财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信收益增强债券A(530009)  基金公开信息
流水号 133609
基金代码 530009
公告日期 2011-08-24
编号 1
标题 建信收益增强债券型证券投资基金2011年半年度报告
信息全文

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年八月二十四日
§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信收益增强债券
基金主代码 530009
交易代码 530009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月2日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,024,727,937.46份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
下属分级基金的交易代码 530009 531009
报告期末下属分级基金的份额总额 440,882,836.96份 583,845,100.50份
2.2基金产品说明
投资目标 在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 路彩营 李芳菲
联系电话 010-66228888 010-66060069
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95599
传真 010-66228001 010-63201816
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2011年1月1日至2011年6月30日）
建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
本期已实现收益 9,787,349.04 11,939,797.19
本期利润 -9,990,715.50 -16,114,076.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0195 -0.0231
本期基金份额净值增长率 -2.03% -2.22%
3.1.2期末数据和指标 报告期末（2011年6月30日）
建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
期末可供分配基金份额利润 0.1111 0.1016
期末基金资产净值 489,854,734.25 643,189,763.95
期末基金份额净值 1.111 1.102
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信收益增强债券A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -1.24% 0.22% -0.34% 0.11% -0.90% 0.11%
过去三个月 -1.16% 0.21% 0.78% 0.08% -1.94% 0.13%
过去六个月 -2.03% 0.25% 1.49% 0.09% -3.52% 0.16%
过去一年 6.52% 0.29% -0.39% 0.12% 6.91% 0.17%
成立至今 11.10% 0.28% 3.38% 0.10% 7.72% 0.18%
注：本基金的业绩比较基准为：30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数。
中债企业债总指数、中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司（简称"中债公司"）编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场整体价格和投资回报情况的指数。其中，中债国债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债；中债企业债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
建信收益增强债券C
阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④
过去一个月 -1.25% 0.24% -0.34% 0.11% -0.91% 0.13%
过去三个月 -1.25% 0.21% 0.78% 0.08% -2.03% 0.13%
过去六个月 -2.22% 0.26% 1.49% 0.09% -3.71% 0.17%
过去一年 6.17% 0.29% -0.39% 0.12% 6.56% 0.17%
成立至今 10.20% 0.28% 3.38% 0.10% 6.82% 0.18%
注：本基金的业绩比较基准为：30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数。
中债企业债总指数、中债国债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司（简称"中债公司"）编制的、分别反映我国国债市场和企业债市场整体价格和投资回报情况的指数。其中，中债国债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有记帐式国债；中债企业债总指数样本券包括在银行间债券市场、柜台以及上海证券交易所流通交易的所有中央企业债和地方企业债。该两个指数具有广泛的市场代表性，能够分别反映我国国债、企业债市场的总体走势。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信收益增强债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年6月2日至2011年6月30日）
建信收益增强债券A

注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、根据基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
建信收益增强债券C

注：1、本基金债券类资产(含可转换债券)投资比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、根据基金合同，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京四家分公司。自成立以来，公司秉持"诚信、专业、规范、创新"的核心价值观，恪守"持有人利益重于泰山"的原则，以"建设财富生活"为崇高使命，坚持规范运作，致力成为"最可信赖、持续领先的资产管理公司"。
截至2011年6月30日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信保本混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金15只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金2只封闭式基金，管理的基金资产规模共计为433.13亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
钟敬棣 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2009-06-02 2011-05-11 6 CFA，硕士，加拿大籍华人。1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大大不列颠哥伦比亚大学，获共商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入本公司。2008年8月15日起任建信稳定增利债券基金基金经理。
李菁女士 本基金基金经理 2009-06-02 - 5 硕士。2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任科员。2005年9月加入本公司，先后任债券研究员和本基金基金经理助理，2007年11月1日起至今任建信货币基金基金经理，2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理。
卓利伟 先生 投资管理部副总监，本基金基金经理 2009-06-27 2011-07-15 5 硕士。1994年9月起在杭州经济建设集团工商公司投资部任职；1997年11月起在北京恒逸实业有限公司投资部任职；2003年1月起任上海石油交易所筹备组成员；2005年1月加入百荣投资控股集团有限公司，任投资部副经理。2005年8月加入本公司研究部，历任研究员、高级研究员，2008年3月起任建信恒久价值基金基金经理助理。自2009年3月25日至2011年7月15日任建信恒久价值基金的基金经理；2010年11月16日起2011年7月15日任建信内生动力基金的基金经理。2011年7月因个人原因从本公司离职。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在居民物价水平同比数据屡创新高的情况下，年初伊始，货币信贷政策环境进一步收紧，房地产调控政策也进一步从严，在严控信贷的前提下，央行逐月上调存款准备金率并伴随上调存贷款基准利率。欧债危机恶化、美国经济复苏持续低于预期，外围经济的不确定性和紧缩性政策执行力度的不确定性使得投资面临的环境更趋复杂。
一季度债券市场经历了春节前后资金紧张的脉冲式冲高回落的震荡行情，但准备金率的连续上调以及监管机构对商业银行存贷比、资本充足率等指标的监管严格化使得银行间资金在二季度呈现逐月紧张的态势，回购利率逐步上行，并在6月底大幅飙升，各期限品种收益率均有所上行，短端上行幅度较大。同时随着地方融资平台资金链隐忧的出现，信用债收益率大幅上行。权益市场方面，随着紧缩政策的实行，市场对后续经济增长和企业盈利能力下降的担忧情绪加重，加之流动性的紧缩，包括可转债在内的权益市场在二季度经历了较大幅度的下跌。
回顾上半年的基金管理工作，本基金仍然维持了中性偏低的久期策略，较好地规避了利率风险，但对权益资产减仓力度不够，未能及时锁定收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2011年上半年本基金A净值增长率为-2.03%，波动率为0.25%，业绩比较基准收益率为1.49%，波动率为0.09%。
2011年上半年本基金C净值增长率为-2.22%，波动率为0.26%，业绩比较基准收益率为1.49%，波动率为0.09%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
政府一直以来在经济增长和控制通货膨胀之间进行政策调控的相机抉择，近期政府仍然表示出对通货膨胀的担忧以及严控通胀的决心。展望下半年，我们认为前期紧缩的各项政策将逐步体现其效应，经济增速放缓并伴随居民物价水平的冲高回落，目前来看，政策进一步收紧的必要性在降低，但短期内由于通胀同比数据的高企货币政策难以出现根本性的转向，从中长期看随着后续政策效应的体现政策也将出现相应的调整。在信贷紧缩和资金成本较高的情况下，企业盈利空间也受到挤压，而股票市场的扩容也使得市场的流动性处于较为紧张的状态。总体上我们认为，股票市场也难以出现系统性的估值扩张的趋势性行情，债券市场需充分警惕资金面紧张和信用事件所带来的冲击。
本基金将积极关注市场波动带来的机会，增强组合配置的灵活性。权益市场方面，采取相对防御和均衡的策略，精选个股，并关注新股市场风险释放后所带来的投资机会，力争为持有人创造好的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
本报告期内，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末本基金可供分配利润为108,316,560.74元（其中：建信增强债券A期末可供分配利润为48,971,897.29元, 建信增强债券C期末可供分配利润为59,344,663.45元）,本报告期内未进行利润分配。根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，未存在应分配未分配利润的情况。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管建信收益增强债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》、《建信收益增强债券型投资基金托管协议》的约定，对建信收益增强债券型证券投资基金管理人-建信基金管理有限公司2011年1月1日至2011年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司在建信收益增强债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期本基金未分配利润。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的建信收益增强债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011年8月 19日
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
报告截止日：2011年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
资产：
银行存款 3,718,478.44 71,406,605.02
结算备付金 12,103,757.19 16,353,729.72
存出保证金 500,000.00 454,408.04
交易性金融资产 1,175,890,256.64 1,486,279,892.35
其中：股票投资 90,577,897.62 254,258,484.53
基金投资 - -
债券投资 1,085,312,359.02 1,232,021,407.82
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 29,986,174.68 2,000,899.96
应收利息 16,220,923.93 9,752,620.28
应收股利 157,500.00 -
应收申购款 129,047.62 13,390,226.34
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,238,706,138.50 1,599,638,381.71
负债和所有者权益 附注号 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 100,000,000.00 75,000,000.00
应付证券清算款 - 65,047,952.06
应付赎回款 3,094,033.60 4,027,608.37
应付管理人报酬 666,937.29 931,180.72
应付托管费 190,553.53 266,051.65
应付销售服务费 216,588.57 316,250.60
应付交易费用 624,808.18 456,588.84
应交税费 - -
应付利息 - 14,670.03
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 868,719.13 616,974.56
负债合计 105,661,640.30 146,677,276.83
所有者权益：
实收基金 1,024,727,937.46 1,286,298,716.48
未分配利润 108,316,560.74 166,662,388.40
所有者权益合计 1,133,044,498.20 1,452,961,104.88
负债和所有者权益总计 1,238,706,138.50 1,599,638,381.71
注：报告截止日2011年6月30日，基金份额净值1.106元，基金份额总额1,024,727,937.46份。其中建信收益增强基金A类基金份额净值1.111元，基金份额总额440,882,836.96份；建信收益增强基金C类基金份额净值1.102元，基金份额总额583,845,100.50份。
6.2利润表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入 -15,981,278.41 41,480,220.03
1.利息收入 21,560,946.75 26,845,806.87
其中：存款利息收入 275,519.19 807,784.45
债券利息收入 21,248,531.46 26,038,022.42
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 36,896.10 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 10,160,198.69 76,689,265.24
其中：股票投资收益 5,964,723.02 81,008,060.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,239,627.27 -4,673,420.25
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 955,848.40 354,625.06
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -47,831,937.85 -62,457,067.13
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 129,514.00 402,215.05
减：二、费用 10,123,513.21 19,528,068.12
1.管理人报酬 4,732,075.00 7,781,204.33
2.托管费 1,352,021.51 2,223,201.24
3.销售服务费 1,553,420.33 2,957,076.40
4.交易费用 911,897.09 3,810,958.74
5.利息支出 1,371,584.99 2,536,705.09
其中：卖出回购金融资产支出 1,371,584.99 2,536,705.09
6.其他费用 202,514.29 218,922.32
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -26,104,791.62 21,952,151.91
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -26,104,791.62 21,952,151.91
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信收益增强债券型证券投资基金
本报告期：2011年1月1日至2011年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,286,298,716.48 166,662,388.40 1,452,961,104.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,104,791.62 -26,104,791.62
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -261,570,779.02 -32,241,036.04 -293,811,815.06
其中：1.基金申购款 316,737,412.51 39,883,019.63 356,620,432.14
2.基金赎回款 -578,308,191.53 -72,124,055.67 -650,432,247.20
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,024,727,937.46 108,316,560.74 1,133,044,498.20
项目 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,940,516,221.32 95,613,829.44 3,036,130,050.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 21,952,151.91 21,952,151.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,312,488,177.40 -52,868,522.52 -1,365,356,699.92
其中：1.基金申购款 273,127,352.64 11,777,940.45 284,905,293.09
2.基金赎回款 -1,585,615,530.04 -64,646,462.97 -1,650,261,993.01
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,628,028,043.92 64,697,458.83 1,692,725,502.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：孙志晨，主管会计工作负责人：何斌，会计机构负责人：秦绪华
6.4报表附注（摘要）
6.4.1基金基本情况
建信收益增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2009]第281号《关于核准建信收益增强债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,962,663,348.06元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第107号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》于2009年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,964,474,021.08份基金份额，其中认购资金利息折合1,810,673.02份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和《建信收益增强债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用的，称为A类基金份额；不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券(含可分离式)、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票(含一级市场新股申购)等权益类品种的比例为基金资产的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中债企业债总指数 X 30% + 中债国债总指数 X 70%。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信收益增强债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错。
6.4.6关联方关系
6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
经建信基金管理有限责任公司(以下简称"公司")2010年度第二次临时股东会审议通过，并于2011年5月4日中国证监会证监许可[2011]648号文批准，本公司原股东中国华电集团公司将所持有的建信基金管理有限责任公司10%的股权转让给中国华电集团资本控股有限公司。该事项已于2011年6月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及我公司网站公开披露。
6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行") 基金托管人、基金代销机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金管理人的股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,732,075.00 7,781,204.33
其中：支付销售机构的客户维护费 917,651.81 1,672,057.59
注：1、本支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2011年1月1日至 2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至 2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,352,021.51 2,223,201.24
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.7.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信收益增强债券A 建信收益增强债券C 合计
中国建设银行 - 1,275,609.68 1,275,609.68
中国农业银行 - 44,361.70 44,361.70
建信基金管理有限责任公司 - 104,107.34 104,107.34
合计 - 1,424,078.72 1,424,078.72
获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
建信收益增强债券A 建信收益增强债券C 合计
中国建设银行 - 2,577,521.42 2,577,521.42
中国农业银行 - 102,767.09 102,767.09
建信基金管理有限责任公司 - 44,262.31 44,262.31
合计 - 2,724,550.82 2,724,550.82
注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金管理有限责任公司，再由建信基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值X0.40%/当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未存在与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.7.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
建信收益增强债券A
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金。
建信收益增强债券C
除基金管理人之外的其他关联方本报告期末均未持有本基金。
6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 3,718,478.44 160,411.46 31,456,081.33 723,337.21
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.7.7其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间，本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.8期末（2011年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量（单位：股） 期末成 本总额 期末估 值总额 备注
601010 文峰 股份 2011- 05-27 2011- 09-05 新股网 下申购 20.00 18.01 1,029,962 20,599,240.00 18,549,615.62 -
601233 桐昆 股份 2011- 05-09 2011- 08-18 新股网 下申购 27.00 27.21 300,000 8,100,000.00 8,163,000.00 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间正回购余额，故未存在作为抵押的债券。
6.4.8.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额100,000,000.00元，于2011年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2011年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为752,950,641.02元，属于第二层级的余额为422,939,615.62元，无属于第三层级的余额(2010年6月30日：第一层级631,320,483.10元，第二层级988,608,651.99元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(上年度可比期间：同)。
对于持有的认购新发和增发证券，本基金将相关证券公允价值所属层级于流通受限期间列入第二层级，待其可流通后从第二层级转入第一层级(上年度可比期间：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）
1 权益投资 90,577,897.62 7.31
其中：股票 90,577,897.62 7.31
2 固定收益投资 1,085,312,359.02 87.62
其中：债券 1,085,312,359.02 87.62
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 15,822,235.63 1.28
6 其他各项资产 46,993,646.23 3.79
7 合计 1,238,706,138.50 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 23,896,094.90 2.11
C0 食品、饮料 13,319,234.10 1.18
C1 纺织、服装、皮毛 8,163,000.00 0.72
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 0.00 0.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 2,413,860.80 0.21
C7 机械、设备、仪表 0.00 0.00
C8 医药、生物制品 0.00 0.00
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 6,898,676.82 0.61
G 信息技术业 8,903,510.28 0.79
H 批发和零售贸易 26,529,615.62 2.34
I 金融、保险业 18,855,000.00 1.66
J 房地产业 5,495,000.00 0.48
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 90,577,897.62 7.99
注：以上行业分类以2011年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601010 文峰股份 1,029,962 18,549,615.62 1.64
2 600887 伊利股份 799,954 13,319,234.10 1.18
3 600016 民生银行 1,700,000 9,741,000.00 0.86
4 600036 招商银行 700,000 9,114,000.00 0.80
5 600570 恒生电子 599,967 8,903,510.28 0.79
6 601233 桐昆股份 300,000 8,163,000.00 0.72
7 000061 农 产 品 500,000 7,980,000.00 0.70
8 600048 保利地产 500,000 5,495,000.00 0.48
9 601006 大秦铁路 500,000 4,095,000.00 0.36
10 000089 深圳机场 506,994 2,803,676.82 0.25
11 000709 河北钢铁 534,040 2,413,860.80 0.21
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn 网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000848 承德露露 22,918,232.35 1.58
2 002559 亚威股份 22,000,000.00 1.51
3 601010 文峰股份 20,599,240.00 1.42
4 600050 中国联通 20,517,719.59 1.41
5 600036 招商银行 18,858,912.48 1.30
6 600016 民生银行 16,383,697.00 1.13
7 600570 恒生电子 15,040,889.87 1.04
8 000527 美的电器 11,704,794.06 0.81
9 600790 轻纺城 11,335,134.00 0.78
10 600887 伊利股份 11,169,497.52 0.77
11 600694 大商股份 9,276,444.37 0.64
12 601233 桐昆股份 8,100,000.00 0.56
13 000061 农 产 品 6,838,753.38 0.47
14 000961 中南建设 6,494,667.80 0.45
15 600048 保利地产 5,296,956.00 0.36
16 600188 兖州煤业 5,209,783.47 0.36
17 600125 铁龙物流 4,676,822.92 0.32
18 601006 大秦铁路 4,511,974.00 0.31
19 002161 远 望 谷 2,910,892.19 0.20
20 000089 深圳机场 2,812,360.78 0.19
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）
1 002512 达华智能 30,054,899.01 2.07
2 600125 铁龙物流 24,937,264.21 1.72
3 002531 天顺风能 24,077,888.01 1.66
4 000848 承德露露 21,490,286.95 1.48
5 600790 轻纺城 20,310,562.15 1.40
6 000417 合肥百货 18,528,873.29 1.28
7 600050 中国联通 18,524,449.54 1.27
8 002559 亚威股份 16,062,162.93 1.11
9 000961 中南建设 13,290,814.82 0.91
10 000527 美的电器 12,608,749.85 0.87
11 601118 海南橡胶 12,256,925.86 0.84
12 600036 招商银行 8,809,214.40 0.61
13 601098 中南传媒 8,249,422.29 0.57
14 600016 民生银行 7,786,083.87 0.54
15 600694 大商股份 7,571,057.41 0.52
16 600361 华联综超 6,872,545.23 0.47
17 601601 中国太保 6,713,287.78 0.46
18 600376 首开股份 6,591,567.36 0.45
19 600588 用友软件 6,590,799.65 0.45
20 002500 山西证券 6,490,133.65 0.45
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 229,003,824.58
卖出股票收入（成交）总额 361,125,977.91
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 58,657,475.00 5.18
2 央行票据 86,940,000.00 7.67
3 金融债券 19,786,000.00 1.75
其中：政策性金融债 19,786,000.00 1.75
4 企业债券 552,534,096.50 48.77
5 企业短期融资券 49,855,000.00 4.40
6 中期票据 - -
7 可转债 317,539,787.52 28.03
8 其他 - -
9 合计 1,085,312,359.02 95.79
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 1,200,000 126,696,000.00 11.18
2 113002 工行转债 900,000 106,623,000.00 9.41
3 1101016 11央票16 900,000 86,940,000.00 7.67
4 122036 09沪张江 676,430 68,928,217.00 6.08
5 010112 21国债⑿ 569,300 56,787,675.00 5.01
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.9.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 29,986,174.68
3 应收股利 157,500.00
4 应收利息 16,220,923.93
5 应收申购款 129,047.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,993,646.23
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 126,696,000.00 11.18
2 113002 工行转债 106,623,000.00 9.41
3 110003 新钢转债 13,884,000.00 1.23
4 110011 歌华转债 5,989,566.60 0.53
5 126729 燕京转债 56,594.72 0.00
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(％) 流通受限情况说明
1 601010 文峰股份 18,549,615.62 1.64 网下发行获配锁定期三个月
2 601233 桐昆股份 8,163,000.00 0.72 网下发行获配锁定期三个月
§8基金份额持有人信息
1
2
3
4
5
6
7
8
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额 级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
建信收益增强债券A 7,479 58,949.44 96,426,308.65 21.87% 344,456,528.31 78.13%
建信收益增强债券C 11,465 50,924.13 40,739,086.17 6.98% 543,106,014.33 93.02%
合计 18,944 54,092.48 137,165,394.82 13.39% 887,562,542.64 86.61%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 建信收益增强债券A - -
建信收益增强债券C 1,830.28 0.00%
合计 1,830.28 0.00%
注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信收益增强债券A 建信收益增强债券C
基金合同生效日(2009年6月2日)基金份额总额 2,752,981,309.86 5,211,492,711.22
本报告期期初基金份额总额 501,317,355.96 784,981,360.52
本报告期基金总申购份额 212,885,373.34 103,852,039.17
减：本报告期基金总赎回份额 273,319,892.34 304,988,299.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 440,882,836.96 583,845,100.50
注：上述总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。
本报告期内， 2011年1月21日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高级管理人员任职资格（证监许可【2011】116号），张健任中国农业银行股份有限公司托管业务部总经理。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
海通证券 1 286,547,537.75 53.12% 230,157.01 52.83% -
银河证券 1 185,479,367.76 34.38% 150,703.08 34.59% -
中信证券 1 67,403,656.98 12.50% 54,766.19 12.57% -
广发证券 1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。
3、本报告期内无新增或剔除交易单元。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
海通证券 455,918,503.70 89.01% 14,040,500,000.00 100.00% - -
银河证券 56,284,677.44 10.99% - - - -
中信证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -



建信基金管理有限责任公司
二〇一一年八月二十四日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑