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| 信澳红利回报混合(610005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131388 | ||||||||
| 基金代码 | 610005 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银红利回报股票型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年07月21日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年04月01日起至2011年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银红利回报股票 基金主代码 610005 交易代码 610005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年07月28日 报告期末基金份额总额 268,498,687.58份 投资目标 精选红利股票，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“自下而上”和“自上而下”相结合的投资方法。一方面，本基金通过“自下而上”的深入分析，精选公司素质高、竞争力突出的红利股票，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠“自上而下”的策略分析和运作，通过定量/定性分析权益类资产、固定收益类资产及其他类别资产的风险调整收益，及时动态调整资产配置。本基金通过严格的投资管理程序和收益管理程序，力争实现在控制风险的前提下有效提高基金资产组合的整体收益水平。 业绩比较基准 中证红利指数收益率*80%+中国债券总指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于红利股票，属于股票型基金中风险及预期收益相对较低的证券投资基金产品。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2011年04月01日－2011年06月30日） 1.本期已实现收益 -21,906,998.28 2.本期利润 -23,576,669.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0894 4.期末基金资产净值 254,954,742.48 5.期末基金份额净值 0.950 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -8.57% 1.08% -5.01% 0.88% -3.56% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2010年07月28日生效，2010年09月01日开始办理申购、赎回业务。 2、本基金自成立起至披露时点不满一年。 3、本基金的投资组合比例为：权益类资产占基金资产的60%-95%，固定收益类资产占基金资产的5%-40%，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于红利股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾国富 本基金的基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、信达澳银中小盘股票基金基金经理、信达澳银精华配置混合基金基金经理 2010年07月28日 - 13年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年09月加入信达澳银基金。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，基金管理人未管理其他与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 进入二季度，以猪肉价格为代表的整体物价水平继续上升，在通胀压力下，货币紧缩压力持续抑制A股市场。另一方面，PMI持续回落显示国内实体经济增速开始回落，并出现局部去库存现象，预计这一趋势可能在三季度继续。基于政策调控下，经济先行回落而通胀惯性冲高的影响，A股市场在二季度整体表现疲弱，估值水平进一步下降。上证指数下跌5.7%。深成指下跌3.6%，中小板指数下跌9.1%，创业板指数大跌16.1%。 基于对通胀的担忧和紧缩政策仍将持续的预期，红利回报基金在二季度市场波动中，减持了TMT、医药、零售、建筑、金属、非金属等高估值及强周期板块。同时，出于对平台贷款进入还本阶段的风险敞口担忧，适度减持金融行业配置比例。 进入6月份之后，物价水平有加速上升趋势，但同时也为下半年物价回落埋下了伏笔。目前市场逐步形成一致预期，认为年内通胀高点在6-7月份出现，近期紧缩政策方面也有一定的放松迹象，市场预期也在逐步得到修正。在此背景下，6月份红利回报基金适度加仓，总体仓位达到88%，较一季度末的83%有所提高。增持了上半年经营情况好于预期的低估值个股，主要为房地产、采掘、食品饮料、化工等行业中。 展望后市，三季度或将成为年内通胀高点，后续随工业企业去库存、食品价格回落和翘尾因素削弱，通胀在年内将温和回落。PMI指数预示经济增速放缓的趋势仍将在未来一段时间持续。 在通胀回落，经济增速放缓的大环境下，下半年市场关注的焦点将从控制通胀转向经济转型和结构调整。符合国家经济结构转型政策的新兴产业成长股经过前期估值回落，个股将出现分化，大浪淘沙之后，成长股将迎来新的布局机会。 同时，受益于政府保障房和水利建设，建筑相关板块的高景气度有望延续。中报期临近，深度挖掘经营超预期个股也将是三季度投资的重点之一。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.950元，份额累计净值为0.970元，报告期内份额净值增长率为-8.57%，同期业绩比较基准收益率为-5.01%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 224,308,786.00 86.70 其中：股票 224,308,786.00 86.70 2 固定收益投资 10,015,000.00 3.87 其中：债券 10,015,000.00 3.87 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 13,600,000.00 5.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 5,025,103.41 1.94 6 其他资产 5,756,914.49 2.23 7 合计 258,705,803.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 10,310,247.04 4.04 C 制造业 151,355,018.54 59.37 C0 食品、饮料 29,714,612.94 11.65 C1 纺织、服装、皮毛 3,189,234.03 1.25 C2 木材、家具 7,067,924.13 2.77 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 29,393,010.90 11.53 C5 电子 26,781,399.82 10.50 C6 金属、非金属 11,285,888.21 4.43 C7 机械、设备、仪表 21,721,891.70 8.52 C8 医药、生物制品 22,201,056.81 8.71 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,830,199.14 2.29 E 建筑业 10,611,188.60 4.16 F 交通运输、仓储业 4,717,643.00 1.85 G 信息技术业 14,045,465.53 5.51 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 5,338,662.00 2.09 J 房地产业 15,999,374.08 6.28 K 社会服务业 6,100,988.07 2.39 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 224,308,786.00 87.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002129 中环股份 857,934 17,235,894.06 6.76 2 000858 五粮液 287,400 10,265,928.00 4.03 3 000988 华工科技 512,648 9,545,505.76 3.74 4 600143 金发科技 548,100 9,021,726.00 3.54 5 000911 南宁糖业 440,896 7,936,128.00 3.11 6 000401 冀东水泥 306,179 7,651,413.21 3.00 7 002146 荣盛发展 743,080 7,282,184.00 2.86 8 600337 美克股份 615,137 7,067,924.13 2.77 9 600594 益佰制药 364,800 6,708,672.00 2.63 10 600123 兰花科创 156,818 6,551,856.04 2.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,015,000.00 3.93 其中：政策性金融债 10,015,000.00 3.93 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 10,015,000.00 3.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 080414 08农发14 100,000 10,015,000.00 3.93 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 五粮液（000858）因在信息披露存在以下违法事实于2009年开始被监管部门立案调查：1，五粮液关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；2，五粮液在中国科技证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；3，五粮液2007年年度报告存在录入差错未及时更正；4，五粮液未及时披露董事被司法羁押事项。五粮液已对有关事项进行了认真整改，并于2011年5月27日接受了中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2011]17号）。 基金管理人分析认为，五粮液违法行为充分暴露出该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与不足，但公司自查及改正的态度是端正的，后续处理的情况也基本明朗，该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。经过此事件，五粮液的内部管理和信息披露更加规范，治理结构得到完善；同时，五粮液2010年和2011年的主业经营保持良好发展趋势，具有较好的一线白酒龙头的投资价值。因此，五粮液公告中国证监会《行政处罚决定书》后，基金管理人经审慎分析，将其调出禁止股票库。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 120,057.94 2 应收证券清算款 5,002,739.06 3 应收股利 - 4 应收利息 426,235.71 5 应收申购款 207,881.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,756,914.49 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 254,310,251.86 报告期期间基金总申购份额 36,333,167.00 减：报告期期间基金总赎回份额 22,144,731.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 268,498,687.58 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银红利回报股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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