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| 圆信永丰优享生活(004958) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1162849 | ||||||||
| 基金代码 | 004958 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 07月 19日 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 7 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 圆信永丰优享生活 基金主代码 004958 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年08月30日 报告期末基金份额总额 563,158,107.89份 投资目标 本基金重点关注国家健康生活产品发展过程中 带来的投资机会，综合运用多种投资策略，精 选健康生活产业及相关产业中的优质企业进行 投资，在充分控制风险的前提下，灵活配置股 票、债券等大类资产，谋求基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分 析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的 基础上，自上而下调整基金大类资产配置和股 票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类 别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基 础上，自下而上精选个券。其中，本基金股票 投资重点关注于有利引领和提升居民生活水平 的上市公司，把握经济增长过程中居民需求升 级蕴含的投资机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益 率×35% 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较 高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风 险收益水平高于债券型基金、货币市场基金， 低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年04月01日 - 2018年06月30日） 1.本期已实现收益 15,850,130.36 2.本期利润 -47,460,424.14 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0797 4.期末基金资产净值 543,929,875.92 5.期末基金份额净值 0.9659 注1：本期指2018年4月1日至2018年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -7.83% 1.10% -6.00% 0.74% -1.83% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年。截止报告期末，本基金 已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同 约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 范妍 本基金基 金经理 2017-08-30 - 10年 复旦大学管理学硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司基金 投资部下设权益投资部总监。 历任兴业证券研究中心助理策 略分析师、安信证券研究中心 高级策略分析师、工银瑞信基 金策略研究员、圆信永丰基金 管理有限公司基金投资部下设 权益投资部副总监。国籍：中 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 国，获得的相关业务资格：基 金从业资格证。 肖世源 本基金基 金经理 2017-09-14 - 7年 复旦大学中西医结合临床硕 士，现任圆信永丰基金管理有 限公司基金投资部下设权益投 资部基金经理。历任上海合懿 投资管理合伙企业（有限合伙） 投研部研究员，上海呈瑞投资 管理有限公司投研部研究员， 圆信永丰基金管理有限公司研 究部研究员。国籍：中国，获 得的相关业务资格：基金从业 资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在稳杠杆的思路下，社融同比下滑可能引发了市场的悲观情绪，对于经济的前景预 期偏向悲观。虽然实际的情况是，产能增长有限的情况下，企业的利润仍具备一定的韧 性，工业企业利润累计同比增速16%，中国大宗商品指数同比上涨20%，前100大房企销 售额同比增长36%。消费虽然从总量数据看出现下滑，但是我们看上市公司的薪资支付 情况，以及今年1-5月份个人所得税20%的同比增速，实际的消费情况也并非出现断崖式 的下跌。医药、消费、计算机等板块在这种悲观预期下，被市场作为避险板块，表现较 好。 因为悲观的经济预期和市场流动性的进一步恶化，本基金偏向周期的投资部分出现 了较大幅度的调整。下半年我们仍将密切地关注政策方面的变化，例如政府投资和房地 产投资连续一年多低迷后，是否出现一定的改善；去杠杆的步伐是否放缓，社融能否止 住下滑的趋势。各个行业的产能投放是否加速，改变整体的供需格局从而影响企业盈利。 如果出现相应的变化，我们的配置也将出现一定的调整。 去杠杆是一个长期的过程，这同时意味着A股市场的流动性很难在短期内改观，缺 乏流动性的市场将会出现龙头溢价（例如H股市场），业绩稳定增长、资产负债率低、 现金流健康且市场流动性好的公司是我们关注的重点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰优享生活基金份额净值为0.9659元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-7.83%，同期业绩比较基准收益率为-6%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 468,880,740.55 82.72 其中：股票 468,880,740.55 82.72 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,724,067.00 5.42 其中：债券 30,724,067.00 5.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,000,000.00 5.12 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 36,680,628.27 6.47 8 其他资产 1,568,353.58 0.28 9 合计 566,853,789.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 16,380,416.68 3.01 B 采矿业 22,402,950.26 4.12 C 制造业 289,945,030.41 53.31 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 25,280,000.00 4.65 J 金融业 63,509,007.21 11.68 K 房地产业 39,716,650.00 7.30 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 169,126.14 0.03 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 理业 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,406,000.00 2.10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 468,880,740.55 86.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 000858 五 粮 液 340,094 25,847,144.00 4.75 2 002572 索菲亚 800,000 25,744,000.00 4.73 3 600406 国电南瑞 1,600,000 25,280,000.00 4.65 4 002236 大华股份 1,100,000 24,805,000.00 4.56 5 000651 格力电器 500,000 23,575,000.00 4.33 6 601601 中国太保 700,000 22,295,000.00 4.10 7 600703 三安光电 1,100,000 21,142,000.00 3.89 8 600048 保利地产 1,667,150 20,339,230.00 3.74 9 000002 万 科Ａ 787,700 19,377,420.00 3.56 10 601318 中国平安 300,000 17,574,000.00 3.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 670,067.00 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,054,000.00 5.53 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 其中：政策性金融债 30,054,000.00 5.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,724,067.00 5.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 080214 08国开14 200,000 20,064,000.00 3.69 2 150317 15进出17 100,000 9,990,000.00 1.84 3 019571 17国债17 6,700 670,067.00 0.12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资前十名股票中未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 297,017.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,158,585.59 5 应收申购款 112,750.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,568,353.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 单位：份 报告期期初基金份额总额 631,426,121.30 报告期期间基金总申购份额 5,979,642.44 减：报告期期间基金总赎回份额 74,247,655.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 563,158,107.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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