证合理价值对定价参数的敏感性，结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出权证。 业绩比较基准 业绩比较基准＝5%×同业存款利率+20%×中信标普全债指数+75%×中信标普300指数 风险收益特征 本基金采取积极型投资策略，主要投资于景气行业先锋股票，具有适度风险回报特征，其风险收益高于平衡型基金，低于纯股票基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 包爱丽 石立平 联系电话 400-880-6868 010-63639161 电子邮箱 service@ubssdic.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-880-6868 95595 传真 0755-82904048 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2011年1月1日-2011年6月30日） 本期已实现收益 39,983,581.21 本期利润 -174,746,928.34 加权平均基金份额本期利润 -0.0512 本期基金份额净值增长率 -5.64% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0649 期末基金资产净值 3,723,922,867.97 期末基金份额净值 0.9351 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.63% 0.86% 1.01% 0.90% -0.38% -0.04% 过去三个月 -4.42% 0.69% -4.12% 0.82% -0.30% -0.13% 过去六个月 -5.64% 0.82% -2.24% 0.92% -3.40% -0.10% 过去一年 10.68% 0.85% 13.94% 1.04% -3.26% -0.19% 过去三年 31.06% 1.11% 13.01% 1.49% 18.05% -0.38% 自基金合同生效日起至今 299.74% 1.25% 126.08% 1.46% 173.66% -0.21% 注：1、本基金属于积极型股票-债券混合基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以75%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整，为此，综合基金资产配置与市场指数代表性等因素，本基金选用市场代表性较好的中信标普300 指数、中信标普全债指数和同业存款利率加权作为本基金的投资业绩评价基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注： 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例65.36%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例22.04%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例25.46%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币，注册地深圳。公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投信托有限公司（国家开发投资公司的全资子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。 公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、客户关注、包容性、社会责任"作为公司的企业文化。公司现有员工161人,其中91人具有硕士或博士学位。截止2011年6月底，公司管理15只基金，其中包括2只创新型分级基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁野 本基金基金经理、基金投资部总监 2007年3月16日 － 14 中国籍，工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任深圳投资基金管理公司天骥基金基金经理、国信证券基金债券部投资经理。2002年加入国投瑞银。曾任国投瑞银融华债券基金和国投瑞银稳健增长基金基金经理。现兼任国投瑞银成长优选基金基金经理。 陈小玲 本基金基金经理助理、高级研究员 2010年7月1日 － 6 中国籍，牛津大学计算机硕士，具有基金从业资格。2005年8月加入国投瑞银。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银景气行业股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人依据证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立完善了公平交易相关的系列制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露 来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现季度差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 经济基本面方面，一季度GDP增速为9.7%，1-5月份工业增加值累计增速为14.0%，固定资产投资累计增速达到25.8%。在国内经济保持较高增速以及国际大宗商品大幅走高的背景下，通胀水平逐月走高，5月份CPI同比增速为5.5%，创下金融危机以来的新高。在国内通胀水平持续走高以及外汇占款增量居高不下的背景下，央行在上半年两次上调基准利率以及六次上调法定存款准备金率；在央行紧缩政策持续作用下，经济增速开始出现放缓，通胀环比上涨动力也开始减弱。从债市资金面看，在央行持续上调存款准备金率冲击下，银行间资金面呈现大幅波动，但收益率总体中枢呈上行趋势；特别是6月份央行再次上调存款准备金率，使本已紧张的银行间资金面雪上加霜，7天回购利率持续维持在7%以上。 股票市场方面，2011年一季度初，通胀压力，紧缩预期和短期资金面的大幅收紧的重新升温导致市场深幅调整。跌幅靠前的基本上是高估值行业。2月份，货币政策进入了紧缩之后的观察期，资金面紧张的局面相对缓解，各种指数反弹，涨幅最大的是周期类股票如水泥、化工、煤炭和房地产。随着二季度通胀压力的进一步上升，市场忧虑政策会加大力度，政策的叠加效应会最终显现。投资者担忧经济下滑，国际版的推出预期等等导致避险情绪升温。市场在经历了2个半月的反弹后开始回落，中小板指数跌幅较大。 6月下旬市场预期政策见底，大盘终于探底回升。 在基金的操作策略上，基金在上半年保持了相对灵活但偏谨慎的股票仓位，一定程度上回避了紧缩政策影响带来的市场下跌。二季度末在基金组合中增加了房地产、汽车和钢铁等周期类股票，同时保持了一些优质的医药、零售和信息产业的个股在组合的配比。 债市方面，随着资金面的持续收紧，进入二季度，债市调整压力不断上升。6月中旬后，央行上调存款准备金率和银行半年末考核两因素相叠加，资金面非常紧张，债券收益率全面上行，收益率曲线呈现熊市平坦化格局。分品种来看，国债表现较好，而受供给增加的影响，信用产品和金融债收益率上行的幅度较大。本报告期内，本基金债券资产组合久期继续保持在相对较低水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为0.9351元，本报告期份额净值增长率为-5.64%，同期业绩比较基准收益率为-2.24%，本期内基金净值增长率低于基准，主要因为在报告期内基金采取相对灵活但偏谨慎的股票仓位策略，在市场上涨时涨幅落后于基准，在市场下跌时净值也受到一定影响。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年下半年，我们预计，随着政府的宏观调控进入尾声，中国经济增速将在三季度见底并在四季度有所回升或更为明显，其中，投资同比增速保持平稳，消费增速在经历上半年明显放缓后将趋于平稳，出口增速将先抑后扬，CPI自高位缓慢回落，通胀压力将逐步缓解。 在货币总量保持紧缩的背景下，决策层近期调研较多关注经济稳健发展的状况，如温家宝总理多次表示通胀可控，王岐山副总理表示要全面提高对中小企业金融服务水平。这些信号都显示，在保持稳健货币政策、严控通胀的同时，决策层也更为关注经济增长的稳定性，特别是采取结构性措施有针对性地解决资金格局不平衡问题，以缓解保障房、水利建设、"十二五"大型项目、中小企业等局部领域的资金困境。因此结构性的机会依然存在。 考虑到紧缩的大格局没有改变。但预期改善有助于反弹，只是紧缩政策的累积效应仍将制约行情。我们将保持攻防兼备的适中仓位，重点关注行业利空消化、跌深反弹的高贝塔板块如机械、航空、地产、有色、化工、券商等，对于近期股价快速上涨已透支各样利好预期的板块，相对谨慎。另外自去年10月份以来中小股票持续大跌，估值较快回落，投资者对成长股业绩的预期也下降，反而使得下半年业绩超预期的概率提升。 展望债市，由于政府紧缩措施将继续发挥作用，短期内央行货币政策难以有实质性放松。进入四季度我们预计央行货币政策或转向中性，债市资金面有望获得改善。总的来看，基本面将逐渐有利于债券市场，下半年或将提供较好的配置债券资产的时机，本基金将择机适当延长组合久期。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期的本期已实现收益为39,983,581.21元，期末可供分配利润为-258,539,904.85元。本报告期本基金未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年，中国光大银行在国投瑞银景气行业证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对国投瑞银景气行业证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督和提示，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行依法对基金管理人--国投瑞银基金管理有限公司编制的"国投瑞银景气行业证券投资基金2011年半年度报告"进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国投瑞银景气行业证券投资基金 报告截止日：2011年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 资 产： 银行存款 476,122,912.14 333,747,556.21 结算备付金 5,001,598.15 8,612,915.93 存出保证金 3,028,437.21 2,950,427.99 交易性金融资产 3,254,648,869.61 3,036,242,698.85 其中：股票投资 2,433,922,354.11 2,131,741,851.65 基金投资 － － 债券投资 820,726,515.50 904,500,847.20 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 － 80,000,000.00 应收证券清算款 － － 应收利息 10,437,343.43 15,145,241.61 应收股利 297,458.87 － 应收申购款 17,001.79 219,351.92 递延所得税资产 － － 其他资产 － － 资产总计 3,749,553,621.20 3,476,918,192.51 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 16,366,261.12 38,278,893.11 应付赎回款 608,510.66 990,483.27 应付管理人报酬 4,221,020.81 4,349,128.15 应付托管费 703,503.46 724,854.71 应付销售服务费 － － 应付交易费用 2,270,933.14 5,103,978.34 应交税费 2,121.00 454,082.00 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 1,458,403.04 1,370,065.97 负债合计 25,630,753.23 51,271,485.55 所有者权益： 实收基金 3,982,462,772.82 3,456,817,316.17 未分配利润 -258,539,904.85 -31,170,609.21 所有者权益合计 3,723,922,867.97 3,425,646,706.96 负债和所有者权益总计 3,749,553,621.20 3,476,918,192.51 注：截至2011年6月30日，基金份额净值0.9351元，基金份额总额3,982,462,772.82份。 6.2 利润表 会计主体：国投瑞银景气行业证券投资基金 本报告期：2011年1月1日-2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2011年1月1日-2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日-2010年6月30日 一、收入 -135,715,865.32 -386,719,705.08 1.利息收入 17,209,559.91 13,258,393.07 其中：存款利息收入 1,519,014.39 1,476,424.64 债券利息收入 15,527,538.50 11,775,258.24 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 163,007.02 6,710.19 2.投资收益（损失以"-"填列） 61,468,122.58 -61,582,297.09 其中：股票投资收益 57,733,560.97 -73,221,024.45 基金投资收益 － － 债券投资收益 -7,320,657.16 934,693.56 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 11,055,218.77 10,704,033.80 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -214,730,509.55 -338,458,880.68 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列 336,961.74 63,079.62 减：二、费用 39,031,063.02 45,178,414.83 1．管理人报酬 24,566,688.92 25,971,344.42 2．托管费 4,094,448.05 4,328,557.40 3．销售服务费 － － 4．交易费用 10,152,551.16 14,641,389.91 5．利息支出 － 19,848.21 其中：卖出回购金融资产支出 － 19,848.21 6．其他费用 217,374.89 217,274.89 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -174,746,928.34 -431,898,119.91 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -174,746,928.34 -431,898,119.91 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国投瑞银景气行业证券投资基金 本报告期：2011年1月1日-2011年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2011年1月1日-2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,456,817,316.17 -31,170,609.21 3,425,646,706.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -174,746,928.34 -174,746,928.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 525,645,456.65 -52,622,367.30 473,023,089.35 其中：1.基金申购款 1,147,252,236.93 -59,020,754.55 1,088,231,482.38 2.基金赎回款（以"-"号填列） -621,606,780.28 6,398,387.25 -615,208,393.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,982,462,772.82 -258,539,904.85 3,723,922,867.97 项 目 上年度可比期间 2010年1月1日-2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,851,878,714.20 -155,083,831.65 3,696,794,882.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -431,898,119.91 -431,898,119.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -34,453,607.52 -5,010,086.34 -39,463,693.86 其中：1.基金申购款 194,604,226.25 -22,034,946.01 172,569,280.24 2.基金赎回款（以"-"号填列） -229,057,833.77 17,024,859.67 -212,032,974.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 3,817,425,106.68 -591,992,037.90 3,225,433,068.78 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 会计差错更正的说明 本基金于本期未发生会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期关联方关系未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金于本期及上年度可比期间，无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日-2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日-2010年6月30日 当期应支付的管理费 24,566,688.92 25,971,344.42 其中：应支付给销售机构的客户维护费 4,765,457.66 5,595,811.32 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日-2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日-2010年6月30日 当期应支付的托管费 4,094,448.05 4,328,557.40 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本期及上年度可比期间，未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日-2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日-2010年6月30日 期末 存款余额 当期 存款利息收入 期末 存款余额 当期 存款利息收入 中国光大银行股份有限公司 476,122,912.14 1,428,620.50 553,461,170.33 1,407,317.61 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.5 期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 600315 上海家化 2010-12-06 重大事项 35.60 － － 399,575 13,998,923.18 14,224,870.00 300058 蓝色光标 2011-05-23 重大事项 31.35 2011-07-08 34.49 500,751 15,809,195.08 15,698,543.85 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,433,922,354.11 64.91 其中：股票 2,433,922,354.11 64.91 2 固定收益投资 820,726,515.50 21.89 其中：债券 820,726,515.50 21.89 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 481,124,510.29 12.83 6 其他资产 13,780,241.30 0.37 7 合计 3,749,553,621.20 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 178,072,762.42 4.78 C 制造业 1,214,228,541.81 32.61 C0 食品、饮料 203,165,647.67 5.46 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 25,726,301.25 0.69 C4 石油、化学、塑胶、塑料 116,204,777.23 3.12 C5 电子 158,172,700.38 4.25 C6 金属、非金属 200,183,958.43 5.38 C7 机械、设备、仪表 326,986,808.45 8.78 C8 医药、生物制品 183,788,348.40 4.94 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 36,439,802.00 0.98 E 建筑业 15,781,441.48 0.42 F 交通运输、仓储业 70,219,808.36 1.89 G 信息技术业 418,645,744.80 11.24 H 批发和零售贸易 170,008,898.53 4.57 I 金融、保险业 144,703,929.61 3.89 J 房地产业 87,713,080.89 2.36 K 社会服务业 24,409,720.00 0.66 L 传播与文化产业 73,698,624.21 1.98 M 综合类 － － 合计 2,433,922,354.11 65.36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600737 中粮屯河 9,008,916 92,341,389.00 2.48 2 600050 中国联通 13,999,915 73,499,553.75 1.97 3 000630 铜陵有色 2,749,522 66,263,480.20 1.78 4 601106 中国一重 13,009,618 63,096,647.30 1.69 5 601808 中海油服 3,437,152 61,387,534.72 1.65 6 600410 华胜天成 4,009,661 59,984,528.56 1.61 7 000063 中兴通讯 2,030,341 57,418,043.48 1.54 8 601588 北辰实业 15,479,534 56,655,094.44 1.52 9 600557 康缘药业 4,003,926 56,095,003.26 1.51 10 000729 燕京啤酒 3,303,801 56,065,502.97 1.51 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国投瑞银基金管理有限公司网站（http://www.ubssdic.com）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601106 中国一重 115,353,090.32 3.37 2 601601 中国太保 94,831,540.69 2.77 3 601866 中海集运 84,725,727.27 2.47 4 600198 大唐电信 66,326,629.59 1.94 5 600557 康缘药业 66,058,627.92 1.93 6 601808 中海油服 63,305,693.80 1.85 7 000630 铜陵有色 63,073,882.49 1.84 8 000729 燕京啤酒 62,776,604.31 1.83 9 600054 黄山旅游 56,891,117.90 1.66 10 601618 中国中冶 56,304,256.30 1.64 11 300159 新研股份 53,543,638.24 1.56 12 000001 深发展Ａ 53,207,881.47 1.55 13 000063 中兴通讯 52,966,789.21 1.55 14 600360 华微电子 51,080,048.85 1.49 15 000725 京东方Ａ 49,869,217.38 1.46 16 600000 浦发银行 49,084,607.98 1.43 17 002007 华兰生物 48,705,486.33 1.42 18 600893 航空动力 48,675,676.66 1.42 19 600410 华胜天成 48,489,318.49 1.42 20 600018 上港集团 46,904,765.11 1.37 注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600893 航空动力 129,462,639.60 3.78 2 002104 恒宝股份 106,334,623.19 3.10 3 600050 中国联通 104,164,452.20 3.04 4 000002 万 科Ａ 87,273,761.92 2.55 5 601088 中国神华 82,991,185.14 2.42 6 002028 思源电气 81,815,892.29 2.39 7 000400 许继电气 73,477,550.47 2.14 8 600115 东方航空 69,755,676.22 2.04 9 600054 黄山旅游 59,601,068.38 1.74 10 600036 招商银行 56,922,105.33 1.66 11 000513 丽珠集团 55,950,677.74 1.63 12 601601 中国太保 54,760,593.71 1.60 13 601106 中国一重 52,119,001.52 1.52 14 601588 北辰实业 50,337,568.54 1.47 15 600628 新世界 50,219,070.64 1.47 16 601288 农业银行 48,963,116.00 1.43 17 002001 新 和 成 48,850,580.00 1.43 18 002179 中航光电 48,761,247.23 1.42 19 600118 中国卫星 47,658,006.47 1.39 20 600550 天威保变 47,561,955.55 1.39 注： "卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,625,471,938.09 卖出股票的收入（成交）总额 3,162,420,932.33 注：买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 337,199,887.50 9.05 2 央行票据 149,115,000.00 4.00 3 金融债券 310,110,000.00 8.33 其中：政策性金融债 310,110,000.00 8.33 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 可转债 24,301,628.00 0.65 7 其他 － － 8 合计 820,726,515.50 22.04 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010112 21国债⑿ 3,380,450 337,199,887.50 9.05 2 100236 10国开36 1,000,000 100,160,000.00 2.69 3 1101032 11央行票据32 1,000,000 99,490,000.00 2.67 4 070313 07进出13 1,000,000 99,470,000.00 2.67 5 070211 07国开11 500,000 50,690,000.00 1.36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 7.9.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,028,437.21 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 297,458.87 4 应收利息 10,437,343.43 5 应收申购款 17,001.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 13,780,241.30 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 24,301,628.00 0.65 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 127,889 31,139.99 1,171,601,246.75 29.42% 2,810,861,526.07 70.58% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 379,132.41 0.01% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年4月29日)基金份额总额 2,195,838,983.26 本报告期期初基金份额总额 3,456,817,316.17 本报告期基金总申购份额 1,147,252,236.93 减：本报告期基金总赎回份额 621,606,780.28 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 3,982,462,772.82 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 报告期内，中国光大银行股份有限公司增聘潘东女士为中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部副总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕312号）。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占债券 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 1,120,073,458.47 16.50% 209,193,460.98 32.16% 952,064.04 16.86% 中投证券 1 950,471,605.44 14.00% － 772,266.25 13.68% 齐鲁证券 1 829,657,722.27 12.22% － 674,102.57 11.94% 江海证券 1 804,966,041.23 11.86% 103,364,852.29 15.89% 684,213.72 12.12% 中银国际 1 780,927,383.60 11.51% － 634,513.50 11.24% 渤海证券 1 736,204,143.21 10.85% 132,138,271.32 20.32% 625,772.00 11.08% 国信证券 1 482,403,632.60 7.11% － 391,956.76 6.94% 长城证券 1 396,269,066.27 5.84% 205,713,406.30 31.63% 336,829.21 5.97% 广发证券 1 259,348,705.05 3.82% － 220,444.66 3.90% 国盛证券 1 244,422,137.90 3.60% － 198,595.67 3.52% 华泰联合证券 1 92,740,484.69 1.37% － 78,829.13 1.40% 国泰君安 1 90,184,059.69 1.33% － 76,655.68 1.36% 注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。 2、本报告期本基金未发生交易所债券及权证交易。 3、本报告期本基金租用的国都证券、申银万国及中信建投证券交易单元未发生交易量。 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一一年八月二十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |