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| 天治稳健双盈债券(350006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 119033 | ||||||||
| 基金代码 | 350006 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治稳健双盈债券型证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日 §１重要提示及目录 １．１重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１１年３月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自２０１０年１月１日起至１２月３１日止。 §２基金简介 ２．１基金基本情况 ■ ２．２基金产品说明 ■ ２．３基金管理人和基金托管人 ■ ２．４信息披露方式 ■ §３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ３．１主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ■ 注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ３、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 ４、本基金合同生效日为２００８年１１月５日，２００８年主要财务指标的计算期间为２００８年１１月５日至２００８年１２月３１日。 ３．２基金净值表现 ３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治稳健双盈债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （２００８年１１月５日至２０１０年１２月３１日） ■ 注：按照本基金合同规定，本基金债券类资产（包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、债券回购等）的投资比例不低于基金资产的８０％，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的２０％，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金自２００８年１１月５日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第１２条规定的投资比例限制。 ３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治稳健双盈债券型证券投资基金 合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 注：本基金于２００８年１１月５日成立，本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。 ３．３自基金合同生效以来基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日（２００８年１１月５日）至本报告期末未进行收益分配。 §４管理人报告 ４．１基金管理人及基金经理情况 ４．１．１基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人－－天治基金管理有限公司于２００３年５月成立，注册资本１．３亿元，注册地为上海。公司股权结构为吉林省信托有限责任公司出资６０００万元，占注册资本的４６．１６％；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资５０００万元，占注册资本的３８．４６％；吉林市国有资产经营有限责任公司出资２０００万元，占注册资本的１５．３８％。截至本报告期末，本基金管理人旗下共有七只开放式基金，除本基金外，另外六只基金—天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同分别于２００４年６月２９日、２００５年１月１２日、２００６年１月２０日、２００６年７月５日、２００８年５月８日、２００９年７月１５日生效。 ４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 ■ 注：１、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 ２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 ４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ４．３．１公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 ４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 ４．３．３异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 ４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析 ２０１０ 年，在４万亿投资的带动下，中国经济再次延续了０９ 年的复苏态势，呈现供求两旺的格局。从供给端来看，不仅仅是农业生产连续七年的增收，还有工业产出增速的加快和工业利润的大幅反弹，四季度经济的触底反转，验证了央行一年多果断保增长的成效。但是，负面的结果在于，通胀虽然在１２ 月有短暂回落，目前依然维持季节性跳涨的格局，恶劣的气候、高额的人力成本等因素使得通货膨胀成为世界范围内普遍存在的问题。为了抑制通胀，四季度央行果断且频繁的提高准备金及加息，使得全市场的资金面骤紧，资金利率和各个期限债券急速攀升。 ２０１０年前三季度，本基金所持企业债比重较大，利率产品也以中长期为主，久期控制在３年附近，９月中旬开始减掉所有中长期利率和信用产品，置换为１年以内的利率产品，回避掉了加息的风险。 ４．４．２报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为１．０４９０元，报告期内基金份额净值增长率为２．５２％。 ４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在经过大幅下跌后，目前许多债券的吸引力显现，且在预期通胀前高后低的走势后，债券市场２０１１年有望走出先抑后扬的格局。计划上半年拉长债券的久期。另外在银行类估值已经降到很低的情况下，转债进一步大幅下跌的空间不大；至于权益类的投资，在强烈震荡中，一些涉及到“十二五规划”的优质类公司值得关注。 ４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称＂估值委员会＂），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 ４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金２０１０年度未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。 §５托管人报告 ５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管天治稳健双盈债券型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《天治稳健双盈债券型证券投资基金基金合同》、《天治稳健双盈债券型证券投资基金托管协议》的约定，对天治稳健双盈债券型证券投资基金管理人—天治基金管理有限公司２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 ５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，天治基金管理有限公司在天治稳健双盈债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 ５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，天治基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天治稳健双盈债券型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §６审计报告 本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治稳健双盈债券型证券投资基金２０１０年１２月３１日的资产负债表和２０１０年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天治稳健双盈债券型证券投资基金２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明（２０１１）审字第６０４６７６１５＿Ｂ０６号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §７年度财务报表 ７．１资产负债表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 报告截止日：２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 注：报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值１．０４９０元，基金份额总额５０，４３５，８９１．３６份。 ７．２利润表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ ７．３所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治稳健双盈债券型证券投资基金 本报告期：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 单位：人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从７．１至７．４，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠 ７．４报表附注 ７．４．１基金基本情况 天治稳健双盈债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］８１７号文《关于核准天治稳健双盈债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于２００８年１１月５日生效，首次设立募集规模为７８７，５７６，９７１．０３份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。 ７．４．２会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第２号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 ７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和净值变动情况。 ７．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 ７．４．５差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 ７．４．６税项 １．印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 ２．营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 ３．个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 ７．４．７关联方关系 ■ ７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易 ７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易 本基金２０１０年度及２００９年度均未通过关联方交易单元进行交易。 ７．４．８．２关联方报酬 ７．４．８．２．１基金管理费 单位：人民币元 ■ 基金管理费按前一日的基金资产净值的０．７０％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．７０％／当年天数 Ｈ为每日应支付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ７．４．８．２．２基金托管费 单位：人民币元 ■ 基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．２０％／当年天数 Ｈ为每日应支付的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 ７．４．８．２．３销售服务费 单位：人民币元 ■ 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的０．３０％的年费率计提。计算方法如下： Ｈ＝Ｅ×０．３０％／当年天数 Ｈ为每日应支付的基金销售服务费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 ７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 单位：人民币元 ■ ７．４．８．４各关联方投资本基金的情况 ７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金于２０１０年及２００９年基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 ７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金于除基金管理人之外的其他关联方于２０１０年年末及２００９年年末均未投资本基金。 ７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 ■ ７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于２０１０年度及２００９年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 ７．４．９期末（２０１０年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券 ７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 ■ ７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金在２０１０年末无持有的暂时停牌等流通受限股票。 ７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券 ７．４．９．３．１银行间市场债券正回购 本基金期末无银行间正回购余额。 ７．４．９．３．２交易所市场债券正回购 截至本报告期末２０１０年１２月３１日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币９，４００，０００．００元，分别于２０１１年１月４日以及２０１１年１月５日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和／或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 ７．４．１０有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §８投资组合报告 ８．１期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 ■ ８．２期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 ■ ８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 ■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的年度报告全文。 ８．４报告期内股票投资组合的重大变动 ８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 金额单位：人民币元 ■ 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 ■ 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ８．５期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 ■ ８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 ■ ８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 ８．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ８．９投资组合报告附注 ８．９．１本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 ８．９．２ 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 ８．９．３ 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 ■ ８．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 ■ ８．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 ８．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §９基金份额持有人信息 ９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 ■ ９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §１０开放式基金份额变动 单位：份 ■ §１１重大事件揭示 １１．１基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 １１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 天治基金管理有限公司决定增聘秦娟女士担任天治天得利货币市场基金和天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理，由其与现任基金经理贺云先生共同管理上述两只基金。上述事项已按规定向中国证券业协会办理相应手续，并报中国证监会上海监管局备案。本基金管理人２０１０年４月１５日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》。 天治基金管理有限公司决定同意贺云先生的辞职申请，贺云先生不再担任天治天得利货币市场基金和天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理职务，由秦娟女士单独管理该两只基金。上述事项已按规定向中国证券业协会办理相应手续，并报中国证监会上海监管局备案。本基金管理人２０１０年５月１９日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第十次会议审议通过且获中国证监会核准，聘任刘珀宏先生担任公司总经理职务、闫译文女士担任公司副总经理职务，公司董事长赵玉彪先生不再代为履行公司总经理职务。本基金管理人２０１０年４月２７日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高管人员任职的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过且获中国证监会核准，同意赵玉彪先生辞去公司董事长职务，同意刘珀宏先生辞去公司总经理职务，并决定由赵玉彪先生担任公司总经理职务、同时代为履行公司董事长职务。本基金管理人２０１０年１２月１１日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证监会核准，决定由高福波先生担任公司董事长职务。本基金管理人２０１１年３月２５日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 １１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 １１．４基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 １１．５为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为伍万元整。目前的审计机构—安永华明会计师事务所已提供审计服务的连续年限为自２００８年１１月５日至今。 １１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 １１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况 １１．７．１基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 ■ 注：１、佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 ２、 基金专用交易单元的选择标准和程序： （１）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （２）公司财务状况良好； （３）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （４）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （５）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 ３、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。 １１．７．２基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 ■ 天治基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 基金简称 天治稳健双盈债券 基金主代码 ３５０００６ 交易代码 ３５０００６ 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 ２００８年１１月５日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 ５０，４３５，８９１．３６份 基金合同存续期 不定期 投资目标 在注重资产安全性和流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、货币政策及利率走势的综合判断，运用自上而下的资产配置与品种选择策略，并充分利用各种套利策略，实现基金的保值增值。此外，本基金可以参与股票一级市场申购和二级市场投资。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金属于主动管理的债券型基金，为证券投资基金中的较低风险较低收益品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张丽红 李芳菲 联系电话 ０２１－６４３７１１５５ ０１０－６６０６００６９ 电子邮箱 ｚｈａｎｇｌｈ＠ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 客户服务电话 ４００８８６４８００、０２１－３４０６４８００ ９５５９９ 传真 ０２１－６４７１３６１８、０２１－６４７１３７５８ ０１０－６３２０１８１６ 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｎａｔｕｒｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 ３．１．１ 期间数据和指标 ２０１０年 ２００９年 ２００８年１１月５日至２００８年１２月３１日 本期已实现收益 ７，１１７，２０８．１１ ７，１８４，２２９．３３ ２，５２７，８８７．９９ 本期利润 ３，３９９，０４８．８０ －１２，６４９．０５ １２，１７８，７０１．５８ 加权平均基金份额本期利润 ０．０２９１ －０．０００１ ０．０１５４ 本期基金份额净值增长率 ２．５２％ ０．７７％ １．５４％ ３．１．２ 期末数据和指标 ２０１０年末 ２００９年末 ２００８年末 期末可供分配基金份额利润 ０．０４９０ ０．０２３２ ０．００３２ 期末基金资产净值 ５２，９０９，１３７．２３ １９６，８７４，１８４．９９ ８１７，１３９，９６３．０７ 期末基金份额净值 １．０４９０ １．０２３２ １．０１５４ 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 －０．１８％ ０．４８％ －２．２６％ ０．１４％ ２．０８％ ０．３４％ 过去六个月 １．５２％ ０．３５％ －１．０７％ ０．１１％ ２．５９％ ０．２４％ 过去一年 ２．５２％ ０．２７％ ３．１０％ ０．１０％ －０．５８％ ０．１７％ 自基金合同生效起至今 ４．９０％ ０．２４％ ５．１４％ ０．１３％ －０．２４％ ０．１１％ 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 秦娟 本基金的基金经理，天治天得利货币市场基金的基金经理。 ２０１０－０４－１４ － ７ 经济学硕士研究生，具有基金从业资格，证券从业经验７年，历任广东证券股份有限公司债券分析师、东莞银行股份有限公司债券分析师、长信基金管理有限责任公司债券研究员。２０１０年２月加入天治基金管理有限公司，任本基金及天治天得利货币市场基金的基金经理助理，现任本基金的基金经理兼天治天得利货币市场基金的基金经理。 贺云 本基金的基金经理，天治天得利货币市场基金的基金经理。 ２００８－１１－０５ ２０１０－０５－１８ ７ 经济学学士，证券从业经验７年。曾先后在工商银行上海分行、上海浦发银行资金市场部、万家基金管理有限公司、德国德累斯登银行上海分行任职。２００７年１２月加入天治基金管理有限公司，从事证券研究和基金投资管理工作，２００８年１１月５日至２０１０年５月１８日任本基金的基金经理，２００８年６月３０日至２０１０年５月１８日任天治天得利货币市场基金的基金经理。 资 产 附注号 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 资 产： 银行存款 ７．４．７．１ ９，９１７，７７５．１４ ６８，６７８，８６８．０５ 结算备付金 ３７３，３８０．２９ ２，２２７，６２４．４８ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２５０，０００．００ 交易性金融资产 ７．４．７．２ ５２，４９２，６０５．４０ ２０４，７６４，７９４．８４ 其中：股票投资 ７．４．７．２ ８，８５６，３１６．００ １４，６８５，７０６．８４ 基金投资 － － 债券投资 ７．４．７．２ ４３，６３６，２８９．４０ １９０，０７９，０８８．００ 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 ７．４．７．３ － － 买入返售金融资产 ７．４．７．４ － － 应收证券清算款 １３，１８４．３２ － 应收利息 ７．４．７．５ ６６１，４６７．５８ １，８６６，２６４．１５ 应收股利 － － 应收申购款 ８７５，０００．００ １５，０００．００ 递延所得税资产 － － 其他资产 ７．４．７．６ － － 资产总计 ６４，５８３，４１２．７３ ２７７，８０２，５５１．５２ 负债和所有者权益 附注号 本期末 ２０１０年１２月３１日 上年度末 ２００９年１２月３１日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 ７．４．７．３ － － 卖出回购金融资产款 ９，４００，０００．００ ３９，１９９，８２１．２０ 应付证券清算款 １，８１９，０３６．６０ ４０，０１８，１１９．８７ 应付赎回款 ５２，４１４．５０ １，０９７，１２９．７８ 应付管理人报酬 ３０，２４６．８９ １１７，９７４．３１ 应付托管费 ８，６４１．９６ ３３，７０６．９４ 应付销售服务费 １２，９６２．９４ ５０，５６０．４１ 应付交易费用 ７．４．７．７ ３７，７６４．５７ ５８，８６１．８３ 应交税费 ８，３９２．００ ８，３９２．００ 应付利息 ３，９９４．７２ ３３，１１７．８４ 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 ７．４．７．８ ３００，８２１．３２ ３１０，６８２．３５ 负债合计 １１，６７４，２７５．５０ ８０，９２８，３６６．５３ 所有者权益： 实收基金 ７．４．７．９ ５０，４３５，８９１．３６ １９２，４０９，０８２．２８ 未分配利润 ７．４．７．１０ ２，４７３，２４５．８７ ４，４６５，１０２．７１ 所有者权益合计 ５２，９０９，１３７．２３ １９６，８７４，１８４．９９ 负债和所有者权益总计 ６４，５８３，４１２．７３ ２７７，８０２，５５１．５２ 项 目 附注号 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 一、收入 ５，８５４，２２２．０４ ４，１６６，４４３．３０ １．利息收入 ３，３２２，６３５．３４ ７，１５３，２１４．６７ 其中：存款利息收入 ７．４．７．１１ ２２７，２１７．６１ ４２８，８５５．５２ 债券利息收入 ３，０９２，００９．３５ ６，７２３，３５９．１５ 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 ３，４０８．３８ １，０００．００ 其他利息收入 － － ２．投资收益（损失以“－”填列） ６，２４６，５０５．２３ ４，１６９，９８４．３６ 其中：股票投资收益 ７．４．７．１２ ５，４９５，１１９．３１ ４，３９８，４１８．４５ 基金投资收益 － － 债券投资收益 ７．４．７．１３ ７３１，０１２．８０ －３１７，０８４．０９ 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 ７．４．７．１４ ２０，３７３．１２ ８８，６５０．００ ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ７．４．７．１５ －３，７１８，１５９．３１ －７，１９６，８７８．３８ ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） － － ５．其他收入（损失以“－”号填列） ７．４．７．１６ ３，２４０．７８ ４０，１２２．６５ 减：二、费用 ２，４５５，１７３．２４ ４，１７９，０９２．３５ １．管理人报酬 ７．４．１０．２．１ ８５４，６６５．１０ １，６３１，２９０．９８ ２．托管费 ７．４．１０．２．２ ２４４，１８９．９９ ４６６，０８３．０５ ３．销售服务费 ７．４．１０．２．３ ３６６，２８４．９６ ６９９，１２４．７４ ４．交易费用 ７．４．７．１７ １８０，１３８．１０ ４５２，５０１．８８ ５．利息支出 ６２２，５７３．１２ ７４０，０９８．７７ 其中：卖出回购金融资产支出 ６２２，５７３．１２ ７４０，０９８．７７ ６．其他费用 ７．４．７．１８ １８７，３２１．９７ １８９，９９２．９３ 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３，３９９，０４８．８０ －１２，６４９．０５ 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“－”号填列） ３，３９９，０４８．８０ －１２，６４９．０５ 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） １９２，４０９，０８２．２８ ４，４６５，１０２．７１ １９６，８７４，１８４．９９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － ３，３９９，０４８．８０ ３，３９９，０４８．８０ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） －１４１，９７３，１９０．９２ －５，３９０，９０５．６４ －１４７，３６４，０９６．５６ 其中：１．基金申购款 １４１，１４０，４９０．５８ ４，４２６，４４６．９８ １４５，５６６，９３７．５６ ２．基金赎回款 －２８３，１１３，６８１．５０ －９，８１７，３５２．６２ －２９２，９３１，０３４．１２ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） ５０，４３５，８９１．３６ ２，４７３，２４５．８７ ５２，９０９，１３７．２３ 项目 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） ８０４，７５０，７１１．１３ １２，３８９，２５１．９４ ８１７，１３９，９６３．０７ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － －１２，６４９．０５ －１２，６４９．０５ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） －６１２，３４１，６２８．８５ －７，９１１，５００．１８ －６２０，２５３，１２９．０３ 其中：１．基金申购款 ３６３，６９７，０５９．２７ ３，０８１，６３５．０１ ３６６，７７８，６９４．２８ ２．基金赎回款 －９７６，０３８，６８８．１２ －１０，９９３，１３５．１９ －９８７，０３１，８２３．３１ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） １９２，４０９，０８２．２８ ４，４６５，１０２．７１ １９６，８７４，１８４．９９ 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的管理费 ８５４，６６５．１０ １，６３１，２９０．９８ 其中：支付销售机构的客户维护费 ４９，０９８．９４ ２８１，２３６．９９ 项目 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的托管费 ２４４，１８９．９９ ４６６，０８３．０５ 获得销售服务费的各关联方名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天治基金管理有限公司 ３６６，２８４．９６ 合计 ３６６，２８４．９６ 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天治基金管理有限公司 ６９９，１２４．７４ 合计 ６９９，１２４．７４ 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 － － － － － － 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国农业银行股份有限公司 － ４０，６９４，２０３．１４ － － ３８，０００，０００．００ １０，２７５．６３ 关联方名称 本期 ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 上年度可比期间 ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 ９，９１７，７７５．１４ ２１５，８９２．４９ ６８，６７８，８６８．０５ ４１７，３０７．１７ ７．４．９．１ 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 ３００１５８ 振东制药 ２０１０－１２－２９ ２０１１－０１－０７ 认购新发证券 ３８．８０ ３８．８０ ５００ １９，４００．００ １９，４００．００ － ７．４．９．２ 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 ７．４．９．３ 受限证券类别： 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） １ 权益投资 ８，８５６，３１６．００ １３．７１ 其中：股票 ８，８５６，３１６．００ １３．７１ ２ 固定收益投资 ４３，６３６，２８９．４０ ６７．５７ 其中：债券 ４３，６３６，２８９．４０ ６７．５７ 资产支持证券 － － ３ 金融衍生品投资 － － ４ 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － ５ 银行存款和结算备付金合计 １０，２９１，１５５．４３ １５．９３ ６ 其他各项资产 １，７９９，６５１．９０ ２．７９ ７ 合计 ６４，５８３，４１２．７３ １００．００ 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 － － Ｂ 采掘业 － － Ｃ 制造业 ３，７５４，８１６．００ ７．１０ Ｃ０ 食品、饮料 － － Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 － － Ｃ２ 木材、家具 － － Ｃ３ 造纸、印刷 － － Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３６９，５００．００ ０．７０ Ｃ５ 电子 ２５，７７０．００ ０．０５ Ｃ６ 金属、非金属 ６１４，０００．００ １．１６ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，７２６，１４６．００ ５．１５ Ｃ８ 医药、生物制品 １９，４００．００ ０．０４ Ｃ９９ 其他制造业 － － Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ８０２，０００．００ １．５２ Ｅ 建筑业 － － Ｆ 交通运输、仓储业 １，７９６，７００．００ ３．４０ Ｇ 信息技术业 － － Ｈ 批发和零售贸易 ２，５０２，８００．００ ４．７３ Ｉ 金融、保险业 － － Ｊ 房地产业 － － Ｋ 社会服务业 － － Ｌ 传播与文化产业 － － Ｍ 综合类 － － 合计 ８，８５６，３１６．００ １６．７４ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ６０００２９ 南方航空 １２０，０００ １，１６８，８００．００ ２．２１ ２ ０００９２５ 众合机电 ４５，８００ １，１１６，１４６．００ ２．１１ ３ ３０００２２ 吉峰农机 ３０，０００ ９６０，０００．００ １．８１ ４ ６００７７３ 西藏城投 ５０，０００ ９１８，０００．００ １．７４ ５ ６００７６０ 中航黑豹 ７０，０００ ８９６，０００．００ １．６９ ６ ６００９６９ 郴电国际 ５０，０００ ８０２，０００．００ １．５２ ７ ０００５５９ 万向钱潮 ５０，０００ ６９２，５００．００ １．３１ ８ ６００２２１ 海南航空 ７０，０００ ６２７，９００．００ １．１９ ９ ６０１９３３ 永辉超市 ２０，０００ ６２４，８００．００ １．１８ １０ ００２１６２ 斯米克 ５０，０００ ６１４，０００．００ １．１６ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） １ ０００９６９ 安泰科技 ４，５５４，７４５．１４ ２．３１ ２ ０００８７７ 天山股份 ２，３０１，８８０．３８ １．１７ ３ ００２４１０ 广联达 １，９９７，３５１．８０ １．０１ ４ ００２４４９ 国星光电 １，９７８，３１２．００ １．００ ５ ６０００６６ 宇通客车 １，８３５，１３５．８４ ０．９３ ６ ６００３６２ 江西铜业 １，７７９，３９４．３９ ０．９０ ７ ３０００２２ 吉峰农机 １，７０９，５４３．１６ ０．８７ ８ ６０００１６ 民生银行 １，６３８，９００．００ ０．８３ ９ ６００７７３ 西藏城投 １，５９６，６５０．１０ ０．８１ １０ ０００９２５ 众合机电 １，５５１，５７４．００ ０．７９ １１ ００２３４８ 高乐股份 １，４５４，２４０．７６ ０．７４ １２ ６００５４９ 厦门钨业 １，４２６，８３０．５９ ０．７２ １３ ６０００２９ 南方航空 １，３２６，４５５．００ ０．６７ １４ ３０００５２ 中青宝 １，３１２，０８０．００ ０．６７ １５ ６０１３１８ 中国平安 １，２５６，４００．００ ０．６４ １６ ３０００５８ 蓝色光标 １，１８６，９９６．１６ ０．６０ １７ ６００９６９ 郴电国际 １，１８２，３２５．００ ０．６０ １８ ６００７６０ 中航黑豹 １，１４９，０６１．００ ０．５８ １９ ６０００６８ 葛洲坝 １，０７６，６００．００ ０．５５ ２０ ００２０６５ 东华软件 １，０４８，０００．００ ０．５３ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） １ ０００９６９ 安泰科技 ４，５３３，９３４．２４ ２．３０ ２ ６００９９９ 招商证券 ２，６９２，６６４．７３ １．３７ ３ ００２４４９ 国星光电 ２，３６３，８１０．４０ １．２０ ４ ０００８７７ 天山股份 ２，２４６，６０３．００ １．１４ ５ ００２４１０ 广联达 ２，０７１，０８４．４８ １．０５ ６ ６００３６２ 江西铜业 １，９４１，３４１．００ ０．９９ ７ ６０００６６ 宇通客车 １，９２４，７０５．８９ ０．９８ ８ ６０００１６ 民生银行 １，６１５，４００．００ ０．８２ ９ ６００５４９ 厦门钨业 １，４９４，３７６．００ ０．７６ １０ ３０００５８ 蓝色光标 １，４１２，６５４．６５ ０．７２ １１ ３０００５２ 中青宝 １，３６３，９０８．９０ ０．６９ １２ ００２３２０ 海峡股份 １，２７９，７６４．４０ ０．６５ １３ ００２３０８ 威创股份 １，２７７，７５４．５０ ０．６５ １４ ６０１３１８ 中国平安 １，２４２，６７７．７８ ０．６３ １５ ００２３４８ 高乐股份 １，２３９，８６９．４６ ０．６３ １６ ００２３０３ 美盈森 １，１５０，５５４．５１ ０．５８ １７ ００２３７１ 七星电子 １，１５０，０１０．４８ ０．５８ １８ ００２０６５ 东华软件 １，０８４，６５１．００ ０．５５ １９ ３０００９６ 易联众 １，０６６，１３２．４０ ０．５４ ２０ ００２３０６ 湘鄂情 １，００１，４７９．５０ ０．５１ 买入股票的成本（成交）总额 ５４，０４６，４７８．６７ 卖出股票的收入（成交）总额 ６０，０９４，５７４．００ 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ 国家债券 ２５，４１４，８０２．８０ ４８．０３ ２ 央行票据 １０，０１２，０００．００ １８．９２ ３ 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － ４ 企业债券 － － ５ 企业短期融资券 － － ６ 可转债 ８，２０９，４８６．６０ １５．５２ ７ 其他 － － ８ 合计 ４３，６３６，２８９．４０ ８２．４７ 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ ０１０２１３ ０２国债⒀ １１３，２２０ １０，５２８，３２７．８０ １９．９０ ２ ０８０１０１７ ０８央行票据１７ １００，０００ １０，０１２，０００．００ １８．９２ ３ ０１０１１０ ２１国债⑽ ８５，０００ ８，５５４，４００．００ １６．１７ ４ ０１０１０７ ２１国债⑺ ５１，９５０ ５，３２４，８７５．００ １０．０６ ５ １１３００２ 工行转债 ３１，１９０ ３，６８４，７８６．６０ ６．９６ 序号 名称 金额 １ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １３，１８４．３２ ３ 应收股利 － ４ 应收利息 ６６１，４６７．５８ ５ 应收申购款 ８７５，０００．００ ６ 其他应收款 － ７ 待摊费用 － ８ 其他 － ９ 合计 １，７９９，６５１．９０ 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） １ １１３００１ 中行转债 ３，２９５，８００．００ ６．２３ 持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 ６４４ ７８，３１６．６０ ２４，１７４，０４０．９６ ４７．９３％ ２６，２６１，８５０．４０ ５２．０７％ 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 ０．００ ０．００％ 基金合同生效日（２００８年１１月５日）基金份额总额 ７８７，５７６，９７１．０３ 本报告期期初基金份额总额 １９２，４０９，０８２．２８ 本报告期期间基金总申购份额 １４１，１４０，４９０．５８ 减：本报告期期间基金总赎回份额 ２８３，１１３，６８１．５０ 本报告期期间基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 ５０，４３５，８９１．３６ 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 １ ５４，６５５，２０２．２５ ５６．１８％ ４４，４０７．６１ ５５．０７％ － 中银国际 １ ４２，６３０，４５６．７２ ４３．８２％ ３６，２３５．７４ ４４．９３％ － 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 招商证券 ４７，２８６，２６５．６２ ８．１９％ － － － － 中银国际 ５３０，０７０，５０２．６８ ９１．８１％ ９７５，１００，０００．００ １００．００％ － － |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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