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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1206960 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德价值优势混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 诺德价值优势混合 场内简称 - 基金主代码 570001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年4月19日 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 564,117,138.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金重点关注处于上升周期的行业，投资于具有持续竞争优势和增长潜力的上市公司，分享中国经济和资本市场高速增长的成果。基于对全球经济的增长、中国经济的产业布局、上市公司质地、投资风险等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。 投资策略 本基金秉承和深化价值投资理念，重视行业中长期的发展前景，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。在充分挖掘企业的投资价值基础上，进行中长期投资。 业绩比较基准 80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 罗丽娟 田 青 联系电话 021－68985058 010-67595096 电子邮箱 lijuan.luo@nuodefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0009 95533 传真 021－68985121 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.nuodefund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 80,700,814.95 本期利润 10,619,016.50 加权平均基金份额本期利润 0.0193 本期基金份额净值增长率 0.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.8763 期末基金资产净值 1,058,455,509.15 期末基金份额净值 1.8763 注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、 本基金合同生效日为2007年4月19日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.71% 1.67% -6.07% 1.03% 0.36% 0.64% 过去三个月 3.19% 1.38% -7.70% 0.91% 10.89% 0.47% 过去六个月 0.93% 1.36% -9.83% 0.92% 10.76% 0.44% 过去一年 16.91% 1.16% -2.64% 0.76% 19.55% 0.40% 过去三年 21.21% 1.64% -14.81% 1.19% 36.02% 0.45% 自基金合同生效起至今 87.63% 1.57% 22.06% 1.43% 65.57% 0.14% 注：本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金成立于2007年4月19日，图示时间段为2007年4月19日至2018年6月30日。本基金建仓期间自2007年4月19日至2007年10月18日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了十八只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金、诺德天富灵活配置混合型证券投资基金以及诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 罗世锋 本基金基金经理、诺德周期策略混合型证券投资基金基金经理、研究总监 2014年11月25日 - 10 清华大学工商管理学院硕士。2008年6月加入诺德基金管理有限公司，在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员、基金经理助理职务。现任研究总监，具有基金从业资格。 注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年国内经济仍保持相对较弱的局面，投资受地产、基建等影响而增速有所下滑，消费整体相对平稳。不过5、6月份消费增速也低于预期，国内宏观经济前景未来一段时间也不乐观。从中长期看，我国经济目前仍处于由高速增长向中低速增长的换挡阶段，经济结构也处于转型期，虽然有不少积极的因素，但未来不确定性仍然比较大。 从股票市场的表现看，上半年A股市场整体都出现了大幅的下跌，尤其是进入6月份后，市场信心涣散，大盘持续加速下跌。影响市场信心最大的主要有两个方面的因素：其一是中美贸易摩擦逐步升级，其二是国内去杠杆，流动性整体偏紧。沪深300指数由4030.8点下跌至3510.9，跌幅为12.9%，创业板指数则由1752.6点下跌至1606.7，跌幅为8.3%。从行业看，上半年只有休闲服务、食品饮料和医药三个行业是上涨的，其余25个申万一级行业全部都是下跌，其中大部分行业跌幅都超过10%，而通信、电气设备和军工等11个行业的跌幅超过20%。 上半年本基金继续坚持一直以来所秉持的价值投资理念，取得了较为不错的收益。上半年本基金的仓位整体上处于中高位置，在行业配置上，本基金重点配置在家电、食品饮料、医药、建筑建材等行业的低估值价值股，同时在清洁能源、先进制造和消费电子等成长前景较为确定的行业上也配置了一定的权重。整体上，本基金上半年的操作思路依旧是按照成长型价值投资的投资框架进行的，上半年本基金业绩跑赢比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.8763元，累计净值为1.8763 元。本报告期份额净值增长率为0.93%，同期业绩比较基准增长率为-9.83%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，我们对A股市场的预期整体谨慎偏乐观。一方面，受中美贸易摩擦等因素影响，投资者的风险偏好已经降至谷底，随着2季度的大幅下跌，市场整体估值已经调整至历史低位附近。而展望未来两个季度，A股企业盈利整体仍有望保持稳健的增长，部分优质价值股仍将保持较快的增长，当前的估值已经具有较大的吸引力。另一方面，中美贸易摩擦的影响还没有完全显现，未来全球贸易格局仍充满较大不确定性，中美两国博弈也进入前所未有的阶段。同时国内去杠杆政策也进入了深水区，债务违约、股票质押爆仓等情况频发，这些都为未来A股市场的风险偏好带来较大影响。 中长期看，本基金认为中国经济未来的出路在于结构转型，主要体现在具有持续创新能力的新兴产业和稳定成长的内需消费。本基金将继续秉承成长价值投资策略，一方面，在代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资真正具有成长性、估值相对安全并且能够在经济转型中胜出的优质企业；另一方面，加大对新兴消费的投资比例。同时本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力，减少净值波动，为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。） 根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资研究部总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中： 基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定； 运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施； 投资研究部总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断； 法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。 根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 119,950,936.33 113,773,698.97 结算备付金 597,644.55 2,040,994.22 存出保证金 215,931.15 251,360.83 交易性金融资产 941,300,191.25 920,274,296.30 其中：股票投资 941,300,191.25 915,777,587.50 基金投资 - - 债券投资 - 4,496,708.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 80,000,000.00 应收证券清算款 - 1,630,665.19 应收利息 22,799.34 107,116.38 应收股利 - - 应收申购款 266,515.52 9,981,628.58 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,062,354,018.14 1,128,059,760.47 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 49,947,397.25 应付赎回款 1,615,000.96 1,106,843.57 应付管理人报酬 1,350,242.87 1,320,527.32 应付托管费 225,040.47 220,087.87 应付销售服务费 - - 应付交易费用 457,921.49 1,095,198.75 应交税费 - 1,244,431.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 250,303.20 501,262.44 负债合计 3,898,508.99 55,435,748.20 所有者权益： 实收基金 564,117,138.40 577,001,342.41 未分配利润 494,338,370.75 495,622,669.86 所有者权益合计 1,058,455,509.15 1,072,624,012.27 负债和所有者权益总计 1,062,354,018.14 1,128,059,760.47 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.8763元，基金份额总额564117138.4份。 6.2 利润表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 22,037,445.30 193,363,576.09 1.利息收入 1,842,269.11 1,056,543.60 其中：存款利息收入 527,874.83 356,605.66 债券利息收入 1,258,438.17 400,679.46 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 55,956.11 299,258.48 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 90,141,915.61 5,773,324.31 其中：股票投资收益 81,331,935.16 -5,728,972.03 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,033.33 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,787,947.12 11,502,296.34 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -70,081,798.45 186,520,792.05 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 135,059.03 12,916.13 减：二、费用 11,418,428.80 9,021,682.90 1．管理人报酬 7,713,195.59 6,671,266.37 2．托管费 1,285,532.55 1,111,877.74 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 2,150,259.85 969,730.14 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 50.40 - 7．其他费用 269,390.41 268,808.65 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,619,016.50 184,341,893.19 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,619,016.50 184,341,893.19 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：诺德价值优势混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 577,001,342.41 495,622,669.86 1,072,624,012.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 10,619,016.50 10,619,016.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -12,884,204.01 -11,903,315.61 -24,787,519.62 其中：1.基金申购款 82,944,871.05 76,093,025.19 159,037,896.24 2.基金赎回款 -95,829,075.06 -87,996,340.80 -183,825,415.86 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 564,117,138.40 494,338,370.75 1,058,455,509.15 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 649,073,738.23 201,622,262.93 850,696,001.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 184,341,893.19 184,341,893.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -40,610,595.09 -17,903,177.11 -58,513,772.20 其中：1.基金申购款 12,236,933.20 5,661,762.97 17,898,696.17 2.基金赎回款 -52,847,528.29 -23,564,940.08 -76,412,468.37 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 608,463,143.14 368,060,979.01 976,524,122.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______潘福祥______ ______潘福祥______ ____高奇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 诺德价值优势混合型证券投资基金(原名为诺德价值优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]87号《关于同意诺德价值优势股票型证券投资基金募集的批复》批准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币7,906,975,443.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德价值优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年4月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,906,975,443.12份基金份额，未发生认购资金利息折份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，诺德价值优势股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为诺德价值优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券及其他货币市场工具占基金资产的0-35%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德价值优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 诺德基金管理有限公司（诺德基金） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(中国建设银行) 基金托管人、基金代销机构 清华控股有限公司(清华控股) 基金管理人的股东 宜信惠民投资管理(北京)有限公司(宜信惠民) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,713,195.59 6,671,266.37 其中：支付销售机构的客户维护费 1,513,720.56 1,281,744.84 注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,285,532.55 1,111,877.74 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 不适用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 基金合同生效日（ 2007年4月19日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 3,577,817.53 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 3,577,817.53 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.00% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期末，本基金其他关联方未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 119,950,936.33 508,339.07 135,920,010.10 333,226.03 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金截至2018年6月30日止未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未从事交易所市场债券正回购交易,无质押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 941,300,191.25 88.61 其中：股票 941,300,191.25 88.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 120,548,580.88 11.35 7 其他各项资产 505,246.01 0.05 8 合计 1,062,354,018.14 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 925,406,991.25 87.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,112,000.00 0.58 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 9,781,200.00 0.92 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 941,300,191.25 88.93 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 4,698,400 90,303,248.00 8.53 2 000568 泸州老窖 1,119,072 68,106,721.92 6.43 3 002372 伟星新材 3,721,240 65,828,735.60 6.22 4 300595 欧普康视 1,399,039 62,704,927.98 5.92 5 002008 大族激光 1,161,864 61,799,546.16 5.84 6 601012 隆基股份 3,328,120 55,546,322.80 5.25 7 600867 通化东宝 2,244,000 53,788,680.00 5.08 8 600519 贵州茅台 71,812 52,527,605.52 4.96 9 600690 青岛海尔 2,500,000 48,150,000.00 4.55 10 600887 伊利股份 1,694,203 47,268,263.70 4.47 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601012 隆基股份 69,520,907.33 6.48 2 600703 三安光电 64,099,005.83 5.98 3 300595 欧普康视 56,825,676.62 5.30 4 600690 青岛海尔 50,000,438.61 4.66 5 600887 伊利股份 49,318,095.98 4.60 6 002008 大族激光 45,715,673.66 4.26 7 002007 华兰生物 33,558,704.61 3.13 8 300316 晶盛机电 26,767,877.00 2.50 9 000858 五 粮 液 26,575,203.44 2.48 10 601318 中国平安 25,765,562.41 2.40 11 600305 恒顺醋业 24,939,063.03 2.33 12 002382 蓝帆医疗 21,527,402.00 2.01 13 600036 招商银行 21,316,371.00 1.99 14 600104 上汽集团 20,044,269.60 1.87 15 601333 广深铁路 19,232,206.19 1.79 16 600867 通化东宝 18,005,926.52 1.68 17 002572 索菲亚 16,846,785.80 1.57 18 601328 交通银行 15,936,251.00 1.49 19 000568 泸州老窖 14,109,089.68 1.32 20 002563 森马服饰 13,284,394.70 1.24 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 63,588,494.66 5.93 2 300015 爱尔眼科 60,843,545.72 5.67 3 601318 中国平安 56,181,093.98 5.24 4 002008 大族激光 42,615,752.83 3.97 5 601398 工商银行 41,163,787.84 3.84 6 002456 欧菲科技 39,905,315.60 3.72 7 002508 老板电器 38,722,209.59 3.61 8 000538 云南白药 23,926,343.89 2.23 9 000858 五 粮 液 23,164,175.77 2.16 10 600987 航民股份 22,197,737.60 2.07 11 600104 上汽集团 21,401,093.30 2.00 12 300498 温氏股份 20,101,717.31 1.87 13 600566 济川药业 18,376,039.33 1.71 14 601333 广深铁路 17,344,551.21 1.62 15 300136 信维通信 17,320,871.00 1.61 16 601328 交通银行 16,682,437.48 1.56 17 000910 大亚圣象 16,194,905.00 1.51 18 002007 华兰生物 16,106,743.80 1.50 19 601222 林洋能源 14,888,671.38 1.39 20 600436 片仔癀 12,438,495.71 1.16 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 717,026,026.57 卖出股票收入（成交）总额 702,798,167.40 注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 215,931.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,799.34 5 应收申购款 266,515.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 505,246.01 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 37,307 15,120.95 52,222,110.37 9.26% 511,895,028.03 90.74% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 242,007.12 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年4月19日 ）基金份额总额 7,906,975,443.12 本报告期期初基金份额总额 577,001,342.41 本报告期基金总申购份额 82,944,871.05 减:本报告期基金总赎回份额 95,829,075.06 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 564,117,138.40 注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金2018年度的基金审计机构。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供过11年的审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 1 287,475,397.74 20.25% 267,727.28 20.26% - 华泰证券 1 259,195,892.56 18.26% 241,389.49 18.27% - 长江证券 1 191,694,032.11 13.50% 178,524.64 13.51% - 海通证券 1 136,243,720.63 9.60% 126,883.56 9.60% - 方正证券 1 101,823,462.73 7.17% 94,828.36 7.18% - 国都证券 1 80,657,965.45 5.68% 75,116.85 5.68% - 西南证券 2 80,468,676.77 5.67% 74,940.62 5.67% - 兴业证券 2 73,088,180.96 5.15% 68,066.01 5.15% - 广发证券 1 62,909,584.66 4.43% 58,587.96 4.43% - 国信证券 2 37,856,480.48 2.67% 35,255.65 2.67% - 招商证券 1 36,199,400.26 2.55% 33,712.93 2.55% - 东吴证券 1 34,295,886.60 2.42% 31,939.82 2.42% - 东北证券 1 33,144,432.30 2.33% 30,867.11 2.34% - 华西证券 2 4,771,080.72 0.34% 3,489.07 0.26% - 国泰君安 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 西藏东方财富证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家券经营机构财务状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： （1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度全在业有的声誉； （2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本报告期内基金管理人新租交易单元：中信建投证券股份有限公司，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东方证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 503,483.20 100.00% - - - - 东吴证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内没有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 诺德基金管理有限公司 2018年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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