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诺安增利债券B(320009)  基金公开信息
流水号 131106
基金代码 320009
公告日期 2011-07-20
编号 1
标题 诺安增利债券型证券投资基金2011年第二季度报告
信息全文 基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容的真实性、准确性和完整性,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。


§2 基金产品概况
基金简称 诺安增利债券
基金主代码 320008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年5月27日
报告期末基金份额总额 114,004,862.01份
投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。 1、核心类资产配置策略 国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
业绩比较基准 中信标普全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 诺安增利债券A 诺安增利债券B
下属两级基金的交易代码 320008 320009
报告期末下属两级基金的份额总额 85,145,296.18份 28,859,565.83份


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 诺安增利债券A报告期(2011年4月1日至2011年6月30日) 诺安增利债券B报告期(2011年4月1日至2011年6月30日)
1.本期已实现收益 -1,180,914.43 -478,027.70
2.本期利润 -1,250,402.81 -462,035.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0139 -0.0131
4.期末基金资产净值 89,476,029.76 30,057,229.93
5.期末基金份额净值 1.051 1.041
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安增利债券A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.31% 0.10% 0.53% 0.04% -1.84% 0.06%
诺安增利债券B
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -1.51% 0.09% 0.53% 0.04% -2.04% 0.05%
注：本基金的业绩比较基准为:中信标普全债指数。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安增利债券A

诺安增利债券B




§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
卓若伟 本基金基金经理 2009年9月16日 - 4 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于厦门市商业银行资金运营部、建信基金管理有限公司专户投资部;2009年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,2009年9月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度美国经济复苏疲弱,失业率连续回升至9.2%,而通胀逐月上行,经济出现滞涨,美联储第二轮量化宽松政策QE2在6月底如期结束,实施第三轮量化宽松政策难度大。欧洲通胀依旧高企,欧央行两度提高基准利率,进一步加重债务国负担,随着欧债危机深化,欧盟可能需要接受希腊债券违约或者选择性违约。二季度中国通货膨胀创出新高,6月份CPI达6.4%,央行继续加大货币政策紧缩力度,维持每月上调存款准备金率的频率,年内3度加息,二季度新增人民币贷款19,251亿元,同比少增917亿元。受紧缩政策影响,国内经济进一步放缓,领先指标制造业采购经理指数PMI连续多个月下滑至50.9,显示下半年工业增长将出现放缓。
在宏观调控力度加大、通胀上行和外围股市疲弱的多重作用下,二季度国内A股市场连续下跌,估值较高的中小板和创业板跌幅较主板更显著。在连续上调准备金率后,债市资金面极度紧张,7天回购利率一度超过9%的高点,在短期利率走高和加息的冲击下,二季度债券收益率大幅上行并创09年以来的最高水平。
报告期内,由于对经济形势预期不乐观,我们采取偏防御投资策略,缩短债券组合久期,维持较高比例的浮息债和信用债,降低股票仓位,较好地应对了股市和债市大幅下跌的不利局面。
展望第三季度,美国通胀水平及失业率上升将导致经济复苏缓慢,美联储可能继续维持低利率。欧债危机继续困扰欧洲各国,严重影响欧元区经济复苏。在紧缩货币政策和各种房地产调控措施作用下,三季度国内工业增加值增速和固定资产投资增速可能呈现回落态势,由于通胀水平仍将维持高位,因此预计货币政策仍将维持偏紧态势。
股市方面,由于偏紧的宏观调控基调难改变,制约股市反弹空间,预期股市将继续低位震荡。债市方面,目前CPI触及年内高点,未来有望逐步下行,同时债券收益率处于历史相对高位,随着资金面恢复稳定,年内有望为投资者提供较好收益。
综上,第三季度经济增长未见好转,我们将奉行稳健投资原则,灵活把握市场机遇,提升基金持有人收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至报告期末诺安增利债券A基金份额净值为1.051元,本报告期基金份额净值增长率为-1.31%;截至报告期末诺安增利债券B基金份额净值为1.041元,本报告期基金份额净值增长率为-1.51%;业绩比较基准中信标普全债指数收益率为0.53%。


§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 143,607,376.20 82.68
其中：债券 143,607,376.20 82.68
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,300,000.00 11.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,096,871.09 3.51
6 其他资产 3,684,178.57 2.12
7 合计 173,688,425.86 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,483,550.00 5.42
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,206,000.00 32.80
其中：政策性金融债 39,206,000.00 32.80
4 企业债券 92,841,036.20 77.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 5,076,790.00 4.25
8 其他 - -
9 合计 143,607,376.20 120.14
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 080207 08国开07 200,000 19,882,000.00 16.63
2 100204 10国开04 100,000 9,724,000.00 8.13
3 100224 10国开24 100,000 9,600,000.00 8.03
4 122065 11上港01 88,980 8,843,722.20 7.40
5 126011 08石化债 95,300 8,588,436.00 7.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,942,223.16
5 应收申购款 1,491,955.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,684,178.57

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110007 博汇转债 3,704,250.00 3.10
2 113001 中行转债 1,372,540.00 1.15
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末未持有流通受限股票。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安增利债券A 诺安增利债券B
报告期期初基金份额总额 93,807,219.83 66,665,864.22
报告期期间基金总申购份额 36,875,840.59 74,788,002.91
减:报告期期间基金总赎回份额 45,537,764.24 112,594,301.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 85,145,296.18 28,859,565.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。 ②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安增利债券型证券投资基金2011年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。




诺安基金管理有限公司
2011年7月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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