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东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)  基金公开信息
流水号 1219668
基金代码 968021
公告日期 2018-08-31
编号 1
标题 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金2018年中期报告
信息全文
中期报告（未经审计）
截至 2018 年 6 月 30 日止期间




东亚联丰投资系列


东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金












































注意: 此中期报告（未经审计）的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间







目录 页数

投资报告 1 - 12

全面收益表 13

资产负债表 14 – 15

权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表 16

管理及行政 17




本伞子基金可透过使用现金借款及金融衍生工具获得杠杆，东亚联丰亚洲债券及货
币基金和东亚联丰亚太区多元收益基金的预计最高杠杆比率为 30%。由金融衍生工
具产生之杠杆根据盧森堡金融业监管委员会（CSSF）11/512 号公告采用的承担法计
算, 并考虑对销及对冲安排（在这安排下，相关证券持仓的市场价值可与涉及相同之
相关持仓的其他承诺进行抵销）后，将子基金所持有之金融衍生工具相关资产的对
等持仓的市场价值（又称「名义有效价值」）计算在内。此外，本伞子基金的实际
杠杆或会较下述的预计最高杠杆水平为低。



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


1
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计)

投资组合
东亚联丰亚洲债券及货币基金




面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (98.65%)

债务证券 (98.65%)

以印度尼西亚盾计价 (1.47%)

Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 102,500,000,000 6,644,155 1.47

以人民币计价 (5.02%)


Busan Bank Co Ltd 4.85% 25/05/2021 6,000,000 909,405 0.20
China Development Bank 4.69% 23/03/2023 65,000,000 10,174,963 2.25
China Government Bond 3.17% 19/04/2023 30,000,000 4,515,356 1.00
Greenland Global Investment Ltd 7.125%
20/03/2021 21,000,000 3,156,301 0.70
QNB Finance Ltd 5.10% 14/05/2021 5,000,000 758,916 0.17
Shimao Property Holdings Ltd 5.75% 15/03/2021 15,000,000 2,276,779 0.50
Shui On Development Holding Ltd 6.875%
02/03/2021 6,000,000 912,786 0.20

以美元计价 (92.16%)


ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95% 31/07/2024 2,500,000 2,468,017 0.55
Agile Group Holdings Ltd 9.00% 21/05/2020 1,000,000 1,044,820 0.23
Anton Oilfield Services Group 9.75% 05/12/2020 4,700,000 4,764,492 1.05
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 5,100,000 4,702,206 1.04
Bank of China Ltd 3.04919% 07/06/2021 1,000,000 1,001,573 0.22
Bank of China Ltd/London 3.14919% 07/06/2023 2,000,000 2,001,239 0.44
Baoxin Auto Finance I Ltd 6.625% 02/04/2019 4,900,000 4,905,804 1.08
Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75% Perpetual
Callable-15/12/2019 2,800,000 2,764,885 0.61
Barminco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022 1,000,000 960,655 0.21
Beijing Capital Polaris Investment Co Ltd 4.25%
26/03/2021 2,500,000 2,522,913 0.56
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/02/2022 10,900,000 10,969,088 2.42
China Aoyuan Property Group Ltd 6.35%
11/01/2020 2,200,000 2,227,865 0.49
China Aoyuan Property Group Ltd 6.525%
25/04/2019 3,500,000 3,542,359 0.78
China Aoyuan Property Group Ltd 7.50%
10/05/2021 6,600,000 6,443,085 1.42
China Construction Bank Corp 3.05088%
08/06/2021 2,000,000 2,002,198 0.44
China Evergrande Group 7.00% 23/03/2020 3,900,000 3,925,060 0.87
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022 4,600,000 4,492,030 0.99
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd
3.875% 17/05/2023 1,000,000 1,005,486 0.22
China Merchants Bank Co Ltd 3.07531%
01/06/2021 5,000,000 5,009,064 1.11
China SCE Property Holdings Ltd 10.00%
02/07/2020 4,000,000 4,377,049 0.97
China SCE Property Holdings Ltd 5.875%
10/03/2022 1,500,000 1,376,767 0.30
China SCE Property Holdings Ltd 7.45% 17/04/2021 4,700,000 4,674,732 1.03



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


2
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

面值 市值
占资产净值

美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (98.65%) (续)


债务证券 (98.65%) (续)


以美元计价 (92.16%) (续)

CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375% 02/05/2020 6,000,000 6,007,068 1.33
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/04/2021 2,850,000 2,858,881 0.63
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75% 05/06/2020 4,200,000 4,272,522 0.94
Commonwealth Bank of Australia 3.03469%
16/03/2023 1,400,000 1,399,210 0.31
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 20/11/2018 3,000,000 2,983,210 0.66
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 01/12/2022 7,885,372 8,028,938 1.77
Export-Import Bank of Korea 2.87531% 01/06/2021 1,000,000 1,002,656 0.22
Export-Import Bank of Korea 3.07188% 22/03/2023 1,000,000 999,378 0.22
Export-Import Bank of Korea 3.07531% 01/06/2023 4,500,000 4,512,297 1.00
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.25% 13/02/2019 2,100,000 2,095,151 0.46
Fortune Star BVI Ltd 5.375% 05/12/2020 2,600,000 2,581,831 0.57
Future Land Development Holdings Ltd 5.00%
16/02/2020 3,000,000 2,968,320 0.66
FUXIANG Investment Management Ltd 5.10%
04/06/2019 3,000,000 3,025,595 0.67
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021 8,700,000 8,752,985 1.93
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625% 21/05/2023 8,300,000 7,112,261 1.57
Golden Legacy Pte Ltd 8.25% 07/06/2021 4,900,000 4,863,348 1.07
Goldman Sachs Group Inc 3.49063% 15/05/2026 2,500,000 2,477,683 0.55
GOME Retail Holdings Ltd 5.00% 10/03/2020 2,000,000 1,932,833 0.43
Greenland Global Investment Ltd 5.25% 12/02/2021 1,000,000 960,221 0.21
Greenland Global Investment Ltd 6.75% 22/05/2019 5,800,000 5,847,894 1.29
Greenland Global Investment Ltd 7.18888%
26/09/2021 4,500,000 4,508,183 1.00
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020 3,100,000 2,987,106 0.66
Hong Seng Ltd 8.50% 02/11/2018 2,700,000 2,670,373 0.59
Honghua Group Ltd 7.45% 25/09/2019 2,925,000 3,039,738 0.67
HSBC Holdings PLC 2.92563% 18/05/2021 1,000,000 1,004,346 0.22
HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00%
14/07/2021 7,300,000 7,519,819 1.66
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.51075% 03/07/2021 2,500,000 2,495,425 0.55
ICBCIL Finance Co Ltd 3.2925% 15/05/2021 4,500,000 4,512,008 1.00
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875% 10/04/2022 12,500,000 12,503,234 2.76
Indo Energy Finance II BV 6.375% 24/01/2023 4,300,000 4,175,266 0.92
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3.08125% 21/05/2021 4,500,000 4,513,586 1.00
Jababeka International BV 6.50% 05/10/2023 3,000,000 2,586,743 0.57
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT 5.50% 31/03/2022 2,000,000 1,894,986 0.42



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


3
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

面值 市值
占资产净值

美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (98.65%) (续)


债务证券 (98.65%) (续)


以美元计价 (92.16%) (续)

JSW Steel Ltd 4.75% 12/11/2019 1,250,000 1,250,757 0.28
Kookmin Bank 3.11575% 03/04/2023 1,000,000 1,007,254 0.22
Korea National Oil Corp 3.21363% 16/07/2023 2,000,000 2,000,000 0.44
Korean Air Lines Co Ltd 5.875% 06/03/2021 2,500,000 2,421,818 0.54
KWG Property Holding Ltd 8.975% 14/01/2019 2,500,000 2,635,885 0.58
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023 2,500,000 2,438,255 0.54
Lodha Developers International Ltd 12.00%
13/03/2020 3,200,000 3,410,880 0.75
Logan Property Holdings Co Ltd 5.125% 02/11/2018 8,400,000 8,427,526 1.86
Logan Property Holdings Co Ltd 5.375% 03/12/2018 3,000,000 3,001,354 0.66
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/04/2021 1,800,000 1,774,143 0.39
LSD Bonds 2017 Ltd 4.60% 13/09/2022 2,800,000 2,709,308 0.60
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,000,000 1,893,619 0.42
Marquee Land Pte Ltd 9.75% 05/08/2019 881,000 935,676 0.21
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50% 17/08/2022 9,000,000 9,243,800 2.04
Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13/04/2024 4,900,000 4,290,677 0.95
Moon Wise Global Ltd 9.00% Perpetual Callable-
28/01/2019 3,400,000 3,562,860 0.79
New Metro Global Ltd 4.75% 11/02/2019 3,000,000 3,025,051 0.67
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 6,900,000 6,779,787 1.50
Pakuwon Prima Pte Ltd 5.00% 14/02/2024 2,000,000 1,891,356 0.42
PB International BV 7.625% 26/01/2022 5,600,000 5,483,127 1.21
Poseidon Finance 1 Ltd 0.00% 01/02/2025 5,000,000 5,054,100 1.12
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4.875%
15/09/2021 3,100,000 2,760,718 0.61
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 5.95%
19/07/2020 5,000,000 4,887,925 1.08
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95%
17/04/2021 3,000,000 2,866,128 0.63
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.625%
26/11/2018 7,950,000 8,010,604 1.77
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 05/07/2022 3,900,000 3,070,968 0.68
QNB Finance Ltd 3.65719% 31/05/2021 2,000,000 2,012,298 0.44
Redco Group 6.375% 27/02/2019 2,000,000 1,953,746 0.43
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5.00%
09/08/2019 3,000,000 3,029,317 0.67
Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03/07/2022 2,150,000 2,095,554 0.46
Shougang Group Co Ltd 3.95% 04/04/2019 1,000,000 1,010,727 0.22
Studio City Co Ltd 5.875% 03/11/2019 2,000,000 2,028,038 0.45
Sunac China Holdings Ltd 6.875% 08/08/2020 2,100,000 2,099,074 0.46






东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


4
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续)

面值 市值
占资产净值

美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (98.65%) (续)


债务证券 (98.65%) (续)


以美元计价 (92.16%) (续)

Sunac China Holdings Ltd 7.35% 19/07/2021 4,700,000 4,508,868 1.00
Times China Holdings Ltd 5.75% 26/04/2022 600,000 538,441 0.12
Times China Holdings Ltd 6.25% 17/01/2021 4,200,000 4,098,621 0.91
Times China Holdings Ltd 6.25% 23/01/2020 3,200,000 3,241,922 0.72
Times China Holdings Ltd 7.85% 04/06/2021 10,000,000 9,801,775 2.17
Trillion Chance Ltd 5.00% 13/02/2019 5,500,000 5,523,589 1.22
Trillion Chance Ltd 5.25% 11/10/2018 1,110,000 1,114,523 0.25
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 500,000 484,438 0.11
Unigroup International Holdings Ltd 6.00%
10/12/2020 1,500,000 1,493,535 0.33
United States Treasury Bill 0.00% 16/08/2018 5,000,000 4,988,655 1.10
United States Treasury Bill 0.00% 27/09/2018 7,000,000 6,968,073 1.54
United States Treasury Bill 0.00% 30/08/2018 8,000,000 7,975,584 1.76
United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028 5,000,000 5,023,828 1.11
Vedanta Resources plc 6.375% 30/07/2022 4,400,000 4,282,034 0.95
Vedanta Resources plc 8.25% 07/06/2021 9,400,000 9,746,954 2.15
VLL International Inc 5.75% 28/11/2024 2,200,000 2,085,778 0.46
West China Cement Ltd 6.50% 11/09/2019 6,300,000 6,428,023 1.42
Westpac Banking Corp 3.0625% 15/05/2023 2,000,000 2,006,437 0.44
Westpac Banking Corp 3.0625% 15/05/2023 2,000,000 2,006,437 0.44
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual Callable-
19/07/2020 1,500,000 1,463,228 0.32
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022 6,000,000 5,742,007 1.27
Yancoal International Resources Development Co
Ltd 5.75% Perpetual Callable-13/04/2020 4,500,000 4,480,103 0.99
Yanlord Land HK Co Ltd 5.875% 23/01/2022 2,600,000 2,634,462 0.58
Yuzhou Properties Co Ltd 6.375% 06/03/2021 2,600,000 2,578,822 0.57
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90% 11/05/2021 4,600,000 4,688,468 1.04


债务证券总额
446,583,641 98.65


投资总额
446,583,641 98.65

投资总额，按成本计算
454,135,628







东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


5
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%)


股票 (16.59%)


澳大利亚 (4.42%)


National Australia Bank Ltd 441,739 8,942,781 1.62
Star Entertainment Group Ltd 1,257,097 4,551,150 0.82
Westpac Banking Corp 505,970 10,938,439 1.98

香港 (4.60%)


AIA Group Ltd 936,400 8,187,782 1.48
China Petroleum & Chemical Corp - H 3,802,000 3,392,274 0.61
CK Hutchison Holdings Ltd 490,000 5,196,371 0.94
CNOOC Ltd 2,159,000 3,720,575 0.67
KWG Property Holding Ltd 1,812,500 2,264,044 0.41
PCCW Ltd 4,843,000 2,722,286 0.49

马来西亚 (1.57%)


Malayan Banking Bhd 3,901,200 8,672,539 1.57

新加坡 (2.11%)


DBS Group Holdings Ltd 139,700 2,726,380 0.49
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 742,500 6,338,617 1.15
Singapore Technologies Engineering Ltd 1,085,800 2,619,937 0.47

台湾 (2.33%)


Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,820,000 12,893,943 2.33

泰國 (1.56%)

Advanced Info Service - NVDR 1,075,400 6,005,077 1.09
PTT Exploration & Production - NVDR 621,000 2,624,197 0.47


股票总额
91,796,392 16.59

债务证券 (57.81%)


以港元计价 (0.30%)


National Australia Bank Ltd 3.73% 17/05/2026 13,000,000 1,649,116 0.30

以印度尼西亚盾计价 (1.18%)


Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023 101,000,000,000 6,546,923 1.18



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


6
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%) (续)

债务证券 (57.81%) (续)

以人民币计价 (3.62%)

Bank of China Ltd 3.60% 12/07/2018 6,000,000 920,160 0.17
Busan Bank Co Ltd 4.85% 25/05/2021 10,000,000 1,515,675 0.27
China Development Bank 4.69% 23/03/2023 20,000,000 3,130,758 0.57
China Government Bond 3.17% 19/04/2023 30,000,000 4,515,356 0.82
China Government Bond 3.77% 08/03/2025 6,000,000 929,096 0.17
Export-Import Bank of Korea 4.65% 21/06/2021 5,000,000 757,058 0.14
Greenland Global Investment Ltd 7.125%
20/03/2021 21,000,000 3,156,301 0.57
Long Profit Group Ltd Via Ocean Wealth II Ltd
5.50% 10/06/2019 13,000,000 1,983,733 0.36
QNB Finance Ltd 5.10% 14/05/2021 5,000,000 758,916 0.14
Shimao Property Holdings Ltd 5.75% 15/03/2021 15,000,000 2,276,779 0.41

以美元计价 (52.71%)


ABJA Investment Co Pte Ltd 4.45% 24/07/2023 2,000,000 1,867,474 0.34
Agile Group Holdings Ltd 9.00% 21/05/2020 2,000,000 2,089,640 0.38
Anton Oilfield Services Group/Hong Kong 9.75%
05/12/2020 1,500,000 1,520,582 0.27
AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.75% 17/03/2076 600,000 630,151 0.11
AVIC International Finance & Investment Ltd 4.375%
23/05/2021 500,000 504,478 0.09
Azure Power Energy Ltd 5.50% 03/11/2022 2,100,000 1,936,202 0.35
Bank of China Ltd 3.04919% 07/06/2021 800,000 801,258 0.14
Bank of China Ltd 3.14919% 07/06/2023 1,200,000 1,200,743 0.22
Bank of Communications Co Ltd 3.205% 16/08/2019 1,000,000 1,006,095 0.18
Baoxin Auto Finance I Ltd 6.625% 02/04/2019 2,800,000 2,803,316 0.51
Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75% Perpetual Callable-
15/12/2019 1,700,000 1,678,680 0.30
Barminco Finance Pty Ltd 6.625% 15/05/2022 1,000,000 960,655 0.17
Beijing Capital Polaris Investment Co Ltd 4.25%
26/03/2021 2,500,000 2,522,913 0.46
Bluestar Finance Holdings Ltd 3.50% 30/09/2021 2,000,000 1,968,314 0.36
Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 13/02/2022 4,500,000 4,528,523 0.82
Central Plaza Development Ltd 3.875% 30/01/2021 2,000,000 1,991,867 0.36
Central Plaza Development Ltd 7.125% Perpetual
Callable-02/12/2019 2,000,000 2,036,359 0.37
China Aoyuan Property Group Ltd 6.35% 11/01/2020 2,000,000 2,025,332 0.37
China Aoyuan Property Group Ltd 6.525%
25/04/2019 1,700,000 1,720,574 0.31
China Aoyuan Property Group Ltd 7.50% 10/05/2021 3,600,000 3,514,410 0.64
China Construction Bank Corp 3.05088%
08/06/2021 1,000,000 1,001,099 0.18
China Construction Bank Corp 3.15088%
08/06/2023 500,000 500,492 0.09
China Evergrande Group 7.00% 23/03/2020 2,000,000 2,012,851 0.36
China Evergrande Group 8.25% 23/03/2022 3,700,000 3,613,155 0.65



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


7
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%) (续)

债务证券 (57.81%) (续)

以美元计价 (52.71%) (续)

China Huadian Overseas
Development 2018 Ltd 3.875% 17/05/2023 2,000,000 2,010,972 0.36
China Merchants Bank Co Ltd 3.07531% 01/06/2021 2,500,000 2,504,532 0.45
China SCE Property Holdings Ltd 10.00%
02/07/2020 3,000,000 3,282,787 0.59
China SCE Property Holdings Ltd 5.875%
10/03/2022 500,000 458,922 0.08
China SCE Property Holdings Ltd 7.45% 17/04/2021 1,100,000 1,094,086 0.20
Chong Hing Bank Ltd 3.876% 26/07/2027 2,000,000 1,952,517 0.35
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.50% 23/01/2022 2,000,000 1,894,478 0.34
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.375% 02/05/2020 4,200,000 4,204,947 0.76
CIFI Holdings Group Co Ltd 6.875% 23/04/2021 2,100,000 2,106,544 0.38
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75% 05/06/2020 3,500,000 3,560,435 0.64
Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 20/11/2018 5,000,000 4,972,016 0.90
Country Garden Holdings Co Ltd 4.75% 25/07/2022 2,000,000 1,938,427 0.35
Country Garden Holdings Co Ltd 7.50% 09/03/2020 1,700,000 1,766,136 0.32
Eterna Capital Pte Ltd 7.50% 11/12/2022 1,961,791 1,997,509 0.36
Export-Import Bank of Korea 2.87531% 01/06/2021 1,200,000 1,203,187 0.22
Export-Import Bank of Korea 3.07531% 01/06/2023 1,000,000 1,002,733 0.18
Fantasia Holdings Group Co Ltd 7.25% 13/02/2019 1,900,000 1,895,612 0.34
Far East Horizon Ltd 4.35% Perpetual Callable-
14/06/2022 500,000 463,937 0.08
Fortune Star BVI Ltd 5.375% 05/12/2020 2,600,000 2,581,831 0.47
Future Land Development Holdings Ltd 5.00%
16/02/2020 1,000,000 989,440 0.18
FUXIANG Investment Management Ltd 5.10%
04/06/2019 2,500,000 2,521,329 0.46
Global Prime Capital Pte Ltd 7.25% 26/04/2021 3,000,000 3,018,271 0.55
Golden Eagle Retail Group Ltd 4.625% 21/05/2023 2,500,000 2,142,247 0.39
Golden Legacy Pte Ltd 8.25% 07/06/2021 2,500,000 2,481,300 0.45
Goldman Sachs Group Inc 3.49063% 15/05/2026 3,000,000 2,973,220 0.54
GOME Retail Holdings Ltd 5.00% 10/03/2020 3,800,000 3,672,383 0.66
Greenland Global Investment Ltd 5.25% 12/02/2021 1,600,000 1,536,353 0.28
Greenland Global Investment Ltd 6.75% 22/05/2019 4,000,000 4,033,030 0.73
Greenland Global Investment Ltd 7.18888%
26/09/2021 4,000,000 4,007,274 0.72
Hilong Holding Ltd 7.25% 22/06/2020 1,200,000 1,156,299 0.21
Hong Seng Ltd 8.50% 20/11/2018 1,100,000 1,088,057 0.20



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


8
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%) (续)

债务证券 (57.81%) (续)

以美元计价 (52.71%) (续)

Honghua Group Ltd 7.45% 25/09/2019 924,000 960,245 0.17
HT Global IT Solutions Holdings Ltd 7.00%
14/07/2021 3,700,000 3,811,415 0.69
Huaneng Hong Kong Capital Ltd 3.60% Perpetual
Callable-30/10/2022 3,000,000 2,752,230 0.50
Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.51075% 03/07/2021 2,000,000 1,996,340 0.36
ICBCIL Finance Co Ltd 3.2925% 15/05/2021 5,500,000 5,514,677 1.00
Indika Energy Capital II Pte Ltd 6.875% 10/04/2022 6,400,000 6,401,656 1.16
Indo Energy Finance II BV 6.375% 24/01/2023 1,300,000 1,262,290 0.23
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3.06563% 14/06/2021 1,000,000 999,988 0.18
Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3.16781% 05/03/2023 2,000,000 2,001,916 0.36
Jababeka International BV 6.50% 05/10/2023 2,000,000 1,724,496 0.31
KEB Hana Bank 3.13263% 13/03/2023 2,000,000 2,004,779 0.36
Korea National Oil Corp 3.20644% 16/07/2023 1,500,000 1,500,000 0.27
Korean Air Lines Co Ltd 5.875% 06/03/2021 2,500,000 2,421,818 0.44
KWG Property Holding Ltd 8.975% 14/01/2019 2,500,000 2,635,885 0.48
Lai Fung Bonds 2018 Ltd 5.65% 18/01/2023 2,000,000 1,950,604 0.35
Lodha Developers International Ltd 12.00%
13/03/2020 1,300,000 1,385,670 0.25
Logan Property Holdings Co Ltd 5.125% 02/11/2018 4,800,000 4,815,729 0.87
Logan Property Holdings Co Ltd 6.875% 24/04/2021 1,200,000 1,182,762 0.21
LSD Bonds 2017 Ltd 4.60% 13/09/2022 2,300,000 2,225,503 0.40
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 4,000,000 3,787,238 0.68
Marquee Land Pte Ltd 9.75% 05/08/2019 469,000 498,107 0.09
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50% 17/08/2022 3,000,000 3,081,267 0.56
Modernland Overseas Pte Ltd 6.95% 13/04/2024 1,600,000 1,401,037 0.25
Moon Wise Global Ltd 9.00% Perpetual Callable-
14/06/2022 3,400,000 3,562,860 0.64
National Australia Bank Ltd 2.90469% 20/09/2021 1,000,000 1,000,548 0.18
New Metro Global Ltd 4.75% 11/02/2019 3,000,000 3,025,051 0.55
New Metro Global Ltd 6.50% 23/04/2021 3,800,000 3,733,796 0.67
Pakuwon Prima Pte Ltd 5.00% 14/02/2024 1,000,000 945,678 0.17
PB International BV 7.625% 26/01/2022 1,300,000 1,272,869 0.23
Poseidon Finance 1 Ltd 0.00% 01/02/2025 2,500,000 2,527,050 0.46
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 4.875%
15/09/2021 2,100,000 1,870,164 0.34



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


9
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%) (续)

债务证券 (57.81%) (续)

以美元计价 (52.71%) (续)

Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.95%
17/04/2021 2,800,000 2,675,053 0.48
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 7.625%
26/11/2018 5,250,000 5,290,022 0.96
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95% 05/07/2022 3,300,000 2,598,512 0.47
QNB Finance Ltd 3.65719% 31/05/2021 2,500,000 2,515,373 0.45
Redco Group 6.375% 27/02/2019 1,300,000 1,269,923 0.23
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd 5.00%
09/08/2019 1,400,000 1,413,681 0.26
Shimao Property Holdings Ltd 4.75% 03/07/2022 3,000,000 2,924,028 0.53
Shimao Property Holdings Ltd 8.375% 10/02/2022 2,300,000 2,495,045 0.45
Shougang Group Co Ltd 3.95% 04/04/2019 1,000,000 1,010,727 0.18
Studio City Co Ltd 5.875% 30/11/2019 2,000,000 2,028,038 0.37
Studio City Co Ltd 7.25% 30/11/2021 2,000,000 2,083,726 0.38
Studio City Finance Ltd 8.50% 01/12/2020 2,000,000 2,024,127 0.37
Sunac China Holdings Ltd 6.875% 08/08/2020 1,000,000 999,559 0.18
Sunac China Holdings Ltd 7.35% 19/07/2021 2,400,000 2,302,414 0.42
Times China Holdings Ltd 6.25% 17/01/2021 1,000,000 975,862 0.18
Times China Holdings Ltd 6.25% 23/01/2020 2,400,000 2,431,441 0.44
Times China Holdings Ltd 7.85% 04/06/2021 5,500,000 5,390,976 0.97
Trillion Chance Ltd 5.00% 13/02/2019 6,500,000 6,527,878 1.18
Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/01/2021 700,000 678,239 0.12
United States Treasury Bill 0.00% 01/11/2018 3,000,000 2,979,945 0.54
United States Treasury Bill 0.00% 06/12/2018 3,000,000 2,973,507 0.54
United States Treasury Bill 0.00% 08/11/2018 3,000,000 2,978,676 0.54
United States Treasury Bill 0.00% 09/08/2018 3,000,000 2,994,261 0.54
United States Treasury Bill 0.00% 16/08/2018 4,000,000 3,990,924 0.72
United States Treasury Bill 0.00% 20/06/2019 3,000,000 2,933,886 0.53
United States Treasury Bill 0.00% 20/12/2018 3,000,000 2,971,107 0.54
United States Treasury Note 2.875% 15/05/2028 6,000,000 6,028,594 1.09
Vedanta Resources plc 6.375% 30/07/2022 2,400,000 2,335,655 0.42
Vedanta Resources plc 8.25% 07/06/2021 5,000,000 5,184,550 0.94
VLL International Inc 5.75% 28/11/2024 2,200,000 2,085,778 0.38
West China Cement Ltd 6.50% 11/09/2019 3,000,000 3,060,963 0.55
Westpac Banking Corp 3.0625% 15/05/2023 2,000,000 2,006,437 0.36
Wisdom Glory Group Ltd 5.25% Perpetual Callable-
19/07/2020 1,300,000 1,268,131 0.23
WTT Investment Ltd 5.50% 21/11/2022 5,200,000 4,976,406 0.90
Yancoal International Resources Development Co
Ltd 5.75% Perpetual Callable-13/04/2020 1,000,000 995,578 0.18
Yanlord Land HK Co Ltd 5.875% 23/01/2022 1,000,000 1,013,255 0.18
Yuzhou Properties Co Ltd 6.375% 06/03/2021 2,600,000 2,578,822 0.47
Yuzhou Properties Co Ltd 7.90% 11/05/2021 1,400,000 1,426,925 0.26


债务证券总额
319,757,537 57.81




东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


10
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金 (续)


持有股份 /
份额/面值 市值
占资产净值
美元
百分比
上市 / 挂牌投资 (91.50%) (续)


投资基金 (13.50%)


澳大利亚 (1.73%)


Transurban Group 1,086,831 9,595,911 1.73

香港 (11.77%)


BEA Union Investment - Asia Pacific Investment
Grade Bond Fund 1,173,762 14,829,348 2.68
BEA Union Investment Asia Pacific Equity Dividend
Fund 3,926,228 43,895,229 7.93
BEA Union Investment Asian Bond and Currency
Fund – Class ADU 55,388 750,507 0.14
BEA Union Investment Asian Bond and Currency
Fund – Class IAU 1,000 9,710 0.00
BEA Union Investment Global Flexi Allocation Fund 229,379 2,502,525 0.45
HKT Trust & HKT Ltd 2,463,000 3,126,832 0.57


投资基金总额
74,710,062 13.50

房地产投资信托基金 (3.60%)


澳大利亚 (0.48%)


Stockland 913,773 2,680,310 0.48

新加坡 (3.12%)


Ascendas Real Estate Investment Trust 5,865,300 11,356,361 2.05
Mapletree Industrial Trust 4,215,900 5,936,583 1.07


房地产投资信托基金总额
19,973,254 3.60


投资总额
506,237,245 91.50

投资总额，按成本计算
520,130,004










东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


11
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合变动表
东亚联丰亚洲债券及货币基金




占资产净值百分比

于 2018 年
6 月 30 日
于 2017 年
12 月 31 日

债务证券

印度尼西亚盾
1.47

0.54
人民币
5.02

3.19
美元
92.16

92.51

98.65 96.24



东亚联丰投资系列
截至 2018 年 6 月 30 日止期间


12
投资报告
于 2018 年 6 月 30 日(未经审计) (续)

投资组合变动表 (续)
东亚联丰亚太区多元收益基金

占资产净值百分比

于 2018 年
6 月 30 日
于 2017 年
12 月 31 日

股票

澳大利亚 4.42 7.99
香港 4.60
5.27
马来西亚 1.57
0.55
新加坡 2.11
1.65
台湾 2.33 7.90
泰国 1.56 0.69

债务证券

港元 0.30 0.31
印度尼西亚盾 1.18 0.47
人民币 3.62
3.17
新加坡元 -
0.31
美元 52.71
51.85

投资基金

澳大利亚 1.73 1.78
香港 11.77 12.24

房地产投资信托基金

澳大利亚 0.48 1.18
香港 -
0.90
新加坡 3.12 2.83

91.50 99.09 东亚联丰投资系列
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
13
全面收益表
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
(
未经审计)
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
2018 2017 2018 2017
美元
美元
美元
美元

收入

股息收入 - - 4,541,870 3,725,110
银行存款利息 4,224 2,430 9,330 24,474
其他收入 2,000 - 450,111 202,977

6,224 2,430 5,001,311 3,952,561

开支

投资管理费 2,672,977 1,461,691 3,991,910 2,502,829
受托人费用 287,746 182,711 427,705 312,854
保管费及银行费用 20,738 11,933 32,126 28,401
审计师酬金 4,920 4,900 4,920 4,900
基金登记机构费用 48,167 35,562 56,407 44,922
印刷及出版费用 8,291 5,709 9,626 8,097
监管费 902 895 958 1,006
营运前开支 - - - -
法律及专业服务费用 66,052 52 66,329 290
交易成本 741 206 403,466 1,071,590
借贷利息 12 54 - 8
其他营运费用 727 715 666 715

3,111,273 1,704,428 4,994,113 3,975,612

计算投资及外汇 (亏损
) /
收益净额前的年内 / 期内 (亏损
) /
收益净额 (3,105,049) (1,701,998) 7,198 (23,051)

投资及外汇 (亏损
) /
收益净额

投资的已变现收益
/ (
亏损) 净额 7,556,075 15,612,921 9,205,340 18,724,608
投资的未变现 (亏损
) /
收益变动净额 (19,103,606) (695,511) (32,179,207) 7,846,693
汇兑 (亏损
) /
收益 (1,556,762) (8,349) (6,862,482) 6,206,986

(13,104,293) 14,909,061 (29,836,349) 32,778,287


计算融资成本前的(亏损
) /
利润 (16,209,342) 13,207,063 (29,829,151) 32,755,236

向基金份额持有人作出 收益分配 (8,462,767) (5,213,948) (18,320,705) (14,077,052)

税前 (亏损
) /
利润 (24,672,109) 7,993,115 (48,149,856) 18,678,184

税项 (21,971) (3,285) (301,165) (345,792)

年内 / 期内 (亏损
) /
利润及总全面收入 (24,694,080) 7,989,830 (48,451,021) 18,332,392 东亚联丰投资系列
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
14
资产负债表
于
2018
年
6
月
30
日(未经审计)






东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
2018
年 6 月
30 日
2017
年
12
月
31 日
2018
年 6 月
30 日
2017
年
12
月
31 日
美元
美元
美元
美元

资产



投资 446,583,641 464,246,295 506,237,245
537,140,332
应收外汇远期合同款项 167,448 318,646 -
1,363,802
应收股息 - - 2,748,932
407,349
出售投资应收款项 6,589,126 330,220 20,465,890
5,306,270
认购基金份额的应收款项 1,285,082 4,256,694 1,621,627
1,219,541
其他应收款项 - - 72,550
72,645
从经纪的应收款项 43,185 - 49,688
-
银行结
余 9,205,742 15,348,099 43,238,313
9,152,832

资产总值 463,874,224 484,499,954 574,434,245

554,662,771

负债

赎回基金份额的应付款项 3,922,953 1,219,148 2,986,888

4,309,012
应付外汇远期合同款项 - - 76,668 -
应付购入投资款项 7,028,082 330,586 17,103,196 7,446,557
应计费用及其他应付款项 516,550 564,858 987,577 840,082
银行
透支 - - - -
负债总值 (不包括基金份额持有人应占的资产净额) 11,467,585 2,114,592 21,154,329

12,595,651




基金份额持有人应占的资产净额



金融负债 452,406,639 482,385,362 553,279,916

542,067,120



权益 - - -

-

附注
: 子基金现使用买入
/卖出价计算金融资产及负债，即符合
HKFRS 13 的公平价值的计量原则。采纳
HKFRS 13 不会对子基金的资产及负债的公平价值计量与之前的期间有任何实质影响。在财务报表中的资产
净值
(“资产净值
”)有别于资产负债表当天用作计价用途的资产净值
(“交易资产净值
”)，这是因为在基金
说明书中关于计算交易资产净值的原则与
HKFRSs 要求的财务报告原则不同。下列对比提供了有关差异的详细内容︰

东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
2018
年 6 月
30 日
2017
年
12
月
31 日

2018
年 6 月
30 日
2017
年
12
月
31 日
美元
美元
美元
美元

在财务报表中报告的资产净值 452,406,639 482,385,362 553,279,916 542,067,120
在计算投资价值时使用最新的买/卖定价 1,108,853 1,184,296 322,546 938,006

买卖资产净值 453,515,492 483,569,658 553,602,462 543,005,126
东亚联丰投资系列
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
15
资产负债表

于
2018
年
6
月
30
日(未经审计
) (
续)

东亚联丰亚洲债券及货币基金 东亚联丰亚太区多元收益基金
2018
年 6 月
30 日 2017
年
12
月
31 日 2018
年 6 月
30 日 2017
年
12
月
31 日
美元
A
类别累积
份额发行数量 6,656,890.47 7,238,908.48 698,371.76 874,174.41
财务报告中每份额资产净值
(4)
22.44 23.18 13.07 13.61

A
类别累积对冲(人民币)
份额发行数量 235,865.86 - - -
财务报告中每份额资产净值
(4)
14.72 - - -

A
类别累积对冲(歐元
元)
份额发行数量 5,000.00 - 5,000.00 -
财务报告中每份额资产净值
(4)
11.50 - 11.51 -

A
类别分派
份额发行数量 7,521,920.36 10,769,932.07 11,925,146.83 10,756,621
.27
财务报告中每份额资产净值
(4)
13.52 14.36 10.20 10.95

A
类别分派(港元)
份额发行数量
- - 18,619,477.19 16,322,089.77
财务报告中每份额资产净值
(4)

- - 13.14 14.10

A
类别分派对冲(澳元)
份额发行数量 823,012.94 546,029.26 12,182,477.94 10,213,409.03
财务报告中每份额资产净值
(4)
7.37 8.39 6.26 7.21

A
类别分派对冲(歐元
元)
份额发行数量 - - 5,000.00 -
财务报告中每份额资产净值
(4)
- - 11.51 -

A
类别分派对冲 (新西兰元)
份额发行数量 - - 2,902,641.93 4,789,239.76
财务报告中每份额资产净值
(4)
- - 5.76 6.58

A
类别分派对冲(人民币)
份额发行数量 3,004,662.59 2,839,294.56 6,134,181.17 5,106,646.22
财务报告中每份额资产净值
(4)
15.89 17.21 13.75 15.07

H
类别分派(港元)
份额发行数量 63,006,687.19 65,488,733.51 - -
财务报告中每份额资产净值
(4)
1.39 1.48 - -

I 类别
份额发行数量 5,793,010.40 939,076.00 - -
财务报告中每份额资产净值
(4)
9.69 10.00 - -

(4)
根据基金说明书
，每份额资产净值四舍五入至两个小数位。
东亚联丰投资系列
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
16
权益变动表
/
基金份额持有人应占资产净额变动表
截至
2018
年
6
月
30
日止期间
(
未经审计)








































东亚联丰亚洲债券及货币基金

东亚联丰亚太区多元收益基金

2018 2017 2018 2017
美元
美元
美元
美元

于 1 月 1 日 / 成立日期的结余 482,385,362 246,798,150 542,067,120 344,909,134

与所有者的交易并直接计入权益/ 与基金份额持有人的交易

年内 / 期内认购/申购基金份额 224,970,521 128,511,350 271,410,070 308,972,382
年内 / 期内赎回基金份额 (230,255,164) (60,096,347) (211,746,253) (183,383,457)

与所有者 / 基金份额持有人的交易总额 (5,284,643) 68,415,003 59,663,817 125,588,925

年内 / 期内 (亏损
) /
利润及总全面收入 (24,694,080) 7,989,830 (48,451,021) 18,332,392



于 6 月 30 日的结余 452,406,639 323,202,983
17
管理及行政

受托人兼基金登记机构
东亚银行 (信托) 有限公司
香港九龙
观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼

基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港
德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼

审计师
毕马威会计师事务所
香港中环
遮打道 10 号
太子大厦 8 楼

法律顾问
的近律师行
香港中环
遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 基金公司官网
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