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| 博时现金宝货币A(000730) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1215986 | ||||||||
| 基金代码 | 000730 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时现金宝货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十九日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 博时现金宝货币 基金主代码 000730 交易代码 000730 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月18日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 50,314,728,943.46份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855 报告期末下属分级基金的份额总额 23,047,154,912.46份 6,040,878,151.54份 21,226,695,879.46份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 孙麒清 郭明 联系电话 0755-83169999 010-66105798 电子邮箱 service@bosera.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105568 95588 传真 0755-83195140 010-66105799 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 本期已实现收益 497,357,308.75 71,035,859.05 546,866,541.73 本期利润 497,357,308.75 71,035,859.05 546,866,541.73 本期净值收益率 2.1423% 2.2203% 2.1448% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 期末基金资产净值 23,047,154,912.46 6,040,878,151.54 21,226,695,879.46 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．博时现金宝货币A： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3366% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3074% 0.0001% 过去三个月 1.0484% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9599% 0.0003% 过去六个月 2.1423% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9663% 0.0005% 过去一年 4.2916% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 3.9367% 0.0005% 过去三年 10.6558% 0.0035% 1.0656% 0.0000% 9.5902% 0.0035% 自基金合同生效起至今 14.4432% 0.0045% 1.3436% 0.0000% 13.0996% 0.0045% 2．博时现金宝货币B： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3532% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3240% 0.0001% 过去三个月 1.0990% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 1.0105% 0.0003% 过去六个月 2.2203% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 2.0443% 0.0005% 过去一年 4.3702% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 4.0153% 0.0006% 过去三年 10.7369% 0.0036% 1.0656% 0.0000% 9.6713% 0.0036% 自基金合同生效起至今 13.6923% 0.0043% 1.2785% 0.0000% 12.4138% 0.0043% 3．博时现金宝货币C： 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3366% 0.0001% 0.0292% 0.0000% 0.3074% 0.0001% 过去三个月 1.0484% 0.0003% 0.0885% 0.0000% 0.9599% 0.0003% 过去六个月 2.1448% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 1.9688% 0.0005% 过去一年 4.3805% 0.0004% 0.3549% 0.0000% 4.0256% 0.0004% 自基金合同生效起至今 8.0363% 0.0039% 0.7379% 0.0000% 7.2984% 0.0039% 注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博时现金宝货币A / 博时现金宝货币B / 博时现金宝货币C / §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2018年06月30日，博时基金公司共管理185只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾8461亿元人民币，其中非货币公募基金规模逾1947亿元人民币，累计分红逾872亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，截至2018年2季末： 权益基金方面，标准指数股票型基金里，博时中证银联智惠大数据100指数(A类)、博时裕富沪深300指数(A类)等今年以来净值增长率同类排名为前1/4；股票型分级子基金里，博时中证银行分级指数(B级)等今年以来净值增长同类基金中排名为前1/3；混合偏股型基金中, 博时创业成长混合(C类)今年以来净值增长率同类基金排名第一，博时创业成长混合(A类) 今年以来净值增长率同类基金排名位居前1/10，博时行业轮动混合等今年以来净值增长率同类排名为前1/3；混合灵活配置型基金中，博时裕益灵活配置混合基金今年以来净值增长率为3.14%，在166只同类基金排名第6，博时汇智回报灵活配置混合基金今年以来净值增长率为4.38% ，同类基金排名位居前1/10，博时新价值灵活配置混合(A类)、博时新策略灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(A类)、博时新起点灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率分别为2.12%、1.93%、1.65%、1.60%，同类基金排名均位居前1/8，博时新价值灵活配置混合(C类)今年以来净值增长率为2.07%，同类基金中排名位于前1/6。 黄金基金类，博时黄金ETF联接(A类)、博时黄金ETF联接(C类)今年以来净值增长率同类排名第一。 固收方面，长期标准债券型基金中，博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时信用债券(A/B类)今年以来净值增长率为5.11%、4.56%、4.54%，同类219只基金中分别排名第3、第8、第9位，博时天颐债券(C类)、博时信用债券(R类)、博时信用债券(C类)、博时宏观回报债券(C类)今年以来净值增长率分别为4.88%、4.56%、4.34%、4.23%，同类153只基金中分别排名第2、第4、第7、第8位，博时富华纯债债券、博时景兴纯债债券、博时富益纯债债券、博时裕康纯债债券、博时富发纯债债券、博时聚瑞纯债债券等今年以来净值增长率分别为4.43%、4.10%、3.98%、3.93%、3.89%、3.88%，同类排名前1/10；货币基金类，博时兴荣货币、博时合惠货币(A类)今年以来净值增长率分别为2.21%、2.18%，在315只同类基金排名中位列第15位与第24位。 QDII基金方面，博时标普500ETF(QDII)、博时标普500ETF联接(QDII)(A类)，今年以来净值增长率同类排名分别位于前1/5、1/4。 2、其他大事件 2018年6月8日，由《中国证券报》主办的中国基金业二十周年高峰论坛暨第十五届“中国基金业金牛奖”颁奖典礼在苏州隆重举行。经过激烈且公平的票选，博时基金获得“2017年度最受信赖金牛基金公司”荣誉称号。 2018年5月24日，由《中国基金报》、《证券时报》主办的“第五届中国基金业英华奖、中国基金业20年最佳基金经理评选颁奖典礼暨高峰论坛”在深圳隆重举行。从业经历逾23年的博时基金副总经理兼高级投资经理董良泓荣获“中国基金业20年最佳基金经理”殊荣，此荣誉于全行业仅有20人获评；博时基金固收名将陈凯杨则凭借长期稳健的投资业绩荣膺“三年期纯债投资最佳基金经理”称号。值得一提的是，这也是陈凯杨继2016年之后连续两年蝉联该项殊荣，足见市场对其管理业绩的认可。 2018年5月23日，由新浪财经和济安金信主办的“致敬公募20年”颁奖典礼在北京举行，公募基金老五家之一的博时基金凭借长期优良的投研业绩、雄厚的综合资管实力和对价值投资理念的一贯倡导共揽获“最佳资产管理公司”、“最受投资者欢迎基金公司”、“行业特别贡献奖”和“区域影响力奖-珠三角”这四项最具份量的公司大奖；博时基金总经理江向阳获得“行业领军人物奖”。同时，博时旗下产品博时双月薪定期支付债券基金（000277）获得“最具价值理念基金产品奖-债券型”，博时亚洲票息收益债券（QDII）（人民币：050030，美元现汇：050202，美元现钞：050203）获得“最具投资价值基金产品奖-QDII”。 2018年5月17日，被誉为“证券期货行业科学技术领域最高荣誉”的第六届证券期货科学技术奖的评审结果近日在北京揭晓。博时基金从上百个竞争对手中脱颖而出，一举夺得二等奖（DevOps统一研发平台）、三等奖（证券投资基金行业核心业务软件系统统一测试）以及优秀奖（新一代基金理财综合业务接入平台）三项大奖，成为获得奖项最多的金融机构之一。 2018年5月10日，由《上海证券报》主办的“2018中国基金业峰会暨第十五届金基金奖颁奖典礼”在上海举行。在此次颁奖典礼上，博时基金揽获“金基金TOP基金公司”这一最具份量的公司大奖；博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理李权胜获评“金基金最佳投资回报基金经理奖”。在第15届金基金奖评选中，旗下价值投资典范产品博时主题行业（160505）获得“三年期金基金分红奖”。 2018年3月26日，第十五届中国基金业金牛奖评奖结果也拉开帷幕。公募“老五家”之一的博时基金凭借长期出色的投资业绩、锐意进取的创新姿态和对价值投资的坚守一举夺得全场份量最重的“中国基金业20年卓越贡献公司”大奖。同时，旗下绩优产品博时主题行业混合(LOF)（160505）荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”奖；博时信用债纯债债券（050027）荣获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。 2018年3月22日，由中国基金报、香山财富论坛主办的“第五届中国机构投资者峰会暨中国基金业英华奖公募基金20周年特别评选、中国基金业明星基金奖颁奖典礼”在北京举办，本次评选中，博时基金一举斩获本届“20周年特别评选”中最具分量的两项公司级大奖——公募基金20年“十大最佳基金管理人”奖和“最佳固定收益基金管理人”奖，同时，旗下明星基金博时主题行业、博时信用债券分别将“最佳回报混合型基金”奖和“最佳回报债券型基金（二级债）”奖双双收入囊中，博时聚润纯债债券则获得“2017年度普通债券型明星基金”奖。 2018年2月2日，由金融界举办“第二届智能金融国际论坛” 暨第六届金融界“领航中国”年度盛典在南京举办，此次论坛以“安全与创新”为主题，邀请业内专家学者就现阶段行业发展的热点问题深入探讨。博时基金凭借优异的业绩与卓越的品牌影响力斩获“五年期投资回报基金管理公司奖”和“杰出品牌影响力奖”两项大奖。 2018年1月11日，由中国基金报主办的“中国基金产品创新高峰论坛暨中国基金业20年最佳创新产品奖颁奖典礼”在上海举办。博时基金一举摘得“十大产品创新基金公司奖”，旗下产品博时主题行业混合基金（160505）和博时黄金ETF分别获得“最佳主动权益创新产品奖”和“最佳互联网创新产品奖”，成为当天最大赢家之一。 2018年1月9日，由信息时报主办的“第六届信息时报金狮奖——2017年度金融行业风云榜颁奖典礼”在广州隆重举行。博时基金凭借优秀的基金业绩和广泛的社会影响力荣获“年度最具影响力基金公司”大奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏桢 固定收益总部现金管理组投资副总监/基金经理 2014-09-18 - 10 2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券基金（2013.1.28-2015.9.11）、博时岁岁增利一年定期开放债券基金（2013.6.26-2016.4.25）、博时月月薪定期支付债券基金（2013.7.25-2016.4.25）、博时双月薪定期支付债券基金（2013.10.22-2016.4.25）、博时天天增利货币基金（2014.8.25-2017.4.26）、博时保证金货币ETF基金（2014.11.25-2017.4.26）、博时安盈债券基金（2015.5.22-2017.5.31）、博时产业债纯债基金（2016.5.25-2017.5.31）、博时安荣 18 个月定期开放债券基金（2015.11.24-2017.6.15）、博时聚享纯债债券基金（2016.12.19-2017.10.27）、博时安仁一年定开债基金（2016.6.24-2017.11.8）、博时裕鹏纯债债券基金（2016.12.22-2017.12.29）、博时安润18个月定开债基金（2016.5.20-2018.1.12）、博时安恒 18 个月定开债基金（2016.9.22-2018.4.2）、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金（2013.8.22-2018.6.21）的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时月月盈短期理财债券型证券投资基金（2014.9.22-至今）、博时现金宝货币市场基金（2014.9.15-至今）、博时现金收益货币基金（2015.5.22-至今）、博时外服货币基金（2015.6.19-至今）、博时裕创纯债债券型证券投资基金（2016.5.13-至今）、博时裕盛纯债债券基金（2016.5.20-至今）、博时合利货币基金（2016.8.3-至今）、博时合鑫货币基金（2016.10.12-至今）、博时安弘一年定开债基金（2016.11.15-至今）、博时合惠货币基金（2017.5.31-至今）、博时合晶货币基金（2017.8.2-至今）、博时丰庆纯债债券基金（2017.8.23-至今）、博时兴盛货币基金（2017.12.29-至今）的基金经理。 倪玉娟 基金经理助理 2015-12-21 2018-04-09 6.9 2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司，历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金、博时悦楚纯债债券型证券投资基金的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度的经济数据比较强劲，工业生产和固定资产投资同比增速均好于预期，一季度GDP同比增速达到6.8%。进入二季度后，部分数据出现下滑，固定资产投资完成额累计增速从一季度末的7.50%下行至6.10%，基础设施建设投资（不含电力）累计同比从一季度末的13%跌至9.40%，社会消费品零售总额同比从一季度末的10.1%降至8.50%，但另一方面，房地产开发投资依然保持稳健，其累计同比增速基本保持在10%左右。因此，二季度经济基本面整体继续平稳，经济韧性依然较强，但投资数据边际放缓和中美贸易摩擦长期存在也将对经济增长构成潜在下行压力。 二季度期间，伴随资管新规、商业银行大额风险管理办法、开放式基金流动性风险管理规定等金融防风险相关的监管政策逐步落地，货币政策延续年初以来的稳健中性基调，银行间市场微观层面流动性整体依然宽松。在监管政策落地、流动性环境持续偏宽松以及经济基本面边际放缓压力增大的宏观背景下，债券资产表现较好，十年国债利率从3.73%下行至3.47%，十年国开债从4.65%下行40bp至4.25%，代表短端利率水平的一年期国开债从3.97%下行30bp至3.67%。 货币市场方面，引发二季度流动性改善的因素较多，包括央行于4月和6月分别宣布下调存款准备金率1个和0.5个百分点、6月份超量续作MLF及新增MLF投放等措施，使银行间流动性整体继续维持宽松。二季度期间银行间债券质押式回购R001和R007利率平均值分别为2.73%、3.38%，与今年一季度平均值2.68%和3.20%相比，分别小幅上行5bp和18bp，主要受4月末和6月末资金利率短暂走高扰动。资金利率中枢水平长期处于低位区间带动同业存单发行利率中枢下移，临近季末3个月股份制银行存单发行利率已回落至3.7%，较一季度末降幅超过25bp。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年06月30日，报告期内，本基金A基金份额净值收益率为2.1423%，本基金B基金份额净值收益率为2.2203%，本基金C基金份额净值收益率为2.1448%，同期业绩基准收益率0.1760%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 金融紧缩对经济增长潜在负面影响在加大，基本面有回落风险。7月份以来监管部门在信用债投资和信贷投放方面对商业银行进行窗口指导，并对资管新规和配套细则做了一定放松。展望未来，政策层面从强力去杠杆进入稳杠杆阶段，财政政策会更加积极，货币政策继续保持流动性环境合理充裕。鉴于目前货币政策传导机制不畅，银行间流动性尚需时间才能流入需要的领域，在传导机制疏通之前宽松的流动性将进一步拉低资金利率和存款、存单等货币市场工具利率。 本基金根据对组合申赎规律的把握和货币市场工具利率走势的预判，合理摆布组合资产到期分布，利用货币市场利率短期冲高的窗口期增加部分仓位银行存款、同业存单等资产，适当拉长组合平均剩余期限，日常维持一定杠杆操作，较好地提升了组合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：本基金采用1.00元固定份额净值交易方式，自基金合同生效日起，本基金A类、C类份额采用“每日分配、按日结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行结转；本基金B类份额采用“每日分配，按月结转”的方式，即根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每月进行结转。不论何种结转方式，当日收益均参与下一日的收益分配；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；当进行收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者的累计未结转收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变。 本基金A类本报告期内向份额持有人分配利润497,357,308.75元，本基金B类本报告期内向份额持有人分配利润71,035,859.05元，本基金C类本报告期内向份额持有人分配利润546,866,541.73元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对博时现金宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，博时现金宝货币市场基金的管理人——博时基金管理有限公司在博时现金宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时现金宝货币市场基金2018年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：博时现金宝货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 29,456,629,105.90 30,624,275,328.85 结算备付金 - 7,530,247.45 存出保证金 9,460.51 - 交易性金融资产 23,871,913,377.49 20,742,205,368.39 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 23,251,913,377.49 20,652,205,368.39 资产支持证券投资 620,000,000.00 90,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 200,000,500.00 99,960,349.94 应收证券清算款 - - 应收利息 231,353,860.90 251,547,853.00 应收股利 - - 应收申购款 65,773,347.70 92,989,726.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 53,825,679,652.50 51,818,508,873.85 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,477,032,793.59 5,065,274,223.62 应付证券清算款 - 49,817.56 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 12,868,582.93 10,964,635.15 应付托管费 2,383,070.92 2,030,488.00 应付销售服务费 10,793,254.31 5,803,275.11 应付交易费用 192,360.46 270,775.61 应交税费 120,493.86 - 应付利息 1,117,358.12 4,654,871.06 应付利润 5,509,881.17 4,983,397.06 递延所得税负债 - - 其他负债 932,913.68 1,039,000.00 负债合计 3,510,950,709.04 5,095,070,483.17 所有者权益： - - 实收基金 50,314,728,943.46 46,723,438,390.68 未分配利润 - - 所有者权益合计 50,314,728,943.46 46,723,438,390.68 负债和所有者权益总计 53,825,679,652.50 51,818,508,873.85 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额50,314,728,943.46份。其中A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额23,047,154,912.46份；B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额6,040,878,151.54份，C类基金份额净值1.0000元，基金份额总额21,226,695,879.46份。 6.2 利润表 会计主体：博时现金宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 1,314,696,653.76 122,856,551.37 1.利息收入 1,313,906,659.30 122,856,304.50 其中：存款利息收入 855,925,823.40 81,827,715.84 债券利息收入 449,402,430.69 34,892,004.57 资产支持证券利息收入 5,111,966.65 1,269,905.02 买入返售金融资产收入 3,466,438.56 4,866,679.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 659,804.46 246.87 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 659,804.46 - 资产支持证券投资收益 - 246.87 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 130,190.00 - 减：二、费用 199,436,944.23 19,892,583.83 1．管理人报酬 70,317,899.56 7,075,807.60 2．托管费 13,021,833.20 1,310,334.77 3．销售服务费 61,276,720.30 4,254,108.92 4．交易费用 7,465.00 - 5．利息支出 54,479,746.75 6,997,517.46 其中：卖出回购金融资产支出 54,479,746.75 6,997,517.46 6．税金及附加 50,959.29 - 7．其他费用 282,320.13 254,815.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,115,259,709.53 102,963,967.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,115,259,709.53 102,963,967.54 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时现金宝货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 46,723,438,390.68 - 46,723,438,390.68 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,115,259,709.53 1,115,259,709.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 3,591,290,552.78 - 3,591,290,552.78 其中：1.基金申购款 167,863,572,001.35 - 167,863,572,001.35 2.基金赎回款 -164,272,281,448.57 - -164,272,281,448.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,115,259,709.53 -1,115,259,709.53 五、期末所有者权益（基金净值） 50,314,728,943.46 - 50,314,728,943.46 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,321,907,764.77 - 3,321,907,764.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 102,963,967.54 102,963,967.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 13,436,271,575.24 - 13,436,271,575.24 其中：1.基金申购款 53,897,047,454.97 - 53,897,047,454.97 2.基金赎回款 -40,460,775,879.73 - -40,460,775,879.73 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -102,963,967.54 -102,963,967.54 五、期末所有者权益（基金净值） 16,758,179,340.01 - 16,758,179,340.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： ——————————————————————————— 基金管理人负责人：江向阳主管会计工作负责人：王德英会计机构负责人：成江 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》、深府办[2011]60号《深圳市地方教育附加征收管理暂行办法》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2关联方报酬 6.4.4.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 70,317,899.56 7,075,807.60 其中：支付销售机构的客户维护费 5,091,377.41 768,022.21 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.27% / 当年天数。 6.4.4.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 13,021,833.20 1,310,334.77 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 6.4.4.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 合计 博时基金 19,564,697.31 534,691.74 30,038,747.40 50,138,136.45 招商证券 - - 1,142,421.43 1,142,421.43 合计 19,564,697.31 534,691.74 31,181,168.83 51,280,557.88 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 合计 博时基金 1,438,101.04 - 1,271,755.49 2,709,856.53 招商证券 - - 39,784.68 39,784.68 合计 1,438,101.04 - 1,311,540.17 2,749,641.21 注：支付基金销售机构的销售服务费A类、B类、C类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类、B类、C类日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 博时基金2018年2月6日发布公告，对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动，2018年2月6日至2018年3月6日活动期间，本基金B类份额的销售服务费按原费率打折，折后本基金B类份额的年销售服务费率为0.05%。 博时基金2018年3月13日发布公告，对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动，2018年3月13日至2018年5月14日活动期间，本基金B类份额的销售服务费按原费率打折，折后本基金B类份额的年销售服务费率为0.05%。 博时基金2018年5月10日发布公告，对博时现金宝货币市场基金B类份额开展费率优惠活动，2018年5月15日起，本基金B类份额的销售服务费按原费率打折，折后本基金B类份额的年销售服务费率为0.05%，活动结束时间届时将另行公告。 6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 - - - - 18,510,188,000.00 2,235,034.91 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 - - - - - - - 6.4.4.4各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 博时现金宝货币A 博时现金宝 货币B 博时现金宝货币C 博时现金宝 货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 基金合同生效日（2014年9月18日）持有的基金份额 - - - - - - 期初持有的基金份额 - - - 5,296,158.90 - 375.92 期间申购/买入总份额 - 366,614,137.22 - 200,457,168.89 - 6.53 期间因拆分变动份额 - - - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 366,614,137.22 - 200,000,000.00 - - 期末持有的基金份额 - - - 5,753,327.79 - 382.45 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - 0.09% - 0.00% 注：1. 期间申购含红利再投、转换入份额，期间赎回含转换出份额。 2. 基金管理人博时基金管理有限公司在本期间申购/赎回本基金的交易委托博时基金直销中心办理，本基金不收取申购/赎回费用。 6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 52,629,105.90 84,399.59 8,444,478.13 30,946.55 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按约定利率计息。 6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.5.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额3,477,032,793.59元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180301 18进出01 2018-07-05 100.01 3,000,000.00 300,030,000.00 170211 17国开11 2018-07-05 100.08 2,990,000.00 299,239,200.00 180404 18农发04 2018-07-04 100.23 2,400,000.00 240,552,000.00 111808135 18中信银行CD135 2018-07-05 99.53 2,230,000.00 221,951,900.00 111893186 18江西银行CD030 2018-07-06 99.05 2,062,000.00 204,241,100.00 111893565 18乌鲁木齐银行CD036 2018-07-04 98.96 2,062,000.00 204,055,520.00 170413 17农发13 2018-07-06 100.05 2,000,000.00 200,100,000.00 160301 16进出01 2018-07-04 99.21 2,000,000.00 198,420,000.00 170413 17农发13 2018-07-02 100.05 1,800,000.00 180,090,000.00 160208 16国开08 2018-07-04 99.27 1,760,000.00 174,715,200.00 187702 18贴现国开02 2018-07-04 99.63 1,700,000.00 169,371,000.00 111896207 18宁波银行CD074 2018-07-02 99.63 1,450,000.00 144,463,500.00 187703 18贴现国开03 2018-07-04 99.60 1,300,000.00 129,480,000.00 150217 15国开17 2018-07-04 99.90 1,100,000.00 109,890,000.00 111821085 18渤海银行CD085 2018-07-02 99.02 1,088,000.00 107,733,760.00 111890816 18富滇银行CD023 2018-07-02 98.40 1,042,000.00 102,532,800.00 170413 17农发13 2018-07-02 100.05 1,000,000.00 100,050,000.00 180301 18进出01 2018-07-04 100.01 1,000,000.00 100,010,000.00 170410 17农发10 2018-07-05 99.98 1,000,000.00 99,980,000.00 170211 17国开11 2018-07-05 100.08 900,000.00 90,072,000.00 160208 16国开08 2018-07-02 99.27 640,000.00 63,532,800.00 180201 18国开01 2018-07-04 100.04 500,000.00 50,020,000.00 150418 15农发18 2018-07-02 99.99 200,000.00 19,998,000.00 180201 18国开01 2018-07-05 100.04 155,000.00 15,506,200.00 180201 18国开01 2018-07-04 100.04 123,000.00 12,304,920.00 170207 17国开07 2018-07-02 100.00 40,000.00 4,000,000.00 合计 35,542,000.00 3,542,339,900.00 6.4.5.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为23,871,913,377.49元，无属于第一或第三层次的余额（2017年12月31日：第二层次20,742,205,368.39元，无属于第一或第三层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2017年12月31日：同）。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 23,871,913,377.49 44.35 其中：债券 23,251,913,377.49 43.20 资产支持证券 620,000,000.00 1.15 2 买入返售金融资产 200,000,500.00 0.37 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 29,456,629,105.90 54.73 4 其他各项资产 297,136,669.11 0.55 5 合计 53,825,679,652.50 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.06 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 3,477,032,793.59 6.91 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 6.06 6.91 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 30.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 33.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 5.69 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.28 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 106.39 6.91 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 299,679,037.98 0.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,716,575,581.41 5.40 其中：政策性金融债 2,716,575,581.41 5.40 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 219,987,735.97 0.44 6 中期票据 - - 7 同业存单 20,015,671,022.13 39.78 8 其他 - - 9 合计 23,251,913,377.49 46.21 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111896207 18宁波银行CD074 16,000,000 1,594,082,714.68 3.17 2 111896220 18上海农商银行CD032 10,000,000 996,388,098.73 1.98 3 111896651 18广州农村商业银行CD016 10,000,000 962,022,321.99 1.91 4 111811102 18平安银行CD102 8,000,000 772,599,009.52 1.54 5 111818094 18华夏银行CD094 8,000,000 772,032,807.38 1.53 6 111895495 18华融湘江银行CD069 7,900,000 761,696,068.25 1.51 7 111812116 18北京银行CD116 7,400,000 736,153,826.63 1.46 8 111808135 18中信银行CD135 7,000,000 696,691,336.90 1.38 9 111803110 18农业银行CD110 5,000,000 496,475,812.40 0.99 10 111892489 18东莞农村商业银行CD024 5,000,000 496,091,787.64 0.99 10 111892535 18贵阳银行CD045 5,000,000 496,091,787.64 0.99 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1082% 报告期内偏离度的最低值 -0.0076% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0292% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各交易日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 149418 宁远03A2 2,300,000.00 230,000,000.00 0.46 2 149417 宁远03A1 1,200,000.00 120,000,000.00 0.24 3 149553 宁远04A1 1,000,000.00 100,000,000.00 0.20 4 146129 花呗27A1 900,000.00 90,000,000.00 0.18 5 149294 宁远02A1 800,000.00 80,000,000.00 0.16 7.9 投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 7.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 9,460.51 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 231,353,860.90 4 应收申购款 65,773,347.70 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 297,136,669.11 7.9.4其他需说明的重要事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 博时现金宝货币A 838,609 27,482.60 207,682,354.34 0.90% 22,839,472,558.12 99.10% 博时现金宝货币B 169,821 35,572.03 3,412,312,024.73 56.49% 2,628,566,126.81 43.51% 博时现金宝货币C 305,192 69,551.94 2,892,011,459.89 13.62% 18,334,684,419.57 86.38% 合计 1,313,622 38,302.29 6,512,005,838.96 12.94% 43,802,723,104.50 87.06% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 1,052,381,233.45 2.09% 2 银行类机构 1,009,361,540.30 2.01% 3 银行类机构 816,423,912.57 1.62% 4 银行类机构 506,776,511.03 1.01% 5 银行类机构 506,198,291.65 1.01% 6 信托类机构 306,611,556.09 0.61% 7 其他机构 202,458,616.70 0.40% 8 其他机构 201,064,146.89 0.40% 9 银行类机构 140,471,776.90 0.28% 10 银行类机构 100,373,242.87 0.20% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 博时现金宝货币A 18,866,098.14 0.08% 博时现金宝货币B 569,083.38 0.01% 博时现金宝货币C 539,403.11 0.00% 合计 19,974,584.63 0.04% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 博时现金宝货币A >100 博时现金宝货币B 0~10 博时现金宝货币C 10~50 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 博时现金宝货币A - 博时现金宝货币B - 博时现金宝货币C - 合计 - 注：本基金基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 博时现金宝货币A 博时现金宝货币B 博时现金宝货币C 基金合同生效日（2014年9月18日）基金份额总额 212,804,225.09 - - 本报告期期初基金份额总额 19,475,092,436.99 272,396,851.58 26,975,949,102.11 本报告期基金总申购份额 74,845,626,428.27 14,024,305,783.85 78,993,639,789.23 减：本报告期基金总赎回份额 71,273,563,952.80 8,255,824,483.89 84,742,893,011.88 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 23,047,154,912.46 6,040,878,151.54 21,226,695,879.46 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下 (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - 116,000,000.00 100.00% - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 博时基金管理有限公司 二〇一八年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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