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| 华富策略精选混合A(410006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 133798 | ||||||||
| 基金代码 | 410006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2011 年8 月24 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 2 页 共44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年8 月23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日止。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 3 页 共44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 §4 管理人报告8 4.1 基金管理人及基金经理情况8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见12 §6 半年度财务会计报告(未经审计)12 6.1 资产负债表12 6.2 利润表.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表14 6.4 报表附注.15 §7 投资组合报告29 7.1 期末基金资产组合情况29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细39 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细39 7.9 投资组合报告附注39 §8 基金份额持有人信息.40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况40 §9 开放式基金份额变动.40 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 4 页 共44 页 §10 重大事件揭示40 10.1 基金份额持有人大会决议40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼41 10.4 基金投资策略的改变41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.41 10.8 其他重大事件42 §11 影响投资者决策的其他重要信息.44 §12 备查文件目录44 12.1 备查文件目录.44 12.2 存放地点44 12.3 查阅方式44 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 5 页 共44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华富策略精选混合 基金主代码 410006 交易代码 410006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年12 月24 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 91,704,395.75 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金将运用多层次的复合投资策略，在严格控制风 险并保证充分流动性的前提下，力争基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金投资策略的基本思想是在充分控制风险的前提 下实现高收益。依据风险-收益-投资策略关系原理， 本基金采用包括资产配置策略、行业配置策略和个股 精选策略在内的多层次复合投资策略进行实际投资， 高层策略作用是规避风险，低层策略用于提高收益。 业绩比较基准 沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％ 风险收益特征 本基金属于灵活配置混合型证券投资基金，一般情况 下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低 于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 满志弘 尹东 联系电话 021-68886996 信息披露负责人 010-67595003 电子邮箱 manzh@hffund.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 400-700-8001 010-67595096 传真 021-68887997 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000 号31 层 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000 号31 层 北京市西城区闹市口大街1 号 院1 号楼 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 6 页 共44 页 邮政编码 200120 100033 法定代表人 章宏韬 郭树清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 ) 本期已实现收益 -14,342,783.79 本期利润 -18,233,786.70 加权平均基金份额本期利润 -0.1842 本期加权平均净值利润率 -17.78% 本期基金份额净值增长率 -17.24% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -7,766,852.85 期末可供分配基金份额利润 -0.0847 期末基金资产净值 85,304,442.57 期末基金份额净值 0.9302 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.14% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购 赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 7 页 共44 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -0.01% 1.01% 0.95% 0.72% -0.96% 0.29% 过去三个月 -11.41% 1.04% -3.00% 0.66% -8.41% 0.38% 过去六个月 -17.24% 1.32% -0.71% 0.74% -16.53% 0.58% 过去一年 13.58% 1.41% 12.53% 0.84% 1.05% 0.57% 自基金合同 生效起至今 6.14% 1.38% 38.32% 1.04% -32.18% 0.34% 注：业绩比较基准收益率＝沪深300 指数×60％＋上证国债指数×40％，业绩比较基准在每个交 易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：根据《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范 围为：股票占基金资产的30%～80%，权证占基金资产净值的0～3%，债券、现金、货币市场工具 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 8 页 共44 页 以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占基金资产的5%～70%，其中，基金保留的 现金以及投资于到期日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％。本基金建 仓期为2008 年12 月24 日到2009 年6 月24 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 本报告期内，本基金严格执行了《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月19 日在上海正式注册成立，注册资本1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011 年6 月30 日，本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100 指数证券投资基金、华富强化回 报债券型证券投资基金和华富量子生命力股票型证券投资基金九只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 季雷 华富策 略精选 基金基 金经理 2008 年12 月26 日- 十一年 工商管理硕士、物理学士。 先后担任东北证券金融与 产业研究所行业公司部经 理、金融工程部经理，投 资策划部经理兼首席策略 师；东方基金研究部副经 理、东方龙基金经理助理、 研究部经理，2007 年3 月 至2008 年9 月担任东方龙 混合型开放式证券投资基 金基金经理兼金融工程部 经理，投资决策委员会委 员。 崔健 华富策 略精选 基金基 金经理 2010 年8 月27 日 - 五年 中央财经大学金融学硕 士。历任平安资产管理公 司投资经理助理，泰信基 金管理有限公司研究员、 泰信优质生活股票型基金 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 9 页 共44 页 基金经理助理等职务， 2010 年7 月加入华富基金 管理有限公司。 注：季雷和崔健的任职日期指公司作出决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长的基金合同，华富策略精选、华富竞争力和 华富价值增长都属于混合型基金， 2011 年上半年，华富策略精选、华富竞争力和华富价值增长 的净值增长率分别为-17.24%、-17.75%与-10.27%。华富竞争力、华富策略精选的差异不大。华富 价值增长与两只基金的差异主要由资产配置和行业配置的差异造成。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年，A 股市场呈现冲高回落探底的格局，虽然就半年来看权重指数调整幅度不大， 但波动幅度较大，尤其是市场结构性分化特征较为明显，造成中小板和创业板指数调整幅度较大。 市场大幅度震荡的因素较多，一是国内通货膨胀又起，央行控制银行信贷、加息、调存款准备金 率等货币政策出台时机与频率超出市场预期，市场资金紧张局面持续；二是对地产的调控政策仍 处于政策观察期，尚未出现放松迹象，对投资拉动的整个产业链产生抑制作用；三是日本地震核 辐射、极端气候、欧元区国家债务问题和美债违约等一系列的事件使全球股市都深受影响，加大 了A 股市场的震荡；四是去年中小市值个股活跃期长，涨幅较大，出现明显回调，增加了市场的 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 10 页 共44 页 个股风险。 期间行业、板块、主题、公司表现差异较大。上涨期间主要是大盘蓝筹股的估值修复，如金 融、地产等；而下跌期间主要体现为系统性风险的急剧释放，各行业板块都出现较大幅调整，中 小板块调整较大但反弹幅度也较大，而大盘板块相对抗跌但估值重心不断下移。因避险情绪升温， 受内需消费增长、政策支持等因素影响的非周期类蓝筹股如食品饮料、医药板块、电子信息等个 股表现相对比较平稳。国际大宗商品价格对强周期行业板块产生较大影响，煤炭、有色金属、稀 有金属、涉矿概念股都有阶段性表现。 本基金在上涨期间，以小幅加仓和调仓为主，基本保持高仓位；下跌期间，以小幅减仓和调 仓为主，加大非周期类行业的配置，如白酒和中药品种，等待市场方向明确。在市场探明底部后， 主要加仓强周期类个股如煤炭、有色等，并着重选择超跌板块和个股。但由于市场反弹后不确定 性仍然较大，所以采取积极防御组合。 本季度内基金业绩为负，排名较为落后，在此特向广大持有人表示歉意，在今后的投资中将 总结经验，把握好投资机会，为持有人创造更好的收益水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于2008 年12 月24 日正式成立。截至2011 年6 月30 日，本基金份额净值为0.9302 元，累计基金份额净值为1.0902 元。本基金本报告期份额净值增长率为-17.24%，同期业绩比较 基准收益率为-0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011 年下半年，由于影响A 股市场的重大影响因素日益增多，如市场流动性、估值水平、 政策导向、期现联动、全球资本市场联动等都一定程度上影响投资者情绪，从而放大了市场的波 动幅度与频率，综合研判后，我们对2011 年下半年的市场行情仍持相对谨慎乐观的态度。理由如 下： 一是目前市场的整体估值水平在中小市值个股经历调整后，处于一个相对合理水平，具备相 当的吸引力；二是市场经过上半年的大幅震荡，系统性风险集中释放，有利于市场低位的相对平 稳运行；三是通胀形势有望见顶回落，宏观调控紧缩政策也将逐步进入尾声，受政策影响的各行 业增长虽趋缓，但经济结构转型也不断产生市场亮点，有利于投资者情绪恢复。 市场出现探底后阶段性反弹、区间震荡的概率较高，其中结构性的投资机会需要进行前瞻性 的把握，寻找最佳投资时点；对于中报少数具备超预期的行业或公司进行投资将会取得比较好的 收益回报。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 11 页 共44 页 2011 年下半年本基金在行业投资方面注重均衡配置，重点投资于以下方面：一是具备抗通胀 的行业如食品饮料、生物医药、有色金属、煤炭等；二是具备高成长性的行业如节能减排、高端 装备、新能源及低碳行业；三是能分享宏观经济增长的行业如保障房相关产业链、建材、钢铁、 家用电器等；四是公用事业行业，如电力、交通运输等，具备较好的防御性；五是具备估值优势 的行业如银行、地产等。并适时关注中小板、创业板中的优质公司，积极申购并参与。 我们始终在公司估值、增长中寻找投资机会，竭力为投资者创造价值。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定， 本期已实现收益为-14,342,783.79 元， 期末可供分配利润为 -7,766,852.85 元。本报告期内未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 12 页 共44 页 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 18,025,275.06 14,023,545.45 结算备付金 1,635,273.33 686,424.49 存出保证金 811,573.40 315,800.91 交易性金融资产 6.4.7.2 65,953,242.33 103,621,050.55 其中：股票投资 65,953,242.33 94,817,552.27 基金投资 - - 债券投资 - 8,803,498.28 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 490,965.02 应收利息 6.4.7.5 4,921.17 13,168.84 应收股利 14,280.00 - 应收申购款 31,471.61 1,534,399.45 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 86,476,036.90 120,685,354.71 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 672,755.12 应付赎回款 81,391.24 105,421.04 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 13 页 共44 页 应付管理人报酬 104,505.49 140,527.74 应付托管费 17,417.58 23,421.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 514,692.08 398,281.04 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 453,587.94 660,385.12 负债合计 1,171,594.33 2,000,791.32 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 91,704,395.75 105,594,403.78 未分配利润 6.4.7.10 -6,399,953.18 13,090,159.61 所有者权益合计 85,304,442.57 118,684,563.39 负债和所有者权益总计 86,476,036.90 120,685,354.71 注：报告截止日2011 年6 月30 日，基金份额净值0.9302 元，基金份额总额91,704,395.75 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 一、收入 -15,039,162.00 -13,197,771.98 1.利息收入 87,798.61 65,479.91 其中：存款利息收入 6.4.7.11 77,148.41 60,485.26 债券利息收入 10,650.20 4,994.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,284,226.34 -6,941,462.97 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -10,894,399.72 -6,819,052.70 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -727,418.36 -225,175.87 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 337,591.74 102,765.60 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -3,891,002.91 -6,336,641.77 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 14 页 共44 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 48,268.64 14,852.85 减：二、费用 3,194,624.70 1,620,514.15 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 766,518.31 467,180.04 2．托管费 6.4.10.2.2 127,753.09 77,863.37 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,083,660.61 860,164.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 216,692.69 215,306.50 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -18,233,786.70 -14,818,286.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -18,233,786.70 -14,818,286.13 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 105,594,403.78 13,090,159.61 118,684,563.39 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -18,233,786.70 -18,233,786.70 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -13,890,008.03 -1,256,326.09 -15,146,334.12 其中：1.基金申购款 25,553,622.65 1,397,579.91 26,951,202.56 2.基金赎回款 -39,443,630.68 -2,653,906.00 -42,097,536.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 91,704,395.75 -6,399,953.18 85,304,442.57 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 15 页 共44 页 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 59,808,017.98 12,598,584.48 72,406,602.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -14,818,286.13 -14,818,286.13 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -8,352,691.17 -1,151,038.40 -9,503,729.57 其中：1.基金申购款 3,200,707.69 376,382.45 3,577,090.14 2.基金赎回款 -11,553,398.86 -1,527,420.85 -13,080,819.71 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 51,455,326.81 -3,370,740.05 48,084,586.76 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富策略精选灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】876 号核准募集设 立。本基金自2008 年11 月3 日起公开向社会发行，至2008 年12 月19 日募集结束。经天健光华 （北京）会计师事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健光华验（2008）JR 字第070002 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额259,330,736.23 元；募集资金的银行存款利息198,438.33 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集 259,529,174.56 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基金 管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 16 页 共44 页 券监督管理委员会备案；基金合同于2008 年12 月24 日生效，该日的基金份额为259,529,174.56 份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011 年 6 月30 日的财务状况以及2011 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收企业所得税；对基金 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 17 页 共44 页 取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005 年6 月13 日起，基金从上市公司 取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 基金买卖股票，经国务院批准，从2008 年4 月24 日起证券（股票）交易印花税税率由3‰ 调整为1‰。经国务院批准，从2008 年9 月19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边 征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 活期存款 18,025,275.06 定期存款 - 其中：存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 18,025,275.06 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月项目 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,840,789.72 65,953,242.33 1,112,452.61 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 债券 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 64,840,789.72 65,953,242.33 1,112,452.61 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 18 页 共44 页 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应收活期存款利息 4,135.01 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 735.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 50.26 其他 - 合计 4,921.17 注：本表列示的其他为应收权证保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用 514,692.08 银行间市场应付交易费用 - 合计 514,692.08 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 272.45 应付审计费 24,795.19 应付信息披露费 178,520.30 合计 453,587.94 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 19 页 共44 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 105,594,403.78 105,594,403.78 本期申购 25,553,622.65 25,553,622.65 本期赎回(以"-"号填列) -39,443,630.68 -39,443,630.68 本期末 91,704,395.75 91,704,395.75 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 7,472,782.86 5,617,376.75 13,090,159.61 本期利润 -14,342,783.79 -3,891,002.91 -18,233,786.70 本期基金份额交易 产生的变动数 -896,851.92 -359,474.17 -1,256,326.09 其中：基金申购款 821,239.00 576,340.91 1,397,579.91 基金赎回款 -1,718,090.92 -935,815.08 -2,653,906.00 本期已分配利润 - - - 本期末 -7,766,852.85 1,366,899.67 -6,399,953.18 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 活期存款利息收入 67,357.36 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,176.39 其他 614.66 合计 77,148.41 注：其他所列本期金额为申购款停留管理公司清算账户产生的申购款利息收入614.66 元。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 卖出股票成交总额 686,996,164.28 减：卖出股票成本总额 697,890,564.00 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 20 页 共44 页 买卖股票差价收入 -10,894,399.72 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 77,531,536.82 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 78,136,021.95 减：应收利息总额 122,933.23 债券投资收益 -727,418.36 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 337,591.74 基金投资产生的股利收益 - 合计 337,591.74 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -3,891,002.91 ——股票投资 -3,564,631.23 ——债券投资 -326,371.68 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,891,002.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 21 页 共44 页 基金赎回费收入 43,231.01 转换费收入 5,037.63 合计 48,268.64 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 交易所市场交易费用 2,083,660.61 银行间市场交易费用 - 合计 2,083,660.61 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 审计费用 24,795.19 信息披露费 178,520.30 银行汇划费用 4,377.20 自营托管账户维护费 9,000.00 合计 216,692.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 22 页 共44 页 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华安证券 746,405,683.27 54.90% 345,882,698.62 62.07% 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 华安证券 68,684,703.40 46.73% 22,521,565.70 100.00% 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元发生的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 639,868.81 56.03% 317,998.29 61.78% 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 295,800.19 63.27% 149,640.05 63.32% 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 23 页 共44 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 766,518.31 467,180.04 其中：支付销售机构的客户维护费 116,980.02 41,222.65 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 127,753.09 77,863.37 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 基金合同生效日（ 2008 年12 月24 日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 10,263,885.86 8,961,362.28 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,263,885.86 8,961,362.28 期末持有的基金份额 11.19% 17.42% 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 24 页 共44 页 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 关联方名 称 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 华安证券有 限责任公司 - - 1,369,127.06 1.30% 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 股份有限公司 18,025,275.06 67,357.36 19,333,723.39 57,157.25 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票名停牌日停牌原期末 复牌日期复牌 数量（股） 期末 期末估值备注 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 25 页 共44 页 码 称 期 因 估值单 价 开盘单价成本总额 总额 000609 绵世股份 2011 年6 月30 日 未公告重 大事项 10.73 2011 年8 月 16 日 11.78 76,412 960,868.18 819,900.76 - 000558 莱茵置业 2011 年6 月29 日 矿业权收 购事项 7.89 2011 年7 月 5 日 8.68 102,000 777,835.00 804,780.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 26 页 共44 页 本报告期末及上年度末本基金未投资包括短期融资券、一年期以内的资产支持证券等短期金 融产品。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 AAA 0.00 3,544,200.00 AAA 以下 0.00 5,259,298.28 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 8,803,498.28 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 27 页 共44 页 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 18,025,275.06 - - - - - 18,025,275.06 结算备付金 1,635,273.33 - - - - - 1,635,273.33 存出保证金 - - - - - 811,573.40 811,573.40 交易性金融资 产 - - - - - 65,953,242.33 65,953,242.33 应收利息 - - - - - 4,921.17 4,921.17 应收股利 - - - - - 14,280.00 14,280.00 应收申购款 31,471.61 - - - - - 31,471.61 资产总计 19,692,020.00 - - - - 66,784,016.90 86,476,036.90 负债 应付赎回款 - - - - - 81,391.24 81,391.24 应付管理人报 酬 - - - - - 104,505.49 104,505.49 应付托管费 - - - - - 17,417.58 17,417.58 应付交易费用 - - - - - 514,692.08 514,692.08 其他负债 - - - - - 453,587.94 453,587.94 负债总计 - - - - - 1,171,594.33 1,171,594.33 利率敏感度缺 口 19,692,020.00 - - - - 65,612,422.57 85,304,442.57 上年度末 2010 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 14,023,545.45 - - - - - 14,023,545.45 结算备付金 686,424.49 - - - - - 686,424.49 存出保证金 - - - - - 315,800.91 315,800.91 交易性金融资 产 - 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 94,817,552.27 103,621,050.55 应收证券清算 款 - - - - - 490,965.02 490,965.02 应收利息 - - - - - 13,168.84 13,168.84 应收申购款 1,534,399.45 - - - - - 1,534,399.45 资产总计 16,244,369.39 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 95,637,487.04 120,685,354.71 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 28 页 共44 页 负债 应付证券清算 款 - - - - - 672,755.12 672,755.12 应付赎回款 - - - - - 105,421.04 105,421.04 应付管理人报 酬 - - - - - 140,527.74 140,527.74 应付托管费 - - - - - 23,421.26 23,421.26 应付交易费用 - - - - - 398,281.04 398,281.04 其他负债 - - - - - 660,385.12 660,385.12 负债总计 - - - - - 2,000,791.32 2,000,791.32 利率敏感度缺 口 16,244,369.39 5,240,300.00 3,563,198.28 - - 93,636,695.72 118,684,563.39 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2011 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月31 日 ） 市场利率下降25 基点 - - 市场利率上升25 基点 - - 分析 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 65,953,242.33 77.32 94,817,552.27 79.89 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 8,803,498.28 7.42 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 29 页 共44 页 合计 65,953,242.33 77.32 103,621,050.55 87.31 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2011 年6 月 30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月 31 日 ） 沪深300 指数上升5% 2,892,167.00 2,816,089.93 沪深300 指数下降5% -2,892,167.00 -2,816,089.93 分析 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 假设 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2011 年6 月30 日） 上年度末（2010 年12 月31 分析 日） 合计 1,561,564.59 2,809,661.01 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 65,953,242.33 76.27 其中：股票 65,953,242.33 76.27 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 19,660,548.39 22.74 6 其他各项资产 862,246.18 1.00 7 合计 86,476,036.90 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 30 页 共44 页 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,866,221.70 2.19 B 采掘业 8,283,431.50 9.71 C 制造业 36,645,554.77 42.96 C0 食品、饮料 2,786,728.00 3.27 C1 纺织、服装、皮毛 3,175,221.20 3.72 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料5,219,353.26 6.12 C5 电子 1,570,443.00 1.84 C6 金属、非金属 6,121,133.69 7.18 C7 机械、设备、仪表 10,917,639.83 12.80 C8 医药、生物制品 5,538,973.29 6.49 C99 其他制造业 1,316,062.50 1.54 D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业 3,015,280.00 3.53 F 交通运输、仓储业 349,350.00 0.41 G 信息技术业 1,808,002.60 2.12 H 批发和零售贸易 3,074,831.00 3.60 I 金融、保险业 261,600.00 0.31 J 房地产业 5,673,610.76 6.65 K 社会服务业 3,261,700.00 3.82 L 传播与文化产业 864,000.00 1.01 M 综合类 849,660.00 1.00 合计 65,953,242.33 77.32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600346 大橡塑 154,550 1,868,509.50 2.19 2 002140 东华科技 50,000 1,372,500.00 1.61 3 600844 丹化科技 76,425 1,334,380.50 1.56 4 601117 中国化学 146,500 1,297,990.00 1.52 5 000758 中色股份 34,000 1,201,900.00 1.41 6 600546 山煤国际 38,250 1,193,017.50 1.40 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 31 页 共44 页 7 600535 天士力 28,633 1,177,675.29 1.38 8 600426 华鲁恒升 69,500 1,174,550.00 1.38 9 002293 罗莱家纺 15,000 1,163,250.00 1.36 10 600971 恒源煤电 28,700 1,158,332.00 1.36 11 601699 潞安环能 34,000 1,115,540.00 1.31 12 600502 安徽水利 68,000 1,081,880.00 1.27 13 600112 长征电气 49,725 1,081,021.50 1.27 14 601101 昊华能源 17,000 1,072,870.00 1.26 15 000026 飞亚达Ａ 67,690 1,049,195.00 1.23 16 600425 青松建化 50,000 1,041,000.00 1.22 17 002477 雏鹰农牧 31,915 1,020,641.70 1.20 18 002244 滨江集团 80,000 984,000.00 1.15 19 002225 濮耐股份 75,000 972,750.00 1.14 20 600111 包钢稀土 13,583 970,233.69 1.14 21 002038 双鹭药业 25,000 943,750.00 1.11 22 000651 格力电器 40,000 940,000.00 1.10 23 000727 华东科技 73,100 909,364.00 1.07 24 002118 紫鑫药业 50,000 907,500.00 1.06 25 600031 三一重工 50,000 902,000.00 1.06 26 600188 兖州煤业 25,500 900,150.00 1.06 27 002397 梦洁家纺 19,920 888,631.20 1.04 28 002060 粤 水 电 70,000 887,600.00 1.04 29 002094 青岛金王 54,000 879,120.00 1.03 30 300108 双龙股份 34,200 875,178.00 1.03 31 600239 云南城投 68,000 874,480.00 1.03 32 002153 石基信息 24,934 870,196.60 1.02 33 600572 康恩贝 61,200 865,368.00 1.01 34 300027 华谊兄弟 60,000 864,000.00 1.01 35 000623 吉林敖东 28,000 862,680.00 1.01 36 000937 冀中能源 34,000 861,900.00 1.01 37 002445 中南重工 29,922 849,784.80 1.00 38 000540 中天城投 51,000 849,660.00 1.00 39 600251 冠农股份 25,500 845,580.00 0.99 40 600104 上海汽车 45,050 844,237.00 0.99 41 002102 冠福家用 90,000 838,800.00 0.98 42 600585 海螺水泥 30,000 832,800.00 0.98 43 000609 绵世股份 76,412 819,900.76 0.96 44 000858 五 粮 液 22,950 819,774.00 0.96 45 601668 中国建筑 200,000 806,000.00 0.94 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金2011 年半年度报告 第 32 页 共44 页 46 600581 八一钢铁 55,000 805,750.00 0.94 47 000558 莱茵置业 102,000 804,780.00 0.94 48 600600 青岛啤酒 23,000 785,220.00 0.92 49 600466 迪康药业 68,000 782,000.00 0.92 50 600348 国阳新能 32,300 779,722.00 0.91 51 600967 北方创业 42,500 767,550.00 0.90 52 600223 鲁商置业 93,500 766,700.00 0.90 53 600682 南京新百 70,550 742,186.00 0.87 54 002180 万 力 达 27,934 741,647.70 0.87 55 600208 新湖中宝 119,000 741,370.00 0.87 56 600587 新华医疗 22,901 740,389.33 0.87 57 600519 贵州茅台 3,400 722,942.00 0.85 58 600618 氯碱化工 44,192 708,397.76 0.83 59 600503 华丽家族 34,000 682,380.00 0.80 60 600478 科力远 31,450 661,079.00 0.77 61 600058 五矿发展 19,250 659,890.00 0.77 62 600738 兰州民百 68,000 623,560.00 0.73 63 600259 广晟有色 8,500 619,820.00 0.73 64 600403 大有能源 19,550 612,306.00 0.72 65 300145 南方泵业 30,000 555,300.00 0.65 66 002327 富安娜 12,000 503,520.00 0.59 67 600409 三友化工 42,500 493,000.00 0.58 68 300068 南都电源 30,000 471,300.00 0.55 69 600612 老凤祥 12,750 436,942.50 0.51 70 600636 三爱富 11,900 422,807.00 0.50 71 600702 沱牌舍得 20,000 413,200.00 0.48 72 000069 华侨城Ａ 51,000 403,410.00 0.47 73 000527 美的电器 20,000 367,800.00 0.43 74 600586 金晶科技 42,500 350,200.00 0.41 75 601333 广深铁路 85,000 349,350.00 0.41 76 300183 东软载波 7,500 325,500.00 0.38 77 601992 金隅股份 20,000 309,600.00 0.36 78 002011 盾安环境 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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