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| 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208126 | ||||||||
| 基金代码 | 005172 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 27日 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 35 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定，于 2018 年 8月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 35 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰康安悦纯债 3月定开债券 基金主代码 005172 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 1日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 601,288,445.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投 资管理，在严格控制风险的基础上，追求超越业绩比 较基准的收益水平。 投资策略 在每个封闭期的建仓内，本基金将利用管理人多年来 宏观经济分析上的丰富经验和积累，通过基金管理人 自身研发构建固定收益投资决策分析体系（ FIFAM系 统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内 发展进行评估和展望。在定性或量分析基础上，判断 未来市场发展的主要推动因素，预测关键经济变量。 针对宏观经济未来的预期情景，分别测债券类资产收 益和风险并对每类资产未来收益的稳定性进行评估。 结合市场情况和预期收益，拟定资产配置方案。 本基金将投资于信用品种、可转换债券等品种。对于 信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基 本面、政策面、资金面以及收益水平和流动性风险的 分析的基础上。此外，信用债发行主体差异较大，需 要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主 体企业的实际信用风险，通过比较市场信用利差和个 券信用利差以发现被错误定价的个券。本基金将通过 在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用 风险行业和主体的前提下，适度提高组合收益并控制 投资风险。 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投 资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比 例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率 低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于 证券投资基金中的中低风险收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 35 页 名称 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈玮光 张燕 联系电话 010-58753683 0755-83199084 电子邮箱 chenwg06@taikangamc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 4001895522 95555 传真 010-57818785 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.tkfunds.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人办公地、基金托管人的住所 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 35 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日 ) 本期已实现收益 9,892,524.62 本期利润 13,243,187.72 加权平均基金份额本期利润 0.0332 本期基金份额净值增长率 3.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0308 期末基金资产净值 624,568,744.16 期末基金份额净值 1.0387 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.63% 0.04% 0.62% 0.06% 0.01% -0.02% 过去三个月 1.69% 0.04% 1.95% 0.10% -0.26% -0.06% 过去六个月 3.43% 0.04% 3.87% 0.08% -0.44% -0.04% 自基金合同 生效起至今 3.87% 0.03% 3.81% 0.07% 0.06% -0.04% 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 35 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017年 11月 01日生效，截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）成立于 2006年，前身为泰康人寿保险 股份有限公司资产管理中心，投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外公开市场投资、基础 设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、 另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、养老金 产品、QDII专户、公募基金产品、基本养老保险基金投资管理等。截至 2017年 12月 31日，泰 康资产管理资产总规模超过 12000 亿元。除管理泰康委托资产外，泰康资产第三方业务总规模突 破 6000亿元，另类投资管理规模超过 3000亿元，退休金管理规模超过 2000亿元，是中国市场最 大的退休金管理人之一。 2015年 4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务 资格的保险资产管理公司。截至 2018年 6月 30日，公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康 新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利 债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券 投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰 康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投 资基金、泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投 资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康 泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金、泰康均衡优选混合 型证券投资基金、泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金、泰康颐年混合型证券投资基金、泰 康颐享混合型证券投资基金共 25只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 任翀 本基金 基金经 理 2017年 11月 1 日 - 9 任翀于 2015年 7月加入泰 康资产，现担任公募事业 部固定收益投资经理。曾 任职于安信基金管理有限 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 35 页 公司固定收益投资部、中 国银行总行金融市场总 部。2016年 3月 23日起 至今担任泰康安泰回报混 合型证券投资基金基金经 理。2016年 8月 30日起 至今担任泰康安益纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2016年 12月 26日起 至今担任泰康安惠纯债债 券型证券投资基金基金经 理。2017年 11月 1日起 至今担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经 理。2017年 12月 27日起 至今担任泰康瑞坤纯债债 券型证券投资基金基金经 理。 黄钟 本基金 基金经 理助理 2018年 6月 6日 - 7 黄钟于 2013年 7月加入泰 康资产，历任信用评估部 信用评估研究高级经理、 信用评估研究总监。2018 年 6月 6日至今担任泰康 安泰回报混合型证券投资 基金、泰康安悦纯债 3个 月定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理助 理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合 法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执 行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 35 页 活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资 决策方面享有公平的机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，宏观经济走势平稳，结构上有所分化。1-5月工业增加值累积同比 6.9%，较 去年有所回升，冬季采暖限产导致企业加速赶工，生产较为旺盛。从三大需求来看，外需持续保 持高位，出口表现强劲；消费一季度表现平稳，但二季度有所下滑；投资增速下滑明显，其中主 要受到基建投资的影响，房地产和制造业投资仍然得以支撑。受到结构性去杠杆的影响，表外非 标快速萎缩，社融增速有所下滑。货币政策有所调整，以对冲基本面下行的担忧，流动性也保持 合理充裕。物价方面总体平稳，通胀压力不大。汇率方面，人民币先升后贬，总体变动不大。 债券市场方面，1 月初受金融监管政策影响、利率有所上行，此后呈现震荡下行的走势。一 月末以来，银行间资金面保持相对宽松，短端利率明显下行；叠加社融增速下行、贸易战等因素 引发市场对基本面的担忧，带动长端利率下行。4月 17日，央行宣布降准置换 MLF，带动利率快 速下行；但随后随着资金面紧张，叠加油价快速上行，美债突破 3%，国内利率有所回调。5月下 半月以来，国内信用风险频发又带来市场对紧信用的担忧，同时央行的货币政策明显调整，先是 不跟随美联储加息、然后又进行降准，利率震荡下行。上半年来看，10Y 国债下行 41bp，10Y 国 开下行 57bp。 固收投资方面，基金先是保持了较低的久期水平，精心挑选信用风险可控的信用债，主要获 取持有期收益。2 月末，考虑到 PPP 项目清理导致的融资需求下滑、资金面宽松、风险资产波动 率大幅提升等因素，基金适度提高了久期。二季度初，我们加仓了少量长久期利率债，并于 4月 18 日央行降准次日卖出兑现收益。5月下旬，我们认为在牛市大格局的背景下，第一波调整基本 到位，进行了年内第 2次利率债波段交易，再次精准地把握住了 6月份牛市第 2次利率大幅下行 的机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康安悦纯债基金份额净值为 1.0387 元,本报告期基金份额净值增长率为 3.43%；同期业绩比较基准增长率为 3.87%。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 35 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，基本面存在一定的下行压力。上半年社融增速下行向经济的传导作用，将会逐 渐体现；居民的消费倾向受到房地产市场的挤压，消费增速也难以回升；外部环境受到中美贸易 战的影响，不确定性也快速上升，但在货币政策转向宽松、财政政策强调更加积极的政策组合下， 下行的幅度总体可控。 债券市场方面，我们认为近期政府密集推出的宽信用措施，可能在未来几个月稳住上半年快 速下滑的社融数据，宽货币紧信用的格局可能演化为宽货币宽信用；同时 7.31政治局会议明确提 出“坚定做好去杠杆工作”，显示政府在面临短期经济下行压力的同时，延续了实事求是的传统， 审时度势，长短期问题分别对待。我们对宽信用的效果保持密切关注，这决定了中期利率是否还 将继续下行。 我们将紧密跟踪经济和市场的动态变化，力争把握机会、规避风险，为基金持有人取得较好 回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。公司估值 小组设成员若干名，成员由各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理中心公募运营部、公募 投资部、监察稽核部、公募产品部等。估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为 最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债 登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分 配。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 35 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中 华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定 进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、 准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 35 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 620,540.21 540,129.03 结算备付金 1,447,221.51 10,607,248.22 存出保证金 12,842.39 1,589.45 交易性金融资产 741,139,494.90 258,457,193.60 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 741,139,494.90 258,457,193.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 44,160,186.24 应收证券清算款 - - 应收利息 10,953,217.60 4,180,243.66 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 133.80 - 资产总计 754,173,450.41 317,946,590.20 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 128,799,658.30 6,500,000.00 应付证券清算款 416,052.03 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 153,251.95 79,254.03 应付托管费 51,083.98 26,418.02 应付销售服务费 - - 应付交易费用 17,736.71 6,806.91 应交税费 105,814.58 - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 35 页 应付利息 15,727.29 7,554.80 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 45,381.41 - 负债合计 129,604,706.25 6,620,033.76 所有者权益： 实收基金 601,288,445.58 309,999,000.00 未分配利润 23,280,298.58 1,327,556.44 所有者权益合计 624,568,744.16 311,326,556.44 负债和所有者权益总计 754,173,450.41 317,946,590.20 注：本基金合同生效日为 2017年 11月 1日，报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0387 元，基金份额总额 601,288,445.58份。 6.2 利润表 会计主体：泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 14,811,160.59 1.利息收入 11,594,392.84 其中：存款利息收入 14,345.41 债券利息收入 11,223,492.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 356,555.33 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -133,895.35 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 -133,895.35 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,350,663.10 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 减：二、费用 1,567,972.87 1．管理人报酬 599,462.46 2．托管费 199,820.84 3．销售服务费 - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 35 页 4．交易费用 9,330.84 5．利息支出 658,956.01 其中：卖出回购金融资产支出 658,956.01 6．税金及附加 33,123.04 7．其他费用 67,279.68 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,243,187.72 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,243,187.72 注：本基金合同生效日为 2017 年 11月 1日，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 309,999,000.00 1,327,556.44 311,326,556.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 13,243,187.72 13,243,187.72 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 291,289,445.58 8,709,554.42 299,999,000.00 其中：1.基金申购款 291,289,445.58 8,709,554.42 299,999,000.00 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 601,288,445.58 23,280,298.58 624,568,744.16 注：本基金合同生效日为 2017年 11月 1日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______段国圣______ ______金志刚______ ____李俊佑____ 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 35 页 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 1580号《关于准予泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由泰康资产管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基 金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金 利息共募集人民币 309,999,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2017)第 947号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康安悦纯债 3个月定期开 放债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2017年 11月 1日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 309,999,000.00份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金的基金管理人为 泰康资产管理有限责任公司公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安悦纯债 3个月定期开放债券型发起式证 券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内 依法公开发行上市交易的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期 公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可 持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生 的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10个交易日内卖 出。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份 额持有人利益，在每次开放期前 10个工作日、开放期及开放期结束后 10个工作日的期间内，基 金投资不受上述比例限制；在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在封闭期 内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应保持不低于交易保证金一倍的现金。本基金的业绩比较基准为：中债新综合财富（总值）指数 收益率。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 35 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰康安悦纯债 3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期 货投资)等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资 产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 35 页 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)按如下 原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价 格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基 金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 35 页 产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行 调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双 方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到 的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 35 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。法律法规或监管机关另有规 定的，从其规定。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损 益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的 已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 35 页 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数 有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估 值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交 易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指 数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 35 页 的规定及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2018年 1月 1 日起，基金管理人运营基金产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的 征收率在基金资产中计提增值税，并由基金管理人缴纳。在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的 增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人股东 招商银行股份有限公司 基金托管人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 35 页 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 599,462.46 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 199,820.84 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 基金合同生效日（ 2017年 11月 1日 ）持有 的基金份额 10,000,000.00 期初持有的基金份额 10,000,000.00 期间申购/买入总份额 - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 35 页 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.6631% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，本基金管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 招商银行 620,540.21 3,140.71 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期，本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 85,799,658.30元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债 券 代 码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180205 18国开05 2018年 7月 104.87 270,000 28,314,900.00 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 35 页 2日 180310 18进出10 2018年 7月 5日 104.27 600,000 62,562,000.00 合计 870,000 90,876,900.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 43,000,000.00元，于 2018年 7月 2日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押 库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2018年 6月 30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无 属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 741,139,494.90元，无属于第三层次的余额（2017 年 12月 31日：无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为 258,457,193.60元，无属于第三 层次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 35 页 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 35 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 741,139,494.90 98.27 其中：债券 741,139,494.90 98.27 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,067,761.72 0.27 7 其他各项资产 10,966,193.79 1.45 8 合计 754,173,450.41 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 35 页 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 94,023,000.00 15.05 其中：政策性金融债 94,023,000.00 15.05 4 企业债券 195,861,994.90 31.36 5 企业短期融资券 170,796,000.00 27.35 6 中期票据 280,458,500.00 44.90 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 741,139,494.90 118.66 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 180310 18进出 10 600,000 62,562,000.00 10.02 2 143588 18沪国 01 400,000 40,232,000.00 6.44 3 101562013 15阳泉 MTN001 400,000 40,216,000.00 6.44 4 111050 09华菱债 351,060 35,169,190.80 5.63 5 180205 18国开 05 300,000 31,461,000.00 5.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编 制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 35 页 7.11.2 本基金本报告期内未持有股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,842.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,953,217.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 133.80 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,966,193.79 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 35 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户 数(户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2 300,644,222.79 601,288,445.58 100.00% 0.00 0.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 0.00 0.0000% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 1.66 10,000,000.00 1.66 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 1.66 10,000,000.00 1.66 - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 35 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年 11月 1日 ）基金份额总额 309,999,000.00 本报告期期初基金份额总额 309,999,000.00 本报告期基金总申购份额 291,289,445.58 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 601,288,445.58 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 35 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期 内本基金未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金 融股份有限 公司 2 - - - - - 招商证券股 份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证 券有限公司 2 - - - - - 广发证券股 份有限公司 2 - - - - - 东方证券股 份有限公司 2 - - - - - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 35 页 光大证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 天风证券股 份有限公司 2 - - - - - 安信证券股 份有限公司 2 - - - - - 东吴证券股 份有限公司 2 - - - - - 方正证券股 份有限公司 2 - - - - - 兴业证券股 份有限公司 2 - - - - - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：协议券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，即参选券商应满足以下条件： （1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域； （2）拥有独立的研究部门及 20人以上的研究团队，研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行 业，并且已建立完善的研究报告质量保障机制；（3）投资银行实力较强，能够提供优质服务；（4） 建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度，确保研究、投行服务客观公正；（5）承诺接 受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告 义务；（6）经评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国 证监会、保监会规定的其他条件。除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面 的要求：（1）公司财务状况良好，近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高的 市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、 QFII等业务方面的咨询意见。 券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求 选择券商，并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定 时间内回复邀请函，未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀请 函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募 事业部应本着公平客观的原则，从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评 审小组，评审小组根据评价要素、分工范围，对参选券商进行评分。公募集中交易室负责汇总打 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 35 页 分，并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评 研究员、股票交易员等承担投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性， 公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程。公募合规岗有权对妨碍客观、公正原则的 行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元 租用计划在办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签，部门负责人审批；（7）待呈批件审 批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券交易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关 账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息 管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配 体系，根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配； （11）定期比选原则上三年一次。 3、本报告期内本基金租用券商交易单元变更情况：无。中国国际金融股份有限公司上海、深圳证 券交易所交易单元各 1个，招商证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，申万 宏源证券有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，广发证券股份有限公司上海、深圳证 券交易所交易单元各 1个，东方证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，光大 证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，中信证券股份有限公司上海、深圳证 券交易所交易单元各 1个，天风证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，安信 证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1 个，东吴证券股份有限公司上海、深圳证 券交易所交易单元各 1个，方正证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个，兴业 证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各 1个为上年度新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中国国际金 融股份有限 公司 196,029,241.96 100.00% 1,002,941,000.00 100.00% - - 招商证券股 份有限公司 - - - - - - 申万宏源证 券有限公司 - - - - - - 广发证券股 - - - - - - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 34 页 共 35 页 份有限公司 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 天风证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 东吴证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 泰康安悦纯债 3月定开债券 2018年半年度报告摘要 第 35 页 共 35 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎 回 份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101 - 20180630 299,999,000.00 291,289,445.58 - 591,288,445.58 98.34% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申 购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风 险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一 定影响等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 泰康资产管理有限责任公司 2018年 8月 27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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