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| 天治低碳经济混合(350002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 131340 | ||||||||
| 基金代码 | 350002 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治品质优选混合型证券投资基金2011年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一一年七月二十一日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天治品质优选混合 基金主代码 350002 交易代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年1月12日 报告期末基金份额总额 136,839,208.48份 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30%。 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日) 1.本期已实现收益 1,191,392.25 2.本期利润 -9,007,681.84 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0656 4.期末基金资产净值 127,276,099.04 5.期末基金份额净值 0.9301 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.59% 1.03% -4.52% 0.88% -2.07% 0.15% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治品质优选混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005年1月12日至2011年6月30日） 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的40-95%，债券投资比例范围为基金资产净值的0%-55%。本基金应自2005年1月12日基金合同生效日起六个月内，达到本基金合同第11条规定的投资比例限制。截至本报告期末，本基金符合上述要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦海燕 本基金的基金经理、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理。 2010-5-28 - 5 理学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验5年。2006年6月加入天治基金管理有限公司，历任行业研究员、本基金基金经理助理，现任本基金的基金经理、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在通胀较高，经济增长环比回落，企业有去库存要求的情况下，我们在二季度适当进行了仓位调整，一定程度上减少了对周期股和业绩低于预期较为集中的行业的配置权重，但是由于市场的悲观情绪超出预期，所以整体表现仍不理想。但在6月中旬认为市场悲观过度，所以又进行了一定程度的加仓，增加了煤炭、有色、建筑建材等行业的配置权重。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9301元，本报告期份额净值增长率为-6.59%，同期业绩比较基准增长率为-4.52%，本报告期相对基准的超额收益率为-2.07%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场一直担心的通胀问题在三季度可能仍会在高位震荡运行，但四季度会下来，资金层面会比二季度要好，在流动性已经较为紧张的情况下，我们预计政府层面继续收缩流动性的力度将会减小。经济运行的去库存已经接近尾声，下游较为旺盛的需求可能会带动经济恢复增长，加上目前资本市场相对较低的估值水平，我们对三季度的市场走势并不悲观，我们会积极地选取更好的行业和个股，争取为投资人创造好的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 110,803,990.54 86.17 其中：股票 110,803,990.54 86.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 15,982,761.24 12.43 6 其他各项资产 1,806,005.91 1.40 7 合计 128,592,757.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,904,000.00 1.50 B 采掘业 8,653,020.00 6.80 C 制造业 59,302,782.28 46.59 C0 食品、饮料 12,004,680.00 9.43 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,898,900.00 3.06 C5 电子 4,218,193.28 3.31 C6 金属、非金属 10,109,610.00 7.94 C7 机械、设备、仪表 21,801,220.00 17.13 C8 医药、生物制品 7,270,179.00 5.71 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,557,331.26 2.01 E 建筑业 3,738,500.00 2.94 F 交通运输、仓储业 2,414,400.00 1.90 G 信息技术业 5,687,500.00 4.47 H 批发和零售贸易 1,946,000.00 1.53 I 金融、保险业 13,489,500.00 10.60 J 房地产业 1,795,500.00 1.41 K 社会服务业 3,796,400.00 2.98 L 传播与文化产业 2,003,797.00 1.57 M 综合类 3,515,260.00 2.76 合计 110,803,990.54 87.06 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 600199 金种子酒 270,000 4,519,800.00 3.55 2 600036 招商银行 330,000 4,296,600.00 3.38 3 000540 中天城投 211,000 3,515,260.00 2.76 4 601318 中国平安 70,000 3,378,900.00 2.65 5 601699 潞安环能 100,000 3,281,000.00 2.58 6 600067 冠城大通 350,000 3,255,000.00 2.56 7 600000 浦发银行 325,000 3,198,000.00 2.51 8 000869 张裕A 30,000 2,964,000.00 2.33 9 600690 青岛海尔 100,000 2,795,000.00 2.20 10 600585 海螺水泥 100,000 2,776,000.00 2.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 42,000.00 4 应收利息 4,153.69 5 应收申购款 9,852.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,806,005.91 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 137,932,301.55 本报告期基金总申购份额 3,841,793.61 减：本报告期基金总赎回份额 4,934,886.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 136,839,208.48 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件 2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同 3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书 4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 7.2 存放地点 天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路159号。 7.3 查阅方式 网址：www.chinanature.com.cn 天治基金管理有限公司 二〇一一年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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