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| 天治财富增长混合(350001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118772 | ||||||||
| 基金代码 | 350001 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天治财富增长证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 安永华明会计师事务所为基金财务出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称 天治财富增长混合 基金主代码 350001 交易代码 350001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年6月29日 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 344,768,462.44份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 在确保基金份额净值不低于本基金建立的动态资产保障线的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金建立随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,以投资组合保险机制、VaR（Value at Risk）技术为核心工具，对风险性资产（股票）与低风险资产（债券）的投资比例进行动态调整，并结合下方风险来源分析，对基金的各类资产实施全流程的风险预算管理,力争使基金份额净值高于动态资产保障线水平。在风险可控的基础上, 本基金通过积极投资，谋求最大限度地实现基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险较低、收益稳健的基金品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张丽红 周倩芝 联系电话 021-64371155 021-61618888 电子邮箱 zhanglh@chinanature.com.cn zhouqz@spdb.com.cn 客户服务电话 4008864800、021-34064800 95528 传真 021-64713618、021-64713758 021-63602540 2.4信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 - §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年 2008年 本期已实现收益 35,294,812.40 28,455,203.28 -162,719,529.10 本期利润 17,738,099.20 48,535,664.84 -178,271,314.81 加权平均基金份额本期利润 0.0477 0.1152 -0.3710 本期基金份额净值增长率 6.49% 18.00% -35.98% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 2008年末 期末可供分配基金份额利润 -0.2046 -0.3024 -0.3704 期末基金资产净值 278,310,140.40 297,573,185.34 288,559,375.80 期末基金份额净值 0.8072 0.7580 0.6424 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.73% 1.28% 2.98% 1.05% -1.25% 0.23% 过去六个月 20.48% 1.12% 11.60% 0.89% 8.88% 0.23% 过去一年 6.49% 1.11% -6.11% 0.91% 12.60% 0.20% 过去三年 -19.55% 1.10% -24.64% 1.33% 5.09% -0.23% 过去五年 148.70% 1.21% 88.58% 1.26% 60.12% -0.05% 自基金合同生效起至今 156.16% 1.10% 93.80% 1.12% 62.36% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 天治财富增长证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年6月29日至2010年12月31日） 注：按照本基金合同规定，本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。本基金自2004年6月29日基金合同生效日起六个月内，达到了本基金合同第18条规定的投资比例限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天治财富增长证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本图所列基金合同生效当年的净值增长率，系按当年实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人--天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.3亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资6000万元，占注册资本的46.16%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元，占注册资本的38.46%；吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元，占注册资本的15.38%。截至2010年12月31日，本基金管理人旗下共有七只开放式基金，除本基金外，另外六只基金-天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治创新先锋股票型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金合同分别于2005年1月12日、2006年1月20日、2006年7月5日、2008年5月8日、2008年11月5日、2009年7月15日生效。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谢京 本公司投资管理部副总监、本基金的基金经理。 2008-06-30 - 17 经济学硕士,证券投资、基金管理从业经验17年，曾任职于国泰证券有限公司北京分公司、中利投资有限责任公司、上海金路达投资管理有限公司，期间主要从事证券分析、研究和投资管理等工作。2003年1月加入天治基金管理有限公司从事证券研究和基金管理工作，现任公司投资管理部副总监、本基金的基金经理。 注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治财富增长证券投资基金基金合同》、《天治财富增长证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内本基金管理人未发现本基金有涉嫌内幕交易、涉嫌市场操纵和涉嫌利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年中国证券市场总体呈现先抑后扬的走势，其显著的特点是结构分化十分明显,沪深300指数下跌-12.51%，而中小板指数则涨幅高达21.26%。上半年A股市场出现了大幅下跌的调整走势，跌幅居全球主要股市之首。主要原因在于，一方面政府陆续出台了对房地产市场实施严厉调控的各项措施，央行流动性收紧日趋明朗，数量化调控不断升级；另一方面由于经济增速回落和通胀预期，市场担心上市公司整体盈利增速出现拐点。但下半年我国经济运行出现了较为积极的信号，从宏观数据看制造业PMI、发电量等宏观先行指标连续回升,显示出趋稳见底的态势，经济加速下滑和二次探底的可能性已经基本消除。在政策放松预期和流动性改善的推动下，A股市场呈现了超跌反弹态势，其中中小盘个股表现突出，中小板指数和创业板指数连续创出历史新高。但值得关注的是,由于货币超发，CPI未能如期回落，反而出乎市场意料之外的持续上升，并于11月份创出2年新高，这对年末市场的进一步上涨形成了明显的压制。 本基金作为低风险、收益稳健型的平衡型基金品种，一直以来谋求在风险可控的基础上，最大限度地实现基金资产的稳定增值。2010年，本基金投资策略较为积极，一直保持较高股票仓位。主要投资思路是寻找产业优化过程中的结构性机会。配置上大幅度降低周期性行业的配置比例，侧重于与战略新兴产业主题和内需消费主题相关的TMT、新能源、智能电网、生物医药和商业零售等行业板块，挖掘这些高成长性行业中具有核心竞争力的优势个股。这些行业和公司符合我国经济发展模式变更和产业结构调整方向,今年以来在A股市场上表现出色,也带动本基金取得较好的业绩。我们相信本基金的组合随着时间的推移将获得更好的表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.8072元，本报告期基金份额净值增长率为6.49%，同期业绩比较基准增长率为-6.11%。按照晨星公司分类排名，2010年度，本基金在参加排名的66只标准混合型基金中排名第29。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年，主导市场的主要因素仍是经济形势以及与之互为因果的政策调整，在调结构和稳增长中寻求平衡的政策动向依然是左右市场的关键。尤其在当前经济稳步复苏和通胀压力剧增的形势下，政府有底气采取各种手段和相应的措施进行宏观调控。在经济稳步回升的背景下，刺激政策退出的基调不会改变，紧缩预期也就无法真正消除。因此，对于政策的预期仍将继续扰动市场，市场在政策与经济的博弈中波动。但影响政策变化的焦点因素已经发生变化，由“保增长”转变为“抗通胀”。当前A 股市场的总体估值处于合理水平，但是结构分化严重。经过一年半的分化，沪深300和中小盘差距相对去年不会再明显拉大，因此，稳定增长型行业、战略新兴产业和周期性行业可能具备同样的投资机会。市场表现更加复杂，投资难度加大。在基本面明确以及通胀压力减轻后的政策放松阶段，长期受到压制、估值偏低的周期类行业将有较好的表现。但在经济转型和结构调整的大背景下，成长性高的战略新兴产业和能够规避经济波动风险、业绩增长确定的泛消费行业具备更加持续的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期末本基金可供分配利润为负数，根据相关法律法规和基金合同的规定，不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对天治财富增长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对天治财富增长证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由天治基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6审计报告 本基金的审计机构安永华明会计师事务所审计了天治财富增长证券投资基金2010年12月31日的资产负债表和2010年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，认为上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天治财富增长证券投资基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师出具了安永华明(2011）审字第60467615_B01号无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：天治财富增长证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 37,997,738.47 7,979,273.51 结算备付金 1,046,682.53 327,463.62 存出保证金 2,080,000.00 2,134,060.62 交易性金融资产 7.4.7.2 238,190,013.04 287,416,260.78 其中：股票投资 160,409,013.04 205,560,172.18 基金投资 - - 债券投资 77,781,000.00 81,856,088.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7.4.7.3 - - 应收证券清算款 319,950.58 231,365.54 应收利息 7.4.7.4 2,210,480.25 1,539,732.14 应收股利 - - 应收申购款 1,780.54 1,485.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 281,846,645.41 299,629,641.95 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,737,238.67 494,299.31 应付赎回款 88,224.59 223,870.51 应付管理人报酬 362,694.58 379,463.15 应付托管费 60,449.11 63,243.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.5 433,938.85 278,878.26 应交税费 42,554.00 42,554.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 811,405.21 574,147.54 负债合计 3,536,505.01 2,056,456.61 所有者权益： 实收基金 7.4.7.7 344,768,462.44 392,559,678.55 未分配利润 7.4.7.8 -66,458,322.04 -94,986,493.21 所有者权益合计 278,310,140.40 297,573,185.34 负债和所有者权益总计 281,846,645.41 299,629,641.95 注：报告截止日2010年12月31日，基金份额净值0.8072元，基金份额总额344,768,462.44元。 7.2利润表 会计主体：天治财富增长证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 一、收入 25,414,842.19 56,473,399.93 1.利息收入 2,395,764.12 4,177,696.05 其中：存款利息收入 7.4.7.9 232,527.70 304,471.29 债券利息收入 2,163,236.42 3,873,224.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 40,551,269.70 32,181,061.84 其中：股票投资收益 7.4.7.10 36,413,873.75 28,932,278.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 3,332,250.69 2,087,064.36 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 7.4.7.12 805,145.26 1,161,719.16 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.13 -17,556,713.20 20,080,461.56 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.14 24,521.57 34,180.48 减：二、费用 7,676,742.99 7,937,735.09 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,190,292.76 4,345,741.94 2．托管费 7.4.10.2.2 698,382.06 724,290.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.15 2,473,451.42 2,536,349.22 5．利息支出 34,656.75 2,915.82 其中：卖出回购金融资产支出 34,656.75 2,915.82 6．其他费用 7.4.7.16 279,960.00 328,437.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,738,099.20 48,535,664.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 17,738,099.20 48,535,664.84 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天治财富增长证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 392,559,678.55 -94,986,493.21 297,573,185.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,738,099.20 17,738,099.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -47,791,216.11 10,790,071.97 -37,001,144.14 其中：1.基金申购款 11,230,016.73 -2,889,003.80 8,341,012.93 2.基金赎回款 -59,021,232.84 13,679,075.77 -45,342,157.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 344,768,462.44 -66,458,322.04 278,310,140.40 项目 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 449,209,064.18 -160,649,688.38 288,559,375.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 48,535,664.84 48,535,664.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -56,649,385.63 17,127,530.33 -39,521,855.30 其中：1.基金申购款 5,697,095.24 -1,783,222.22 3,913,873.02 2.基金赎回款 -62,346,480.87 18,910,752.55 -43,435,728.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 392,559,678.55 -94,986,493.21 297,573,185.34 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：赵玉彪，主管会计工作负责人：闫译文，会计机构负责人：尹维忠 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 天治财富增长证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]70号文《关于同意天治财富增长证券投资基金设立的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年6月29日正式生效，首次设立募集规模为952,004,756.57份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的0-70%，债券投资比例范围为基金资产净值的20%-100%。今后在有关法律法规许可时，本基金将降低债券投资比例范围的下限，相应提高股票投资比例范围的上限。 本基金的业绩比较基准为：中信标普300指数×40%+中信标普全债指数×60%。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 1. 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天治基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、基金销售机构 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东 中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东 吉林市国有资产经营有限责任公司 基金管理人的股东 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金2010年度及2009年度均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,190,292.76 4,345,741.94 其中：支付销售机构的客户维护费 456,225.83 474,217.90 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 698,382.06 724,290.27 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2010年度及2009年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人2010年度及2009年度均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于2010年年末和2009年年末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年1月1日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 37,997,738.47 206,010.77 7,979,273.51 276,685.01 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于2010年度及2009年度均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601118 海南橡胶 2010-12-30 2011-01-07 认购新发证券 5.99 5.99 6,000 35,940.00 35,940.00 - 7.4.9.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 7.4.9.3 受限证券类别： 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002200 绿大地 2010-12-29 重大事项 26.53 2011-01-04 28.00 80,000 3,008,202.37 2,122,400.00 - 600664 哈药股份 2010-12-29 重大事项 22.57 2011-02-16 24.83 200,000 5,046,740.00 4,514,000.00 - 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金期末无银行间正回购余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金期末无交易所正回购余额。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 160,409,013.04 56.91 其中：股票 160,409,013.04 56.91 2 固定收益投资 77,781,000.00 27.60 其中：债券 77,781,000.00 27.60 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 39,044,421.00 13.85 6 其他各项资产 4,612,211.37 1.64 7 合计 281,846,645.41 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,158,340.00 0.78 B 采掘业 - - C 制造业 92,912,457.07 33.38 C0 食品、饮料 13,156,778.76 4.73 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 2,791,200.00 1.00 C5 电子 15,947,698.89 5.73 C6 金属、非金属 7,045,801.00 2.53 C7 机械、设备、仪表 36,079,101.42 12.96 C8 医药、生物制品 14,165,077.00 5.09 C99 其他制造业 3,726,800.00 1.34 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 8,288,934.68 2.98 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 18,582,587.50 6.68 H 批发和零售贸易 16,617,754.74 5.97 I 金融、保险业 18,460,039.05 6.63 J 房地产业 - - K 社会服务业 1,822,500.00 0.65 L 传播与文化产业 1,566,400.00 0.56 M 综合类 - - 合计 160,409,013.04 57.64 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600036 招商银行 797,505 10,216,039.05 3.67 2 002482 广田股份 97,793 8,288,934.68 2.98 3 601601 中国太保 360,000 8,244,000.00 2.96 4 000925 众合机电 280,000 6,823,600.00 2.45 5 002152 广电运通 120,000 6,525,600.00 2.34 6 600694 大商股份 100,000 4,739,000.00 1.70 7 002065 东华软件 150,000 4,615,500.00 1.66 8 600664 哈药股份 200,000 4,514,000.00 1.62 9 002415 海康威视 45,000 4,243,500.00 1.52 10 600812 华北制药 250,000 3,927,500.00 1.41 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站www.chinanature.com.cn 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 20,235,943.90 6.80 2 600036 招商银行 15,367,966.21 5.16 3 002244 滨江集团 13,910,574.24 4.67 4 601169 北京银行 12,844,866.71 4.32 5 002104 恒宝股份 12,583,414.07 4.23 6 000937 冀中能源 12,393,691.55 4.16 7 600739 辽宁成大 10,732,643.69 3.61 8 002325 洪涛股份 10,693,181.37 3.59 9 002482 广田股份 9,778,547.39 3.29 10 601166 兴业银行 9,603,720.66 3.23 11 600376 首开股份 9,519,615.65 3.20 12 002358 森源电气 9,192,508.44 3.09 13 002065 东华软件 8,799,308.46 2.96 14 000965 天保基建 8,558,625.34 2.88 15 000425 徐工机械 8,530,875.76 2.87 16 000568 泸州老窖 8,234,435.30 2.77 17 002080 中材科技 8,142,749.68 2.74 18 600016 民生银行 8,114,800.14 2.73 19 002152 广电运通 8,069,438.00 2.71 20 002008 大族激光 7,963,880.69 2.68 21 601318 中国平安 7,936,715.80 2.67 22 002215 诺普信 7,857,640.74 2.64 23 002344 海宁皮城 7,529,430.31 2.53 24 000893 东凌粮油 7,523,101.21 2.53 25 002153 石基信息 7,489,840.34 2.52 26 000800 一汽轿车 7,369,875.79 2.48 27 002230 科大讯飞 7,284,919.09 2.45 28 000422 湖北宜化 7,244,914.52 2.43 29 000623 吉林敖东 7,228,764.52 2.43 30 002214 大立科技 7,213,338.00 2.42 31 000012 南玻A 7,064,163.53 2.37 32 000925 众合机电 6,834,693.36 2.30 33 002253 川大智胜 6,834,116.78 2.30 34 600138 中青旅 6,806,101.62 2.29 35 000338 潍柴动力 6,706,530.92 2.25 36 600690 青岛海尔 6,552,536.11 2.20 37 000069 华侨城A 6,547,634.33 2.20 38 600537 海通集团 6,532,789.13 2.20 39 600062 双鹤药业 6,508,346.07 2.19 40 601009 南京银行 6,506,386.00 2.19 41 300055 万邦达 6,456,560.44 2.17 42 000559 万向钱潮 6,301,511.24 2.12 注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601169 北京银行 21,929,104.40 7.37 2 002244 滨江集团 17,066,569.40 5.74 3 600739 辽宁成大 16,281,161.00 5.47 4 000001 深发展A 16,206,722.03 5.45 5 600570 恒生电子 13,207,258.66 4.44 6 601318 中国平安 13,035,344.00 4.38 7 000937 冀中能源 12,877,876.58 4.33 8 600036 招商银行 12,681,072.65 4.26 9 002325 洪涛股份 11,976,882.02 4.02 10 600690 青岛海尔 11,830,706.84 3.98 11 000568 泸州老窖 11,708,109.94 3.93 12 601601 中国太保 11,433,805.72 3.84 13 002236 大华股份 11,234,151.84 3.78 14 600016 民生银行 10,335,000.00 3.47 15 002358 森源电气 10,199,868.93 3.43 16 600376 首开股份 10,130,603.66 3.40 17 600031 三一重工 9,992,410.41 3.36 18 000425 徐工机械 9,872,972.00 3.32 19 002344 海宁皮城 9,848,297.55 3.31 20 002140 东华科技 9,792,682.35 3.29 21 002104 恒宝股份 9,648,189.85 3.24 22 000800 一汽轿车 9,270,186.77 3.12 23 601166 兴业银行 9,220,183.02 3.10 24 600348 国阳新能 9,032,710.62 3.04 25 600138 中青旅 9,014,613.81 3.03 26 000965 天保基建 8,286,939.00 2.78 27 002230 科大讯飞 8,253,926.28 2.77 28 002080 中材科技 8,063,568.89 2.71 29 000983 西山煤电 7,934,483.66 2.67 30 600550 天威保变 7,915,967.40 2.66 31 600537 海通集团 7,831,876.20 2.63 32 002008 大族激光 7,661,508.73 2.57 33 002153 石基信息 7,617,620.38 2.56 34 002253 川大智胜 7,482,305.07 2.51 35 000422 湖北宜化 7,110,604.63 2.39 36 000623 吉林敖东 7,105,342.74 2.39 37 600869 三普药业 7,056,278.70 2.37 38 002024 苏宁电器 6,985,931.33 2.35 39 600582 天地科技 6,689,419.35 2.25 40 600062 双鹤药业 6,584,186.21 2.21 41 600785 新华百货 6,517,206.65 2.19 42 000009 中国宝安 6,501,807.70 2.18 43 000933 神火股份 6,318,965.84 2.12 44 300055 万邦达 6,266,980.00 2.11 45 600406 国电南瑞 6,151,066.31 2.07 46 600655 豫园商城 6,101,295.32 2.05 47 000338 潍柴动力 5,982,208.25 2.01 48 002296 辉煌科技 5,967,784.16 2.01 注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 799,026,324.08 卖出股票的收入（成交）总额 865,975,898.13 注：表中“买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,000,000.00 3.59 2 央行票据 50,060,000.00 17.99 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 17,721,000.00 6.37 7 其他 - - 8 合计 77,781,000.00 27.95 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 0801017 08央行票据17 500,000 50,060,000.00 17.99 2 113002 工行转债 150,000 17,721,000.00 6.37 3 010203 02国债⑶ 100,000 10,000,000.00 3.59 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,080,000.00 2 应收证券清算款 319,950.58 3 应收股利 - 4 应收利息 2,210,480.25 5 应收申购款 1,780.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,612,211.37 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600664 哈药股份 4,514,000.00 1.62 重大事项停牌 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 15,098 22,835.37 33,477,729.04 9.71% 311,290,733.40 90.29% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 0.00 0.00% §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年6月29日)基金份额总额 952,004,756.57 本报告期期初基金份额总额 392,559,678.55 本报告期期间基金总申购份额 11,230,016.73 减：本报告期期间基金总赎回份额 59,021,232.84 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 344,768,462.44 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经天治基金管理有限公司第三届董事会第十次会议审议通过且获中国证监会核准，聘任刘珀宏先生担任公司总经理职务、闫译文女士担任公司副总经理职务，公司董事长赵玉彪先生不再代为履行公司总经理职务。本基金管理人2010年4月27日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高管人员任职的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过且获中国证监会核准，同意赵玉彪先生辞去公司董事长职务，同意刘珀宏先生辞去公司总经理职务，并决定由赵玉彪先生担任公司总经理职务、同时代为履行公司董事长职务。本基金管理人2010年12月11日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 经天治基金管理有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过且获中国证监会核准，决定由高福波先生担任公司董事长职务。本基金管理人2011年3月25日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司高级管理人员任职公告》。 本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4基金投资策略的改变 报告期内，本基金的投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。 本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为陆万元整。目前的审计机构-安永华明会计师事务所已提供审计服务的连续年限为自2004年6月29日至今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 428,151,710.36 25.78% 363,927.84 28.01% - 兴业证券 1 405,330,752.96 24.41% 329,334.58 25.35% - 东北证券 1 391,187,062.22 23.56% 239,604.09 18.44% - 华泰证券 1 178,173,207.49 10.73% 151,446.86 11.66% - 海通证券 1 141,645,788.89 8.53% 120,398.44 9.27% - 万联证券 1 116,166,881.29 7.00% 94,386.38 7.27% - 申银万国 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 2、基金专用交易单元的选择标准和程序： （1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。 3、报告期内本基金新增兴业证券股份有限公司1个交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 113,588,611.30 46.52% - - - - 兴业证券 17,138,722.94 7.02% - - - - 东北证券 7,881,210.17 3.23% - - - - 华泰证券 13,685,915.20 5.60% - - - - 海通证券 61,189,815.40 25.06% - - - - 万联证券 30,699,065.56 12.57% - - - - 申银万国 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 天治基金管理有限公司 二〇一一年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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