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| 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1166076 | ||||||||
| 基金代码 | 004318 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 20日 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 交易代码 004318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 3月 23日 报告期末基金份额总额 52,247,984.60份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有 效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银 行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适 时配置权益资产，并通过积极主动的投资管理， 力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准 的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通 过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前 提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目 的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数 收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低 预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收 益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高 于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊裕优化回报 债券 A 国寿安保尊裕优化回 报债券 C 下属分级基金的交易代码 004318 004319 报告期末下属分级基金的份额总额 52,034,444.88份 213,539.72份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 国寿安保尊裕优化回报债券 A 国寿安保尊裕优化回报 债券 C 1．本期已实现收益 -306,611.17 -321.41 2．本期利润 24,123.05 1,250.42 3．加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.0032 4．期末基金资产净值 52,394,419.45 213,829.53 5．期末基金份额净值 1.007 1.001 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊裕优化回报债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.09% 0.24% 1.01% 0.10% -0.92% 0.14% 国寿安保尊裕优化回报债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.11% 0.23% 1.01% 0.10% -1.12% 0.13% 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金的基金合同于 2017年 3月 23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生 效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本 基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 固定收 益投资 总监、投 资管理 部总经 理、基金 经理 2017 年 3 月 23日 - 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工 银瑞信基金管理有限公司 专户投资部基金经理，中银 国际证券有限责任公司定 息收益部副总经理、执行总 经理；现任国寿安保基金管 理有限公司固定收益投资 总监、投资管理部总经理， 国寿安保尊享债券型证券 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 投资基金、国寿安保尊益信 用纯债一年定期开放债券 型证券投资基金、国寿安保 尊盈一年定期开放债券型 证券投资基金、国寿安保保 本混合型证券投资基金、国 寿安保尊利增强回报债券 型证券投资基金、国寿安保 稳信混合型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债 券型证券投资基金、国寿安 保安吉纯债半年定期开放 债券型发起式证券投资基 金及国寿安保安裕纯债半 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理。 吴闻 基金经 理 2017 年 3 月 23日 - 10年 吴闻先生，硕士。曾任中信 证券股份有限公司债务资 本市场部高级经理，固定收 益部副总裁，2014年 9月加 入国寿安保基金管理有限 公司任基金经理助理，现任 国寿安保稳恒混合型证券 投资基金、国寿安保稳健回 报混合型证券投资基金、国 寿安保保本混合型证券投 资基金、国寿安保稳荣混合 型证券投资基金、国寿安保 尊裕优化回报债券型证券 投资基金、国寿安保稳泰一 年定期开放混合型证券投 资基金、国寿安保安吉纯债 半年定期开放债券型发起 式证券投资基金及国寿安 保安稳吉混合型证券投资 基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊裕优化回 报债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉 尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，美国经济稳健复苏，美联储年内大概率延续鹰派态度继续加息， 在美元升值背景下，新兴市场国家货币贬值风险加剧，欧洲地缘政治风险也有所反复。 中国经济在工业生产、房地产投资及制造业投资方面仍然表现稳定，但社会融资增速 在表外融资、债券融资收缩的背景下大幅回落，基建投资增速出现超预期下滑，叠加 中美贸易摩擦深化的影响，市场对经济基本面的前景趋于谨慎。 从政策面来看，政治局会议重提“扩大内需”，货币政策基调出现微调，央行两 次定向降准，货币市场资金面呈现中性偏宽松的格局。财政政策方面，二季度财政支 出速度偏慢、PPP清库持续，广义财政政策相对偏紧，后续存在微调的空间。 二季度国内债券市场在信用收缩、货币中性偏宽松的宏观环境中表现分化，利率 债和高等级信用债呈现慢牛走势，中低等级信用债受表外融资收缩、信用违约陆续出 现的影响信用利差持续扩大。股票市场方面，在国内外风险因素冲击下，二季度主要 市场指数均呈现下跌走势，创业板跌幅大于上证 50、沪深 300指数，食品饮料、休闲 服务、医药等消费类行业表现相对较好，体现出显著的超额收益，通讯、电气设备、 军工等行业跌幅居前。 投资运作方面，本基金在报告期内调整债券持仓结构，降低中低评级债券持仓， 增配高等级债券，当前以中高等级债券和利率债为主要投资品种。权益方面，本基金 降低了股票仓位，持仓以医药、银行等行业优质公司为主。 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券 A基金份额净值为 1.007元，本报告 期基金份额净值增长率为 0.09%；截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券 C基金 份额净值为 1.001元，本报告期基金份额净值增长率为-0.11%；同期业绩比较基准收 益率为 1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,663,858.80 3.83 其中：股票 2,663,858.80 3.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,970,518.70 73.27 其中：债券 50,970,518.70 73.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 12,700,135.00 18.26 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,616,891.88 2.32 8 其他资产 1,609,339.50 2.31 9 合计 69,560,743.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 243,412.80 0.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,120,910.00 2.13 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,032,052.00 1.96 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 267,484.00 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,663,858.80 5.06 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601607 上海医药 46,900 1,120,910.00 2.13 2 601398 工商银行 108,900 579,348.00 1.10 3 601288 农业银行 131,600 452,704.00 0.86 4 300012 华测检测 46,600 267,484.00 0.51 5 600521 华海药业 9,120 243,412.80 0.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,179,496.00 9.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,140,520.00 34.48 其中：政策性金融债 18,140,520.00 34.48 4 企业债券 26,576,040.80 50.52 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,074,461.90 2.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,970,518.70 96.89 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170212 17国开 12 100,000 10,104,000.00 19.21 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 2 010107 21国债⑺ 50,680 5,179,496.00 9.85 3 180204 18国开 04 50,000 5,125,500.00 9.74 4 136025 15黔路 01 48,020 4,770,787.00 9.07 5 136038 15兴杭 01 40,000 3,984,000.00 7.57 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 23,918.68 2 应收证券清算款 663,337.96 3 应收股利 - 4 应收利息 922,082.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,609,339.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 527,782.00 1.00 2 123006 东财转债 525,579.90 1.00 3 110034 九州转债 21,100.00 0.04 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊裕优化回报债券 A 国寿安保尊裕优化回 报债券 C 报告期期初基金份额总额 72,167,300.68 663,583.99 报告期期间基金总申购份额 16,639.13 14,992.00 减:报告期期间基金总赎回份额 20,149,494.93 465,036.27 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 52,034,444.88 213,539.72 注：报告期内基金总申购份额含转换入和红利再投资份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180401~20180424 28,000,000.00 - 20,000,000.00 8,000,000.00 15.31% 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 2 20180401~20180630 40,000,800.00 - - 40,000,800.00 76.56% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金在指定媒体上披露 的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28号院盈泰商务中心 2号楼 11层 9.3 查阅方式 9.3.1营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保尊裕优化回报债券 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 2018年 7月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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