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| 泰信鑫益定期开放A(000212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204316 | ||||||||
| 基金代码 | 000212 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2013年7月17日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 61,164,306.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 下属分级基金的交易代码： 000212 000213 报告期末下属分级基金的份额总额 51,874,944.33份 9,289,362.20份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例，在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 李修滨 联系电话 021-20899098 4006800000 电子邮箱 xxpl@ftfund.com lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-888-5988 95558 传真 021-20899008 010-85230024 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 908,994.44 149,171.95 本期利润 1,576,922.71 302,060.63 加权平均基金份额本期利润 0.0289 0.0264 本期基金份额净值增长率 2.75% 2.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0395 0.0300 期末基金资产净值 56,191,024.95 9,969,769.85 期末基金份额净值 1.083 1.073 注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫益定期开放A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.46% 0.06% 0.17% 0.01% 0.29% 0.05% 过去三个月 1.21% 0.08% 0.51% 0.01% 0.70% 0.07% 过去六个月 2.75% 0.07% 1.01% 0.01% 1.74% 0.06% 过去一年 3.63% 0.06% 2.05% 0.01% 1.58% 0.05% 过去三年 9.96% 0.07% 6.40% 0.01% 3.56% 0.06% 自基金合同生效起至今 26.54% 0.10% 13.72% 0.01% 12.82% 0.09% 泰信鑫益定期开放C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.47% 0.06% 0.17% 0.01% 0.30% 0.05% 过去三个月 1.13% 0.08% 0.51% 0.01% 0.62% 0.07% 过去六个月 2.48% 0.06% 1.01% 0.01% 1.47% 0.05% 过去一年 3.17% 0.06% 2.05% 0.01% 1.12% 0.05% 过去三年 8.58% 0.07% 6.40% 0.01% 2.18% 0.06% 自基金合同生效起至今 23.96% 0.10% 13.72% 0.01% 10.24% 0.09% 注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%。 本基金是定期开放式债券型基金产品，每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期的流动性要求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作周期进行适当的匹配。以一年期定期存款基准利率税后+0.5%的收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，并合理地衡量比较本基金的业绩表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2013年7月17日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2018年6月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2018年6月30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共21只开放式基金及9个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春女士 基金投资部固定收益投资总监、本基金经理兼泰信天天收益货币基金、泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信周期回报债券、泰信鑫利混合基金经理 2013年7月17日 - 22年 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利基金经理；自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理；自2012年10月25日起担任泰信周期回报债券基金经理；自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理；自2017年5月25日起任泰信鑫利混合基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 注：1、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，宏观经济仍保持较好韧性，前两季度GDP增速分别为6.8%、6.7%，其中现代服务业贡献提升，消费改善，经济整体结构性亮点仍存。上半年中采及财新制造业PMI震荡走平，始终处于荣枯线之上，半年末收于51.5，显示制造业动能延续。地产及基建拖累下，固定资产投资整体有所走弱。供给侧结构性改革背景下，产业表现分化，工业企业利润整体维持良好。在坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性的方针背景下，中央在继续严格管理房地产市场，限制地方政府违规举债的同时，出台了多项稳经济政策，继续推动供给侧结构性改革，建设海南自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，推动“蓝天保卫战”计划。央行也多次通过定向降准、公开市场操作等方式，为市场注入流动性。在金融监管及去杠杆推进下，国内信用环境受到一定影响，社融增速有所放缓，信贷占比进一步提升。上半年通胀整体稳定。海外经济表现良好，但受到中美贸易战冲击，未来出口受到压力。 上半年市场走势分化，商品高位震荡，权益大幅走弱，汇率稳中上行，债券等低风险资产表现良好，中债总财富指数上行5.3%，国债总财富指数上行4.82%。信用债总财富指数上行3.75%，转债跟随正股下跌。上半年债市走出四段行情，1月份监管高压，权益上行背景下债市承压，10年国开债突破5%；2月以来基本面偏弱、监管放松、贸易战升温，市场情绪改善，收益率一路下行；4月下旬至5月初资金面收紧，预期修正，收益率再度调整；5月中旬至6月末，信用违约，政策宽松，内忧外患之下收益率再次下行。截止半年末，10年期国债、国开债分别收于3.47%及4.25%。上半年信用债收益率先下后上，只有AAA中票由于收益率下行幅度大于基准利率，其他品种信用利差整体均扩大的，尤其AA级特别明显。二季度在非标收缩，信用收缩，金融防风险大环境下，企业融资渠道受制，违约集中爆发。年初以来，公募市场违约债27只，涉及主体15家；主体评级调低或评级展望调整为负面的发债主体合计69家。中低等级新债发行规模净减少，进一步造成了信用恶化的负反馈。全年转债新发规模大，个券走势分化，年初跟随A股市场大幅波动之后逐步进入弱势震荡。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫益定期开放A基金份额净值为1.083元，本报告期基金份额净值增长率为2.75%；截至本报告期末泰信鑫益定期开放C基金份额净值为1.073元，本报告期基金份额净值增长率为2.48%；同期业绩比较基准收益率为1.01%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为虽然中美贸易战的磋商影响长远，但在大国自信下，宏观经济和市场的主要矛盾仍主要来自于内部矛盾。虽然上半年经济表现出一定的韧性，但下半年经济下行压力依然很大。目前金融体系控制内部杠杆已经取得了阶段性成效，预计未来工作重点将更多放在稳经济的方向上，下半年财政政策有望更加积极，货币政策维持稳健宽松，在管住货币总闸门下维持流动性的合理充裕。首届中国国际进口博览会也将于年底召开，推进改革开放也将成为未来的工作重点之一。去杠杆取得阶段性成效后，金融监管压力有望边际放松，在央行信贷引导，非标压力缓解下，企业融资环境光有望得到改善。汇率全年仍有贬值压力，但资本管制仍存，中美利差不会构成硬性约束。我们认为在此背景下，下半年市场流动性有望维持整体充裕，稳经济政策见效仍需要时滞，通胀整体上行压力有限，债券市场面临的宏观基本面环境仍较好。监管边际放松下，银行回表压力放缓，利率债在基本面和流动性宽裕背景下仍有望获得良好表现，但同时仍需把握好波段机会。信用债下半年到期压力仍存，但信用收缩风险已获得监管层关注，未来政策引导下，风险有望逐步得到缓解。信用债有望从高等级到低等级，短久期到长久期逐步改善。转债跟随正股，防守反击价值良好，关注新债发行带来的供给冲击。 上半年鑫益定期基金在做好流动性管理的同时，适度对持仓组合进行了调整。1季度减持了信用品种，增持了利率及可转债品种，并在2季度适当增加2年以内利率债的配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金2018年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，泰信管理有限公司在泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰信管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 2,140,075.81 13,125,892.28 结算备付金 211,090.85 - 存出保证金 1,210.89 2,442.43 交易性金融资产 62,978,026.00 61,424,198.20 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 62,978,026.00 61,424,198.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 974,398.90 1,618,187.90 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 66,304,802.45 76,170,720.81 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 37,914.94 45,158.39 应付托管费 10,832.85 12,902.40 应付销售服务费 3,265.27 5,010.42 应付交易费用 835.00 1,024.88 应交税费 1,901.25 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 89,258.34 340,000.00 负债合计 144,007.65 404,096.09 所有者权益： 实收基金 61,164,306.53 71,958,125.43 未分配利润 4,996,488.27 3,808,499.29 所有者权益合计 66,160,794.80 75,766,624.72 负债和所有者权益总计 66,304,802.45 76,170,720.81 注：报告截止日2018年6月30日，泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金份额总额为61,164,306.53份，其中A类基金份额净值1.083元，基金份额总额51,874,944.33份；C类基金份额净值1.073元，基金份额总额9,289,362.20份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 2,394,522.24 1,603,263.13 1.利息收入 1,464,123.58 3,238,036.61 其中：存款利息收入 18,121.51 9,848.78 债券利息收入 1,446,002.07 3,228,187.83 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 93,469.95 -280,187.88 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 93,469.95 -280,187.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 820,816.95 -1,401,540.18 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,111.76 46,954.58 减：二、费用 515,538.90 1,364,653.84 1．管理人报酬 245,372.02 620,363.73 2．托管费 70,106.26 177,246.75 3．销售服务费 24,230.17 112,174.94 4．交易费用 1,917.44 1,204.86 5．利息支出 62,993.49 264,066.18 其中：卖出回购金融资产支出 62,993.49 264,066.18 6．其他费用 109,767.51 189,597.38 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 1,878,983.34 238,609.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,878,983.34 238,609.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 71,958,125.43 3,808,499.29 75,766,624.72 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,878,983.34 1,878,983.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -10,793,818.90 -690,994.36 -11,484,813.26 其中：1.基金申购款 16,660.34 1,132.90 17,793.24 2.基金赎回款 -10,810,479.24 -692,127.26 -11,502,606.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 61,164,306.53 4,996,488.27 66,160,794.80 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 189,851,971.96 9,010,941.81 198,862,913.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 238,609.29 238,609.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -28,480,733.10 -1,326,310.92 -29,807,044.02 其中：1.基金申购款 964,651.58 47,267.93 1,011,919.51 2.基金赎回款 -29,445,384.68 -1,373,578.85 -30,818,963.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 161,371,238.86 7,923,240.18 169,294,479.04 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2013]第746号《关于核准泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币232,623,276.88元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第426号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年7月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为232,641,999.64份，其中认购资金利息折合18,722.76份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金以定期开放的方式运作，以1 年为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日(包括该日)或每个自由开放期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。在每个运作周期结束后进入自由开放期。每个自由开放期最短不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。在自由开放期间，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作，共包含为2 个封闭期和1 个受限开放期。在首个运作周期中，本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为1 个工作日。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 根据《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费，赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，赎回时亦不收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和C类两种收费模式并存，A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、 每个自由开放期始前三个月至结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% ，在封闭期内本基金不受上述 5% 的限制。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)＋0.5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 245,372.02 620,363.73 其中：支付销售机构的客户维护费 66,583.74 213,232.20 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 70,106.26 177,246.75 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 合计 泰信基金 - 3,090.82 3,090.82 中信银行 - 11,989.44 11,989.44 合计 - 15,080.26 15,080.26 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 合计 泰信基金 - 277.87 277.87 中信银行 - 22,869.42 22,869.42 合计 - 23,147.29 23,147.29 注：支付基金销售机构的C类基金销售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8．4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫益定期开放A 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 29,430,801.27 48.1200% 29,430,801.27 40.9000% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 2,140,075.81 17,591.85 1,360,397.07 7,996.27 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 62,978,026.00 94.98 其中：债券 62,978,026.00 94.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,351,166.66 3.55 7 其他各项资产 975,609.79 1.47 8 合计 66,304,802.45 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末本基金未投资股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 截至报告期末本基金未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 9,155,600.00 13.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 42,177,000.00 63.75 其中：政策性金融债 42,177,000.00 63.75 4 企业债券 10,643,926.00 16.09 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,001,500.00 1.51 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 62,978,026.00 95.19 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 180202 18国开02 220,000 22,187,000.00 33.53 2 150412 15农发12 100,000 10,009,000.00 15.13 3 170205 17国开05 100,000 9,981,000.00 15.09 4 019534 16国债06 94,000 9,155,600.00 13.84 5 122591 12常交债 48,000 4,832,640.00 7.30 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,210.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 974,398.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 975,609.79 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰信鑫益定期开放A 274 189,324.61 29,443,477.41 56.76% 22,431,466.92 43.24% 泰信鑫益定期开放C 273 34,026.97 334,083.36 3.60% 8,955,278.84 96.40% 合计 547 111,817.75 29,777,560.77 48.68% 31,386,745.76 51.32% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 泰信鑫益定期开放A 9,386.55 0.0181% 泰信鑫益定期开放C 122,333.81 1.3169% 合计 131,720.36 0.2154% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 泰信鑫益定期开放A 0 泰信鑫益定期开放C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 泰信鑫益定期开放A 0 泰信鑫益定期开放C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫益定期开放A 泰信鑫益定期开放C 基金合同生效日（2013年7月17日）基金份额总额 119,273,547.88 113,368,451.76 本报告期期初基金份额总额 57,892,619.15 14,065,506.28 本报告期基金总申购份额 16,660.34 - 减:本报告期基金总赎回份额 6,034,335.16 4,776,144.08 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 51,874,944.33 9,289,362.20 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中山证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信周期回报债券基金、泰信行业精选混合基金共用交易单元。 3、本报告期退租交易单元：中山证券，深圳399587。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中山证券 - - - - - - 海通证券 31,495,807.94 100.00% 83,800,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180630 29,430,801.27 - - 29,430,801.27 48.12% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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