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| 大成货币A(090005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1216642 | ||||||||
| 基金代码 | 090005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成货币市场证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2018年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大成货币 基金主代码 090005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月3日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,032,637,050.63份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大成货币A 大成货币B 下属分级基金的交易代码： 090005 091005 报告期末下属分级基金的份额总额 208,788,377.66份 823,848,672.97份 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金通过平均剩余期限决策、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理，以实现超越投资基准的投资目标。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赵冰 石立平 联系电话 0755-83183388 010－63639180 电子邮箱 office@dcfund.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 大成货币A 大成货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 5,201,874.69 49,207,475.06 本期利润 5,201,874.69 49,207,475.06 本期净值收益率 1.9535% 2.0754% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 208,788,377.66 823,848,672.97 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，每月集中支付收益。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3403% 0.0049% 0.0288% 0.0000% 0.3115% 0.0049% 过去三个月 0.9181% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.8308% 0.0030% 过去六个月 1.9535% 0.0024% 0.1736% 0.0000% 1.7799% 0.0024% 过去一年 3.8061% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.4561% 0.0021% 过去三年 9.5217% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 8.4717% 0.0025% 自基金合同生效起至今 47.7280% 0.0058% 11.2553% 0.0026% 36.4727% 0.0032% 大成货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3601% 0.0049% 0.0288% 0.0000% 0.3313% 0.0049% 过去三个月 0.9785% 0.0030% 0.0873% 0.0000% 0.8912% 0.0030% 过去六个月 2.0754% 0.0024% 0.1736% 0.0000% 1.9018% 0.0024% 过去一年 4.0558% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.7058% 0.0021% 过去三年 10.3141% 0.0025% 1.0500% 0.0000% 9.2641% 0.0025% 自基金合同生效起至今 52.4487% 0.0058% 11.2553% 0.0026% 41.1934% 0.0032% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、依据本基金合同规定，本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；除发生巨额赎回的情形外,基金的投资组合中债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回致使货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整；基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%；投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过180天。本基金在3个月的初始建仓期结束后，基金投资组合比例已达到本基金合同的相关规定要求。 2、为使本基金业绩与其业绩比较基准具有更强的可比性，经大成基金管理有限公司申请，并经中国证监会同意，自2008年6月1日起，本基金业绩比较基准由“税后一年期银行定期存款利率”变更为“税后活期存款利率”。 本基金业绩比较基准收益率的历史走势图从2005年6月3日（基金合同生效日）至2008年5月31日为原业绩比较基准（税后一年期银行定期存款利率）的走势图，2008年6月1日起为变更后的业绩比较基准的走势图。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2018年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，5只QDII基金及75只开放式证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱哲先生 本基金基金经理 2016年8月29日 - 9年 中国社会科学院工商管理硕士，中国人民大学经济学学士。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2015年8月加入大成基金管理有限公司，任固定收益总部基金经理，自2016年8月29日起担任大成货币市场证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金和大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理，自2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金和大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。自2018年3月14日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率变动主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内变动导致个别组合间的成交价格存在一定差异，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在1笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在2笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在贸易战加剧、经济数据下滑、股票市场大幅下跌的背景下，央行货币政策出现边际放松，连续两次降低存款准备金。在央行的呵护下货币市场利率基本稳定，六月底并未出现资金过于紧张的局面。在这种背景下，利率债和高等级信用债收益率出现较大幅度下行。而由于违约事件频发，低等级债券表现较差，信用利差有所拉宽。 本组合在做好流动性管理基础上，灵活调整组合比例和结构，保持较短组合久期，抓住有利时机建仓，提高组合静态收益，为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制，保证了组合的安全。 报告期内基金的业绩表现 本报告期大成货币A的基金份额净值收益率为1.9535%，本报告期大成货币B的基金份额净值收益率为2.0754%，同期业绩比较基准收益率为0.1736%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，目前来看在棚改货币化退潮的大背景下，房地产投资和销售可能会出现下滑。居民消费近年来一直处于下降通道，而地方政府面临去杠杆约束，基建投资估计也难撑大局。而贸易战可能不会很快结束，从而对我国的出口构成压制。而央行货币政策短期方向已经确定，保持流动性稳定充裕意味着货币市场将保持低利率低波动模式。在这种背景下，利率债和高等级信用债依然具有比较好的配置价值。而在信用扩张重新开始之前，低等级信用债可能仍会面临较大压力。 三季度我们将进一步加大市场投研分析，增加组合操作灵活性，提高流动性资产配置。密切关注回购利率变化，满足场流动性要求。同时优化组合配置，积极进行利率债与高等级信用债的投资，在降低信用风险前提下增强组合收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括三名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、社保基金及机构投资部、数量与指数投资部、大类资产配置部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配有关原则的规定：本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资人每日计算收益并分配，按日结转份额，每月集中支付收益。本报告期内本基金应分配利润54,409,349.75元，报告期内已分配利润54,409,349.75元。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国光大银行股份有限公司在大成货币市场证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成货币市场证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作也能够严格按照基金合同的规定进行。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的“大成货币市场证券投资基金2018年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 403,421,219.61 1,219,149,527.57 结算备付金 - 90,909.09 存出保证金 - - 交易性金融资产 223,643,630.47 617,812,310.23 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 223,643,630.47 617,812,310.23 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 398,681,498.02 672,731,469.10 应收证券清算款 - - 应收利息 5,733,821.14 7,488,938.46 应收股利 - - 应收申购款 3,515,074.44 3,800.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,034,995,243.68 2,517,276,954.45 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 380,236.95 401,600.13 应付托管费 120,984.48 127,781.88 应付销售服务费 57,839.09 75,252.47 应付交易费用 33,312.02 25,572.70 应交税费 1,038,948.83 1,033,100.00 应付利息 - - 应付利润 514,635.56 1,417,513.74 递延所得税负债 - - 其他负债 212,236.12 364,534.66 负债合计 2,358,193.05 3,445,355.58 所有者权益： 实收基金 1,032,637,050.63 2,513,831,598.87 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,032,637,050.63 2,513,831,598.87 负债和所有者权益总计 1,034,995,243.68 2,517,276,954.45 注：报告截止日2018年6月30日，A级基金份额参考净值人民币1.0000元，基金份额总额208,788,377.66份；B级基金份额参考净值人民币1.0000元，基金份额总额823,848,672.97份。基金份额总额1,032,637,050.63份。 利润表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 59,295,178.42 279,840,636.65 1.利息收入 58,896,811.42 279,342,875.71 其中：存款利息收入 31,915,981.81 201,816,739.76 债券利息收入 15,449,517.92 46,955,169.31 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,531,311.69 30,570,966.64 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 398,367.00 497,760.94 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 398,367.00 497,760.94 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 4,885,828.67 34,643,283.73 1．管理人报酬 2,952,264.62 22,774,690.14 2．托管费 939,357.03 6,901,421.23 3．销售服务费 451,953.94 1,127,271.40 4．交易费用 - - 5．利息支出 323,784.94 3,608,031.29 其中：卖出回购金融资产支出 323,784.94 3,608,031.29 6．税金及附加 1,513.86 - 7．其他费用 216,954.28 231,869.67 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 54,409,349.75 245,197,352.92 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 54,409,349.75 245,197,352.92 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成货币市场证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,513,831,598.87 - 2,513,831,598.87 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 54,409,349.75 54,409,349.75 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,481,194,548.24 - -1,481,194,548.24 其中：1.基金申购款 6,671,092,266.36 - 6,671,092,266.36 2.基金赎回款 -8,152,286,814.60 - -8,152,286,814.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -54,409,349.75 -54,409,349.75 五、期末所有者权益（基金净值） 1,032,637,050.63 - 1,032,637,050.63 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 21,986,302,240.74 - 21,986,302,240.74 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 245,197,352.92 245,197,352.92 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -17,450,293,360.59 - -17,450,293,360.59 其中：1.基金申购款 43,733,782,497.56 - 43,733,782,497.56 2.基金赎回款 -61,184,075,858.15 - -61,184,075,858.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -245,197,352.92 -245,197,352.92 五、期末所有者权益（基金净值） 4,536,008,880.15 - 4,536,008,880.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 税项 （1）增值税及附加、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （2）个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入，由债券发行企业及金融机构在向基金派发债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税； 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,952,264.62 22,774,690.14 其中：支付销售机构的客户维护费 247,953.76 362,339.25 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.22%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 939,357.03 6,901,421.23 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.07%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.07%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成货币A 大成货币B 合计 光大银行 9,789.25 0.00 9,789.25 大成基金 57,167.44 98,761.45 155,928.89 光大证券 595.47 0.00 595.47 合计 67,552.16 98,761.45 166,313.61 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大成货币A 大成货币B 合计 光大银行 12,510.77 - 12,510.77 大成基金 94,732.15 646,195.78 740,927.93 光大证券 651.43 - 651.43 合计 107,894.35 646,195.78 754,090.13 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金A级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；B级基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 R为该级基金份额的销售服务年费率 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，基金管理人应于次月前两个工作日内将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付给管理人。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 - - - - 109,480,000.00 9,748.22 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 光大银行 - - 62,708,000.00 47,523.50 1,692,870,000.00 128,491.62 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 大成货币A 大成货币B 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 12,116,263.01 160,039,764.97 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 12,088,955.34 160,039,764.97 期末持有的基金份额 27,307.67 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0026% 0.0000% 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 大成货币A 大成货币B 期初持有的基金份额 - 25,281,746.87 期间申购/买入总份额 5,741,714.55 50,347,153.10 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 347,153.10 75,628,899.97 期末持有的基金份额 5,394,561.45 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.1200% 0.0000% 注：基金管理人申购、赎回本基金的费率与本基金法律文件规定一致。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 4,421,219.61 21,861.73 367,299,067.71 2,885,815.81 注：本基金由基金托管人光大银行保管的银行存款按银行间同业利率及相关协议利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期内本基金未参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持有暂时停牌的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 223,643,630.47 21.61 其中：债券 223,643,630.47 21.61 资产支持证券 - 0.00 2 买入返售金融资产 398,681,498.02 38.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 3 银行存款和结算备付金合计 403,421,219.61 38.98 4 其他各项资产 9,248,895.58 0.89 5 合计 1,034,995,243.68 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.77 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - 0.00 其中：买断式回购融资 - 0.00 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 43.88 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 2 30天(含)—60天 5.30 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 3 60天(含)—90天 44.46 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 4 90天(含)—120天 0.00 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 5 120天(含)—397天（含） 5.69 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 0.00 合计 99.33 0.00 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 110,167,509.52 10.67 其中：政策性金融债 110,167,509.52 10.67 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 5,018,701.97 0.49 6 中期票据 - 0.00 7 同业存单 108,457,418.98 10.50 8 其他 - 0.00 9 合计 223,643,630.47 21.66 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - 0.00 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 130238 13国开38 600,000 60,143,110.51 5.82 2 111809193 18浦发银行CD193 600,000 58,762,067.20 5.69 3 170410 17农发10 500,000 50,024,399.01 4.84 4 111809148 18浦发银行CD148 500,000 49,695,351.78 4.81 5 041754034 17陕延油CP001 50,000 5,018,701.97 0.49 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0259% 报告期内偏离度的最低值 -0.0058% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0101% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金的债券投资及资产支持证券投资采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。本基金每日计提收益，通过每日分红使得基金份额净值维持在1.0000元。 本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD193（111809193）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4号）；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 本基金投资的前十名证券之一18浦发银行CD148（111809148）的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日因以贷转存、虚增存贷款等，受到中国银行业监督管理委员会处罚（银监罚决字〔2018〕4号）；于2018年7月26日因未按照规定履行客户身份识别义务等，受到中国人民银行处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号）。本基金认为，对浦发银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,733,821.14 4 应收申购款 3,515,074.44 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,248,895.58 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大成货币A 45,818 4,556.91 48,125,721.05 23.05% 160,662,656.61 76.95% 大成货币B 16 51,490,542.06 823,848,672.97 100.00% - 0.00% 合计 45,834 22,529.94 871,974,394.02 84.44% 160,662,656.61 15.56% 注：1、下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 2、持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 201,429,551.48 19.51 2 其他机构 100,824,956.30 9.76 3 其他机构 73,822,116.88 7.15 4 其他机构 71,057,084.14 6.88 5 其他机构 50,746,972.22 4.91 6 基金类机构 50,210,367.51 4.86 7 银行类机构 50,122,796.72 4.85 8 其他机构 50,009,340.95 4.84 9 其他机构 42,213,851.31 4.09 10 信托类机构 40,082,307.84 3.88 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大成货币A 866,337.28 0.4149% 大成货币B - 0.0000% 合计 866,337.28 0.0839% 注：下属分级基金份额比例的分母采用各自级别的份额，合计数比例的分母采用各分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大成货币A 50~100 大成货币B 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 大成货币A - 大成货币B - 合计 - 开放式基金份额变动 单位：份 大成货币A 大成货币B 基金合同生效日（2005年6月3日）基金份额总额 1,294,599,630.28 2,342,003,255.72 本报告期期初基金份额总额 428,061,369.20 2,085,770,229.67 本报告期基金总申购份额 452,117,038.16 6,218,975,228.20 减:本报告期基金总赎回份额 671,390,029.70 7,480,896,784.90 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 208,788,377.66 823,848,672.97 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 无。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 财达证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 光大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 金元证券 1 - 0.00% - 0.00% - 招商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中金公司 1 - 0.00% - 0.00% - 中信建投 1 - 0.00% - 0.00% - 中银国际 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金无租用证券公司交易单元变动的情况。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 - 0.00% 978,000,000.00 100.00% - 0.00% 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180628 1,375,647,511.34 25,782,040.14 1,200,000,000.00 201,429,551.48 19.51% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同的有关条款进行了修改，主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确，具体内容详见2018年3月27日基金管理人网站披露的相关公告和修订更新后的法律文件。 大成基金管理有限公司 2018年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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