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| 国联安增利债券B(253021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 118317 | ||||||||
| 基金代码 | 253021 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安德盛增利债券证券投资基金2010年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一一年三月二十六日 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 1 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 2 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安增利债券 基金主代码 253020 交易代码 253020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年3月11日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,156,446,097.07份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 国联安增利债券A 国联安增利债券B 下属分级基金的交易代码 253020 253021 报告期末下属分级基金的份额总额 1,412,236,580.03份 744,209,517.04份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及普通债券市场、可转债市场、股票市场各自风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准 中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金属于债券型基金，属于证券市场中低风险品种，预期收益和风险高于货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陆康芸 蒋松云 联系电话 021-38992806 010-66105799 电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 3 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 - §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年3月11日至2009年12月31日 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 本期已实现收益 83,063,275.32 35,969,465.67 7,599,334.10 9,961,012.60 本期利润 99,427,351.94 42,645,757.74 17,927,901.70 27,849,463.78 加权平均基金份额本期利润 0.1230 0.1239 0.0482 0.0397 本期基金份额净值增长率 12.84% 12.34% 6.51% 6.11% 3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末 国联安增利债券A 国联安增利债券B 国联安增利债券A 国联安增利债券B 期末可供分配基金份额利润 0.0034 0.0096 0.0039 0.0049 期末基金资产净值 1,515,336,798.05 803,093,743.53 403,895,199.41 580,792,337.12 期末基金份额净值 1.073 1.079 1.045 1.046 注：本基金基金合同于2009年3月11日生效，截止至本报期末本基金运作未满三年。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 4 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安增利债券A： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 2.29% 0.31% -1.77% 0.10% 4.06% 0.21% 过去6个月 8.68% 0.27% -0.92% 0.08% 9.60% 0.19% 过去1年 12.84% 0.24% 2.00% 0.07% 10.84% 0.17% 过去3年 - - - - - - 过去5年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 20.19% 0.21% 2.43% 0.06% 17.76% 0.15% 国联安增利债券B： 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 2.20% 0.31% -1.77% 0.10% 3.97% 0.21% 过去6个月 8.40% 0.27% -0.92% 0.08% 9.32% 0.19% 过去1年 12.34% 0.24% 2.00% 0.07% 10.34% 0.17% 过去3年 - - - - - - 过去5年 - - - - - - 自基金合同生效起至今 19.20% 0.21% 2.43% 0.06% 16.77% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2009年3月11日至2010年12月31日） 国联安增利债券A 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 5 注：本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。 国联安增利债券B 注：本基金业绩比较基准为中信标普全债指数。- 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国联安德盛增利债券证券投资基金 自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 国联安增利债券A 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 6 注：*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 国联安增利债券B 注：*基金合同生效当年按实际续存期计算的净值增长率 3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况 国联安增利债券A： 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 7 金额单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 1.050 104,797,823.50 54,118,007.90 158,915,831.40 - 2009 0.200 5,949,144.10 1,183,395.48 7,132,539.58 - 合计 1.250 110,746,967.60 55,301,403.38 166,048,370.98 - 国联安增利债券B： 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2010 0.950 29,793,204.42 20,912,382.39 50,705,586.81 - 2009 0.150 3,177,799.80 1,784,311.38 4,962,111.18 - 合计 1.100 32,971,004.22 22,696,693.77 55,667,697.99 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十二只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持"稳健、专业、卓越、信赖"的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 冯俊 本基金基金经理、兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基 2009-03-11 - 10年（自2001年起） 冯俊先生，复旦大学经济学博士。曾任上海证券有限责任公司研究、交易主管，光大保德信基金管理有限公司资产配置助理、宏观和债券研究员，长盛基金管理有限公司基金经理助理，泰信基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理及基金经理。2008年10月起加入国联安基金 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 8 金经理、债券组合管理部总监 管理有限公司，现任债券组合管理部总监，2009年3月起担任本基金基金经理，2010年6月起兼任国联安信心增益债券型证券投资基金基金经理。 苏玉平 本基金的基金经理 2009-03-11 - 12年（自1999年起） 苏玉平女士，CFA,上海财经大学经济学硕士。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理；交通银行总行内控处经理、市场和研发处经理；中德安联保险有限公司投资部经理。2007年8月加入国联安基金管理公司，担任债券投资经理，2009年3月起担任本基金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 3、苏玉平女士于2011年2月25日离任，不再担任本基金基金经理。（2011年2月25日公告） 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 中国证监会于2008年3月20日颁布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人组织各相关部门展开认真讨论，并最终制定了相应的工作计划。为了所管理的不同投资组合得到公平的对待，充分保护基金持有人、公司股东和公司的合法权益，本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称"公平交易制度"），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 9 行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行所有指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时采用交易系统中的公平交易模块；自主编程并开发交易监控程序，通过技术手段对不同投资组合的交易价差定期进行分析；定期对投资流程进行独立稽核等。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。在内部风险控制和监察稽核方面未发现本基金有重大违反公平交易制度的投资行为。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 截止至本报告期末，本基金管理人旗下共有12只基金，分别为国联安德盛稳健证券投资基金、国联安德盛小盘精选证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金、国联安德盛精选股票证券投资基金、国联安德盛优势股票证券投资基金、国联安德盛红利股票证券投资基金、国联安德盛增利债券证券投资基金、国联安主题驱动股票型证券投资基金、国联安双禧中证100指数分级证券投资基金、国联安信心增益债券型证券投资基金、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金和国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金。由于本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的基金，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2010年，国际、国内宏观环境都发生着深刻的变化，消费者信心指数、工业生产、就业、耐用品订单等指标美国经济延续去年的复苏步伐。随着欧债危机的缓解，欧元开始逐步升值，投资者对欧洲经济增长前景的信心有所恢复，但是经济复苏的步伐仍不巩固。美国联储在10年中期开始执行QE2政策，并且表示联邦基金利率将在较长时间内维持在0-0.25%的区间内。 从美国国债收益率来看，在上半年维持了逐步下降的势头，但是在下半年收益率迅速抬升。中长端表现尤为明显。中期通胀率预期体现在2%的均值水平。通胀压力已经在发展中国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 10 国家展现苗头。出于对通胀的担忧，中国周边国家开始采取了小幅加息的政策。大宗商品市场在上半年出现了较为剧烈的下跌， 下半年随着美国量化的执行和全球通胀的预期， 大宗商品市场在下半年迎来了更为剧烈的上涨。我们关注这些价格的后期走势，以及它们对货币政策调整步伐的影响。 2010年中国宏观经济非常复杂，央行在上半年开展了调整存款准备金率、信贷规模控制、三年期央票重新启动等控制措施，这反映了政策当局逐步从保增长转向了以控制信贷、防通胀为代表的调结构的博弈策略。十月中旬央行重新启用事隔34 个月的加息政策，十一月央行连续两次上调金融机构存款准备金率，昭示着货币政策彻底转向。 今年以来，债券市场随着国际经济和货币政策的变化表现出较大的波动特征。上半年是收益率短升长降的特征， 说明市场流动性日趋紧张，和险资金至少中期看淡中国经济；下半年则是收益率在十月份之后全线上行， 并且对加息预期非常强烈。 在此期间，基于对基金绝对收益的认识，我们比较好地把握了市场的脉络和主线，在上半年和下半年采取了不同的策略，比较好的分享了债市的成长。上半年我们重仓一些企业债券品种， 并且积极参与一级市场申购；下半年， 我们逐步建仓转债品种， 都获得了较好的收益。我们积极参与新股申购， 但是对新股的发行高溢价有所预期，在新股申购方面采取分类报价等谨慎的态度，快速减持解禁个股，力争保持净值的稳定。 基于对明年布局的考虑，我们认为和整体小盘股市场相比，信用债券具有更好的投资价值和防御价值，我们认为目前的信用债券收益率水平反映了一年内加息100BP 左右的预期，因此逐步加大信用品种的配置空间。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安增利债券A的份额净值增长率为12.84%，同期业绩比较基准收益率为2.00%；国联安增利债券B的份额净值增长率为12.34%，同期业绩比较基准收益率为2.00%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2011年， 国际经济将在金融危机的阴霾下蹒跚前行，金融体系逐步反思和调整，我国经济增长模式也在逐步转型和变革。我们预期我国经济增速会有所放缓，我们预期货币政策将会趋紧，随着通胀和资金面的情况作一些局部的调整，加息等措施在2011年将会采取，但是边际压力将会使得加息动作显得逐渐谨慎；全年资金面的宽裕程度较去年会减弱，资金国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 11 成本也有所上升。 关于债券市场，我们保持对债券市场高度关注，我们看法是加息压力被高度预期，那么市场肯定会给资产预期调整的定价。由于对多次加息的担忧， 债券市场经历了大幅的下跌。市场上大部分的债券市场利率水平到了2008年上半年尚处在经济过热调控的水平。信用债券的收益率水平预期基本和3.50%左右的一年定期存款利率水平一致。我们认为当市场恐惧的时候，恰恰是机会的悄然来临。 我们力争对新股价格合理定价。新股二次改革后，询价制度有所变化，投资收益的不确定性增强。我们力争找到合适的定价基准，不盲目追高定价，设立保护垫申购，力保基金持有人新股申购的收益水平，防止申购定价过高股票，防止对净值产生负面影响。我们力争根据我们的研究，选取质优价低的新股，为投资者创造超额回报。 在市场比较低迷的时候，可转债市场无论是一级市场还是二级市场都存在着比较大的机会，一些转债已经具有一定的绝对收益能力，对股市下跌的冲击抵抗能力很强。在控制波动性前提下，我们会精选一些转债品种，争取获得较大的超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、报告期内应分配的金额 根据法律法规的规定及《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内应分配金额：国联安增利债券A应分配金额为49,129,313.03元；国联安增利债券B应分配金额为17,364,963.67元。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 12 2、报告期内已实施的利润分配情况 本基金于2010年9月10日实施分红，向截止至2010年9月9日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额（A类）0.40元派发红利，按每10份基金份额（B类）0.40元派发红利，该分红的发放日为2010年9月10日，共发放红利81,072,203.47元，其中以现金形式发放61,244,110.05元，以红利再投资形式发放19,828,093.42元。 本基金于2010年12月31日实施分红，向截止至2010年12月30日在本基金注册登记人国联安基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份基金份额（A类）0.65元派发红利，按每10份基金份额（B类）0.55元派发红利，该分红的发放日为2010年12月31日，共发放红利128,549,214.74元，其中以现金形式发放73,346,917.87元，以红利再投资形式发放55,202,296.87元。 3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排 本基金无应分配但尚未实施的利润金额。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2010年，本基金托管人在对国联安德盛增利债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2010年，国联安德盛增利债券证券投资基金的管理人--国联安基金管理有限公司在国联安德盛增利债券证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛增利债券证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配，分配金额为209,621,418,21元。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛增利债券证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓、钱晓英对国联安德盛增利债券证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：KPMG-B(2011)AR No.0013）。具体内容详见本基金年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 报告截止日：2010年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 83,701,182.36 232,430,594.78 结算备付金 14,630,442.61 7,670,469.31 存出保证金 125,000.00 125,000.00 交易性金融资产 7.4.7.2 1,934,863,148.51 748,721,357.05 其中：股票投资 234,571,184.77 73,073,115.20 基金投资 - - 债券投资 1,700,291,963.74 675,648,241.85 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 292,600,878.90 - 应收证券清算款 163,812,618.43 - 应收利息 7.4.7.5 23,912,107.67 5,390,178.86 应收股利 - - 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 14 应收申购款 80,311,844.09 16,587,087.52 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 2,593,957,222.57 1,010,924,687.52 负债和所有者权益 附注号 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 217,099,684.35 - 应付证券清算款 - 24,819,424.07 应付赎回款 614,427.68 469,777.34 应付管理人报酬 970,434.43 362,292.99 应付托管费 323,478.14 120,764.32 应付销售服务费 154,280.65 123,919.18 应付交易费用 7.4.7.7 167,346.67 43,030.61 应交税费 624,439.03 222,942.48 应付利息 55,289.60 - 应付利润 55,202,296.87 - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 315,003.57 75,000.00 负债合计 275,526,680.99 26,237,150.99 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,156,446,097.07 941,713,720.96 未分配利润 7.4.7.10 161,984,444.51 42,973,815.57 所有者权益合计 2,318,430,541.58 984,687,536.53 负债和所有者权益总计 2,593,957,222.57 1,010,924,687.52 注：1、 报告截止日2010年12月31日，国联安增利债券Ａ基金份额净值1.073元；国联安增利债券Ｂ基金份额净值1.079元。基金份额总额2,156,446,097.07份，国联安增利债券Ａ基金份额1,412,236,580.03份；国联安增利债券Ｂ基金份额744,209,517.04份。 2、 本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 15 项 目 附注号 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 一、收入 159,022,235.74 56,785,045.53 1.利息收入 35,477,698.42 19,331,388.65 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,475,568.60 1,650,153.04 债券利息收入 33,030,876.16 16,718,427.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 971,253.66 962,807.96 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 99,610,244.86 8,987,171.45 其中：股票投资收益 7.4.7.12 77,770,755.45 11,556,811.78 债券投资收益 7.4.7.13 21,756,425.05 -3,191,164.21 基金投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 512,300.98 股利收益 7.4.7.15 83,064.36 109,222.90 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.16 23,040,368.69 28,217,018.78 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 893,923.77 249,466.65 减：二、费用 16,949,126.06 11,007,680.05 1．管理人报酬 7,691,414.75 5,224,466.88 2．托管费 2,563,804.92 1,741,488.86 3．销售服务费 1,515,884.59 2,269,575.51 4．交易费用 7.4.7.18 839,332.35 145,694.23 5．利息支出 3,979,887.19 1,252,665.43 其中：卖出回购金融资产支出 3,979,887.19 1,252,665.43 6．其他费用 7.4.7.19 358,802.26 373,789.14 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 142,073,109.68 45,777,365.48 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） - - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安德盛增利债券证券投资基金 本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日 单位：人民币元 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 16 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 941,713,720.96 42,973,815.57 984,687,536.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 142,073,109.68 142,073,109.68 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） 1,214,732,376.11 186,558,937.47 1,401,291,313.58 其中：1.基金申购款 3,954,148,966.63 500,479,516.55 4,454,628,483.18 2.基金赎回款 -2,739,416,590.52 -313,920,579.08 -3,053,337,169.60 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -209,621,418.21 -209,621,418.21 五、期末所有者权益（基金净值） 2,156,446,097.07 161,984,444.51 2,318,430,541.58 项目 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,072,182,200.40 - 3,072,182,200.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 45,777,365.48 45,777,365.48 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -2,130,468,479.44 9,291,100.85 -2,121,177,378.59 其中：1.基金申购款 1,919,861,346.98 43,657,109.83 1,963,518,456.81 2.基金赎回款 -4,050,329,826.42 -34,366,008.98 -4,084,695,835.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -12,094,650.76 -12,094,650.76 五、期末所有者权益（基金净值） 941,713,720.96 42,973,815.57 984,687,536.53 注：报表附注为财务报表的组成部分 本报告序号从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署； 基金管理公司负责人：许小松，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准德盛增利债券证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]1393号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2009年国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 17 3月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为3,072,182,200.40份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为固定收益证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。另外为提高基金收益水平，本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或基金衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金按照财政部颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 18 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本年度未发生过会计差错。 7.4.6 税项 (1) 主要税项说明 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 (2) 应交税费 债券利息收入所得税 2009年12月31日：222,942.48 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 19 2010年12月31日：624,439.03 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人 中国工商银行股份有限公司("工商银行") 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 中德安联人寿保险有限公司("中德安联") 受基金管理人的股东控制 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 国泰君安 100,188,406.35 25.46% 26,160,723.35 55.71% 7.4.8.1.2权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - 1,510,745.14 100.00% 7.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 国泰君安 1,886,939,623.91 82.31% 2,696,587,547.27 94.05% 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 20 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 国泰君安 32,078,800,000.00 100.00% 24,683,700,000.00 100.00% 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 85,159.67 26.32% 78,410.12 50.70% 关联方名称 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 国泰君安 22,236.42 56.82% 20,093.64 58.29% 注：股票交易佣金计提标准如下： 深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-清算库中买(卖)经手费 上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1‰-买(卖)经手费-买(卖)证管费 上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。 根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 7,691,414.75 5,224,466.88 其中：支付销售机构的客户维护 615,547.84 192,771.80 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 21 费 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.6%/当年天数 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,563,804.92 1,741,488.86 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 321,663.46 321,663.46 国泰君安 - 50,771.53 50,771.53 国联安基金管理有限公司 - 796,133.68 796,133.68 合计 - 1,168,568.67 1,168,568.67 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国联安增利债券A 国联安增利债券B 合计 工商银行 - 562,950.12 562,950.12 国泰君安 - 128,444.91 128,444.91 国联安基金管理有限公司 - 1,040,892.70 1,040,892.70 合计 - 1,732,287.73 1,732,287.73 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费；B类基金份额销售服务费按前一日B类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金销售服务费=B 类基金份额前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 22 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本期间未与关联方通过银行间同业市场进行过债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本年度及上年度均未持有过本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国联安增利债券A 份额单位：份 关联方名称 国联安增利债券A本期末 2010年12月31日 国联安增利债券A上年度末 2009年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 中德安联 43,669,644.55 3.09% - - 注：中德安联人寿保险有限公司持有的上述基金份额乃根据正常的商业交易条件进行交易，并以一般交易价格为定价基础。 除上表所示外，其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 83,701,182.36 1,208,793.74 232,430,594.78 1,434,735.40 注：本基金通过"工商银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2010年12月31日的相关余额为人民币14,630,442.61元。(2009年：人民币7,670,469.31元) 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 国泰君安 1080169 10湖州城投债 分销 600,000 60,000,000.00 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 23 上年度可比期间 2009年3月11日至2009年12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 国泰君安 098041 09永煤债 分销 500,000 50,000,000.00 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601098 中南传媒 2010-10-22 2011-01-28 新股网下申购 10.66 11.98 364,594 3,886,572.04 4,367,836.12 - 601118 海南橡胶 2010-12-30 - 新股网下申购 5.99 5.99 3,078,864 18,442,395.36 18,442,395.36 - 601126 四方股份 2010-12-27 - 新股网下申购 23.00 31.11 43,172 992,956.00 1,343,080.92 - 601177 杭齿前进 2010-09-29 2011-01-11 新股网下申购 8.29 16.03 239,449 1,985,032.21 3,838,367.47 - 601890 亚星锚链 2010-12-17 - 新股网下申购 22.50 21.50 233,907 5,262,907.50 5,029,000.50 - 601933 永辉超市 2010-12-09 - 新股网下申购 23.98 31.24 64,305 1,542,033.90 2,008,888.20 - 002485 希努尔 2010-09-29 2011-01-17 新股网下申购 26.60 27.60 177,710 4,727,086.00 4,904,796.00 - 002486 嘉麟杰 2010-09-29 2011-01-17 新股网下申购 10.90 14.90 108,209 1,179,478.10 1,612,314.10 - 002492 恒基达鑫 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 16.00 20.95 201,884 3,230,144.00 4,229,469.80 - 002494 华斯股份 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 22.00 31.29 98,753 2,172,566.00 3,089,981.37 - 002495 佳隆股份 2010-10-22 2011-02-09 新股网下申购 32.00 31.57 107,660 3,445,120.00 3,398,826.20 - 002496 辉丰股份 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 48.69 55.80 72,516 3,530,804.04 4,046,392.80 - 002498 汉缆股份 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 36.00 44.87 148,975 5,363,100.00 6,684,508.25 - 002499 科林环保 2010-10-29 2011-02-09 新股网下申购 25.00 41.55 61,005 1,525,125.00 2,534,757.75 - 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 24 002501 利源铝业 2010-11-05 2011-02-17 新股网下申购 35.00 52.80 89,349 3,127,215.00 4,717,627.20 - 002502 骅威股份 2010-11-05 2011-02-17 新股网下申购 29.00 30.30 98,474 2,855,746.00 2,983,762.20 - 002503 搜于特 2010-11-05 2011-02-17 新股网下申购 75.00 91.26 94,395 7,079,625.00 8,614,487.70 - 002522 浙江众成 2010-12-03 - 新股网下申购 30.00 42.52 1,060,000 31,800,000.00 45,071,200.00 - 002523 天桥起重 2010-12-03 - 新股网下申购 19.50 21.15 1,600,000 31,200,000.00 33,840,000.00 - 002531 天顺风能 2010-12-24 - 新股网下申购 24.90 25.32 1,150,000 28,635,000.00 29,118,000.00 - 300127 银河磁体 2010-09-22 2011-01-13 新股网下申购 18.00 27.90 82,401 1,483,218.00 2,298,987.90 - 300129 泰胜风能 2010-10-12 2011-01-19 新股网下申购 31.00 39.92 114,754 3,557,374.00 4,580,979.68 - 300131 英唐智控 2010-10-12 2011-01-20 新股网下申购 36.00 56.88 22,261 801,396.00 1,266,205.68 - 300133 华策影视 2010-10-14 2011-01-26 新股网下申购 68.00 116.00 34,714 2,360,552.00 4,026,824.00 - 300137 先河环保 2010-10-27 2011-02-09 新股网下申购 22.00 38.21 61,271 1,347,962.00 2,341,164.91 - 300139 福星晓程 2010-11-03 2011-02-14 新股网下申购 62.50 72.80 47,985 2,999,062.50 3,493,308.00 - 300140 启源装备 2010-11-03 2011-02-14 新股网下申购 39.98 45.50 58,767 2,349,504.66 2,673,898.50 - 300141 和顺电气 2010-11-03 2011-02-14 新股网下申购 31.68 47.28 33,857 1,072,589.76 1,600,758.96 - 注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，应当承诺获得网下配售的股票持有期限不少于3个月，持有期自公开发行的股票上市之日起计算，基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产因部分股票尚未公布网下配售部分的上市流通提示性公告，具体流通日期存在不确定性，所以未予披露。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 25 截至本报告期末2010年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额77,099,684.35元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1080008 10长高新债 2011-01-06 100.83 300,000 30,249,000.00 1081406 10外高桥CP01 2011-01-06 99.75 200,000 19,950,000.00 1081340 10天音CP02 2011-01-06 99.20 300,000 29,760,000.00 合计 - - - - 79,959,000.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2010年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为140,000,000元,于2011年1月4日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 234,571,184.77 9.04 其中：股票 234,571,184.77 9.04 2 固定收益投资 1,700,291,963.74 65.55 其中：债券 1,700,291,963.74 65.55 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 292,600,878.90 11.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 98,331,624.97 3.79 6 其他各项资产 268,161,570.19 10.34 7 合计 2,593,957,222.57 100.00 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 26 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 18,442,395.36 0.80 B 采掘业 0.00 0.00 C 制造业 192,881,283.59 8.32 C0 食品、饮料 3,398,826.20 0.15 C1 纺织、服装、皮毛 9,607,091.47 0.41 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 2,983,762.20 0.13 C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,117,592.80 2.12 C5 电子 13,247,933.38 0.57 C6 金属、非金属 4,717,627.20 0.20 C7 机械、设备、仪表 109,808,450.34 4.74 C8 医药、生物制品 0.00 0.00 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 4,229,469.80 0.18 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易 10,623,375.90 0.46 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 0.00 0.00 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 8,394,660.12 0.36 M 综合类 0.00 0.00 合计 234,571,184.77 10.12 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002522 浙江众成 1,060,000 45,071,200.00 1.94 2 002523 天桥起重 1,600,000 33,840,000.00 1.46 3 002531 天顺风能 1,150,000 29,118,000.00 1.26 4 601118 海南橡胶 3,078,864 18,442,395.36 0.80 5 002503 搜于特 94,395 8,614,487.70 0.37 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 27 6 002498 汉缆股份 148,975 6,684,508.25 0.29 7 300124 汇川技术 46,834 6,551,139.92 0.28 8 601890 亚星锚链 233,907 5,029,000.50 0.22 9 300105 龙源技术 41,230 5,025,937.00 0.22 10 002485 希努尔 177,710 4,904,796.00 0.21 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国联安基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601006 大秦铁路 70,232,850.00 7.13 2 002522 浙江众成 31,800,000.00 3.23 3 002523 天桥起重 31,200,000.00 3.17 4 002531 天顺风能 28,635,000.00 2.91 5 601118 海南橡胶 18,442,395.36 1.87 6 601718 际华集团 17,428,862.50 1.77 7 002503 搜于特 7,079,625.00 0.72 8 300124 汇川技术 5,956,839.36 0.60 9 002498 汉缆股份 5,363,100.00 0.54 10 601890 亚星锚链 5,262,907.50 0.53 11 002399 海普瑞 4,876,304.00 0.50 12 300082 奥克股份 4,793,660.00 0.49 13 002485 希努尔 4,727,086.00 0.48 14 601098 中南传媒 3,886,572.04 0.39 15 300122 智飞生物 3,695,567.94 0.38 16 300129 泰胜风能 3,557,374.00 0.36 17 002496 辉丰股份 3,530,804.04 0.36 18 002465 海格通信 3,454,542.00 0.35 19 002495 佳隆股份 3,445,120.00 0.35 20 300105 龙源技术 3,356,490.00 0.34 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 28 1 601006 大秦铁路 66,715,938.52 6.78 2 601718 际华集团 23,659,492.25 2.40 3 300124 汇川技术 4,636,389.22 0.47 4 002482 广田股份 4,442,366.10 0.45 5 002399 海普瑞 4,292,415.85 0.44 6 300082 奥克股份 4,235,833.87 0.43 7 002311 海大集团 4,111,216.24 0.42 8 300070 碧水源 3,737,252.30 0.38 9 002465 海格通信 3,700,577.30 0.38 10 002470 金正大 3,624,683.16 0.37 11 300022 吉峰农机 3,484,891.63 0.35 12 300080 新大新材 3,472,984.98 0.35 13 300122 智飞生物 3,431,308.32 0.35 14 002414 高德红外 3,283,785.65 0.33 15 002480 新筑股份 3,265,890.56 0.33 16 300021 大禹节水 3,258,381.20 0.33 17 300103 达刚路机 3,236,758.40 0.33 18 300099 尤洛卡 3,189,877.00 0.32 19 002328 新朋股份 3,165,512.15 0.32 20 002437 誉衡药业 3,082,276.00 0.31 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 460,291,375.10 卖出股票的收入（成交）总额 393,542,468.24 注：不考虑相关交易费用 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 91,163,893.20 3.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,458,000.00 2.56 其中：政策性金融债 59,458,000.00 2.56 4 企业债券 1,245,716,916.86 53.73 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 303,953,153.68 13.11 7 其他 - - 8 合计 1,700,291,963.74 73.34 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 1,039,860 114,239,019.60 4.93 2 110003 新钢转债 805,550 92,823,526.50 4.00 3 1081282 10鲁商CP01 800,000 79,576,000.00 3.43 4 125709 唐钢转债 599,749 65,684,510.48 2.83 5 1080169 10湖州城投债 600,000 60,474,000.00 2.61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 125,000.00 2 应收证券清算款 163,812,618.43 3 应收股利 - 4 应收利息 23,912,107.67 5 应收申购款 80,311,844.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 30 9 合计 268,161,570.19 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 114,239,019.60 4.93 2 110003 新钢转债 92,823,526.50 4.00 3 125709 唐钢转债 65,684,510.48 2.83 4 110007 博汇转债 8,662,262.40 0.37 5 110009 双良转债 6,641,440.00 0.29 6 110078 澄星转债 3,742,678.80 0.16 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002522 浙江众成 45,071,200.00 1.94 新股网下申购 2 002523 天桥起重 33,840,000.00 1.46 新股网下申购 3 002531 天顺风能 29,118,000.00 1.26 新股网下申购 4 601118 海南橡胶 18,442,395.36 0.80 新股网下申购 5 002503 搜于特 8,614,487.70 0.37 新股网下申购 6 002498 汉缆股份 6,684,508.25 0.29 新股网下申购 7 601890 亚星锚链 5,029,000.50 0.22 新股网下申购 8 002485 希努尔 4,904,796.00 0.21 新股网下申购 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国联安增利债券A 4,580 308,348.60 1,006,294,340.66 71.26% 405,942,239.37 28.74% 国联安增利债 3,718 200,163.94 472,635,869.21 63.51% 271,573,647.83 36.49% 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 31 券B 合计 8,298 259,875.40 1,478,930,209.87 68.58% 677,515,887.20 31.42% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 国联安增利债券A 0.00 0.00% 国联安增利债券B 53,898.00 0.0072% 合计 53,898.00 0.0025% §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安增利债券A 国联安增利债券B 基金合同生效日(2009年3月11日)基金份额总额 707,616,125.32 2,364,566,075.08 本报告期期初基金份额总额 386,463,107.60 555,250,613.36 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,655,234,521.96 1,298,914,444.67 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,629,461,049.53 1,109,955,540.99 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,412,236,580.03 744,209,517.04 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 2010年2月6日，基金管理人发布关于变更董事的公告。经公司股东会审议批准，国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 32 庹启斌先生、李迅雷先生、先江先生不再担任本公司董事，选举许小松先生、汪卫杰先生为公司董事。 2、 2010年2月6日，基金管理人发布关于变更独立董事的公告。经公司股东会审议批准，许冠庠先生、Bernd-Uwe Stucken先生不再担任本公司独立董事，选举程静萍女士为公司独立董事。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为8.5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安证券股份 1 100,188,406.35 25.46% 85,159.67 26.32% - 国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 33 有限公司 中国国际金融有限公司 1 293,354,062.49 74.54% 238,351.25 73.68% - 1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A 提供的研究报告质量和数量； B 研究报告被基金采纳的情况； C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H 其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证国联安德盛增利债券证券投资基金 2010 年年度报告摘要 34 券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 报告期内租用证券公司交易单元无变更。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 1,886,939,623.91 82.31% 32,078,800,000.00 100.00% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 405,606,938.15 17.69% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国联安基金管理有限公司 二〇一一年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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