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| 浙商汇金转型成长(000935) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1211891 | ||||||||
| 基金代码 | 000935 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经过全部董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商汇金转型成长 基金主代码 000935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月30日 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 166,136,909.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于与经济转型相关的上市公司，通过精选个股和严格控制风险，谋求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以中国经济结构转型及全新经济体系架构这一大趋势中不断涌现出来的行业个股为主要投资机会。 就当前中国经济发展阶段及市场现状来看，目前经济转型相关的市场趋势包括但不限于：市场经济体制改革、资源价格改革、国企改革、金融市场化改革、财税体制改革、外贸改革、户籍改革、土地制度改革、国家安全建设、信息技术创新及装备升级、生态文明建设、教育、医疗、养老改革和创新等。 同时，经济转型是一个长期动态的概念，本基金将根据中国经济结构转型进程的深入，动态调整投资主题的范畴界定。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，预期风险和收益水平低于股票型基金，但高于债券型基金和货币型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙江浙商证券资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 方斌 王永民 联系电话 0571-87901630 010-66594896 电子邮箱 fangbin@stocke.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 95345 95566 传真 0571-87902581 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.stocke.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年01月01日- 2018年06月30日） 本期已实现收益 -7,259,811.32 本期利润 -8,035,158.33 本期基金份额净值增长率 -6.37% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年06月30日） 期末基金资产净值 117,308,562.98 期末基金份额净值 0.706 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -3.95% 0.80% -5.14% 0.89% 1.19% -0.09% 过去三个月 -3.16% 0.97% -6.50% 0.79% 3.34% 0.18% 过去六个月 -6.37% 0.99% -8.24% 0.80% 1.87% 0.19% 过去一年 -2.08% 0.95% -2.43% 0.66% 0.35% 0.29% 过去三年 -53.37% 1.48% -13.99% 1.04% -39.38% 0.44% 自基金合同生效起至今 -24.31% 1.66% 3.95% 1.13% -28.26% 0.53% 基准指数的构建原则如下： 1、沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 2、中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势，测算债券投资回报率水平，判断债券供求动向提供了很好的依据。 3、由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙江浙商证券资产管理有限公司成立于2013年4月18日，是原浙商证券有限责任公司设立的全资子公司。公司经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙商证券有限责任公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可（2012）1431号）批准成立，2014年8月19日又经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江浙商证券资产管理有限公司公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可（2014）857号）批准可以从事公募基金管理业务。公司主要经营范围涉及证券资产管理业务和公开募集证券投资基金管理业务。截止2018年6月30日，本基金管理人管理浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金、浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金和浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵语涛 本基金基金经理；浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金基金经理 2016-03-10 - 9年 博士，曾任东海证券有限责任公司研究所研究员；海通证券股份有限公司资产管理部研究员；兴业基金管理有限公司研究员；浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理助理；现任浙商汇金转型成长混合型基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 马斌博 本基金基金经理；浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金及浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型基金的基金经理 2018-04-19 - 6年 硕士，曾任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员；浙江浙商证券资产管理有限公司研究部研究员、公募基金部基金经理助理；现任浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型基金、浙商汇金转型成长混合型基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型基金的基金经理。拥有基金从业资格及证券从业资格。 注:上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，浙江浙商证券资产管理有限公司作为浙商汇金转型成长混合型证券投资基金的管理人,严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，谋求基金资产的长期稳定增长，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历短暂的顺周期上涨后，A股市场大环境于2018年2月前后发生剧烈变化，其最大的宏观背景是在经历2016年至2017年全球共振复苏后的分化，后续中美贸易摩擦持续发酵和升级，更为复苏尾声的经济体雪上加霜；基于此宏观背景，全球同步复苏、经济向上带来企业利润和资产负债表的修复边际递减，银行、地产产业链以及其他顺经济周期品种可能面临压力，同时与经济周期并不完全同步的新兴成长板块在经历两年熊市后，出现边际改善迹象，基于大的资产类别的比较，策略上本产品上半年把投资重点放在了医药、TMT、新型消费等新兴成长方向。 2018年5月至6月，随着中美贸易摩擦升级，同时叠加国内宏观去杠杆带来的信用风险爆发，经济下行压力持续攀升，金融风险因素逐步累积，短期内难有向上力量扭转市场悲观预期，策略上我们进一步降低了持仓仓位至低配，以防范风险为重要策略考量。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为0.706元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.37%，同期业绩比较基准收益率为-8.24%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，从驱动经济的三驾马车看，投资、消费和净出口似乎都出现了些问题。从投资看，基建受制于地方财政、房地产由于棚改货币化的收紧会先看到销售的回落再看到投资增速的下行；从消费看，如果2016-2017年消费的繁荣很大程度上来自于三四线城市棚改货币化安置带来的财富效应的话，那么棚改货币化退出对居民消费的实质连锁影响将是不容小觑的；出口方面，中美贸易摩擦自然是主要的影响变量，如果后面中美互征额度继续增加，净出口将成为经济的拖累项。目前来看还看不到太多积极地因素可以对经济运行比较安心。基于上述分析，2018年下半年A股市场大势不宜过分乐观，从具体行业方向看，顺经济周期的银行、地产产业链以及部分消费品仍难取得超额收益，对于新兴产业而言，政策仍是重要的中长期变量，医药、计算机、电子等行业仍是中期超额收益的方向，但考虑到细分产业景气度差异大、上市公司质地参差不齐，应以未来两个季度的季度报告为主要线索，寻找潜在景气度超预期的细分领域。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在浙商汇金转型成长混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 16,730,113.59 664,907.71 结算备付金 1,280,282.14 3,700,056.46 存出保证金 116,006.79 77,837.67 交易性金融资产 46,236,232.14 131,913,110.49 其中：股票投资 46,236,232.14 122,855,716.99 基金投资 - - 债券投资 - 9,057,393.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 23,200,000.00 9,000,000.00 应收证券清算款 34,671,223.42 538,926.49 应收利息 15,961.14 197,956.47 应收股利 - - 应收申购款 1,997.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 122,251,816.22 146,092,795.29 负债和所有者权益 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,515,396.25 - 应付赎回款 174,606.21 521,111.83 应付管理人报酬 148,636.46 188,252.26 应付托管费 24,772.74 31,375.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 994,393.77 330,107.54 应交税费 1,139.10 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 84,308.71 210,178.07 负债合计 4,943,253.24 1,281,025.08 所有者权益： 实收基金 166,136,909.07 192,152,162.92 未分配利润 -48,828,346.09 -47,340,392.71 所有者权益合计 117,308,562.98 144,811,770.21 负债和所有者权益总计 122,251,816.22 146,092,795.29 注:报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.706元，基金份额总额166,136,909.07份。 6.2 利润表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 一、收入 -3,804,755.79 9,214,559.42 1.利息收入 366,447.04 90,286.69 其中：存款利息收入 139,679.60 55,335.63 债券利息收入 84,976.81 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 141,790.63 34,951.06 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,402,382.67 -5,103,100.87 其中：股票投资收益 -3,817,361.36 -5,642,465.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,115.08 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 409,863.61 539,365.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -775,347.01 14,199,899.23 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,526.85 27,474.37 减：二、费用 4,230,402.54 3,560,703.70 1．管理人报酬 955,505.78 1,273,118.17 2．托管费 159,250.98 212,186.35 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,021,810.18 1,964,495.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 510.44 - 7．其他费用 93,325.16 110,903.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,035,158.33 5,653,855.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,035,158.33 5,653,855.72 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 192,152,162.92 -47,340,392.71 144,811,770.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -8,035,158.33 -8,035,158.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -26,015,253.85 6,547,204.95 -19,468,048.90 其中：1.基金申购款 1,794,214.54 -487,530.67 1,306,683.87 2.基金赎回款 -27,809,468.39 7,034,735.62 -20,774,732.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 166,136,909.07 -48,828,346.09 117,308,562.98 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 252,080,666.13 -76,212,775.91 175,867,890.22 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,653,855.72 5,653,855.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -26,847,874.42 7,635,822.06 -19,212,052.36 其中：1.基金申购款 3,627,361.52 -1,044,643.25 2,582,718.27 2.基金赎回款 -30,475,235.94 8,680,465.31 -21,794,770.63 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 225,232,791.71 -62,923,098.13 162,309,693.58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李雪峰 ————————— 基金管理人负责人 盛建龙 ————————— 主管会计工作负责人 冯建兰 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金(简称"本基金")经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）（证监许可[2014]1271号）《关于准予浙商汇金转型成长混合型证券投资基金注册的批复》批准，由浙江浙商证券资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》向社会公开发行募集。《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,568,594,317.69份基金份额，相关募集业经北京兴华会计师事务所[2014]京会兴浙分验字第68000046号验资报告予以验证。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为浙江浙商证券资产管理有限公司，注册登记机构为浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称"企业会计准则")并参照《证券投资基金会计核算业务指引》及《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金合同》的规定而编制的。 本财务报表以持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商证券股份有限公司 基金管理人的母公司、本基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、本基金销售机构 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,019,500,501.73 48.38% 768,466,114.18 56.44% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 成交金额 占当期债券买卖成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 1,498,200.00 100.00% - - 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 浙商证券股份有限公司 439,300,000.00 100.00% 213,000,000.00 100.00% 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 949,462.51 54.41% 82,368.81 8.28% 关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券股份有限公司 715,672.41 62.26% 174,682.06 24.98% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 955,505.78 1,273,118.17 其中：支付销售机构的客户维护费 476,328.82 634,650.70 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 159,250.98 212,186.35 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易的情况。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 基金合同生效日（2014年12月30日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 8,096,356.28 8,096,356.28 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 8,096,356.28 8,096,356.28 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.87% 3.59% 注：1、上表列示的报告期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，列示的报告期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2、本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金费率与其他投资者执行的费率一致，基金管理人赎回本基金份额的行为遵从《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》的相关规定。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生除管理人之外的其他关联方投资本基金情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 16,730,113.59 119,843.82 10,701,253.77 42,860.44 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期内及上年度可比期间均未发生其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 603939 益丰药房 2018-04-17 重大资产重组 53.06 2018-07-16 65.69 42,400 2,448,662.00 2,249,744.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 46,236,232.14 37.82 其中：股票 46,236,232.14 37.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 23,200,000.00 18.98 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 18,010,395.73 14.73 8 其他各项资产 34,805,188.35 28.47 9 合计 122,251,816.22 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,441,108.33 2.93 C 制造业 23,470,909.71 20.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,721,524.00 4.02 G 交通运输、仓储和邮政业 2,791,597.10 2.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,994,127.00 4.26 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,510,726.00 2.99 R 文化、体育和娱乐业 3,306,240.00 2.82 S 综合 - - 合计 46,236,232.14 39.41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000858 五 粮 液 52,400 3,982,400.00 3.39 2 600028 中国石化 530,217 3,441,108.33 2.93 3 000681 视觉中国 115,200 3,306,240.00 2.82 4 002120 韵达股份 52,622 2,791,597.10 2.38 5 000661 长春高新 11,400 2,595,780.00 2.21 6 600570 恒生电子 47,300 2,504,535.00 2.13 7 000977 浪潮信息 104,600 2,494,710.00 2.13 8 300170 汉得信息 153,300 2,489,592.00 2.12 9 603019 中科曙光 54,100 2,481,567.00 2.12 10 002419 天虹股份 169,300 2,471,780.00 2.11 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.stocke.com.cn 网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 001979 招商蛇口 26,469,986.93 18.28 2 600029 南方航空 19,569,135.49 13.51 3 000333 美的集团 18,285,199.00 12.63 4 000002 万 科Ａ 18,279,438.52 12.62 5 601155 新城控股 17,607,525.99 12.16 6 600570 恒生电子 17,459,375.58 12.06 7 002202 金风科技 16,999,144.12 11.74 8 600887 伊利股份 15,801,607.80 10.91 9 300618 寒锐钴业 15,039,763.00 10.39 10 601288 农业银行 14,810,352.00 10.23 11 601398 工商银行 14,710,775.12 10.16 12 000001 平安银行 14,322,673.91 9.89 13 600703 三安光电 13,809,261.18 9.54 14 600028 中国石化 13,725,944.70 9.48 15 002465 海格通信 12,666,269.00 8.75 16 002714 牧原股份 12,649,093.30 8.73 17 000681 视觉中国 12,264,809.00 8.47 18 000776 广发证券 11,928,477.01 8.24 19 300170 汉得信息 11,653,216.08 8.05 20 002466 天齐锂业 11,534,893.56 7.97 21 601318 中国平安 11,136,828.00 7.69 22 603799 华友钴业 11,101,756.82 7.67 23 600030 中信证券 10,744,020.38 7.42 24 300188 美亚柏科 10,743,471.15 7.42 25 600438 通威股份 10,640,338.36 7.35 26 000661 长春高新 10,503,966.40 7.25 27 601009 南京银行 10,377,150.52 7.17 28 601857 中国石油 10,347,988.00 7.15 29 601939 建设银行 9,824,241.00 6.78 30 000977 浪潮信息 9,782,147.90 6.76 31 600258 首旅酒店 9,462,343.18 6.53 32 600196 复星医药 9,321,519.30 6.44 33 300036 超图软件 9,240,016.00 6.38 34 600031 三一重工 9,085,553.00 6.27 35 600498 烽火通信 8,845,388.56 6.11 36 603108 润达医疗 8,838,623.34 6.10 37 300253 卫宁健康 8,822,122.86 6.09 38 002672 东江环保 8,706,209.08 6.01 39 000066 中国长城 8,695,603.07 6.00 40 300098 高新兴 8,343,180.00 5.76 41 600600 青岛啤酒 8,256,744.73 5.70 42 600884 杉杉股份 8,199,948.48 5.66 43 601688 华泰证券 8,160,097.39 5.63 44 600340 华夏幸福 8,092,377.00 5.59 45 600763 通策医疗 8,026,775.00 5.54 46 002531 天顺风能 7,945,761.18 5.49 47 603658 安图生物 7,870,503.12 5.43 48 002410 广联达 7,589,184.20 5.24 49 002294 信立泰 7,579,930.72 5.23 50 002680 长生生物 7,497,795.68 5.18 51 603019 中科曙光 7,419,517.00 5.12 52 002493 荣盛石化 7,401,781.00 5.11 53 603993 洛阳钼业 7,264,833.00 5.02 54 600138 中青旅 7,243,923.63 5.00 55 002419 天虹股份 7,243,218.00 5.00 56 000963 华东医药 7,196,319.00 4.97 57 002460 赣锋锂业 7,004,175.94 4.84 58 002008 大族激光 6,975,390.32 4.82 59 002405 四维图新 6,866,113.00 4.74 60 000425 徐工机械 6,855,598.00 4.73 61 000858 五 粮 液 6,800,132.00 4.70 62 601601 中国太保 6,789,563.70 4.69 63 002440 闰土股份 6,737,431.40 4.65 64 601088 中国神华 6,495,411.56 4.49 65 300357 我武生物 6,301,882.80 4.35 66 002507 涪陵榨菜 6,213,861.00 4.29 67 300529 健帆生物 6,196,688.00 4.28 68 600466 蓝光发展 6,136,616.00 4.24 69 600588 用友网络 5,776,727.60 3.99 70 603708 家家悦 5,662,030.60 3.91 71 300212 易华录 5,599,405.00 3.87 72 002236 大华股份 5,570,312.03 3.85 73 300601 康泰生物 5,518,437.04 3.81 74 600036 招商银行 5,418,857.00 3.74 75 000895 双汇发展 5,381,534.92 3.72 76 300136 信维通信 5,207,010.90 3.60 77 002185 华天科技 5,149,627.00 3.56 78 300059 东方财富 5,137,238.35 3.55 79 600436 片仔癀 5,094,929.00 3.52 80 601877 正泰电器 5,057,303.78 3.49 81 603883 老百姓 5,014,612.00 3.46 82 600521 华海药业 5,001,448.44 3.45 83 300166 东方国信 4,973,736.04 3.43 84 600867 通化东宝 4,933,163.00 3.41 85 600585 海螺水泥 4,909,501.74 3.39 86 002262 恩华药业 4,906,797.00 3.39 87 601818 光大银行 4,616,798.00 3.19 88 601668 中国建筑 4,607,848.00 3.18 89 002340 格林美 4,395,805.64 3.04 90 600583 海油工程 4,389,584.05 3.03 91 300168 万达信息 4,375,720.00 3.02 92 000039 中集集团 4,362,014.98 3.01 93 002341 新纶科技 4,352,471.00 3.01 94 000725 京东方Ａ 4,307,400.00 2.97 95 601336 新华保险 4,236,648.00 2.93 96 300015 爱尔眼科 4,222,171.13 2.92 97 600549 厦门钨业 4,188,004.00 2.89 98 002640 跨境通 3,866,255.00 2.67 99 300251 光线传媒 3,864,744.20 2.67 100 300122 智飞生物 3,757,380.00 2.59 101 002007 华兰生物 3,748,169.00 2.59 102 002368 太极股份 3,725,220.00 2.57 103 600584 长电科技 3,712,550.00 2.56 104 601607 上海医药 3,687,424.41 2.55 105 600115 东方航空 3,640,404.18 2.51 106 601933 永辉超市 3,629,230.00 2.51 107 002690 美亚光电 3,577,500.84 2.47 108 002195 二三四五 3,277,630.00 2.26 109 300033 同花顺 3,220,576.00 2.22 110 603589 口子窖 3,205,749.00 2.21 111 002120 韵达股份 3,204,790.00 2.21 112 002138 顺络电子 3,151,527.00 2.18 113 300070 碧水源 3,133,514.00 2.16 114 002310 东方园林 3,124,772.00 2.16 115 601800 中国交建 3,038,365.04 2.10 116 000513 丽珠集团 2,986,034.00 2.06 117 601766 中国中车 2,973,801.00 2.05 118 601222 林洋能源 2,968,825.00 2.05 119 002415 海康威视 2,948,038.60 2.04 120 600373 中文传媒 2,914,050.00 2.01 121 601111 中国国航 2,912,569.93 2.01 122 601006 大秦铁路 2,909,831.00 2.01 注：1、表中买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。 2、表中"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 001979 招商蛇口 26,222,321.51 18.11 2 000002 万 科Ａ 20,787,312.35 14.35 3 600029 南方航空 20,324,717.00 14.04 4 601155 新城控股 18,633,454.11 12.87 5 000776 广发证券 18,163,627.00 12.54 6 002465 海格通信 17,956,406.38 12.40 7 000333 美的集团 17,352,917.72 11.98 8 002202 金风科技 16,109,912.17 11.12 9 300618 寒锐钴业 15,446,219.85 10.67 10 600570 恒生电子 15,085,525.36 10.42 11 600887 伊利股份 15,018,659.91 10.37 12 601398 工商银行 14,449,166.58 9.98 13 601688 华泰证券 14,314,528.00 9.88 14 601288 农业银行 13,904,207.70 9.60 15 000001 平安银行 13,813,418.41 9.54 16 600031 三一重工 13,401,541.87 9.25 17 600703 三安光电 13,106,703.31 9.05 18 002714 牧原股份 12,466,076.94 8.61 19 600258 首旅酒店 12,434,056.62 8.59 20 603993 洛阳钼业 12,015,111.00 8.30 21 300036 超图软件 11,757,401.31 8.12 22 601318 中国平安 11,428,384.00 7.89 23 002466 天齐锂业 11,366,702.79 7.85 24 600030 中信证券 10,730,257.00 7.41 25 601857 中国石油 10,581,272.61 7.31 26 300188 美亚柏科 10,575,199.60 7.30 27 600438 通威股份 10,508,782.27 7.26 28 600028 中国石化 10,492,725.00 7.25 29 002294 信立泰 10,489,619.93 7.24 30 300253 卫宁健康 10,113,441.95 6.98 31 601009 南京银行 9,800,344.44 6.77 32 601939 建设银行 9,602,573.80 6.63 33 300170 汉得信息 9,470,683.07 6.54 34 600196 复星医药 9,294,801.14 6.42 35 000681 视觉中国 9,227,418.97 6.37 36 000425 徐工机械 8,871,222.00 6.13 37 603108 润达医疗 8,831,494.34 6.10 38 002672 东江环保 8,742,081.00 6.04 39 600549 厦门钨业 8,613,173.28 5.95 40 600498 烽火通信 8,496,787.00 5.87 41 603799 华友钴业 8,477,734.80 5.85 42 600600 青岛啤酒 8,419,799.57 5.81 43 000066 中国长城 8,331,351.41 5.75 44 002680 长生生物 8,304,602.00 5.73 45 601766 中国中车 8,191,272.59 5.66 46 601333 广深铁路 8,177,321.00 5.65 47 600340 华夏幸福 8,120,499.69 5.61 48 600763 通策医疗 8,098,591.00 5.59 49 000661 长春高新 8,063,823.66 5.57 50 300098 高新兴 8,039,888.14 5.55 51 002690 美亚光电 7,878,404.00 5.44 52 002531 天顺风能 7,658,506.07 5.29 53 002410 广联达 7,535,199.60 5.20 54 600138 中青旅 7,458,372.40 5.15 55 002493 荣盛石化 7,438,557.00 5.14 56 300357 我武生物 7,309,911.61 5.05 57 000039 中集集团 7,309,678.83 5.05 58 000963 华东医药 7,061,101.00 4.88 59 000977 浪潮信息 7,032,472.00 4.86 60 002460 赣锋锂业 6,905,581.81 4.77 61 002507 涪陵榨菜 6,744,948.60 4.66 62 002440 闰土股份 6,638,751.92 4.58 63 601933 永辉超市 6,594,282.00 4.55 64 002008 大族激光 6,547,425.02 4.52 65 002405 四维图新 6,493,009.28 4.48 66 603883 老百姓 6,467,407.70 4.47 67 300529 健帆生物 6,384,580.83 4.41 68 601601 中国太保 6,376,379.20 4.40 69 603658 安图生物 6,234,285.30 4.31 70 601088 中国神华 6,174,697.66 4.26 71 600436 片仔癀 6,136,417.73 4.24 72 600588 用友网络 5,879,668.66 4.06 73 600366 宁波韵升 5,873,641.00 4.06 74 600036 招商银行 5,821,631.32 4.02 75 600884 杉杉股份 5,761,236.84 3.98 76 603111 康尼机电 5,727,848.00 3.96 77 600466 蓝光发展 5,705,959.39 3.94 78 603019 中科曙光 5,652,807.10 3.90 79 300601 康泰生物 5,515,237.80 3.81 80 600977 中国电影 5,481,739.00 3.79 81 000895 双汇发展 5,414,904.00 3.74 82 603708 家家悦 5,365,229.87 3.70 83 300136 信维通信 5,283,040.00 3.65 84 002262 恩华药业 5,269,148.00 3.64 85 002236 大华股份 5,248,397.00 3.62 86 601877 正泰电器 5,218,490.42 3.60 87 300212 易华录 5,174,078.00 3.57 88 300009 安科生物 5,108,444.32 3.53 89 002171 楚江新材 5,028,353.95 3.47 90 600585 海螺水泥 4,960,939.00 3.43 91 002185 华天科技 4,941,890.00 3.41 92 300166 东方国信 4,929,039.00 3.40 93 300059 东方财富 4,842,662.20 3.34 94 002419 天虹股份 4,812,680.44 3.32 95 600521 华海药业 4,669,062.83 3.22 96 600999 招商证券 4,632,252.63 3.20 97 002361 神剑股份 4,556,347.32 3.15 98 300168 万达信息 4,521,771.00 3.12 99 300122 智飞生物 4,475,576.54 3.09 100 600583 海油工程 4,420,498.74 3.05 101 000725 京东方Ａ 4,405,100.00 3.04 102 300347 泰格医药 4,379,312.00 3.02 103 601818 光大银行 4,324,758.60 2.99 104 600584 长电科技 4,304,028.60 2.97 105 002340 格林美 4,275,423.00 2.95 106 601336 新华保险 4,101,116.45 2.83 107 002341 新纶科技 4,046,955.94 2.79 108 601668 中国建筑 4,042,218.39 2.79 109 002640 跨境通 3,976,931.66 2.75 110 300251 光线传媒 3,884,227.00 2.68 111 002696 百洋股份 3,683,425.60 2.54 112 002368 太极股份 3,654,276.00 2.52 113 600115 东方航空 3,614,494.00 2.50 114 002007 华兰生物 3,594,918.00 2.48 115 601607 上海医药 3,513,239.00 2.43 116 603589 口子窖 3,340,348.00 2.31 117 300033 同花顺 3,211,750.00 2.22 118 002138 顺络电子 3,124,434.00 2.16 119 600867 通化东宝 3,068,036.85 2.12 120 002310 东方园林 3,057,836.00 2.11 121 300070 碧水源 3,024,242.00 2.09 122 002127 南极电商 3,016,349.00 2.08 123 002195 二三四五 2,999,618.00 2.07 124 601800 中国交建 2,993,665.50 2.07 125 002285 世联行 2,951,238.00 2.04 126 600373 中文传媒 2,941,026.00 2.03 127 601006 大秦铁路 2,909,530.00 2.01 注：1、表中卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、表中"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,017,895,489.47 卖出股票收入（成交）总额 1,089,915,574.53 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 2、表中"买入股票成本"或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 116,006.79 2 应收证券清算款 34,671,223.42 3 应收股利 - 4 应收利息 15,961.14 5 应收申购款 1,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,805,188.35 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,363 38,078.59 10,779,795.05 6.49% 155,357,114.02 93.51% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,228,353.35 1.34% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金； 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年12月30日)基金份额总额 1,568,594,317.69 本报告期期初基金份额总额 192,152,162.92 本报告期基金总申购份额 1,794,214.54 减：本报告期基金总赎回份额 27,809,468.39 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 166,136,909.07 注：上表列示的总申购份额含红利再投、转换入份额，列示的总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会,无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动：2018年5月，浙江浙商证券资产管理有限公司董事长由吴承根先生变更为盛建龙先生。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同成立以来一直聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人的业务部门及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国海证券 1 - - - - - 国泰君安 1 659,782,986.35 31.31% 482,499.98 27.65% - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 兴业证券 1 28,781,335.49 1.37% 21,047.79 1.21% - 长江证券 1 107,648,463.02 5.11% 78,723.36 4.51% - 中泰证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 61,441,056.41 2.92% 44,932.23 2.57% - 华创证券 1 148,935,047.09 7.07% 108,914.95 6.24% - 申万宏源 1 81,192,875.40 3.85% 59,375.93 3.40% - 浙商证券 2 1,019,500,501.73 48.38% 949,462.51 54.41% - a)本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格，上海证券市场只能使用母公司浙商证券席位进行交易。截至报告期末，本公司已在深证交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。本报告期内，交易单元无变更。 b)本公司作为浙商证券股份有限公司的全资子公司，根据交易所一般要求，优先租用浙商证券的交易单元。本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下： 1) 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 c) 基金交易单元的选择程序如下： 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 国海证券 - - - - - - - - 国泰君安 - - - - - - - - 东方证券 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 兴业证券 - - - - - - - - 长江证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 国金证券 - - - - - - - - 海通证券 - - - - - - - - 华创证券 - - - - - - - - 申万宏源 - - - - - - - - 浙商证券 1,498,200.00 100.00% 439,300,000.00 100.00% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司总经理李雪峰先生离任，由楼小平先生代为履行总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 2、2018年7月，浙江浙商证券资产管理有限公司财务负责人由盛建龙先生变更为冯建兰女士。上述人事变动已按相关规定备案。 浙江浙商证券资产管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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