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| 创金合信量化核心混合A(004359) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166198 | ||||||||
| 基金代码 | 004359 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信量化核心混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年07月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信量化核心混合 基金主代码 004359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月27日 报告期末基金份额总额 137,966,549.63份 投资目标 在控制风险的同时，追求超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将采取定量与定性相结合的方法，运用“ 自上而下”的资产配置逻辑，形成对大类资产预 期收益及风险的判断，进而确定资产配置的具体 比例。其中，本基金在进行资产配置决策时将主 要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市场情 绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合财富（总值 ）指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险与 预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 下属分级基金的基金简称 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C 下属分级基金的交易代码 004359 004360 报告期末下属分级基金的份额 总额 100,560,374.41份 37,406,175.22份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 主要财务指标 创金合信量化核心混 合A 创金合信量化核心混 合C 1.本期已实现收益 -4,075,042.56 -1,746,266.83 2.本期利润 -6,687,771.35 -2,380,630.88 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0788 -0.0602 4.期末基金资产净值 100,827,184.51 37,004,172.30 5.期末基金份额净值 1.0027 0.9893 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化核心混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.58% 1.07% -7.62% 0.91% 2.04% 0.16% 创金合信量化核心混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 -5.79% 1.07% -7.62% 0.91% 1.83% 0.16% 3 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 理期限 姓名 职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 程志田 本基金 经理、 量化投 资部总 监 2017-03 -27 - 11年 程志田先生，中国国籍，金 融学硕士，2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 海证券股份有限公司任金融 工程总监。2011年7月加入摩 根士丹利华鑫基金管理有限 公司，于2011年11月15日至2 013年4月15日担任大摩深证3 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司，现任量化投资 部总监、基金经理。 谢东旭 本基金 经理 2017-09 -11 - 7年 谢东旭先生，中国国籍，复 旦大学硕士。曾在中信证券 股份有限公司从事研究工作 。2012年2月加入华安基金管 理有限公司后从事量化分析 与投资工作。2013年11月起 担任华安沪深300量化增强证 券投资基金的基金经理助理 ，2015年1月21日至2017年1 月26日担任华安沪深300量化 增强证券投资基金基金经理 。2017年5月加入创金合信基 金，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 5 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年 修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的 所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共9次，该基金为量化选股 策略基金，发生反向交易行为的原因为：基金在调仓时点，多个选股模型在少数股票 上产生分歧，产生了反向交易信号而发生反向交易。交易时采用算法交易，全天匀速 缓慢成交，未对当天的股票价格产生冲击。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2018年二季度，我们严格依据量化模型进行投资，并严格进行风险管理。一 方面，量化选股模型提供了选股依据；另一方面，仓位管理上我们严格按照量化择时 模型进行操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.0027元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-5.58%，同期业绩比较基准收益率为-7.62%；截至报告期末 创金合信量化核心混合C基金份额净值为0.9893元，本报告期内，该类基金份额净值增 长率为-5.79%，同期业绩比较基准收益率为-7.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 6 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（ %） 1 权益投资 117,017,471.09 80.32 其中：股票 117,017,471.09 80.32 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,725,460.00 4.62 其中：债券 6,725,460.00 4.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,834,570.07 14.99 8 其他资产 117,020.19 0.08 9 合计 145,694,521.35 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（% ） A 农、林、牧、渔业 237,959.00 0.17 B 采矿业 3,865,207.36 2.80 C 制造业 56,468,817.99 40.97 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 252,731.85 0.18 E 建筑业 3,831,614.00 2.78 F 批发和零售业 1,087,987.00 0.79 7 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 G 交通运输、仓储和邮政 业 3,427,438.71 2.49 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 4,285,235.00 3.11 J 金融业 30,935,515.93 22.44 K 房地产业 8,065,338.25 5.85 L 租赁和商务服务业 2,216,293.00 1.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 159,320.00 0.12 O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,812,227.00 1.31 S 综合 371,786.00 0.27 合计 117,017,471.09 84.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 601318 中国平安 155,706 9,121,257.48 6.62 2 600519 贵州茅台 10,400 7,607,184.00 5.52 3 000651 格力电器 120,900 5,700,435.00 4.14 4 000858 五 粮 液 57,201 4,347,276.00 3.15 5 600016 民生银行 515,700 3,609,900.00 2.62 6 002415 海康威视 87,400 3,245,162.00 2.35 7 600036 招商银行 115,800 3,061,752.00 2.22 8 600104 上汽集团 74,629 2,611,268.71 1.89 9 601288 农业银行 707,900 2,435,176.00 1.77 10 600585 海螺水泥 72,539 2,428,605.72 1.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,725,460.00 4.88 其中：政策性金融债 6,725,460.00 4.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,725,460.00 4.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元 ) 占基金资产净 值比例（％） 1 018005 国开1701 67,000 6,725,460.0 0 4.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 9 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年7月26日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称 "格力电器"）公告收 到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东监管局"）对其公司董事徐自 发下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》。原因是： 徐自发于2016年11月24日，通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300股，成交均价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，徐自发 再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出格力电器股票400,825股，成交均价为 33.45元/股，成交金额1340.76万元。徐自发作为格力电器的董事，将持有的格力电器 股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，并被广东监管局 采取出具警示函的监管措施。 2017年10月19日，格力电器公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为"因涉嫌违 反证券法律法规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调 查，请予以配合"。 本基金投研人员分析认为，上述行政监管对公司经营并无实质性影响，格力电器改 正态度积极，迅速做出反应，积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求 履行信息披露义务。该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为沪深300指数的重 要成分股，目前估值和财务状况均良好。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管 理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对格力电器进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 48,985.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,300.60 5 应收申购款 4,734.23 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 117,020.19 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 创金合信量化核心混合 A 创金合信量化核心混合 C 报告期期初基金份额总额 80,655,092.16 40,520,300.22 报告期期间基金总申购份额 31,757,524.98 5,082,033.64 减：报告期期间基金总赎回份额 11,852,242.73 8,196,158.64 报告期期间基金拆分变动份额（ 份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 100,560,374.41 37,406,175.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信量化核心混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信量化核心混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信量化核心混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 11 创金合信量化核心混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 页，共 12 页 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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