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建信积极配置混合(530012) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 123036 | ||||||||
基金代码 | 530012 | ||||||||
公告日期 | 2011-04-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信保本混合型证券投资基金2011年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2011年4月25日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月18日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信保本 基金主代码 530012 交易代码 530012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年1月18日 报告期末基金份额总额 3,069,887,356.25份 投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理,在为适用保 本条款的每份基金份额提供人民币1.00 元的保本保证的基础上,寻求组合资产 的稳定增长和保本周期收益的最大化。 投资策略 本基金投资策略分为两个层次:一层为基金在风险资产和安全资产两大类资 产上的配置策略;另一层为安全资产的投资策略和风险资产的投资策略。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税前) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2011年1月18日-2011年3月31日) 1.本期已实现收益 17,097,723.72 2.本期利润 19,023,040.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0061 4.期末基金资产净值 3,088,619,122.28 5.期末基金份额净值 1.006 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同自2011年1月18日起生效,至2011年3月31日未满三个月。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.60% 0.07% 0.89% 0.01% -0.29% 0.06% 注:本基金基金合同于2011年1月18日生效。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年1月18日至2011年3月31日) 注:1、本基金基金合同于2011年1月18日生效,截至报告日未满三个月,仍处于建仓期。 2、本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%,其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 3、2011年2月9日,中国人民银行上调了金融机构人民币存款基准利率。作为本基金业绩比较基准的三年期定期存款收益率由4.15%上调至4.5%。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黎颖芳 女士 本基金基金经理 2011-1-18 - 10 硕士,2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司研究部,历任研究员、高级研究员。2009年2月19日起任建信稳定增利基金基金经理。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 自2010年下半年以来,中国经济增长的驱动力逐步由金融危机后的刺激政策带来的政府投资拉动过渡到私人投资拉动,表现为房地产投资和出口出现恢复性增长,与此同时通胀压力亦逐步增加。因此在2011年1季度宏观调控的关键词为“防通胀”:央行根据宏观审慎监管新规则对银行信贷投放实施了约束,并视市场流动性变化和物价走势上调存款准备金率3次、加息2次。在此环境下,中国债券财富总指数微涨0.67%,沪深300指数上涨3.03%,中信标普可转债指数下跌1.6%. 本基金处于建仓期,我们根据产品特征和市场形势对安全资产和风险资产进行了初步布局。安全资产方面主要以剩余期限为3年左右的信用债为主,同时考虑大盘转债的防守反击特点,也进行了一定布局。风险资产的建仓相对谨慎和缓慢。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 一季度,本基金净值增长率0.60%,波动率0.07%,业绩比较基准收益率0.89%,波动率0.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度,判断在紧缩政策下经济增长的内需部分将有所放缓,但保障房建设投资将抵消商品房投资下滑影响,同时发达经济体仍处复苏势头,因此经济放缓的程度有限,而通胀压力将继续存在,同比仍将继续攀高,环比或趋于稳定。宏观紧缩仍将持续。在此环境下我们判断2季度利率产品的中长端收益率可能居高不下,但基于对政府控制通胀决心和能力的信任,2季度很可能是利率产品买入的良机。展望全年我们认为信用债仍是投资者固定收益类产品的首选配置品种。对于权益市场,宏观紧缩带来的经济下行预期和大盘蓝筹估值的内在自我修复之间的矛盾或导致市场将维持震荡格局。 本产品二季度仍处于建仓期,将按照CPPI策略,合理构建安全资产和风险资产,力争为投资者创造满意回报。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 68,052,478.16 2.11 其中:股票 68,052,478.16 2.11 2 固定收益投资 2,453,260,404.64 76.12 其中:债券 2,453,260,404.64 76.12 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 200,000,000.00 6.21 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 475,138,307.14 14.74 6 其他各项资产 26,292,138.17 0.82 7 合计 3,222,743,328.11 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 14,991,028.70 0.49 C0 食品、饮料 10,362,028.70 0.34 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 885,000.00 0.03 C8 医药、生物制品 3,744,000.00 0.12 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 3,700,000.00 0.12 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 7,265,141.58 0.24 H 批发和零售贸易 2,870,000.00 0.09 I 金融、保险业 37,076,871.88 1.20 J 房地产业 2,149,436.00 0.07 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 68,052,478.16 2.20 注:以上行业分类以2011年3月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 300,000 14,838,000.00 0.48 2 600016 民生银行 2,000,000 11,180,000.00 0.36 3 601601 中国太保 499,949 11,058,871.88 0.36 4 600887 伊利股份 299,914 10,362,028.70 0.34 5 300020 银江股份 199,962 4,517,141.58 0.15 6 000650 仁和药业 200,000 3,744,000.00 0.12 7 601668 中国建筑 1,000,000 3,700,000.00 0.12 8 600631 百联股份 200,000 2,870,000.00 0.09 9 002417 三元达 100,000 2,748,000.00 0.09 10 000024 招商地产 121,300 2,149,436.00 0.07 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 182,348,784.80 5.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 1,235,252,630.00 39.99 5 企业短期融资券 320,914,000.00 10.39 6 可转债 714,744,989.84 23.14 7 其他 - - 8 合计 2,453,260,404.64 79.43 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 3,506,650 375,421,949.00 12.16 2 110015 石化转债 1,767,810 190,958,836.20 6.18 3 0980124 09浦发债 1,500,000 149,715,000.00 4.85 4 010112 21国债⑿ 1,122,310 112,320,784.80 3.64 5 098052 09轻纺城债 1,000,000 100,940,000.00 3.27 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8投资组合报告附注 5.8.1本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 25,491,742.92 5 应收申购款 800,395.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,292,138.17 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 125709 唐钢转债 44,766,600.94 1.45 2 113001 中行转债 375,421,949.00 12.16 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日基金份额总额 3,125,506,923.65 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,204,498.92 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 62,824,066.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,069,887,356.25 注:1、本基金合同自2011年1月18日起生效,至2011年3月31日未满三个月。 2、上述总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1备查文件目录 1、中国证监会批准建信保本混合型证券投资基金设立的文件; 2、《建信保本混合型证券投资基金基金合同》; 3、《建信保本混合型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信保本混合型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2存放地点: 基金管理人或基金托管人处。 7.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一一年四月二十五日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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