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| 银河庭芳3个月定开债券(005749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1214648 | ||||||||
| 基金代码 | 005749 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年08月27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年03月14日起至06月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河庭芳3个月定开债券 场内简称 - 基金主代码 005749 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年3月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,509,998,000.00份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长 期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投 资策略。 （一）封闭期内的投资策略 在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类 属配置等积极投资策略；运用利率模型并结合债券的 内外部信用评级结果、 流动性、信用利差水平等因素， 合理选择债券品种进行投资；本基金还将根据债券市 场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益。 （二）开放期内的投资策略 在开放期内，本基金会调整配置高流动性的投资品种， 通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性 风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金 净值的波动。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 浙商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 秦长建 朱巍 联系电话 021-38568989 0571-87659806 电子邮箱 qinchangjian@galaxyasset.com zhuwei@zcbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95527 传真 021-38568769 0571-87659965 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告备置地点 1、中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15 层 2、北京市东城区朝阳门北大街9号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年3月14日 - 2018年6月30日 ) 本期已实现收益 46,775,050.58 本期利润 54,699,388.66 加权平均基金份额本期利润 0.0156 本期基金份额净值增长率 1.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0058 期末基金资产净值 3,538,372,403.66 期末基金份额净值 1.0081 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 4、基金合同生效日为2018年3月14日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.58% 0.02% 0.34% 0.06% 0.24% -0.04% 过去三个月 1.32% 0.03% 1.01% 0.10% 0.31% -0.07% 自基金合同 生效起至今 1.56% 0.03% 1.44% 0.09% 0.12% -0.06% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据本合同的规定，本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始 前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。本 报告期本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司成立于2002年6月14日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化 机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称："好人举手第一家"），是中央汇金公司旗下专业资产 管理机构。 银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本2亿元人民币，注册地中 国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天 然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 截至2018年6月30日,银河基金公司旗下共管理58只公募基金产品: 银河研究精选混合 型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币 市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行 业优选混合型证券投资基金、银河沪深300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投 资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动 混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、 银河领先债券型证券投资基金、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金、银河增利债券型 发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投 资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型 证券投资基金、银河润利保本混合型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河丰利纯 债债券型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鑫利灵活配置混 合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河鸿利灵活配置混合型 证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型 证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君耀灵活 配置混合型证券投资基金、银河君盛灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页 资基金、银河君润灵活配置混合型证券投资基金、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金、银河 君欣纯债债券型证券投资基金、银河君腾灵活配置混合型证券投资基金、银河犇利灵活配置混合 型证券投资基金、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证 券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金、银河量化价值混 合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河量化稳进混合型证券投资 基金、银河铭忆3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河嘉谊灵活配置混合型证券投资 基金、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金、银河量化配置混合型证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资 基金、银河量化多策略混合型证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘铭 基金经 理 2018年3月14日 - 7 硕士研究生学历，7年金融 行业相关从业经历。曾任职 于上海汽车集团财务有限 责任公司固定收益部、上海 银行股份有限公司资产管 理部，从事固定收益交易、 研究与投资相关工作，2016 年7月加入我公司固定收益 部。2016年12月起担任银 河银富货币市场基金的基 金经理，2017年4月起担任 银河君尚灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君荣灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君盛灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君润灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君耀灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河君腾灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 银河鑫利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理， 2017年6月起担任银河钱 包货币市场基金的基金经 理，2017年12月起担任银 河铭忆3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理，2018年3月起担 任银河庭芳3个月定期开放 债券型发起式证券投资基 金的基金经理、银河鑫月享 6个月定期开放灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理，2018年6月起担任银 河景行3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经理。 注：1、上表中任职日期为基金合同生效之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基 金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运 用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无 损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规 定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完 善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、 研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同 投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收 益率差异进行了分析。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除 外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了 价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常 情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易 时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完 全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前 确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，全球经济体总体保持了增长的态势，但出现了一定的分化。美国经济仍然保持了 较强的增长水平，欧洲、日本则出现边际回落。国内经济数据初期平稳，制造业的投资回升和房 地产投资的平稳对冲了基建投资的下滑，出口短期依然受益于外部需求的复苏带动。受益于供给 侧改革的持续推进，上游大宗商品价格维持了强势， PPI出现明显反弹。CPI则依然低位徘徊。 年初，货币政策维持中性的同时，出现边际放松的倾向。央行平稳释放流动性，资金价格趋 降。随着金融去杠杆的推进，社融数据持续走弱，固定资产和工业增加值双双回落，去杠杆已开 始传导至实体，企业债务违约事件上升较快；加之中美贸易战的升级，使得外需未来面临着较大 不确定性。在此背景下，国内政策开始明显放松。央行两次降准，同时还推出扩大MLF质押范围、 降准定向使用等结构化政策，旨在缓解中小企业“融资难、融资贵”的问题，政策频率超出了市 场预期。 债券市场受益于对经济基本面的担忧、政策的放松，整个上半年无风险收益率出现了较为明 显的下行趋势，信用债则受信用事件激增的影响，利差出现走扩，尤其以低评级信用债较为明显。 年初，上证综指持续上扬，创业板则表现较弱。随后受美股下跌影响，指数出现急跌。节后 受春节消费、“两会”预期和政策鼓励等因素影响，创业板指反弹走强，行情出现结构性分化。中 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 美贸易战对全球股市造成了冲击，随后反弹中市场延续了前期的结构性分化。随着中美“贸易战” 的升级、信用事件的不断产生、市场下跌导致股票质押接近平仓的风险加大，市场风险偏好明显 回落，权益市场出现连续调整、大幅下跌的局面。转债市场受权益市场回调而出现系统性下跌。 报告期内，基金债券以控制信用风险为主，择机放杠杆加仓了中短久期利率债，久期整体保 持在1年的水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0081元；本报告期基金份额净值增长率为1.56%，业绩 比较基准收益率为1.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 今年以来国内去杠杆政策持续发力、再融资收紧，经济需求呈边际弱化，中美贸易摩擦再度 升级、外需大概率向弱，我国经济边际下行压力不容忽视。预计短期内我国宏观经济政策将围绕 “稳杠杆”出台相关结构性政策，以扩大内需。 货币政策方面，经历三次降准，我们判断央行保持银行体系流动性充裕，减轻银行负债端压 力已是下半年较为确定的方向。虽然降准带有一定的导向条件，但在传导至实体经济方面，我们 觉得仍会存在一定时滞：一是债转股采取市场化的原则，银行主动性并不高，推进一直不是很顺 利；二是去杠杆的大背景下，银行的理性选择是降低风险偏好，难以自发性地扩大对小微企业的 表内信贷；三是制约银行信贷增长的各种条件仍然存在，如：资本充足率偏低、贷款行业政策限 制、存款增长偏弱等。因此，银行流动性充裕的结果将更有利于无风险利率的边际下行。 汇率方面，我们认为近期人民币过快的贬值应是对前期汇率高估的修正，目前判断风险可控。 一方面，在资本项目不完全开放的背景下，考虑到如果中国经济增速通过扩大内需企稳，同时美 国加息对其中期经济增长的负面影响开始显现，则人民币趋势性贬值不可持续。另一方面，上半 年欧元贬值促进出口，欧洲经济近期有向好的迹象，“美强欧弱”存在变数，美元指数预计难以维 持强势上行。对债券市场来说，如果人民币汇率企稳，中美利差则不会成为制约国内利率下行的 关键因素，但汇率是否能得到“经济企稳”慢变量的支持，尚需保持警惕。 宏观经济方面，从扩内需的角度来看，国开行棚改审批上收及房地产海外融资受限将会对房 地产投资形成制约，房地产投资持续性存疑。此外，近两年地产去库存背景下，居民加杠杆对消 费产生了挤出效应，目前刺激消费也非易事。基建方面，年初发布的财政部23号文再次严令禁止 地方财政为地方融资兜底，加上资管新规对非标的约束，都使得地方政府融资平台没有资金来源， 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 基建投资增速回落较快。近期监管政策放松，地方政府融资平台大概率率先受益，将有效缓解融 资压力，预计基建投资仍然是稳经济的利器。此外，考虑到商品房库存水平不高和房地产行业存 在的区域性差异，地产龙头效应有望明显提升，房地产投资也可能存在较大的预期差。 信用风险方面，三季度将迎来信用债到期高峰，表外理财非标投放目前仍然面临一定的整改 压力，同时，市场风险偏好很难因资金相对充裕而迅速转向，未来还存在信用风险引爆的可能性。 我们认为，对非标融资较为依赖、股权质押风险较大、下半年债务偿还压力较大的发债主体，资 质较弱、行政层级较低的政府融资平台和民营企业仍然具有较大融资压力。 综上所述，我们对债券市场相对乐观，三季度除资质较差的信用品种外，其他券种均存在收 益率下行机会。尤其对利率品种，很可能仍有继续下行的空间，并将带动高评级信用品种整体估 值的下行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值 指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基 金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金 托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理 人设立了由公司相关领导、监察部投资风控岗、研究部数量研究员、行业研究员、支持保障部基 金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验， 根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席 估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》于2018年03月14日生效，根据《基金合同》有关约定，“在符合有关 基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次 可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配。”本报告期内，本基 金进行了1次利润分配，分配金额为26,324,985.00元，符合基金合同的规定。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 银河基金管理有限公司在银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。报告期内，本基金进行了1次利润分配，分配金 额为26,324,985.00元，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人依法对银河基金管理有限公司编制和披露的银河庭芳3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,203,957,857.00 - 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,618,878,000.00 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,618,878,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 57,213,738.55 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,883,049,595.55 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 340,214,724.54 - 应付证券清算款 3,000,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 871,049.80 - 应付托管费 290,349.94 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 27,228.61 - 应交税费 - - 应付利息 214,316.28 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 59,522.72 - 负债合计 344,677,191.89 - 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 3,509,998,000.00 - 未分配利润 6.4.7.10 28,374,403.66 - 所有者权益合计 3,538,372,403.66 - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 负债和所有者权益总计 3,883,049,595.55 - 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0081元，基金份额总额3,509,998,000.00 份。 6.2 利润表 会计主体：银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期： 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年3月14日(基 金合同生效日)至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至 2017年6月30日 一、收入 63,597,768.23 - 1.利息收入 57,343,180.15 - 其中：存款利息收入 6.4.7.11 45,447,870.75 - 债券利息收入 11,752,310.19 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 142,999.21 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,669,750.00 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -1,669,750.00 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 7,924,338.08 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - - 减：二、费用 8,898,379.57 - 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 3,132,795.31 - 2．托管费 6.4.9.2.2 1,044,265.12 - 3．销售服务费 6.4.9.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,200.00 - 5．利息支出 4,652,196.42 - 其中：卖出回购金融资产支出 4,652,196.42 - 6．其他费用 6.4.7.20 59,922.72 - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 54,699,388.66 - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 54,699,388.66 - 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年3月14日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,509,998,000.00 - 3,509,998,000.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 54,699,388.66 54,699,388.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - -26,324,985.00 -26,324,985.00 五、期末所有者权益（基 金净值） 3,509,998,000.00 28,374,403.66 3,538,372,403.66 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - - - 三、本期基金份额交易产 - - - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______范永武______ ______范永武______ ____虞晓清____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人 银河基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《银河庭芳3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2018]392号文批准公开募集。本基 金为契约型、定期开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为3,509,998,000.00 份。基金合同于2018年3月14日正式生效。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基 金托管人为浙商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《银河庭芳3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具 有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、同业存单、央行票据、中期票 据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本 基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换 债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页 期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净 值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳 入投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面 也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及自2018年3月14日(基 金合同生效日)至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2018年3月14日起至2018年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本 基金主要金融工具的估值方法如下： 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页 1) 对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 (可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，按照第三方估值机构提供的估值确定公允价值。 2) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无 市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件 的，采用最近交易市价确定公允价值。 3) 对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生了重大变 化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 4) 当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍 认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值 技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的 其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最 大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收 基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转入、转出、类别调整 等引起的基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视 同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日 确认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 投资收益 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的 个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值 变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交 易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)每一基金份额享有同等分配权； 5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银 行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方 估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页 产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基 金本期依法适用相关条款： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值 税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 3,957,857.00 定期存款 2,200,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 2,200,000,000.00 其他存款 - 合计： 2,203,957,857.00 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 1,610,953,661.92 1,618,878,000.00 7,924,338.08 合计 1,610,953,661.92 1,618,878,000.00 7,924,338.08 资产支持证券 - - - 基金 - - - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页 其他 - - - 合计 1,610,953,661.92 1,618,878,000.00 7,924,338.08 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 合计 3,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,985.53 应收定期存款利息 36,809,998.56 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 20,401,754.46 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 57,213,738.55 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 27,228.61 合计 27,228.61 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 59,522.72 合计 59,522.72 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 3,509,998,000.00 3,509,998,000.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 3,509,998,000.00 3,509,998,000.00 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 46,775,050.58 7,924,338.08 54,699,388.66 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -26,324,985.00 - -26,324,985.00 本期末 20,450,065.58 7,924,338.08 28,374,403.66 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年6 月30日 活期存款利息收入 198,410.86 定期存款利息收入 45,249,331.89 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 128.00 其他 - 合计 45,447,870.75 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 注：本基金本报告期无股票投资收益—买卖股票差价收入。 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 及债券到期兑付）差价收入 -1,669,750.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -1,669,750.00 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018年 6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 155,762,293.15 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 155,008,550.00 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页 减：应收利息总额 2,423,493.15 买卖债券差价收入 -1,669,750.00 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益——申购差价收入。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——赎回差价收入。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期无贵金属投资收益——申购差价收入。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 1.交易性金融资产 7,924,338.08 ——股票投资 - ——债券投资 7,924,338.08 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,924,338.08 6.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 9,200.00 合计 9,200.00 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生效日)至2018 年6月30日 审计费用 29,761.36 信息披露费 29,761.36 其他 400.00 合计 59,922.72 6.4.7.21 分部报告 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页 无。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 浙商银行股份有限公司 基金托管人 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注：1、本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 2、佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括买(卖)经手费、证券结算风险基金、 证券交易所买(卖)证管费和深圳买（卖）过户费）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括： 为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.9.2 关联方报酬 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合同生 效日)至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,132,795.31 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 - - 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年3月14日(基金合 同生效日)至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6 月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 1,044,265.12 - 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 6.4.9.2.3 销售服务费 注：无。 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金报告期及上一报告期末均未与关联方进行银行间同业债券（含回购）交易。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年3月14日(基金合同 生效日)至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30 日 基金合同生效日（ 2018年 3月14日 ）持有的基金份 额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.2849% - 注：本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般商业条款进行，投资本基 金的费率是公允的。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联 方名 称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 浙 商 银 行 股 份 有 限 公司 3,499,998,000.00 99.7151% - - 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年3月14日(基金合同生效日) 至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 浙商银行 3,957,857.00 198,410.86 - - 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额人民币340,214,724.54元。 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 160206 16国开06 2018年7月11 日 97.24 645,000 62,719,800.00 140209 14国开09 2018年7月11 日 101.33 600,000 60,798,000.00 140209 14国开09 2018年7月4 日 101.33 1,200,000 121,596,000.00 140209 14国开09 2018年7月5 日 101.33 1,000,000 101,330,000.00 合计 3,445,000 346,443,800.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年06月30日，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购 证券款。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页 6.4.14.1公允价值 6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币1,618,878,000.00元，属于 第三层次余额为人民币0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行 等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票 和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发 生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,618,878,000.00 41.69 其中：债券 1,618,878,000.00 41.69 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.08 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,203,957,857.00 56.76 7 其他各项资产 57,213,738.55 1.47 8 合计 3,883,049,595.55 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注：本基金本报告期未持有股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,618,878,000.00 45.75 其中：政策性金融债 1,539,348,000.00 43.50 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,618,878,000.00 45.75 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 160206 16国开06 6,800,000 661,232,000.00 18.69 2 140209 14国开09 3,000,000 303,990,000.00 8.59 3 160413 16农发13 2,000,000 194,260,000.00 5.49 4 180204 18国开04 1,000,000 102,510,000.00 2.90 5 140441 14农发41 1,000,000 101,280,000.00 2.86 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未持有贵金属。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 7.10.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 57,213,738.55 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 57,213,738.55 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2 1,754,999,000.00 3,509,998,000.00 100.00% 0.00 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页 8.4发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 0.28 10,000,000.00 0.28 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于3 年。 基金管理人高级管 理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经理等人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管理人股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 合计 10,000,000.00 0.28 10,000,000.00 0.28 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于3 年。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2018年3月14日 ）基金份额总额 3,509,998,000.00 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,509,998,000.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 无。 二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动： 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人收到上海证监局《关于对银河基金管理有限公司采取责令整改措施 的决定》，责令公司进行整改并暂停受理公募基金注册申请 3个月，对相关人员采取行政监管措 施。公司高度重视，制定并实施相关整改措施，并将及时向监管部门提交整改报告。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东北证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准： （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易 之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和 咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并 能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东北证券 - - - - - - 招商证券 - -248,000,000.00 100.00% - - 银河庭芳 3个月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20180314-20180630 3,499,998,000.00 - - 3,499,998,000.00 99.72% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流 动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现 基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2018年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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