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| 富荣货币B(003468) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1216284 | ||||||||
| 基金代码 | 003468 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2018年08月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富荣货币 基金主代码 003467 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,250,195,214.87份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 富荣货币A 富荣货币B 下属分级基金的交易代码 003467 003468 报告期末下属分级基金的份额总额 26,971,230.85份 1,223,223,984.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。 投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富荣基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 滕大江 石立平 联系电话 0755-84356633 010-63639180 电子邮箱 service@furamc.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-685-5600 95595 传真 0755-83230787 010-63639132 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.furamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 富荣货币A 富荣货币B 本期已实现收益 600,452.35 52,728,741.97 本期利润 600,452.35 52,728,741.97 本期净值收益率 2.0154% 2.1378% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 26,971,230.85 1,223,223,984.02 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3290% 0.0020% 0.0292% 0.0000% 0.2998% 0.0020% 过去三个月 0.9481% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.8596% 0.0013% 过去六个月 2.0154% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.8394% 0.0018% 过去一年 3.9738% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.6189% 0.0018% 自基金合同生效起至今 5.8356% 0.0032% 0.5367% 0.0000% 5.2989% 0.0032% 富荣货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3493% 0.0019% 0.0292% 0.0000% 0.3201% 0.0019% 过去三个月 1.0092% 0.0013% 0.0885% 0.0000% 0.9207% 0.0013% 过去六个月 2.1378% 0.0018% 0.1760% 0.0000% 1.9618% 0.0018% 过去一年 4.2245% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 3.8696% 0.0018% 自基金合同生效起至今 6.2213% 0.0032% 0.5367% 0.0000% 5.6846% 0.0032% 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按月支付"； ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区深圳证券交易所广场，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于"综合金融服务商"，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则,秉持"规范创造价值，创新推动成长"的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果,致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕晓蓉 基金经理 2017-07-07 - 6 清华大学工商管理硕士，中国人民大学经济学学士，曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月起担任富荣货币市场基金、富荣富祥纯债债券型证券投资基金、富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月起担任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的“任职日期”为基金经理管理本基金起始日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2018前半，国内经济形势稳中趋缓，外部变化影响逐渐加大，国内政策思路转向的思潮在监管层"真理越辩越明"的讨论中也逐渐明朗。具体来看，开年后监管层稳步推进金融去杠杆政策，社融规模及M2下行趋势明显，央行于春节前推出临时流动性便利措施CRA，象征性跟随联储加息调整公开市场操作利率5bp，并于两会召开前温和呵护市场流动性，货币市场宽松使得短端资产价格快速下行。3月末至4月初，贸易战开始发酵并传导至风险资产，外需与增长的不确定性开始增大，央行进行年内首次定向降准，但反而引发货币市场扰动。4月下旬开始，上市公司及融资平台屡次出现信用风险事件，宽货币、紧信用的政策思路下信用利差逐渐走阔，中小企业融资难问题凸显。直至6月，央行扩大MLF担保品范围至AA级债券，国务院常务会议改流动性定调为"合理充裕"，并实施年内第二次定向降准，至此货币政策转向形势明朗。跨过半年末后，随着贸易战规模升级至5000亿美元量级，央行窗口指导银行加配低等级利率债，银保监会要求加大信贷投放力度，国务院常务会议要求积极的财政政策需更加积极，明确彰显监管思路已向稳杠杆、宽信用、促内需转变。 基于此，富荣货币在上半年把握资产配置节奏，判断流动性将整体保持稳定的情况下，实质宽松的货币政策将推动收益率曲线短端下行。一方面在监管允许的范围内适度拉长久期，以获取资本利得收益；另一方面抓住关键时点逢高配置存单及存款类资产以增厚安全垫。并保持组合流动性，严控信用风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣货币A基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值收益率为2.0154%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%；截至报告期末富荣货币B基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值收益率为2.1378%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，从外部环境看，美国经济维持强势表现仍是大概率事件，欧元区可能仍相形逊色，日本则会持续宽松货币以保持通胀温和。美联储料将继续鹰派加息节奏，美伊关系的不确定性将给油价带来继续上涨的压力。美元一方面基于本国基本面表现和地缘避险的需求可能会持续走强，另一方面也会受到特朗普并不希望美元太过强势言论的影响，整体而言下半年美元可能大概率保持强势地位，但向上斜率不会太大。 另一方面，从国内基本面看，由于二季度社融数据的前瞻性，三季度经济下行的压力仍然存在，外部贸易战不确定性导致的外需收缩，基建投资回落明显，消费降级的悲观预期加重，都对三季度GDP表现形成压力，但随着国常会要求财政政策与货币政策加强协同发力，料四季度内需压力能得到缓解，全年GDP增长仍将处于合意范围内。 从政策面看，7月国常会推出的7条措施明确提出要更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极的财政政策要更加积极意味着减税与地方政府开支将发挥更大的作用，松紧适度的稳健货币政策则是要搞精准"滴灌"，以保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。同时，强调要疏通货币信贷政策传导机制，落实好已出台的各项措施。预计下半年仍存在以定向降准置换MLF存量的可能，但流动性上更大规模的全面宽松应不会出现。 基于此，下半年预计同业存单将呈现量价齐跌格局，商业银行从央行获得更多的流动性，从同业市场融资的需求将有所下降。利率债预计将呈震荡慢牛行情，三季度经济金融数据的窗口期存在一定波动的可能。信用品种料仍将呈现分化走势，低等级品种信用利差预计呈先走阔再修复的态势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定，本基金收益"每日分配、按月支付"。本基金本期实现利润为53,329,194.32元，应分配利润53,329,194.32元，已实施利润分配53,329,194.32元，符合本基金合同约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在富荣货币市场基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对富荣货币市场基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《富荣货币市场基金2018年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：富荣货币市场基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 390,455,934.79 867,627,076.51 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 1,272,311,057.58 1,173,714,341.56 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,272,311,057.58 1,132,702,176.54 资产支持证券投资 - 41,012,165.02 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 119,895,819.84 549,271,983.91 应收证券清算款 20,652,112.33 - 应收利息 6,571,990.50 14,414,348.08 应收股利 - - 应收申购款 1,652.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,809,888,567.04 2,605,027,750.06 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 557,887,048.08 275,183,067.22 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 667,948.83 617,882.58 应付托管费 202,408.74 187,237.14 应付销售服务费 25,410.93 25,089.40 应付交易费用 92,780.74 56,554.06 应交税费 41,622.85 - 应付利息 144,137.14 255,393.75 应付利润 403,063.18 853,885.35 递延所得税负债 - - 其他负债 228,931.68 414,770.00 负债合计 559,693,352.17 277,593,879.50 所有者权益： 实收基金 1,250,195,214.87 2,327,433,870.56 未分配利润 - - 所有者权益合计 1,250,195,214.87 2,327,433,870.56 负债和所有者权益总计 1,809,888,567.04 2,605,027,750.06 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,250,195,214.87份，其中A类基金份额总额26,971,230.85份，B类基金份额总额1,223,223,984.02份。 6.2 利润表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 一、收入 63,657,627.71 42,684,901.43 1.利息收入 64,169,964.49 37,746,291.47 其中：存款利息收入 14,427,040.33 9,710,292.52 债券利息收入 37,093,070.69 16,375,169.05 资产支持证券利息收入 231,120.08 - 买入返售金融资产收入 12,418,733.39 11,660,829.90 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -512,336.78 4,938,609.96 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -518,686.31 4,938,609.96 资产支持证券投资收益 6,349.53 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 10,328,433.39 5,559,088.88 1．管理人报酬 4,194,640.70 3,340,179.96 2．托管费 1,271,103.21 1,012,175.79 3．销售服务费 162,883.59 160,366.71 4．交易费用 - - 5．利息支出 4,438,739.48 804,711.78 其中：卖出回购金融资产支出 4,438,739.48 804,711.78 6．税金及附加 26,334.73 - 7．其他费用 234,731.68 241,654.64 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 53,329,194.32 37,125,812.55 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,329,194.32 37,125,812.55 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富荣货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,327,433,870.56 - 2,327,433,870.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 53,329,194.32 53,329,194.32 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -1,077,238,655.69 - -1,077,238,655.69 其中：1.基金申购款 3,433,880,045.81 - 3,433,880,045.81 2.基金赎回款 -4,511,118,701.50 - -4,511,118,701.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -53,329,194.32 -53,329,194.32 五、期末所有者权益（基金净值） 1,250,195,214.87 - 1,250,195,214.87 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 3,107,748,047.21 - 3,107,748,047.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 37,125,812.55 37,125,812.55 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -962,602,506.88 - -962,602,506.88 其中：1.基金申购款 6,694,849,159.35 - 6,694,849,159.35 2.基金赎回款 -7,657,451,666.23 - -7,657,451,666.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -37,125,812.55 -37,125,812.55 五、期末所有者权益（基金净值） 2,145,145,540.33 - 2,145,145,540.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 郭容辰 ————————— 基金管理人负责人 黄文飞 ————————— 主管会计工作负责人 黄文飞 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.2.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.2.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.2.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富荣基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.4.1.2 权证交易 本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.3应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 4,194,640.70 3,340,179.96 其中：支付销售机构的客户维护费 1,403.09 47,901.43 注：支付基金管理人富荣基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,271,103.21 1,012,175.79 注：支付基金托管人光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣货币A 富荣货币B 合计 富荣基金管理有限公司 27,838.79 125,619.87 153,458.66 中国光大银行股份有限公司 6,556.81 0.00 6,556.81 合计 34,395.60 125,619.87 160,015.47 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富荣货币A 富荣货币B 合计 富荣基金管理有限公司 4,090.90 94,163.83 98,254.73 中国光大银行股份有限公司 46,684.20 249.75 46,933.95 合计 50,775.10 94,413.58 145,188.68 注：支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富荣基金，再由富荣基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类日销售服务费＝A类前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 B类日销售服务费＝B类前一日基金资产净值X0.01%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 富荣货币A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 914,259.49 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 914,259.49 - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 3.39% - 富荣货币B 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2016年12月26日）持有的基金份额 90,004,750.00 90,004,750.00 报告期初持有的基金份额 91,241,093.15 90,004,750.00 报告期间申购/买入总份额 673,166.34 1,336,178.88 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 91,914,259.49 8,000,000.00 报告期末持有的基金份额 - 83,340,928.88 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 3.95% 注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 2、本基金本报告期内通过红利再投产生的收益结转份额为673,166.34份。 3、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于本期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 455,934.79 18,616.64 896,396.26 292,600.11 注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按约定利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 本基金于本期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额557,887,048.08元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 187705 18贴现国开05 2018-07-06 98.58 1,000,000 98,577,963.23 130242 13国开42 2018-07-06 100.34 63,000 6,321,127.50 011800221 18中铝集SCP002 2018-07-02 99.97 500,000 49,985,082.85 011800398 18冀中能源SCP002 2018-07-02 99.89 300,000 29,966,546.34 111895271 18张家港农村商业银行CD006 2018-07-06 99.87 400,000 39,947,877.21 111780885 17天津银行CD131 2018-07-06 99.88 300,000 29,964,788.48 111896972 18江苏紫金农商行CD030 2018-07-06 98.20 270,000 26,514,483.62 180301 18进出01 2018-07-02 100.21 1,000,000 100,213,965.92 130242 13国开42 2018-07-02 100.34 500,000 50,167,678.59 111810275 18兴业银行CD275 2018-07-02 99.17 884,000 87,666,454.56 111892430 18哈尔滨银行CD034 2018-07-02 99.23 500,000 49,615,828.01 合计 5,717,000 568,941,796.31 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,272,311,057.58元，无属于第一层次余额和第三层次的余额(2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,132,702,176.54 元，属于第三层次的余额为41,012,165.02元，无属于第一层次余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 1,272,311,057.58 70.30 其中：债券 1,272,311,057.58 70.30 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 119,895,819.84 6.62 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 390,455,934.79 21.57 4 其他各项资产 27,225,754.83 1.50 5 合计 1,809,888,567.04 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 11.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 557,887,048.08 44.62 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 债券融资余额占基金资产净值比例(%) 原因 调整期 1 2018-06-28 27.34 发生巨额赎回 2018-06-28至2018-07-03 2 2018-06-29 44.62 发生巨额赎回 2018-06-29至2018-07-03 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 80 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 16.87 44.62 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.91 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 77.26 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 7.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 27.05 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 144.23 44.62 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限无超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 269,026,679.18 21.52 其中：政策性金融债 269,026,679.18 21.52 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 209,910,377.86 16.79 6 中期票据 - - 7 同业存单 793,374,000.54 63.46 8 其他 - - 9 合计 1,272,311,057.58 101.77 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 180301 18进出01 1,000,000 100,213,965.92 8.02 2 111809170 18浦发银行CD170 1,000,000 99,197,942.70 7.93 3 111810275 18兴业银行CD275 1,000,000 99,170,197.47 7.93 4 111818166 18华夏银行CD166 1,000,000 99,118,861.32 7.93 5 187705 18贴现国开05 1,000,000 98,577,963.23 7.89 6 130242 13国开42 700,000 70,234,750.03 5.62 7 011800221 18中铝集SCP002 500,000 49,985,082.85 4.00 8 111821173 18渤海银行CD173 500,000 49,694,285.86 3.97 9 111897821 18宁波银行CD092 500,000 49,644,150.79 3.97 10 111892430 18哈尔滨银行CD034 500,000 49,615,828.01 3.97 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1879% 报告期内偏离度的最低值 0.0431% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0887% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。 7.9.2 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,652,112.33 3 应收利息 6,571,990.50 4 应收申购款 1,652.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 27,225,754.83 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 富荣货币A 5,466 4,934.36 21,056,443.00 78.07% 5,914,787.85 21.93% 富荣货币B 15 81,548,265.60 1,223,223,984.02 100.00% 0.00 - 合计 5,481 228,096.19 1,244,280,427.02 99.53% 5,914,787.85 0.47% 注：①分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 ②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 银行类机构 401,530,876.24 32.26% 2 券商类机构 227,001,439.60 18.24% 3 银行类机构 206,326,079.96 16.58% 4 保险类机构 100,614,013.82 8.08% 5 信托类机构 67,400,326.62 5.41% 6 其他机构 50,354,729.52 4.05% 7 信托类机构 46,000,000.00 3.70% 8 基金类机构 27,081,010.78 2.18% 9 基金类机构 21,720,000.00 1.75% 10 保险类机构 21,080,501.70 1.69% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 富荣货币A 158,436.69 0.59% 富荣货币B - - 合计 158,436.69 0.01% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 富荣货币A 10~50 富荣货币B 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 富荣货币A 0 富荣货币B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富荣货币A 富荣货币B 基金合同生效日(2016年12月26日)基金份额总额 197,589,648.61 2,908,543,703.34 本报告期期初基金份额总额 37,145,920.50 2,290,287,950.06 本报告期基金总申购份额 22,659,973.82 3,411,220,071.99 减：本报告期基金总赎回份额 32,834,663.47 4,478,284,038.03 本报告期期末基金份额总额 26,971,230.85 1,223,223,984.02 注：总申购含红利再投、级别调整调入份额,总赎回含级别调整调出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人无重大人事变动。 本基金管理人公告，孙万龙副总经理于2018年7月27日离任；于涛副总经理于2018年8月2日离任。上述人事变动已按相关规定备案。 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请普华永道中天会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 广发证券 2 - - - - - a)本报告期内本基金无增加或减少交易单元。 b)本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c)基金交易单元的选择程序如下： 1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未有基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180628 706,628,279.47 720,373,160.13 1,200,000,000.00 227,001,439.60 18.16% 2 20180626-20180630 - 401,530,876.24 - 401,530,876.24 32.12% 产品特有风险 本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意： （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 富荣基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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