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| 诺安优化收益债券(320004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 134202 | ||||||||
| 基金代码 | 320004 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告2011年6月30日 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2011 年 8 月25 日 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 诺安优化收益债券型证券投资基金由诺安中短期债券投资基金转型而来。依据中国证监会 2007 年 8 月 23 日证监基金字[2007]239 号文核准的诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议,诺安中 短期债券投资基金调整投资目标、投资范围、投资策略和费率结构、修订基金合同,并更名为“诺安优 化收益债券型证券投资基金”。自 2007 年 8 月 29 日起,由《诺安中短期债券投资基金基金合同》修订 而成的《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,原《诺安中短期债券投资基金基金合同》 自同一日起失效。 因此,本次信息披露的相关内容将以转型后的“诺安优化收益债券型证券投资基金”的信息为主, 涉及到原“诺安中短期债券投资基金”的财务数据等信息将会做特别的说明,敬请广大投资者留意。 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经全体独立董事签字同意, 并由董事长签发。 本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 8 月 23 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年1 月1日起至 6 月30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录..........................................................................................................................................2 1.1 重要提示..............................................................................................................................................2 1.2 目录......................................................................................................................................................2 §2 基金简介......................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况......................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明......................................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人...................................................................................................................4 2.4 信息披露方式......................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料......................................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标...................................................................................................................5 3.2 基金净值表现......................................................................................................................................5 §4 管理人报告..................................................................................................................................................6 4.1 基金管理人及基金经理情况...............................................................................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................7 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................................................7 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...................................................................7 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...................................................................7 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...............................................................................8 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................................................8 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 3 §5 托管人报告..................................................................................................................................................8 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................................................8 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...........................8 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...................................8 §6 半年度财务会计报告(未经审计)...............................................................................................................8 6.1 资产负债表...........................................................................................................................................8 6.2 利润表.................................................................................................................................................10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................... 11 6.4 报表附注............................................................................................................................................. 11 §7 投资组合报告............................................................................................................................................24 7.1 期末基金资产组合情况.....................................................................................................................24 7.2 期末按行业分类的股票投资组合.....................................................................................................25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.........................................25 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.................................................................................................26 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................................................................27 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.....................................27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........................27 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细.....................................27 7.9 投资组合报告附注.............................................................................................................................27 §8 基金份额持有人信息................................................................................................................................28 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................................................................28 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况.................................................................28 §9 开放式基金份额变动................................................................................................................................28 §10 重大事件揭示..........................................................................................................................................29 10.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................................29 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...............................................29 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................29 10.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................................29 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................................29 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................29 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................29 10.8 其他重大事件..................................................................................................................................30 §11 备查文件目录...........................................................................................................................................31 11.1 备查文件名称..................................................................................................................................31 11.2 备查文件存放地点...........................................................................................................................32 11.3 备查文件查阅方式...........................................................................................................................32 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 诺安优化收益债券型证券投资基金 基金简称 诺安优化收益债券 基金主代码 320004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月29 日 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 703,786,178.80 份 基金合同存续期 不定期 注:原“诺安中短期债券投资基金”的基金合同生效日为 2006 年7 月17日, 2007 年8 月29 日 《诺 安优化收益债券型证券投资基金基金合同》生效,“诺安中短期债券投资基金”转型为“诺安优化收益 债券型证券投资基金”。 2.2 基金产品说明 投资目标 确保本金的稳妥和价值的稳定,力争为投资者提供高于投资基准的 回报 投资策略 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两 部分。(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配 置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。 (2)新股申购策略:在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存 在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充 分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在 其可交易之日起的 60 个交易日内全部卖出。 业绩比较基准 中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、 股票型基金,高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺安基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 姓名 陈勇 郑鹏 联系电话 0755-83026688 010-85238667 信息披露负责 人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn zhjjtgb@hxb.com.cn 客户服务电话 400-888-8998 95577 传真 0755-83026677 010-85238680 注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银 行大厦19-20 层 北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业银 行大厦19-20 层 北京市东城区建国门内大街 22 号 邮政编码 518048 100005 法定代表人 秦维舟 吴建 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 5 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺 安基金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011年 1 月1 日至 2011 年6月 30 日) 本期已实现收益 19,679,266.49 本期利润 -2,818,878.15 加权平均基金份额本期利润 -0.0033 本期加权平均净值利润率 -0.28% 本期基金份额净值增长率 0.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011年 6月 30日) 期末可供分配利润 93,011,168.54 期末可供分配基金份额利润 0.1322 期末基金资产净值 818,943,195.14 期末基金份额净值 1.1636 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011年 6月 30日) 基金份额累计净值增长率 24.46% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 ④2007 年 8 月 29 日(不含当日)前本基金的名称为“诺安中短期债券投资基金”,2007 年 8 月 29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”。 转型生效前,基金份额累计净值增 长率列示自基金成立日起至转型生效前一日止的数据,基金转型生效后,此指标列示的是自基金转型生 效日起的数据。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增长 率标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.02% 0.13% -0.14% 0.06% 0.16% 0.07%诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 6 过去三个月 -0.28% 0.12% 0.53% 0.04% -0.81% 0.08% 过去六个月 0.33% 0.15% 1.33% 0.04% -1.00% 0.11% 过去一年 6.09% 0.25% 0.40% 0.06% 5.69% 0.19% 过去三年 18.22% 0.18% 11.37% 0.08% 6.85% 0.10% 自基金转型 起至今 24.46% 0.19% 13.70% 0.08% 10.76% 0.11% 注：2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较 基准是中信标普全债指数。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 2007-8-29 2008-5-29 2009-2-28 2009-11-29 2010-8-29 2011-5-29 诺安优化收益债券 业绩比较基准收益率 注：2007 年8 月29 日(含当日)后,本基金转型为“诺安优化收益债券型证券投资基金”,业绩比较 基准是中信标普全债指数。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132 号文批准,公司股东为中国对外经济 贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司,公司注册资本为 1.5 亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、 人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密 制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。截至 2011 年 6 月 30 日,公司共管理十五只开放式基金:诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、 诺安股票证券投资基金、 诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基 金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、 诺安中小盘精选股票型证券投资基金、 诺安主题精选股票型证券投资基金、 诺安全球黄金证券投资基金、 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接 基金、诺安保本混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 7 张乐赛 本基金的基 金经理、诺 安货币市场 基金的基金 经理、诺安 保本混合型 证券投资基 金的基金经 理 2009年8月4日 - 6 毕业于南京财经大学金 融学院,具有基金从业 资格。曾就职于南京商 业银行资金运营中 心;2004 年 12 月加入诺 安基金管理有限公 司,2006年8月起担任诺 安货币市场基金的基金 经理,2009年8月起担任 诺安优化收益债券型证 券投资基金的基金经 理,2011年5月起担任诺 安保本混合型证券投资 基金的基金经理。 注：①此处任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安优化收益债券型证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规,遵守了《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理 制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等 方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年通胀高起,创出今年来的新高。国家的货币政策由适度宽松转为稳健,其实就是一种 相对紧缩的政策。连续的加息和上调存款准备金率,使得债券市场较为低迷,债券收益率上升,市场资金 面紧张,资金利率维持高位。新股市场一度表现低迷,新股上市频频破发,打新收益急转直下。可转债市 场在市场流动性紧张的情况下,很难有所表现。 面对如此市场环境,诺安优化收益债券型证券投资基金采 取稳健的投资策略,压缩组合久期,提高组合流动性,减弱打新股的力度,降低可转债仓位。 期间保障了投 资者随时申购、赎回的需求,突出体现了诺安优化收益债券型证券投资基金“收益稳定,流动性强”的本 色。在投资组合方面,诺安优化收益债券型证券投资基金以中央银行票据、金融债、短期融资券、以及 高收益的企业债为主要投资对象,并坚持对各投资品种进行分散投资。同时谨慎参与新股网下申购。 4.4.2 报告期内基金业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1636 元。本报告期基金份额净值增长率为 0.33%,同期业绩比 较基准收益率为 1.33%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011 年 3 季度通胀仍将维持在高位,宏观政策难以放松。在通胀和资金面的双重压力下,债券收益诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 8 率仍将高位震荡。4 季度的通胀有可能出现下降,但幅度不宜期望过高。股票市场仍将维持震荡格局,新 股市场和可转债市场也会呈现出相似的走势。流动性管理仍将是重中之重。下一阶段,诺安优化收益债 券型证券投资基金将稳中求进,保持组合低久期,采取哑铃型配置,在保证组合良好的流动性的基础上, 获取更高的收益。同时有选择的参与新股申购,以获取超额的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国 证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事 项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日 常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金 托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进 行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和风 险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成 员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、 专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利 益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提 议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进 行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,如当 期出现净亏损,则不进行收益分配。 本基金本期进行利润分配一次,共分配利润10,321,891.54元,每10份基金份额分红数为0.100元, 符合本基金合同约定。 截至 2011 年6 月30 日,本基金未分配而可供分配利润为 93,011,168.54 元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守 有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2011 年半年度报告中的财务指标、 净值表 现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 报告截止日：2011年 6月 30 日 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 9 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,330,317.34 1,968,935.28 结算备付金 71,466.77 1,773,111.86 存出保证金 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 964,154,231.66 722,073,397.23 其中：股票投资 65,554,426.66 90,636,019.88 基金投资 - - 债券投资 898,599,805.00 611,303,524.20 资产支持证券投资 - 20,133,853.15 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 30,000,000.00 应收利息 6.4.7.5 14,469,184.84 12,145,771.78 应收股利 - - 应收申购款 1,451,700.00 429,616.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 983,726,900.61 768,640,832.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 162,099,740.00 50,159,869.92 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 601,072.32 422,791.23 应付托管费 154,561.42 108,717.73 应付销售服务费 240,428.92 169,116.51 应付交易费用 6.4.7.7 54,138.51 81,449.02 应交税费 1,257,382.77 1,133,782.77 应付利息 22,777.47 2,562.19 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 353,604.06 354,500.00 负债合计 164,783,705.47 52,432,789.37 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 703,786,178.80 612,255,941.72 未分配利润 6.4.7.10 115,157,016.34 103,952,101.90诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 10 所有者权益合计 818,943,195.14 716,208,043.62 负债和所有者权益总计 983,726,900.61 768,640,832.99 注：报告截止日 2011 年6 月30 日,基金份额净值 1.1636,基金份额总额 703,786,178.80份。 6.2 利润表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2011 年1 月1日至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年6月30日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年6月30日 一、收入 4,800,876.92 22,589,286.91 1.利息收入 17,684,079.90 9,867,666.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 144,191.65 194,430.75 债券利息收入 16,669,449.37 9,066,216.70 资产支持证券利息收入 92,325.79 607,019.38 买入返售金融资产收入 778,113.09 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,542,780.18 23,519,763.98 其中：股票投资收益 6.4.7.12 10,432,193.19 20,821,850.34 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -798,429.66 2,656,994.31 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -94,421.13 -27,500.47 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,437.78 68,419.80 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -22,498,144.64 -10,856,753.80 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 72,161.48 58,609.90 减：二、费用 7,619,755.07 4,406,123.13 1．管理人报酬 3,457,951.62 1,741,762.17 2．托管费 889,187.47 447,881.72 3．销售服务费 1,383,180.61 696,704.84 4．交易费用 6.4.7.19 193,734.71 149,508.77 5．利息支出 1,586,994.50 1,252,176.85 其中：卖出回购金融资产支出 1,586,994.50 1,252,176.85 6．其他费用 6.4.7.20 108,706.16 118,088.78 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -2,818,878.15 18,183,163.78 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -2,818,878.15 18,183,163.78 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺安优化收益债券型证券投资基金 本报告期：2011 年1 月1日至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 612,255,941.72 103,952,101.90 716,208,043.62 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - -2,818,878.15 -2,818,878.15 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） 91,530,237.08 24,345,684.13 115,875,921.21 其中：1.基金申购款 642,196,368.61 113,768,774.95 755,965,143.56 2.基金赎回款 -550,666,131.53 -89,423,090.82 -640,089,222.35 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列） - -10,321,891.54 -10,321,891.54 五、期末所有者权益（基金净值） 703,786,178.80 115,157,016.34 818,943,195.14 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年 6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 466,869,612.51 39,230,367.26 506,099,979.77 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 18,183,163.78 18,183,163.78 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） 108,576,096.61 19,987,120.05 128,563,216.66 其中：1.基金申购款 362,108,717.01 48,041,346.60 410,150,063.61 2.基金赎回款 -253,532,620.40 -28,054,226.55 -281,586,846.95 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 （净值减少以 “-” 号填列） - -8,008,373.28 -8,008,373.28 五、期末所有者权益（基金净值） 575,445,709.12 69,392,277.81 644,837,986.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: 奥成文 薛有为 薛有为 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺安优化收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由诺安中短期债券投资基金转型 而来。2007年 7 月 11 日至 2007 年 8月 9 日,本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议通 过了《关于诺安中短期债券投资基金转型为诺安优化收益债券型证券投资基金有关事项的议案》, 经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)证监基金字[2007]239 号文《关于核准诺安中 短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》批准,2007 年 8 月 29 日原诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 12 诺安中短期债券投资基金正式转型为诺安优化收益债券型证券投资基金。 原诺安中短债证券投资基金系经中国证监会证监基金字[2006]115 号文《关于同意诺安中短 债证券投资基金设立的批复》批准,于 2006 年7月 1 日至2006 年7 月13日面向社会公开募集,经 利安达会计师事务所验资,共募集资金人民币 1,405,149,318.00 元,折合 1,405,149,318.00 份基 金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 252,647.36 元,折合 252,647.36 份基金份额。以上实 收基金共计人民币 1,405,401,965.36 元,折合 1,405,401,965.36 份基金份额,投资者户数共计 6144 户。 基金合同生效日为 2006 年7 月 17 日,合同生效日基金份额为1,405,401,965.36 份基金 单位。 本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金 托管人为华夏银行股份有限公司。基金管理人已将《诺安中短期债券投资基金基金合同》 、 《诺安 中短期债券投资基金托管协议》修订为《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》 、 《诺安优 化收益债券型证券投资基金托管协议》,并已经中国证监会核准备案。 《诺安优化收益债券型证券 投资基金基金合同》 、 《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》 自 2007 年 8 月29 日起生效, 原《诺安中短期债券投资基金基金合同》 、 《诺安中短期债券投资基金托管协议》自同一日起失效。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准 则”)和中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证 券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格 式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计 报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》等 通知及其他相关规定和基金合同的规定而编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 6 月 30 日的 财务状况以及 2011 年1月 1 日至6月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无差错更正。 6.4.6 税项 1 、印花税 (1)自 2008 年 9 月 19 日起, 基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税为单边征收方式,卖出股票 按 1‰征收,买入股票不征收。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让, 暂免征收印花税。 2 、营业税、企业所得税 (1) 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自2004 年 1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对 证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券 的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等对价, 暂免征收企业所得税。 3 、个人所得税 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 13 (1) 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金 派发股息、 红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 自 2005 年6 月13 日(含当日)起, 对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 10%的个人 所得税。 (2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、 现金等对价, 暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 活期存款 3,330,317.34 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计 3,330,317.34 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011年6月30 日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 74,883,343.40 65,554,426.66 -9,328,916.74 交易所市场 171,001,208.54 178,512,805.00 7,511,596.46 银行间市场 722,425,844.56 720,087,000.00 -2,338,844.56 债券 合计 893,427,053.10 898,599,805.00 5,172,751.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 968,310,396.50 964,154,231.66 -4,156,164.84 注：本基金本期所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 应收活期存款利息 818.09诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 14 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28.98 应收债券利息 14,468,337.77 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 14,469,184.84 6.4.7.6 其他资产 本项其他资产为报表项目,本基金本期末的其他资产余额为零。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 交易所市场应付交易费用 41,824.90 银行间市场应付交易费用 12,313.61 合计 54,138.51 6.4.7.8 其他负债 单位： 人民币元 项目 本期末 2011年6月30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 - 预提费用 103,604.06 合计 353,604.06 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 项目 基金份额（份） 账面金额 上年度末 612,255,941.72 612,255,941.72 本期申购 642,196,368.61 642,196,368.61 本期赎回（以“-”号填列） -550,666,131.53 -550,666,131.53 本期末 703,786,178.80 703,786,178.80 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 72,312,682.90 31,639,419.00 103,952,101.90 本期利润 19,679,266.49 -22,498,144.64 -2,818,878.15诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 15 本期基金份额交易产生的变动数 11,341,110.69 13,004,573.44 24,345,684.13 其中：基金申购款 83,437,105.86 30,331,669.09 113,768,774.95 基金赎回款 -72,095,995.17 -17,327,095.65 -89,423,090.82 本期已分配利润 -10,321,891.54 - -10,321,891.54 本期末 93,011,168.54 22,145,847.80 115,157,016.34 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 活期存款利息收入 121,666.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,540.88 其他 19,984.71 合计 144,191.65 注："其他"为认申购款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出股票成交总额 88,718,213.29 减：卖出股票成本总额 78,286,020.10 买卖股票差价收入 10,432,193.19 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 688,084,266.91 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 669,219,713.23 减：应收利息总额 19,662,983.34 债券投资收益 -798,429.66 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 卖出资产支持证券成交总额 20,210,000.00 减：卖出资产支持证券成本总额 20,133,853.15 减：应收利息总额 170,567.98 资产支持证券投资收益 -94,421.13诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 16 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 3,437.78 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,437.78 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 1.交易性金融资产 -22,498,144.64 ——股票投资 -21,736,356.52 ——债券投资 -761,788.12 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -22,498,144.64 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 基金赎回费收入 15,553.55 基金转换费收入 56,566.90 其他 41.03 合计 72,161.48 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 交易所市场交易费用 184,959.71 银行间市场交易费用 8,775.00 合计 193,734.71 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 17 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 49,588.57 债券托管账户维护费 8,926.92 汇划费 602.10 合计 108,706.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本基金本报告期无需披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金本报告期无需披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 华夏银行股份有限公司 托管人 注：下述关联方交易均在正常业务范围内,按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及其上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及其上年度可比期间不存在应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30 日 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年6 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,457,951.62 1,741,762.17 其中：支付销售机构的客户维护费 156,145.49 82,722.45 注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提,计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 18 基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1 日至2011年6 月 30 日 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 889,187.47 447,881.72 注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.18%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 诺安基金管理有限公司(管理人) 887,902.20 华夏银行股份有限公司(托管人) 289,835.87 合计 1,177,738.07 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年6 月30 日 获得销售服务费的 各关联方名称 当期应支付的销售服务费 诺安基金管理有限公司(管理人) 479,492.42 华夏银行股份有限公司(托管人) 96,248.78 合计 575,741.20 注：A. 基金销售服务费按前一日的基金资产净值的 0.28%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.28%/当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日的基金资产净值 B. 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工 作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人无投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1 日至2011年6 月30 上年度可比期间 2010年1月1 日至2010年诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 19 日 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行股份有限公司 3,330,317.34 121,666.06 4,881,082.03 178,246.07 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额 分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 1 2011-06-08 2011-06-08 0.100 9,210,965.19 1,110,926.35 10,321,891.54 - 合计 0.100 9,210,965.19 1,110,926.35 10,321,891.54 - 6.4.12 期末（2011 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券代 码 证券 名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量（单 位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备 注 601208 东材 科技 2011-05-16 2011-08-20 新发流 通受限 20.00 21.61 209,836 4,196,720.00 4,534,555.96 - 601566 九牧 王 2011-05-23 2011-08-30 新发流 通受限 22.00 21.61 334,261 7,353,742.00 7,223,380.21 - 601599 鹿港 科技 2011-05-20 2011-08-27 新发流 通受限 10.00 15.28 75,418 754,180.00 1,152,387.04 - 601798 蓝科 高新 2011-06-14 2011-09-22 新发流 通受限 11.00 13.27 198,634 2,184,974.00 2,635,873.18 - 002573 国电 清新 2011-04-13 2011-07-22 新发流 通受限 45.00 32.91 760,000 34,200,000.00 25,011,600.00 - 注：①可流通日以公告为准。 ②本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券和权证。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金期末未持有暂时停牌股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额为 119,999,740.00元,是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 20 110222 11 国开 22 2011-07-01 99.64 500,000 49,820,000.00 0980163 09 益阳城投债 2011-07-01 102.66 400,000 41,064,000.00 0980155 09 新海连债 2011-07-01 102.39 400,000 40,956,000.00 合计 1,300,000 131,840,000.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6月30日止,本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额为 42,100,000.00 元,于 2011 年 7 月 4 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交 易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不 低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理 人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的投 资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所 领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三层次为公司 各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证 券,且通过分散化投资以降低信用风险。本基金持有的除国债、政策性金融债以外的同一信用主体发行 的证券产品的比例,不得超过本基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违 约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相 应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2011年6月30 日 上年度末 2010年12月31 日 A-1 229,943,000.00 69,814,000.00 A-1 以下 - - 未评级 - - 合计 229,943,000.00 69,814,000.00 注：因政府债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)不涉及信用评级,故上表不包含政府债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2011年6月30 日 上年度末 2010年12月31 日 AAA 96,900,546.20 86,210,932.95 AAA 以下 422,816,258.80 297,606,444.40 未评级 - - 合计 519,716,805.00 383,817,377.35诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 21 注：因政府债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)不涉及信用评级,故上表不包含政府债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交 易,因此除在附注‘6.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能 及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过 基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约 约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流 动性风险进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 2011年6月30 日 6个月以内 6个月到1年 1-5年 5年以上 合计 资产 银行存款 3,330,317.34 - - - 3,330,317.34 结算备付金 71,466.77 - - - 71,466.77 存出保证金 250,000.00 - - - 250,000.00 交易性金融资产 187,195,247.00 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 898,599,805.00 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 资产总计 190,847,031.11 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 902,251,589.11 负债 卖出回购金融资 产款 162,099,740.00 - - - 162,099,740.00 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 162,099,740.00 - - - 162,099,740.00 流动性净额 28,747,291.11 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 740,151,849.11 上年度末 2010年12月31日 6个月以内 6个月到1年 1-5年 5年以上 合计 资产 银行存款 1,968,935.28 - - - 1,968,935.28 结算备付金 1,773,111.86 - - - 1,773,111.86 存出保证金 250,000.00 - - - 250,000.00 交易性金融资产 186,057,149.15 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 631,437,377.35 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 资产总计 220,049,196.29 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 665,429,424.49 负债 卖出回购金融资 50,159,869.92 - - - 50,159,869.92诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 22 产款 应付证券清算款 - - - - - 负债总计 50,159,869.92 - - - 50,159,869.92 流动性净额 169,889,326.37 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 615,269,554.57 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金持有的大部分金融资产和金融负债均计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上 受市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011年6月30日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 3,330,317.34 - - - - 3,330,317.34 结算备付金 71,466.77 - - - - 71,466.77 存出保证金 - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 187,195,247.00 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 65,554,426.66 964,154,231.66 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 14,469,184.84 14,469,184.84 应收申购款 - - - - 1,451,700.00 1,451,700.00 资产总计 190,597,031.11 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 81,725,311.50 983,726,900.61 负债 卖出回购金融资产款 162,099,740.00 - - - - 162,099,740.00 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 601,072.32 601,072.32 应付托管费 - - - - 154,561.42 154,561.42 应付销售服务费 - - - - 240,428.92 240,428.92 应付交易费用 - - - - 54,138.51 54,138.51 应付税费 - - - - 1,257,382.77 1,257,382.77 应付利息 - - - - 22,777.47 22,777.47 其他负债 - - - - 353,604.06 353,604.06 负债总计 162,099,740.00 - - - 2,683,965.47 164,783,705.47 利率敏感度缺口 28,497,291.11 298,712,558.00 321,803,000.00 90,889,000.00 79,041,346.03 818,943,195.14 上年度末 2010年12 月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 23 资产 银行存款 1,968,935.28 - - - - 1,968,935.28 结算备付金 1,773,111.86 - - - - 1,773,111.86 存出保证金 - - - - 250,000.00 250,000.00 交易性金融资产 186,057,149.15 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 90,636,019.88 722,073,397.23 衍生金融资产 - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - 应收证券清算款 - - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应收利息 - - - - 12,145,771.78 12,145,771.78 应收申购款 - - - - 429,616.84 429,616.84 资产总计 189,799,196.29 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 133,461,408.50 768,640,832.99 负债 卖出回购金融资产款 50,159,869.92 - - - - 50,159,869.92 应付赎回款 - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - 422,791.23 422,791.23 应付托管费 - - - - 108,717.73 108,717.73 应付销售服务费 - - - - 169,116.51 169,116.51 应付交易费用 - - - - 81,449.02 81,449.02 应付税费 - - - - 1,133,782.77 1,133,782.77 应付利息 - - - - 2,562.19 2,562.19 其他负债 - - - - 354,500.00 354,500.00 负债总计 50,159,869.92 - - - 2,272,919.45 52,432,789.37 利率敏感度缺口 139,639,326.37 61,046,228.20 302,700,000.00 81,634,000.00 131,188,489.05 716,208,043.62 注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1.市场利率发生变化 假设 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元 ） 相关风险变量的变动 本期末(2011年 6 月30 日) 上年度末(2010年 12 月31 日) 1.市场利率下降 27 个基点 6,302,347.70 4,776,735.36 分析 2.市场利率上升 27 个基点 -6,302,347.70 -4,776,735.36 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于固定收益类金融工具, 包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券、银 行存款、回购等,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金还可参与一级市场新股申购, 持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收 益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的 20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在 其可交易之日起的 60 个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大价格风险。于 2011 年6 月30 日,本基金面临的整体其他价格风险列示如下: 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 24 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2011年6月30 日 上年度末 2010年12月31 日 项目 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 65,554,426.66 8.00 90,636,019.88 12.65 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 898,599,805.00 109.73 611,303,524.20 85.35 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - 20,133,853.15 2.81 合计 964,154,231.66 117.73 722,073,397.23 100.82 注： “其他”为交易性金融资产-资产支持证券投资。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 假设市场因子的变化服从多元正态分布,在 95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照 VaR 正 态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。 1.置信度:95% 假设 2.观察期:一年 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2011 年6 月30日） 上年度末（2010年 12 月31 日） 基金投资组合的风险价值 1,835,957.16 6,367,607.98 分析 合计 1,835,957.16 6,367,607.98 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 65,554,426.66 6.66 其中：股票 65,554,426.66 6.66 2 固定收益投资 898,599,805.00 91.35 其中：债券 898,599,805.00 91.35 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,401,784.11 0.35 6 其他各项资产 16,170,884.84 1.64 7 合计 983,726,900.61 100.00 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 25 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 39,404,817.58 4.81 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 8,375,767.25 1.02 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,393,177.15 3.47 C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,635,873.18 0.32 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 739,736.48 0.09 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 398,272.60 0.05 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 25,011,600.00 3.05 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 65,554,426.66 8.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 002573 国电清新 760,000 25,011,600.00 3.05 2 601216 内蒙君正 986,301 23,858,621.19 2.91 3 601566 九牧王 334,261 7,223,380.21 0.88 4 601208 东材科技 209,836 4,534,555.96 0.55 5 601798 蓝科高新 198,634 2,635,873.18 0.32 6 601599 鹿港科技 75,418 1,152,387.04 0.14 7 601199 江南水务 50,288 739,736.48 0.09 8 601519 大智慧 25,465 398,272.60 0.05 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 26 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002573 国电清新 34,200,000.00 4.78 2 601216 内蒙君正 24,657,525.00 3.44 3 601566 九牧王 7,353,742.00 1.03 4 601208 东材科技 4,196,720.00 0.59 5 601798 蓝科高新 2,184,974.00 0.31 6 601199 江南水务 945,414.40 0.13 7 601599 鹿港科技 754,180.00 0.11 8 601519 大智慧 590,788.00 0.08 9 002541 鸿路钢构 20,500.00 0.00 10 002540 亚太科技 20,000.00 0.00 11 002539 新都化工 16,940.00 0.00 注： 本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 累计买入股票均为申购中签的股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601880 大连港 50,584,693.37 7.06 2 300124 汇川技术 10,072,136.36 1.41 3 601777 力帆股份 6,417,035.66 0.90 4 002480 新筑股份 5,852,122.18 0.82 5 601098 中南传媒 4,879,281.88 0.68 6 002492 恒基达鑫 2,847,921.85 0.40 7 002498 汉缆股份 2,065,945.45 0.29 8 600998 九州通 1,696,891.04 0.24 9 002483 润邦股份 1,441,644.30 0.20 10 002482 广田股份 892,670.00 0.12 11 300137 先河环保 884,811.70 0.12 12 002477 雏鹰农牧 677,298.30 0.09 13 300123 太阳鸟 352,281.20 0.05 14 002541 鸿路钢构 20,685.00 0.00 15 002540 亚太科技 17,465.00 0.00 16 002539 新都化工 15,330.00 0.00 注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 74,940,783.40 卖出股票收入（成交）总额 88,718,213.29 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 27 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 148,940,000.00 18.19 其中：政策性金融债 148,940,000.00 18.19 4 企业债券 432,778,000.00 52.85 5 企业短期融资券 229,943,000.00 28.08 6 中期票据 - - 7 可转债 86,938,805.00 10.62 8 其他 - - 9 合计 898,599,805.00 109.73 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110221 11 国开21 1,000,000 99,120,000.00 12.10 2 110222 11 国开22 500,000 49,820,000.00 6.08 3 0980163 09 益阳城投债 400,000 41,064,000.00 5.01 4 0980155 09 新海连债 400,000 40,956,000.00 5.00 5 1080004 10 郴州债 400,000 40,496,000.00 4.94 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没 有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2 本基金本报告期投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,469,184.84 5 应收申购款 1,451,700.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,170,884.84诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 28 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 26,395,000.00 3.22 2 113002 工行转债 37,922,247.00 4.63 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况说明 1 002573 国电清新 25,011,600.00 3.05新发流通受限 2 601566 九牧王 7,223,380.21 0.88新发流通受限 3 601208 东材科技 4,534,555.96 0.55新发流通受限 4 601798 蓝科高新 2,635,873.18 0.32新发流通受限 5 601599 鹿港科技 1,152,387.04 0.14新发流通受限 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位： 份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 8,122 86,651.83 547,482,285.38 77.79% 156,303,893.42 22.21% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 538,740.47 0.08% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金转型日(2007年 8月29 日)基金份额总额 205,321,350.98 本报告期期初基金份额总额 612,255,941.72 本报告期基金总申购份额 642,196,368.61 减:本报告期基金总赎回份额 550,666,131.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 703,786,178.80 注：① 总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 29 ② 原基金合同生效日(2006年 7月17 日)基金份额总额 1,405,401,965.36份。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金基金管理人、托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易 单元 数量 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备 注 湘财证券有限责任公司 1 25,140,311.34 28.34% 20,426.61 27.43% - 安信证券股份有限公司 1 63,577,901.95 71.66% 54,042.41 72.57% - 注：1、本报告期租用证券公司的交易单元变更情况:无。 2、专用交易单元的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为: (1) 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。 (2) 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3) 经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 (4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务。 (6) 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交 易单元租用协议》 。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 劵商名称 成交金额 占当期债券成 交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 湘财证券有限责任公司 41,366,989.60 73.43% - - 安信证券股份有限公司 14,965,855.50 26.57% 632,700,000.00 100.00% 注：本基金租用的证券公司交易单元本期无权证交易。 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 30 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 诺安基金管理有限公司旗下基金2010年年度最后一个交易 日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-01-04 2 诺安基金管理有限公司关于网上直销开通定期不定额申购 业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-01-06 3 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010 年第四季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-01-21 4 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加温州银行个 人网上银行基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-02-01 5 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加上海农商银行基 金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-02-16 6 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在广发华福证券 开通定期定额投资业务及参加申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-02-18 7 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在光大证券开通定期 定额投资业务及参加申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-02-18 8 诺安基金管理有限公司关于增加西南证券为旗下部分基金 代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-04 9 诺安基金管理有限公司关于开通交通银行借记卡基金网上 直销业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-07 10 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券开放式 基金网上交易定期定额投资申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-08 11 诺安基金管理有限公司关于增加东兴证券为旗下基金代销 机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-09 12 诺安基金管理有限公司关于增加财达证券为旗下部分基金 代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-18 13 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010 年年度报告摘要 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-03-29 14 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010 年年度报告 基金管理人网站 2011-03-29 15 诺安优化收益债券基金招募说明书更新摘要（2011 年第一 《中国证券报》 、 2011-04-13 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 31 期） 《上海证券报》 、 《证券时报》 16 诺安优化收益债券基金招募说明书更新（2011年第一期） 基金管理人网站 2011-04-13 17 诺安优化收益债券型证券投资基金 2011 年第一季度报告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-04-22 18 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在中信证券开通基金 定期定额投资业务及转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-05-09 19 诺安基金管理有限公司关于开通中国民生银行借记卡基金 网上直销交易业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-05-16 20 诺安基金管理有限公司关于增加烟台银行为旗下基金代销 机构及开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-05-17 21 诺安基金管理有限公司关于开通招商银行借记卡基金网上 直销交易业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-05-23 22 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年度第一次分红公 告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-03 23 诺安基金管理有限公司关于增加国金证券为旗下基金代销 机构及开通基金转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-16 24 诺安基金管理有限公司关于中信建投证券调整基金定投业 务的最低申购金额的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-16 25 诺安基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金 代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-20 26 诺安基金管理有限公司关于增加红塔证券为旗下部分基金 代销机构的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-28 27 诺安基金管理有限公司关于增加中信万通证券为旗下基金 代销机构及开通基金转换业务的公告 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 2011-06-28 §11 备查文件目录 11.1 备查文件名称 1、中国证券监督管理委员会批准设立诺安中短期债券投资基金的文件。 2、 《诺安中短期债券投资基金基金合同》 。 诺安优化收益债券型证券投资基金2011年半年度报告 32 3、 《诺安中短期债券投资基金托管协议》 。 4、诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议。 5、诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会计票结果。 6、中国证监会《关于核准诺安中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》 （证监基金字[2007]239号） 。 7、 《诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同》 。 8、 《诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议》 。 9、基金管理人业务资格批件、营业执照。 10、 《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》 。 11、诺安优化收益债券型证券投资基金 2011 年半年度报告正文。 12、报告期内诺安优化收益债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 备查文件存放地点 基金管理人、基金托管人住所 11.3备查文件查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至 基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2011年8月25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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