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| 华富成长趋势混合A(410003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 133797 | ||||||||
| 基金代码 | 410003 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富成长趋势股票型证券投资基金2011年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2011 年8 月24 日 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 2 页 共44 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011 年8 月23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011 年1 月1 日起至2011 年6 月30 日止。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 3 页 共44 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录2 1.1 重要提示.2 1.2 目录.3 §2 基金简介5 2.1 基金基本情况5 2.2 基金产品说明5 2.3 基金管理人和基金托管人5 2.4 信息披露方式.6 2.5 其他相关资料6 §3 主要财务指标和基金净值表现.6 3.1 主要会计数据和财务指标6 3.2 基金净值表现7 §4 管理人报告8 4.1 基金管理人及基金经理情况8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11 §5 托管人报告 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计)12 6.1 资产负债表12 6.2 利润表.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表14 6.4 报表附注.15 §7 投资组合报告29 7.1 期末基金资产组合情况29 7.2 期末按行业分类的股票投资组合29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细30 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动32 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细36 7.9 投资组合报告附注37 §8 基金份额持有人信息.37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况38 §9 开放式基金份额变动.38 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 4 页 共44 页 §10 重大事件揭示38 10.1 基金份额持有人大会决议38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼38 10.4 基金投资策略的改变38 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.39 10.8 其他重大事件41 §11 影响投资者决策的其他重要信息.43 §12 备查文件目录43 12.1 备查文件目录.43 12.2 存放地点43 12.3 查阅方式44 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 5 页 共44 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富成长趋势股票型证券投资基金 基金简称 华富成长趋势股票 基金主代码 410003 交易代码 410003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年3 月19 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,059,262,537.35 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选符合中国经济增长新趋势、能持续为股东创造价 值的公司，采取适度主动资产配置和积极主动精选证 券的投资策略，在风险限度内，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的。在行业及股票选 择方面，本基金“自下而上”地以可持续增值企业为 目标进行三次股票筛选来寻找价值被低估的优势企 业，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势 企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合，以追求 基金资产的中长期稳定增值。 业绩比较基准 80%×中信标普300 指数＋20%×中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中 较高风险、较高收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 姓名 满志弘 张燕 联系电话 021-信息披露负责人 68886996 0755-83199084 电子邮箱 manzh@hffund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-700-8001 95555 传真 021-68887997 0755-83195201 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环 路1000 号31 层 深圳深南大道7088 号招商银行 大厦 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环深圳深南大道7088 号招商银行 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 6 页 共44 页 路1000 号31 层 大厦 邮政编码 200120 518040 法定代表人 章宏韬 傅育宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1000 号31 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 ) 本期已实现收益 -231,630,093.87 本期利润 -278,775,922.26 加权平均基金份额本期利润 -0.1317 本期加权平均净值利润率 -18.05% 本期基金份额净值增长率 -16.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -698,739,793.76 期末可供分配基金份额利润 -0.3393 期末基金资产净值 1,360,522,743.59 期末基金份额净值 0.6607 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -15.56% 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3) 对采用份额净值计算或计算公式中含有N 的财务指标，均使用对外披露的净值数据及相应的时 点（N 为报告期内所含的交易天数）。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 7 页 共44 页 4）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数， 表中的“期末”均指报告期最后一日，即6 月30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.93% 1.17% 1.07% 0.96% 0.86% 0.21% 过去三个月 -11.81% 1.15% -4.41% 0.88% -7.40% 0.27% 过去六个月 -16.86% 1.27% -2.45% 0.98% -14.41% 0.29% 过去一年 11.89% 1.47% 14.77% 1.11% -2.88% 0.36% 过去三年 -4.40% 1.73% 12.97% 1.60% -17.37% 0.13% 自基金合同 生效起至今 -15.56% 1.83% 21.46% 1.75% -37.02% 0.08% 注：业绩比较基准收益率＝80%×中信标普300 指数＋20%×中信标普全债指数，业绩比较基准在 每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 8 页 共44 页 注：根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：股 票60%～95%，债券资产的配置比例为0-35%，权证的配置比例为0-3%，现金或者到期日在1 年以 内的政府债券的配置比例不低于基金资产净值的5%，本基金建仓期为2007 年3 月19 日至9 月19 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富成长 趋势股票型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004 年3 月29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业，4 月19 日在上海正式注册成立，注册资本1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止2011 年6 月30 日，本 基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票 型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基 金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100 指数证券投资基金、华富强化回 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 9 页 共44 页 报债券型证券投资基金和华富量子生命力股票型证券投资基金九只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 陈德义 华富成 长趋势 基金基 金经理 2009 年9 月8 日- 七年 清华大学工商管理硕士。 历任中企东方资产管理 公司研究员、上海丰润投 资顾问公司投资咨询经 理、国元证券股份有限公 司投资研究中心高级研 究员、国联安基金管理有 限公司高级研究员、基金 经理助理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及 本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照华富成长趋势和华富量子生命力的基金合同，华富成长趋势和华富量子生命力都属于混 合型基金，华富量子生命力于2011 年4 月1 日正式成立，目前仍在建仓期内，其基金业绩与华富 成长趋势不具可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内无异常交易行为发生。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年上半年A 股震荡走低。一季度低估值大盘股反弹，带动沪深300 指数小幅上涨3%。二 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 10 页 共44 页 季度，统计局报出的CPI 由3 月份的5.4%上升到6 月份的6.4%，超出市场预期，沪深300 指数开 始一路走低，二季度下跌5.6%。以猪肉为核心的食品价格大幅度上涨，是推升CPI 的主要因素， 但上半年政策应对通胀的重点放在货币政策，央行持续上调存款准备金率，大型商业银行的存款 准备金率达到21.5%，导致商业银行对中小企业的借贷利率大幅度上浮。中小盘股上半年调整幅 度较大，中小板指数和创业板指数年初至今跌幅分别超过15%和20%。反观经济增长数据，则基本 保持平稳的势头。上半年发电量增长13.5%，统计局报出的二季度GDP 增长9.5%也比较理想。但 A 股投资者难以形成稳定的经济预期，导致心理波动远大于经济本身的波动。 本基金以成长型股票为投资重点，一季度中小盘股和消费类股调整幅度较大。二季度操作有 失误，在4 月中旬对调整幅度看得不深，未及早降低仓位，因此净值损失较大，甚为遗憾。以后 的操作中我们将提高时机选择能力。上半年本基金配置了医药、农业、食品等行业，取得了一定 效果，但在机械、化工、建材行业的选股受益不多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011 年6 月30 日，本基金份额净值为0.6607 元，累计基金份额净值为0.9507 元。在 本报告期内，本基金本报告期份额净值增长率为-16.86%，同期业绩比较基准收益率为-2.45%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，房地产、汽车市场的销售低迷对相关行业的投资影响比较大。欧美经济处于缓 慢、反复的复苏过程中，出口难有大的起色。中国物流与采购协会公布的7 月份PMI 为50.7%， 连续4 个月回落，警示经济有降速风险。及时“调结构、保增长”的必要性值得重视。6 月份M1、 M2 增速分别为13.1%和15.9%，控制通胀的货币条件已经基本到位。近年来暴露的食品安全问题 不容忽视，生猪等农产品的生产周期波动剧烈，需要通过产业政策和财政补贴来改善农业产出的 数量和质量，这将有助于对食品价格和通胀率的有效控制。6 月下旬之后，由于决策层对市场状 况有所重视，流动性开始改善，加上市场预期通货膨胀率下半年将逐月回落，A 股开始见底回升， 但基础并不稳固。在政策重点从“抗通胀”转向“保增长”之前，指数还将在底部徘徊。 我们判断下半年通胀压力减轻，但货币政策仍可能偏紧，有小幅加息的可能。A 股市场处于 趋势性行情的酝酿期，不必过分悲观。我们判断下半年主题投资和调整充分的中小市值成长股有 轮番表现的结构性机会。相对看好资源股、成长股、受益于通胀回落的中游制造业和受益于民生 投资主题的保障房、水利建设相关行业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 11 页 共44 页 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本期利润为-278,775,922.26，期末可供分配利润为-698,739,793.76。本报告期内 未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 12 页 共44 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 报告截止日： 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 20,729,229.62 69,387,863.06 结算备付金 10,725,614.00 9,586,466.27 存出保证金 6,679,708.90 3,151,154.53 交易性金融资产 6.4.7.2 1,332,905,392.80 1,652,256,202.30 其中：股票投资 1,263,430,392.80 1,622,148,202.30 基金投资 - - 债券投资 69,475,000.00 30,108,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 29,412,256.02 应收利息 6.4.7.5 435,129.12 988,406.63 应收股利 - - 应收申购款 31,771.08 511,300.44 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,371,506,845.52 1,765,293,649.25 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 37,556,623.98 应付赎回款 963,489.61 844,279.13 应付管理人报酬 1,653,259.92 2,213,904.06 应付托管费 275,543.34 368,984.01 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,363,254.30 4,158,238.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 13 页 共44 页 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,728,554.76 2,960,050.01 负债合计 10,984,101.93 48,102,079.53 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 2,059,262,537.35 2,160,670,586.00 未分配利润 6.4.7.10 -698,739,793.76 -443,479,016.28 所有者权益合计 1,360,522,743.59 1,717,191,569.72 负债和所有者权益总计 1,371,506,845.52 1,765,293,649.25 注：报告截止日2011 年6 月30 日,基金份额净值0.6607 元，基金份额总额2,059,262,537.35 份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年6 月30 日 一、收入 -243,793,384.59 -331,140,306.49 1.利息收入 1,231,408.58 1,283,374.49 其中：存款利息收入 6.4.7.11 229,486.12 535,159.78 债券利息收入 1,001,922.46 613,717.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 134,496.92 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -197,898,243.14 -116,649,149.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -204,401,386.16 -121,305,069.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -152,708.73 -644,778.58 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 6,655,851.75 5,300,698.93 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 -47,145,828.39 -215,793,146.86 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 19,278.36 18,615.15 减：二、费用 34,982,537.67 26,626,300.93 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,517,236.77 12,321,527.17 2．托管费 6.4.10.2.2 1,919,539.52 2,053,587.87 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 21,302,687.34 12,010,381.14 5．利息支出 1,155.97 - 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 14 页 共44 页 其中：卖出回购金融资产支出 1,155.97 - 6．其他费用 6.4.7.20 241,918.07 240,804.75 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -278,775,922.26 -357,766,607.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） -278,775,922.26 -357,766,607.42 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富成长趋势股票型证券投资基金 本报告期：2011 年1 月1 日 至 2011 年6 月30 日 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,160,670,586.00 -443,479,016.28 1,717,191,569.72 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -278,775,922.26 -278,775,922.26 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -101,408,048.65 23,515,144.78 -77,892,903.87 其中：1.基金申购款 52,211,111.07 -14,274,393.25 37,936,717.82 2.基金赎回款 -153,619,159.72 37,789,538.03 -115,829,621.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,059,262,537.35 -698,739,793.76 1,360,522,743.59 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 2,478,090,971.36 -646,457,758.04 1,831,633,213.32 二、本期经营活动产生- -357,766,607.42 -357,766,607.42 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 15 页 共44 页 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -102,255,226.00 31,219,187.57 -71,036,038.43 其中：1.基金申购款 29,787,407.67 -9,386,186.96 20,401,220.71 2.基金赎回款 -132,042,633.67 40,605,374.53 -91,437,259.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 2,375,835,745.36 -973,005,177.89 1,402,830,567.47 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富成长趋势股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富成长趋势股票型证券投资基金基金 合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2007】50 号文核准募集设立。本基金自2007 年3 月12 日起公开向社会发行，至2007 年3 月14 日募集结束。经天健华证中洲（北京）会计师 事务所（现已合并为天健正信会计师事务所）验资并出具天健华证中洲验（2007）JR 字第070001 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额6,777,158,977.43 元；募集 资金的银行存款利息564,607.35 元，折成基金份额，归投资人所有；设立募集期共募集 6,777,723,584.78 份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为华富基 金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司；有关基金设立文件已按规定向中国证券 监督管理委员会备案；基金合同于2007 年3 月19 日生效，该日的基金份额为6,777,723,584.78 份基金单位。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制会计报表。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 16 页 共44 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011 年 6 月30 日的财务状况以及2011 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税 [2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税 务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收营业税。 对基金买卖股票、债券的差价收入，从2004 年1 月1 日起，继续免征收企业所得税；对基金 取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代缴20.00%的个人所得税。（注：自2005 年6 月13 日起，基金从上市公司 取得的股息红利所得减按50.00％计算应纳税所得额。） 基金买卖股票，经国务院批准，从2008 年4 月24 日起证券（股票）交易印花税税率由3‰ 调整为1‰。经国务院批准，从2008 年9 月19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由双边 征收改为向卖方单边征收，税率保持1‰。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 17 页 共44 页 基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 活期存款 20,729,229.62 定期存款 - 其中：存款期限1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 20,729,229.62 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月项目 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,250,274,840.57 1,263,430,392.80 13,155,552.23 交易所市场 - - - 银行间市场 69,501,250.00 69,475,000.00 -26,250.00 债券 合计 69,501,250.00 69,475,000.00 -26,250.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,319,776,090.57 1,332,905,392.80 13,129,302.23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 18 页 共44 页 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应收活期存款利息 3,681.86 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,826.50 应收债券利息 426,461.54 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 42.22 其他 117.00 合计 435,129.12 注：本表列示的其他为应收权证保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 交易所市场应付交易费用 5,362,929.30 银行间市场应付交易费用 325.00 合计 5,363,254.30 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2011 年6 月30 日 应付券商交易单元保证金 2,500,000.00 应付赎回费 444.08 应付审计费 49,588.57 应付信息披露费 178,522.11 合计 2,728,554.76 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 项目 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,160,670,586.00 2,160,670,586.00 本期申购 52,211,111.07 52,211,111.07 本期赎回(以"-"号填列) -153,619,159.72 -153,619,159.72 本期末 2,059,262,537.35 2,059,262,537.35 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 19 页 共44 页 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -379,024,649.38 -64,454,366.90 -443,479,016.28 本期利润 -231,630,093.87 -47,145,828.39 -278,775,922.26 本期基金份额交易 产生的变动数 19,805,599.77 3,709,545.01 23,515,144.78 其中：基金申购款 -10,240,364.84 -4,034,028.41 -14,274,393.25 基金赎回款 30,045,964.61 7,743,573.42 37,789,538.03 本期已分配利润 - - - 本期末 -590,849,143.48 -107,890,650.28 -698,739,793.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 活期存款利息收入 143,654.52 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 82,975.94 其他 2,855.66 合计 229,486.12 注：其他所列本期金额包括权证保证金利息收入1,938.30 元、申购款停留管理公司清算账户产生 的申购款利息收入917.36 元 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 卖出股票成交总额 7,058,504,321.88 减：卖出股票成本总额 7,262,905,708.04 买卖股票差价收入 -204,401,386.16 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 160,355,864.70 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 20 页 共44 页 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 157,440,620.00 减：应收利息总额 3,067,953.43 债券投资收益 -152,708.73 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 股票投资产生的股利收益 6,655,851.75 基金投资产生的股利收益 - 合计 6,655,851.75 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 1.交易性金融资产 -47,145,828.39 ——股票投资 -47,387,538.39 ——债券投资 241,710.00 ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -47,145,828.39 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 基金赎回费收入 17,687.75 转换费收入 1,590.61 合计 19,278.36 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 21 页 共44 页 交易所市场交易费用 21,301,237.34 银行间市场交易费用 1,450.00 合计 21,302,687.34 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 178,522.11 银行汇划费用 4,807.39 自营托管账户维护费 9,000.00 合计 241,918.07 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 招商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 22 页 共44 页 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 华安证券 522,121,898.78 3.73% 803,930,834.51 10.37% 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 443,801.84 3.81% 443,801.84 8.28% 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华安证券 683,343.75 10.55% 434,667.88 12.96% 注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手 费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括 佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 11,517,236.77 12,321,527.17 其中：支付销售机构的客2,890,814.57 3,118,367.30 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 23 页 共44 页 户维护费 注：基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月 30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,919,539.52 2,053,587.87 注：基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年 托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 基金合同生效日（ 2007 年 3 月19 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 27,842,127.24 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 27,842,127.24 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.35% - 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末和上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 24 页 共44 页 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至2010 年6 月30 日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份 有限公司 20,729,229.62 143,654.52 323,170,409.94 492,618.87 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2011 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 00087 6 新 希 望 2011 年 6 月29 日 重大 事项 停牌 19.95 2011 年 7 月5 日 21.95 1,271,977 24,465,774.15 25,375,94 1.15 - 00055 8 莱茵置 业 2011 年 6 月29 日 重大 事项 停牌 7.89 2011 年 7 月5 日 8.68 2,703,291 20,927,491.64 21,328,96 5.99 - 60031 5 上海家 化 2010 年 12 月3 日 重大 事项 停牌 36.88 - - 193,068 5,894,923.95 7,120,347 .84 - 00218 0 万 力 达 2011 年 6 月30 日 临时 停牌 26.55 2011 年 7 月1 日 26.80 238,600 7,091,715.68 6,334,830 .00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 25 页 共44 页 本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末本基金未投资包括短期融资券、一年以内的资产支持证券等短期金融产品。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 26 页 共44 页 合计 0.00 0.00 注：数据按市值计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，具体 包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、非 银行金融债等基金可投资的信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品 的长期信用评级指债券评级。信用等级按期末评级结果列示。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易， 因此除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 20,729,229.62 - - - - - 20,729,229.62 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 27 页 共44 页 结算备付金 10,725,614.00 - - - - - 10,725,614.00 存出保证金 260,000.00 - - - - 6,419,708.90 6,679,708.90 交易性金融资产 69,475,000.00 - - - - 1,263,430,392.80 1,332,905,392.80 应收利息 - - - - - 435,129.12 435,129.12 应收申购款 31,771.08 - - - - - 31,771.08 其他资产 - - - - - - - 资产总计 101,221,614.70 - - - - 1,270,285,230.82 1,371,506,845.52 负债 应付赎回款 - - - - - 963,489.61 963,489.61 应付管理人报酬 - - - - - 1,653,259.92 1,653,259.92 应付托管费 - - - - - 275,543.34 275,543.34 应付交易费用 - - - - - 5,363,254.30 5,363,254.30 其他负债 - - - - - 2,728,554.76 2,728,554.76 负债总计 - - - - - 10,984,101.93 10,984,101.93 利率敏感度缺口 101,221,614.70 - - - - 1,259,301,128.89 1,360,522,743.59 上年度末 2010 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 69,387,863.06 - - - - - 69,387,863.06 结算备付金 9,586,466.27 - - - - - 9,586,466.27 存出保证金 260,000.00 - - - - 2,891,154.53 3,151,154.53 交易性金融资产 - - 30,108,000.00 - - 1,622,148,202.30 1,652,256,202.30 应收证券清算款 - - - - - 29,412,256.02 29,412,256.02 应收利息 - - - - - 988,406.63 988,406.63 应收申购款 511,300.44 - - - - - 511,300.44 资产总计 79,745,629.77 - 30,108,000.00 - - 1,655,440,019.48 1,765,293,649.25 负债 应付证券清算款 - - - - - 37,556,623.98 37,556,623.98 应付赎回款 - - - - - 844,279.13 844,279.13 应付管理人报酬 - - - - - 2,213,904.06 2,213,904.06 应付托管费 - - - - - 368,984.01 368,984.01 应付交易费用 - - - - - 4,158,238.34 4,158,238.34 其他负债 - - - - - 2,960,050.01 2,960,050.01 负债总计 - - - - - 48,102,079.53 48,102,079.53 利率敏感度缺口 79,745,629.77 - 30,108,000.00 - - 1,607,337,939.95 1,717,191,569.72 注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 28 页 共44 页 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2011 年6 月30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月31 日 ） 市场利率下降25 基 点 6,904.06 21,613.77 市场利率上升25 基 点 -6,886.73 -21,546.05 6.4.13.4.2 其他价格风险 其 他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 2011 年6 月30 日 上年度末 2010 年12 月31 日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,263,430,392.80 92.86 1,622,148,202.30 94.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 69,475,000.00 5.11 30,108,000.00 1.75 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,332,905,392.80 97.97 1,652,256,202.30 96.22 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 除假设 中信标普300 指数外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2011 年6 月 30 日 ） 上年度末（ 2010 年12 月 31 日 ） 中信标普300 指数上升5% 61,787,796.20 50,171,799.79 中信标普300 指数下降5% -61,787,796.20 -50,171,799.79 分析 6.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 假设 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 29 页 共44 页 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（2011 年6 月30 日） 上年度末（2010 年12 月31 分析 日） 合计 28,981,451.74 46,281,795.92 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,263,430,392.80 92.12 其中：股票 1,263,430,392.80 92.12 2 固定收益投资 69,475,000.00 5.07 其中：债券 69,475,000.00 5.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 31,454,843.62 2.29 6 其他各项资产 7,146,609.10 0.52 7 合计 1,371,506,845.52 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3 期末其他各项资产构成。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 61,094,904.64 4.49 B 采掘业 89,161,290.42 6.55 C 制造业 793,573,998.21 58.33 C0 食品、饮料 196,165,068.65 14.42 C1 纺织、服装、皮毛 41,936,121.03 3.08 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料125,159,480.18 9.20 C5 电子 1,377,372.60 0.10 C6 金属、非金属 149,221,151.42 10.97 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 30 页 共44 页 C7 机械、设备、仪表 185,748,296.88 13.65 C8 医药、生物制品 77,686,881.89 5.71 C99 其他制造业 16,279,625.56 1.20 D 电力、煤气及水的生产和供应业4,704,104.68 0.35 E 建筑业 13,785,787.73 1.01 F 交通运输、仓储业 10,688,552.31 0.79 G 信息技术业 19,538,431.62 1.44 H 批发和零售贸易 57,367,102.71 4.22 I 金融、保险业 47,185,271.72 3.47 J 房地产业 79,370,199.71 5.83 K 社会服务业 86,960,749.05 6.39 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,263,430,392.80 92.86 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002140 东华科技 3,167,969 86,960,749.05 6.39 2 000568 泸州老窖 1,287,437 58,089,157.44 4.27 3 600587 新华医疗 1,633,345 52,806,043.85 3.88 4 600111 包钢稀土 676,065 48,291,322.95 3.55 5 600251 冠农股份 1,241,704 41,174,904.64 3.03 6 600519 贵州茅台 193,149 41,069,271.87 3.02 7 601101 昊华能源 603,322 38,075,651.42 2.80 8 600535 天士力 768,388 31,603,798.44 2.32 9 000858 五 粮 液 851,389 30,411,615.08 2.24 10 002001 新 和 成 1,009,212 29,721,293.40 2.18 11 000651 格力电器 1,164,457 27,364,739.50 2.01 12 600112 长征电气 1,247,650 27,123,911.00 1.99 13 600816 安信信托 1,349,903 26,579,590.07 1.95 14 000876 新 希 望 1,271,977 25,375,941.15 1.87 15 000026 飞亚达Ａ 1,606,344 24,898,332.00 1.83 16 002293 罗莱家纺 319,367 24,766,910.85 1.82 17 000059 辽通化工 1,776,300 24,122,154.00 1.77 18 601088 中国神华 800,000 24,112,000.00 1.77 19 000558 莱茵置业 2,703,291 21,328,965.99 1.57 20 600425 青松建化 998,451 20,787,749.82 1.53 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 31 页 共44 页 21 600585 海螺水泥 746,900 20,733,944.00 1.52 22 600016 民生银行 3,596,105 20,605,681.65 1.51 23 002234 民和股份 800,000 19,920,000.00 1.46 24 600240 华业地产 1,758,129 18,724,073.85 1.38 25 600208 新湖中宝 3,000,000 18,690,000.00 1.37 26 000758 中色股份 523,500 18,505,725.00 1.36 27 000869 张 裕Ａ 179,843 17,768,488.40 1.31 28 002032 苏 泊 尔 772,210 17,544,611.20 1.29 29 002197 证通电子 1,200,000 17,532,000.00 1.29 30 600409 三友化工 1,500,000 17,400,000.00 1.28 31 600233 大杨创世 999,954 17,169,210.18 1.26 32 002038 双鹭药业 449,989 16,987,084.75 1.25 33 002118 紫鑫药业 933,348 16,940,266.20 1.25 34 600503 华丽家族 812,621 16,309,303.47 1.20 35 002094 青岛金王 999,977 16,279,625.56 1.20 36 601668 中国建筑 3,420,791 13,785,787.73 1.01 37 000682 东方电子 2,145,394 13,709,067.66 1.01 38 002225 濮耐股份 999,942 12,969,247.74 0.95 39 600031 三一重工 704,740 12,713,509.60 0.93 40 600967 北方创业 677,500 12,235,650.00 0.90 41 600729 重庆百货 278,680 12,044,549.60 0.89 42 002445 中南重工 406,237 11,537,130.80 0.85 43 601333 广深铁路 2,600,621 10,688,552.31 0.79 44 600058 五矿发展 300,000 10,284,000.00 0.76 45 600600 青岛啤酒 299,919 10,239,234.66 0.75 46 002158 汉钟精机 459,983 10,211,622.60 0.75 47 600010 包钢股份 1,200,000 10,020,000.00 0.74 48 300169 天晟新材 321,132 9,910,133.52 0.73 49 600740 山西焦化 545,600 8,915,104.00 0.66 50 002341 新纶科技 429,165 8,677,716.30 0.64 51 000937 冀中能源 334,040 8,467,914.00 0.62 52 000639 西王食品 251,473 7,833,383.95 0.58 53 000629 攀钢钒钛 701,979 7,770,907.53 0.57 54 600682 南京新百 692,577 7,285,910.04 0.54 55 600315 上海家化 193,068 7,120,347.84 0.52 56 002180 万 力 达 238,600 6,334,830.00 0.47 57 600522 中天科技 246,589 5,829,363.96 0.43 58 600835 上海机电 490,891 5,807,240.53 0.43 59 600572 康恩贝 407,600 5,763,464.00 0.42 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 32 页 共44 页 60 600636 三爱富 151,600 5,386,348.00 0.40 61 600199 金种子酒 321,265 5,377,976.10 0.40 62 000707 双环科技 500,000 5,355,000.00 0.39 63 600894 广钢股份 602,071 5,129,644.92 0.38 64 600969 郴电国际 257,618 4,704,104.68 0.35 65 600716 凤凰股份 630,344 4,317,856.40 0.32 66 002061 江山化工 301,560 4,043,919.60 0.30 67 002219 独 一 味 200,000 3,486,000.00 0.26 68 002102 冠福家用 317,000 2,954,440.00 0.22 69 600466 迪康药业 252,719 2,906,268.50 0.21 70 000056 深 国 商 121,927 2,854,311.07 0.21 71 600586 金晶科技 274,794 2,264,302.56 0.17 72 300126 锐奇股份 149,220 2,081,619.00 0.15 73 002014 永新股份 115,242 1,819,671.18 0.13 74 002010 传化股份 169,265 1,682,494.10 0.12 75 002079 苏州固锝 76,140 1,377,372.60 0.10 76 000630 铜陵有色 31,327 754,980.70 0.06 77 002206 海 利 得 40,000 530,000.00 0.04 78 002092 中泰化学 36,227 475,298.24 0.03 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600111 包钢稀土 179,296,888.11 10.44 2 601166 兴业银行 172,974,345.45 10.07 3 600016 民生银行 166,845,765.63 9.72 4 002140 东华科技 160,120,921.96 9.32 5 000568 泸州老窖 150,744,977.45 8.78 6 600585 海螺水泥 124,500,789.85 7.25 7 600425 青松建化 123,785,172.31 7.21 8 600031 三一重工 99,050,474.55 5.77 9 600587 新华医疗 96,113,314.14 5.60 10 000826 桑德环境 92,606,169.63 5.39 11 000937 冀中能源 83,958,579.17 4.89 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 33 页 共44 页 12 601101 昊华能源 83,255,380.49 4.85 13 000630 铜陵有色 78,540,799.27 4.57 14 002001 新 和 成 74,932,753.35 4.36 15 600172 黄河旋风 73,834,626.00 4.30 16 002010 传化股份 72,133,109.91 4.20 17 000877 天山股份 69,695,694.63 4.06 18 002061 江山化工 68,455,533.84 3.99 19 002006 精功科技 65,258,355.19 3.80 20 601169 北京银行 63,980,885.67 3.73 21 600537 海通集团 63,283,119.33 3.69 22 000527 美的电器 62,401,000.32 3.63 23 002408 齐翔腾达 59,181,781.28 3.45 24 601857 中国石油 59,065,722.95 3.44 25 601699 潞安环能 58,036,207.66 3.38 26 600096 云天化 54,939,325.30 3.20 27 000816 江淮动力 54,397,262.22 3.17 28 600240 华业地产 52,506,100.05 3.06 29 000039 中集集团 49,178,898.65 2.86 30 600104 上海汽车 49,129,118.64 2.86 31 600519 贵州茅台 46,797,591.74 2.73 32 000718 苏宁环球 46,309,209.66 2.70 33 002304 洋河股份 45,232,329.99 2.63 34 601678 滨化股份 44,354,148.20 2.58 35 000540 中天城投 44,286,681.23 2.58 36 000680 山推股份 44,229,157.78 2.58 37 601766 中国南车 43,913,940.64 2.56 38 600497 驰宏锌锗 42,157,980.48 2.46 39 601808 中海油服 41,667,113.31 2.43 40 600058 五矿发展 41,042,494.50 2.39 41 002142 宁波银行 40,829,915.55 2.38 42 002236 大华股份 39,931,584.65 2.33 43 002264 新 华 都 39,762,350.94 2.32 44 000639 西王食品 38,555,900.86 2.25 45 600089 特变电工 38,256,185.60 2.23 46 002106 莱宝高科 38,014,047.21 2.21 47 600251 冠农股份 37,800,199.80 2.20 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 34 页 共44 页 48 600729 重庆百货 37,398,072.43 2.18 49 600636 三爱富 37,079,975.86 2.16 50 600062 双鹤药业 36,535,647.17 2.13 51 600739 辽宁成大 35,032,232.36 2.04 52 601866 中海集运 34,964,974.79 2.04 53 600309 烟台万华 34,893,649.82 2.03 54 000961 中南建设 34,868,552.64 2.03 55 600815 XD 厦工股 34,792,554.29 2.03 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 211,360,494.48 12.31 2 002006 精功科技 155,612,149.27 9.06 3 600016 民生银行 150,084,243.93 8.74 4 002140 东华科技 148,407,624.86 8.64 5 600111 包钢稀土 144,519,663.17 8.42 6 000826 桑德环境 141,570,639.79 8.24 7 002010 传化股份 129,396,487.44 7.54 8 600585 海螺水泥 106,353,851.14 6.19 9 600031 三一重工 105,650,563.49 6.15 10 000568 泸州老窖 105,166,401.20 6.12 11 600425 青松建化 87,830,872.80 5.11 12 002106 莱宝高科 82,058,410.05 4.78 13 000937 冀中能源 78,685,074.40 4.58 14 601808 中海油服 74,732,865.63 4.35 15 000630 铜陵有色 72,334,899.12 4.21 16 000039 中集集团 71,524,747.75 4.17 17 000877 天山股份 71,346,311.40 4.15 18 601169 北京银行 70,574,642.77 4.11 19 000527 美的电器 66,045,519.40 3.85 20 600062 双鹤药业 65,220,372.38 3.80 21 002304 洋河股份 64,546,246.36 3.76 22 600172 黄河旋风 64,532,195.68 3.76 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 35 页 共44 页 23 002168 深圳惠程 63,001,505.76 3.67 24 601699 潞安环能 62,213,678.36 3.62 25 601989 中国重工 60,963,838.81 3.55 26 601857 中国石油 60,220,450.32 3.51 27 600537 海通集团 60,050,188.93 3.50 28 601766 中国南车 59,899,268.34 3.49 29 002061 江山化工 58,377,132.91 3.40 30 002408 齐翔腾达 56,660,654.81 3.30 31 002069 獐 子 岛 55,934,829.86 3.26 32 000816 江淮动力 51,958,359.41 3.03 33 000540 中天城投 51,500,745.59 3.00 34 000061 农 产 品 50,379,132.85 2.93 35 601101 昊华能源 49,196,346.82 2.86 36 000680 山推股份 49,114,051.63 2.86 37 000012 南 玻Ａ 48,989,966.59 2.85 38 600970 中材国际 48,623,877.58 2.83 39 600104 上海汽车 47,739,895.59 2.78 40 600096 云天化 47,738,406.74 2.78 41 002043 兔 宝 宝 47,640,847.67 2.77 42 002142 宁波银行 47,526,769.63 2.77 43 601678 滨化股份 47,054,169.22 2.74 44 002236 大华股份 46,871,133.06 2.73 45 002001 新 和 成 46,848,801.03 2.73 46 600068 葛洲坝 46,686,480.89 2.72 47 000718 苏宁环球 44,826,404.89 2.61 48 600587 新华医疗 43,444,500.68 2.53 49 600497 驰宏锌锗 40,430,681.81 2.35 50 600089 特变电工 37,355,186.41 2.18 51 600240 华业地产 37,052,604.40 2.16 52 000009 中国宝安 36,799,022.46 2.14 53 002146 荣盛发展 36,685,879.78 2.14 54 002118 紫鑫药业 35,754,438.66 2.08 55 000961 中南建设 34,686,576.17 2.02 56 601866 中海集运 34,627,259.43 2.02 57 000538 云南白药 34,554,651.62 2.01 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费 用。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 36 页 共44 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,951,575,436.93 卖出股票收入（成交）总额 7,058,504,321.88 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权 等获得的股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 69,475,000.00 5.11 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 69,475,000.00 5.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 1101023 11 央行票据 23 700,000 69,475,000.00 5.11 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 37 页 共44 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,679,708.90 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 435,129.12 5 应收申购款 31,771.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,146,609.10 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数机构投资者 个人投资者 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 96,620 21,313.00 32,698,577.18 1.59% 2,026,563,960.17 98.41% 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 38 页 共44 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 4,215.03 0.0002% §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007 年3 月19 日 ）基金份额总额 6,777,723,584.78 本报告期期初基金份额总额 2,160,670,586.00 本报告期基金总申购份额 52,211,111.07 减:本报告期基金总赎回份额 153,619,159.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,059,262,537.35 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作安排，韩玮先生、季雷先生不 再担任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘张钫先生为华富强化回报债券型 证券投资基金的基金经理。 3、根据招商银行股份有限公司招银发[2011]331 号文，夏博辉先生不再担任招商银行总行资 产托管部总经理职务，已聘任吴晓辉先生担任总行资产托管部负责人。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 39 页 共44 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数 量 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 方正证券 1 - - - - - 中信建投证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中邮证券 1 - - - - - 厦门证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 湘财证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 1,800,241,827.28 12.85% 1,462,725.42 12.55% - 国泰君安 1 1,718,220,802.27 12.26% 1,396,066.63 11.98% - 申银万国 1 1,454,159,182.94 10.38% 1,236,026.89 10.61% - 中国国际金融公 司 2 1,107,011,076.68 7.90% 899,455.62 7.72% - 东方证券 1 1,005,412,808.60 7.18% 854,596.47 7.33% - 中信证券 1 941,447,185.90 6.72% 800,229.03 6.87% - 东兴证券 1 909,445,816.13 6.49% 773,026.25 6.63% - 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 40 页 共44 页 招商证券 2 751,246,719.80 5.36% 610,392.21 5.24% - 安信证券 1 629,027,642.23 4.49% 534,670.50 4.59% - 华安证券 1 522,121,898.78 3.73% 443,801.84 3.81% - 国都证券 1 501,325,473.26 3.58% 426,123.85 3.66% - 海通证券 1 492,379,911.47 3.51% 418,523.21 3.59% - 中银证券 1 416,781,584.30 2.97% 338,637.31 2.91% - 银河证券 1 367,304,925.09 2.62% 312,209.39 2.68% - 兴业证券 1 308,432,001.49 2.20% 250,602.89 2.15% - 国信证券 1 285,719,666.02 2.04% 232,148.97 1.99% - 首创证券 1 284,013,195.80 2.03% 230,762.66 1.98% - 东海证券 1 200,000,039.01 1.43% 169,999.55 1.46% - 银泰证券 1 164,880,770.24 1.18% 133,966.72 1.15% - 广发证券 1 150,907,231.52 1.08% 128,270.75 1.10% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 方正证券 - - - - - - 中信建投证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中邮证券 - - - - - - 厦门证券 - - - - - - 日信证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰联合证券 304,375.38 100.00% - - - - 国泰君安 - - - - - - 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 41 页 共44 页 申银万国 - - - - - - 中国国际金融 公司 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中银证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 银泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证 券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯 服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金新增交易单元的情况分别是： 日信证券、西南证券、华融证券各新增1 个席位。 2）本基金本报告期债券交易均为可转债交易，成交金额按全价统计。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富基金管理有限公司关于运 用公司固有资金投资旗下基金的 公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月13 日 2 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加日信证券 网上交易申购费率优惠活动的公 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月17 日 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 42 页 共44 页 告》 3 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加日信证券为代 销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月17 日 4 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分基金参加深圳农村商业银 行定期定额申购费率优惠活动公 告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月20 日 5 《华富成长趋势股票型证券投资 基金2010 年第4 季度报告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月21 日 6 《华富基金管理有限公司关于更 换董事长的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年1 月26 日 7 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加上海农村商业 银行为代销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年2 月23 日 8 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加上海农村 商业银行基金代销费率优惠活动 的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年2 月23 日 9 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金增加华宝证券为代 销机构的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年3 月3 日 10 《华富成长趋势股票型证券投资 基金2010 年年度报告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年3 月28 日 11 《华富成长趋势股票型证券投资 基金2011 年第1 季度报告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 2011 年4 月22 日 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 43 页 共44 页 报》上公告 12 《华富成长趋势股票型证券投资 基金招募说明书更新（2011 年第 1 号）》及其摘要 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年4 月29 日 13 《华富基金管理有限公司关于旗 下部分基金在中信证券开通定期 定额投资业务及基金转换业务的 公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月9 日 14 《华富基金管理有限公司关于系 统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年5 月26 日 15 《华富基金管理有限公司关于旗 下开放式基金参加厦门证券网上 交易申购费率优惠活动的公告》 在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时 报》上公告 2011 年6 月29 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》 2、《华富成长趋势股票型证券投资基金托管协议》 3、《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》 4、报告期内华富成长趋势股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 华富成长趋势股票型证券投资基金2011 年半年度报告 第 44 页 共44 页 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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