财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
建信积极配置混合(530012)  基金公开信息
流水号 131018
基金代码 530012
公告日期 2011-07-20
编号 1
标题 建信保本混合型证券投资基金2011年第2季度报告
信息全文 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2011年7月20日§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信保本混合
基金主代码 530012
交易代码 530012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年1月18日
报告期末基金份额总额 2,865,498,898.84份
投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在为适用保 本条款的每份基金份额提供人民币1.00 元的保本保证的基础上，寻求组合资产 的稳定增长和保本周期收益的最大化。
投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI)，通过良好的资产配置、组合管理和风险控制，来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前）
风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2011年4月1日-2011年6月30日)
1.本期已实现收益 16,804,632.32
2.本期利润 3,817,811.34
3.加权平均基金份额本期利润 0.0013
4.期末基金资产净值 2,885,667,585.65
5.期末基金份额净值 1.007
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.10% 0.12% 1.21% 0.01% -1.11% 0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
建信保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年1月18日至2011年6月30日）

注：1、本基金基金合同于2011年1月18日生效，截至报告日未满一年。
2、本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
3、2011年4月6日，中国人民银行上调了金融机构人民币存款基准利率。作为本基金业绩比较基准的三年期定期存款收益率由4.5%上调至4.75%。
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黎颖芳 女士 本基金基金经理 2011-1-18 - 10 黎颖芳女士，硕士。2000年毕业于湖南大学金融保险学院，毕业后就职于大成基金管理公司，先后在金融工程部和规划发展部担任研究员和产品设计师等职。黎颖芳于2005年11月加入建信基金管理公司研究部，先后担任债券研究员、高级债券研究员和基金经理助理等职，自2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券基金的基金经理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
自去年四季度以来，管理通胀成为政府宏观调控的首要问题。今年二季度，面对居高不下的物价和楼价，政府继续采用偏紧的货币政策，数度上调了存款准备金率和存贷款利率，资金面也不断趋紧，随着调控的加强，投资者对经济增长的预期也有所走弱，在此多重利空的叠加下，二季度资本市场走势较为平淡，十年期国债收益率下跌3个bp，沪深300指数下跌5.56%。
本基金在二季度基本完成了安全资产的构建，结构上主要以剩余期限三年左右的信用债为主；风险资产比例一直维持低位，在市场底部配置了部分转债作为攻守相宜的资产，但遗憾的是没有较好的把握二季度转债的波段操作机会。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
二季度本基金净值增长率0.60%，波动率0.07%，业绩比较基准收益率0.89%，波动率0.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为宏观调控已进入尾声，通货膨胀问题虽然不会迅速消除，但已经显现见顶回落之势。经济增长虽然会有所下滑，但市场对此已有预期，资本市场面临的环境将优于上半年。目前权益市场的估值从长远来看属于偏低的水平，本基金下半年将继续遵照基金合同，利用CPPI策略，合理调整风险资产的比例，力争为投资者创造稳健的收益。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 115,018,274.06 3.97
其中：股票 115,018,274.06 3.97
2 固定收益投资 2,576,306,907.70 89.02
其中：债券 2,576,306,907.70 89.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 144,000,576.00 4.98
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,712,614.35 0.75
6 其他各项资产 36,994,569.93 1.28
7 合计 2,894,032,942.04 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 22,683,297.34 0.79
C0 食品、饮料 2,787,676.20 0.10
C1 纺织、服装、皮毛 12,815,834.50 0.44
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 4,791,005.64 0.17
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 2,288,781.00 0.08
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,048,109.12 0.35
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 2,780,000.00 0.10
I 金融、保险业 61,685,946.66 2.14
J 房地产业 17,820,920.94 0.62
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 115,018,274.06 3.99
注：以上行业分类以2011年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 403,648 19,484,088.96 0.68
2 601601 中国太保 849,790 19,026,798.10 0.66
3 000002 万 科Ａ 1,999,867 16,898,876.15 0.59
4 601169 北京银行 1,489,250 14,847,822.50 0.51
5 002029 七 匹 狼 404,285 12,815,834.50 0.44
6 600016 民生银行 1,453,270 8,327,237.10 0.29
7 600795 国电电力 2,247,672 6,653,109.12 0.23
8 000709 河北钢铁 1,059,957 4,791,005.64 0.17
9 600098 广州控股 500,000 3,395,000.00 0.12
10 600887 伊利股份 167,428 2,787,676.20 0.10
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 201,781,422.50 6.99
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,420,814,146.50 49.24
5 企业短期融资券 280,011,000.00 9.70
6 中期票据 - -
7 可转债 673,700,338.70 23.35
8 其他 - -
9 合计 2,576,306,907.70 89.28
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 3,538,450 373,589,551.00 12.95
2 110015 石化转债 1,807,810 194,972,308.50 6.76
3 0980124 09浦发债 1,500,000 149,385,000.00 5.18
4 010112 21国债⑿ 1,222,310 121,925,422.50 4.23
5 098052 09轻纺城债 1,000,000 99,670,000.00 3.45
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 172,314.17
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,786,767.57
5 应收申购款 35,488.19
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,994,569.93
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 373,589,551.00 12.95
2 125709 唐钢转债 33,137,700.00 1.15
3 110003 新钢转债 11,570,000.00 0.40
4 110011 歌华转债 3,424,228.20 0.12
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600098 广州控股 3,395,000.00 0.12 重大事项连续停牌
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,069,887,356.25
本报告期基金总申购份额 10,654,654.42
减：本报告期基金总赎回份额 215,043,111.83
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,865,498,898.84
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1备查文件目录
1、中国证监会批准建信保本混合型证券投资基金设立的文件；
2、《建信保本混合型证券投资基金基金合同》；
3、《建信保本混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《建信保本混合型证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2存放地点：
基金管理人或基金托管人处。
7.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。



建信基金管理有限责任公司
二〇一一年七月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑