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| 国泰金象保本(020006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 13466 | ||||||||
| 基金代码 | 020006 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-07-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰金象保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | (2006年第一号) 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 本基金根据2004年9月15日中国证券监督管理委员会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2004]140号）和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》（基金部函[2004]109号）的核准，进行募集。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，但本基金可以为投资者控制本金损失的风险，并由担保人提供担保。 投资人在基金认购期认购并持有到期的基金份额，可获得保本保证。未持有到期而赎回的基金份额以及基金申购期申购的基金份额，不享受保本保证。 本基金的基金合同生效日期为2004年11月10日。 本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别注明外，本招募说明书所载内容截止日为2006年5月31日。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：国泰基金管理有限公司 2、设立日期：1998年3月5日 3、注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号31楼 4、办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼 5、法定代表人：陈勇胜 6、注册资本：1.1亿元人民币 7、股本结构：上海国有资产经营有限公司（持股比例24%）、国泰君安证券股份有限公司（持股比例24%）、万联证券有限责任公司（持股比例20%）、上海爱建信托投资股份有限公司（持股比例20%）、中国电力财务有限公司（持股比例10%）、上海仪电控股股份有限公司（持股比例2%） 8、信息披露负责人：丁昌海 9、联系电话：（021）23060282 （二）基金管理人管理基金的基本情况 截至2006年5月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及6只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。 （三）主要人员情况 1、董事会： 陈勇胜，董事长，硕士研究生，14年证券从业经历。1982年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。1992年起任国泰证券公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，1998年3月起任国泰基金管理公司总经理，1999年10月起任董事长。 李春平，董事、总经理，硕士研究生、EMBA，13年证券从业经历。1993年起历任国泰证券公司行政管理部经理、延平路证券营业部总经理，1999年任国泰君安证券股份有限公司总裁助理，1999年10月起任国泰基金管理公司总经理。 袁平，董事，硕士研究生。1989年起先后在中国银行上海分行、上海国资财务有限公司、万宝集团、上海波尔强国际贸易有限公司、富景国际贸易上海有限公司、上海国有资产经营有限公司工作，2002年1月起至今担任上海国有资产经营有限公司资产经营部总经理。 何伟，董事，硕士研究生，13年证券从业经历。1993年至1999年担任君安证券有限公司总裁助理、总裁办主任、资产管理公司常务副总经理、北京总部总经理、北京、上海、黑龙江营业部总经理、投资二部经理等职。1999年起担任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、兼企业融资总部总监、收购兼并总部总经理、深圳分公司总经理等职。2005年至今任国泰君安证券股份有限公司总裁助理兼办公室主任。 周志平，董事，本科。曾任铁道兵十一师技术员，武警江西总队后勤部助理员、处长，北京武警总队后勤部处长，科瑞集团投行部总经理，现任浙江省国际信托投资有限责任公司基金业务部负责人。 张和之，董事，硕士研究生。曾任北京半导体器件二厂财务科会计主管、审计科干部，水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国电中兴实业发展总公司总会计师，现任中国电力财务有限公司副总经理。 张明芝，董事，本科。1994年起在上海商业网点股份公司从事投资计划和资产管理工作，1998年历任上海爱建信托投资公司投资基金部副经理、资产信托总部总经理。 董辅礽，独立董事，博士研究生。（因病去世，待补选） 龚浩成，独立董事，硕士研究生。长期从事金融证券研究和管理，1979起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，1984年起历任人行上海分行副行长、行长，上海外管局副局长、局长，1992年起任上证所常务理事，1995年起任上海证券期货学院院长。 曹尔阶，独立董事，本科。长期从事金融证券研究和管理，中国国际金融有限公司高级顾问，中国财科所教授，清华大学、中央财大、中国金融学院兼职教授，曾任中国投资咨询公司总经理。 吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券，北京中伦金通律师事务所合伙人、主任，北京大学客座教授，曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。 2、监事会： 黄明达，监事，博士研究生。曾任华东师范大学城市与区域发展研究中心讲师，深圳龙藩实业股份有限公司研究发展部副总经理，上海国有资产经营有限公司资金管理部副总经理，现任上海国有资产经营有限公司资金管理部总经理。 李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理，现任中国电力财务有限公司债券基金部经理。 黄永明，监事，硕士研究生，11年证券从业经历。国泰基金管理有限公司战略管理部副总监，1995年起任国泰证券公司行政管理部经理，1998年起历任国泰基金管理有限公司综合部、监察部、行政管理部负责人。 3、其他高级管理人员： 陈坚，副总经理，MBA，证券从业年限13年。1994年起历任国泰证券公司研发部副总经理、总经理，1998年起任国泰基金管理有限公司副总经理。 陈甦，副总经理，金融学博士后，8年证券从业经历。曾在中国人保信托投资公司投资研究中心任研究员、中国人寿保险公司资金运用中心组合管理处副处长。2003年3月起在国泰基金管理有限公司任职，历任投资总监、副总经理职务。 丁昌海，督察长，硕士研究生，13年证券从业经历。1994年起历任国泰证券公司证券发行部项目经理、副经理，证券投资二部和基金管理部经理，1998年起历任国泰基金管理有限公司监事、研究开发部总监，稽核监察部总监，现任公司信息披露负责人,风险控制委员会主任、督察长。 4、本基金基金经理及相关研究人员配备 何旻，男，英国伦敦政治经济学院(LSE)金融经济学硕士(MSc in Finance and Economics)，8年证券从业经历。1998年加盟国泰基金管理公司，先后担任研究开发部行业研究员、综合研究小组(包括债券研究)负责人，基金管理部、固定收益部基金经理助理，现兼任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。 为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通基本面研究和数量分析的研究人员协助基金经理的投资管理工作。研究开发部14人在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上拟定投资建议；金融工程小组3人负责数量分析，根据历史模拟和风险测算的结果提出投资可行性分析。 5、投资决策委员会 本基金管理人设有投资决策委员会，由公司总经理、分管投资副总经理以及研究开发部、固定收益部、基金管理部负责人等人员组成，督察长列席公司投资决策委员会会议。其主要职责是根据有关法规、基金合同以及公司研究部门和基金小组提供的研究报告和投资计划，确定基金资产投资策略，审批基金投资计划。 投资决策委员会成员组成如下： 李春平（总经理）、陈甦（副总经理兼投资总监）、徐智麟（总经理助理）、周传根（研究开发部总监）、何江旭（基金管理部副总监）、崔海峰（首席基金经理）、徐学标（首席行业研究员）。 上述成员之间均不存在近家属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称"中国银行"），基本情况如下： 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖 钢 企业类型：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟壹佰柒拾玖亿肆仟壹佰柒拾柒万捌仟零玖元 存续期间：持续经营 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门总经理：秦立儒 托管部门联系人：宁敏 电话：（010）66594977 传真：（010）66594942 财务概况： 2004年中国银行集团实现营业利润578亿元，净利润209亿元。剔除2003年出售中银香港部分股份获得净投资收益的影响，集团2004年营业利润比2003年增长21.3%。 （二）证券投资基金托管情况 截止到2006年4月末，中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、银华优势企业、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、天同180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、招商先锋、大成蓝筹稳健、湘财荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合股票型基金等40只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 （三）主要人员情况 肖钢先生，自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自1996年10月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月，1981年毕业于湖南财经学院，1996年获得中国人民大学法学硕士学位。 李礼辉先生，自2004年8月起担任中国银行副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月，1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。 李早航先生，自2004年8月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。自2000年11月起任中国银行副行长。1993年12月至2000年11月任中国人民建设银行副行长，1987年12月至1993年12月历任中国人民建设银行大连市分行行长、中国人民建设银行计算机中心主任、国际业务部总经理。李先生出生于1955年4月，1978年毕业于南京气象学院。 秦立儒先生，自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行（香港）有限公司资金部总经理；1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理；1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行（香港中银集团）总经理；1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理，主管全球资金交易；1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理；1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长；1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理；1978年2月至1982年7月，先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月，1978年毕业于北京外贸学院。 （四）基金托管部门的设置及员工情况 中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部的名称变更为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。总行托管及投资者服务部现有员工80余人，其中硕士学历以上人员24人，约占员工总数的30%，具有一年以上海外工作和学习经历的10余人。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 （1）国泰基金管理有限公司上海理财中心 办公地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场22-23楼 法定代表人：陈勇胜 传真：（021）23060366 客户服务专线：4008-888-688，（021）33134688 联系人：孙艳丽、陆未定 网址：www.gtfund.com （2）国泰基金管理有限公司北京理财中心 注册地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆贵宾楼一层 法定代表人：陈勇胜 电话：（010）68498552、（010）68498575 传真：（010）68498182 联系人：隋素梅 （3）国泰基金管理有限公司电子交易平台 国泰电子交易网站：www.gtfund.com 国泰电子交易热线：021-23060367 2、代销机构 （1）、中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 电话：（010）66594856 传真：（010）66594853 联系人：张导 （2）、交通银行 注册地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 联系电话：（021）58781234 传真：（021）58408836 联系人：王玮 （3）中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：郭树清 联系电话：（010）67597563 传真：（010）67598409 联系人：邵勋、陶莉 客服电话：95533 （4）、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 联系电话：（021）62580818 传真：（021）62583439 联系人：顾文松 （5）、华夏证券股份有限公司 注册地址： 北京市东城区新中街68号 法定代表人：周济谱 联系电话：（010）65178899 传真：（010）65182261 联系人：权唐 （6）、海通证券股份有限公司 注册地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 联系电话：（021）53594566－4125 传真：(021)53858549 联系人： 金芸 （7）、中国银河证券有限责任公司 注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系电话：（010）66568613，66568587 传真：(010)55458569 联系人：郭京华 （8）、金通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市凤起路108号8-12层 法定代表人：应土歌 联系电话：（0571）85783707 传真：（0571）85106383 联系人：何燕华 （9）、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 联系电话：（021）54038844 传真：（021）64738844 联系人：王序微 （10）、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 联系电话：（0755）82943141 传真：（0755）82943121 联系人：曾兴华 （11）、东方证券股份有限公司 注册地址： 上海市浦东大道720号 法定代表人：王益民 联系电话：（021）62568800*3019 传真：（021）62568800*3019 联系人：盛 云 （12）、东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州市十梓街298号 法定代表人： 吴永敏 联系电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 联系人：方晓丹 （13）、兴业证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人： 兰荣 联系电话：(021)68419974 传真：(021)68419867 联系人：缪白 （14）、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市九江路111号 法定代表人：蒋元真 电话：021－65076608－406 传真：021－65213164 联系人：成竹娟 吕劲新 客户服务电话8002200071 （15）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、36、41和42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅司 （16）光大证券 注册地址：上海浦东南路528号证券大厦南塔15-16楼 办公地址：上海浦东南路528号证券大厦南塔14-16楼 法定代表人：王明权 电话：（021）68823685 传真：（021）68815009 联系人：刘晨 （17）民生证券 注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号1901室 法定代表人：岳献春 电话： 010-85252605 传真：010-85252655 联系人：杨甦华 （18）宏源证券 注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号 办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层 法定代表人：汤士生 电话：010-62267799-6416 传真：010-62294470 联系人：张智红 (19) 中信万通证券 注册地址：青岛市崂山区香港东路316号 办公地址：青岛市市南区东海西路28号 法定代表人：史洁民 电话：0532-85022026 传真：0532-85022026 联系人：丁邵燕 (20) 中信证券 注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦三层 法定代表人：王东明 电话： 010-8458266 传真：010-84865560 联系人：陈忠 （二）注册登记人 国泰基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号31楼 法定代表人：陈勇胜 传真：（021）23060366 联系人：孙艳丽、陆未定 客户服务专线：4008-888-688 （021）33134688 （三）担保人 上海国有资产经营有限公司 注册地址： 上海市华佗路275弄1栋1号 法定代表人：祝世寅 电话：（021）63901008-2205 传真：（021）63901131 联系人：张建明 （四）律师事务所和经办律师 律师事务所：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号 建外SOHO A座31层 负责人：王玲 电话：（010）5878 5588 传真：（010）5878 5599 联系人：王建平、王恩顺 经办律师：王建平、王恩顺 （五）会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120） 办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021） 法人代表：杨绍信 电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师：汪棣 薛竞 四、基金名称 国泰金象保本增值混合证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式混合基金 六、基金的投资目标 在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金资产的增值。 七、基金的投资方向 本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%，投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 八、投资策略 本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。 九、业绩比较基准 以与保本期同期限的3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较标准 十、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险投资品种 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于2006年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2006年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额(元) 占基金资产总值比例 股票 85,842,242.69 20.26% 债券 295,381,158.49 69.72% 权证 896,000.00 0.21% 银行存款和清算备付金合计 33,249,054.25 7.85% 应收证券清算款 3,776,170.14 0.89% 其他资产 4,511,109.96 1.06% 合 计 423,655,735.53 100.00% 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 市 值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 - - B采掘业 2,137,160.00 0.51% C制造业 40,805,836.95 9.72% C0食品、饮料 4,989,600.00 1.19% C1纺织、服装、皮毛 1,995,000.00 0.48% C4石油、化学、塑胶、塑料 13,850,000.00 3.30% C5电子 3,000,000.00 0.71% C6金属、非金属 4,869,000.00 1.16% C7机械、设备、仪表 12,102,236.95 2.88% D电力、煤气及水的生产和供应业 - - E建筑业 - - F交通运输、仓储业 8,110,369.76 1.93% G信息技术业 13,400,659.40 3.19% H批发和零售贸易 2,557,750.00 0.61% I金融、保险业 10,935,345.94 2.61% J房地产业 2,180,000.00 0.52% K社会服务业 - - L传播与文化产业 2,777,120.64 0.66% M综合类 2,938,000.00 0.70% 合 计 85,842,242.69 20.46% 3、 报告期末按市值占基金资产净值比例的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占净值比例 1 000866 扬子石化 1,000,000 13,850,000.00 3.30% 2 600036 G 招 行 1,331,158 8,559,345.94 2.04% 3 600009 G 沪机场 713,941 8,110,369.76 1.93% 4 600050 中国联通 3,000,162 8,100,437.40 1.93% 5 000895 双汇发展 270,000 4,989,600.00 1.19% 6 600031 G 三 一 600,000 4,326,000.00 1.03% 7 000951 G 重 汽 470,201 4,208,298.95 1.00% 8 600296 兰州铝业 500,000 3,075,000.00 0.73% 9 600832 G 明 珠 200,000 2,938,000.00 0.70% 10 600037 G 歌 华 206,631 2,777,120.64 0.66% 4、 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号债券品种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 116,931,809.20 27.87% 2 金融债券 52,413,000.00 12.49% 3 企业债券 38,275,328.77 9.12% 4 可转换债券 35,571,020.52 8.48% 5 央行票据 52,190,000.00 12.44% 合 计 295,381,158.49 70.39% 5、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号债券名称 市 值(元) 占净值比例 1 02国债(14) 58,475,420.80 13.94% 2 04国开15 52,413,000.00 12.49% 3 04央行票据94 52,190,000.00 12.44% 4 20国债(10) 48,573,788.40 11.58% 5 丝绸转 2 23,278,630.32 5.55% 6、 投资组合报告附注 (1) 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 (2) 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 (3) 其他资产的构成如下： 分 类 市 值(元) 交易保证金 388,549.12 应收股利 39,600.00 应收利息 4,082,960.84 合 计 4,511,109.96 (4) 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值(元) 占净值比例 126301 丝绸转 2 23,278,630.32 5.55% 100087 水运转债 5,422,573.80 1.29% 100795 国电转债 3,727,951.20 0.89% 110001 邯钢转债 2,124,000.00 0.51% 125936 华西转债 1,017,865.20 0.24% (5) 本报告期内投资权证明细如下： a、因股权分置改革被动持有 权证代码 权证名称 配售日期 配售数量(份) 成本(元) 580997 招行CMP1 2006/2/27 671,171 0.00 580996 沪场JTP1 2006/3/2 449,963 0.00 合计 1,121,134 0.00 b、主动投资的权证 权证代码 权证名称 日期 数量(份) 成本(元) 580996 沪场JTP1 2006/3/31 500,000 905,032.26 合计 500,000 905,032.26 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩截止日为2006年5月31日。 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4）（1）-（3）（2）-（4） 2004年11月10日至2004年12月31日 0.30% 0.04% 0.36% 0% -0.06% 0.04% 2005年度 3.19% 0.09% 2.59% 0% 0.60% 0.09% 自基金合同生效起至今 15.01% 0.17% 4.02% 0% 10.99% 0.17% 十三、基金费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后的信息披露费用； （4）基金合同生效后的会计师费和律师费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金资产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.2%的年费率计算，具体计算方法如下： H=E×1.2%÷当年天数 H为每日应付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管费 本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费。此项调整不需要召开基金份额持有人大会。基金管理人须在新的费率实施前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 （二）与基金销售有关的费用 1、本基金根据申购的不同，以及每次申购金额的大小，采用比例费率收取申购费，若投资人在一天之内有多笔申购或每次同时有多笔申购，则适用费率按不同的单笔分别计算。申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。 申购自基金成立日后不超过3个月的时间开始办理。 基金的申购费率随申购金额的增加而递减，列示如下： 申购金额< 50万元 1.5% 50万元 ≤ 申购金额< 200万元 1.2% 200万元 ≤ 申购金额< 1000万元 0.6% 申购金额≥ 1000万元 0.1% 2、赎回费由赎回人承担，在扣除注册登记费和其他必要的手续费后，剩余部分全部进基金资产，归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金到期前的赎回费率随持有期的增加而递减（保本期到期日赎回费率为零）。赎回费率列示如下： 持有期≤1年（含） 1.8% 1年＜持有期≤2年（含） 1.0% 2年＜持有期＜3年 0.5% 保本期到期日 0 3、基金管理人可以调整本基金的申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在招募说明书及其更新中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。 （三）基金税收 本基金运作过程中涉及的纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金更新招募说明书（2005年第二号）进行了更新,更新的主要内容如下： 1、在"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期。 2、更新了"三、基金管理人"的"基金管理人管理基金的基本情况"、"主要人员情况"等。 3、更新了"四、基金托管人"的"基金托管人概况"、"证券投资基金托管情况"、"主要人员情况"、"基金托管部门的设置及员工情况"、"基金托管人的内部控制制度"、"托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序"等。 4、更新了"五、相关服务机构"的相关信息，新增了本基金的代销机构。 5、更新了"十一、基金的投资"中基金投资组合报告部分。 6、更新了"十二、基金的业绩",该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,相关财务数据未经审计。 7、更新了"二十四、对基金份额持有人服务"的部分内容。 8、在"二十五、其他应披露事项"，更新了自基金更新招募说明书（2005年第二号）刊登以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录国泰基金管理有限公司网站www.gtfund.com。 国泰基金管理有限公司 二零零六年七月十四日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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