最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 圆信永丰兴融C(002074) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1162843 | ||||||||
| 基金代码 | 002074 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰兴融债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 07月 19日 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 6 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 圆信永丰兴融 基金主代码 002073 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 2,460,093,952.93份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业 绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势等因素，根据整体资产配置策略动 态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场 环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、 期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的 债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水 平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基 金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 下属分级基金的交易代码 002073 002074 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 4 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,460,056,878.80份 37,074.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 1.本期已实现收益 28,408,197.90 470.17 2.本期利润 22,925,377.05 511.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0116 4.期末基金资产净值 2,464,293,233.22 37,153.85 5.期末基金份额净值 1.002 1.002 注1：本期指2018年4月1日至2018年6月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人 认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 圆信永丰兴融A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.99% 0.07% 1.01% 0.10% -0.02% -0.03% 圆信永丰兴融C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.80% 0.07% 1.01% 0.10% -0.21% -0.03% 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 5 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任 日期 许燕 本基金基 金经理 2015-12-21 - 8年 上海财经大学金融学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限公司 基金投资部下设固定收益投资 部总监助理。历任上海新世纪 资信评估投资服务有限公司信 用分析师、鹏元资信评估有限 公司信用分析师、圆信永丰基 金管理有限公司基金投资部下 设固定收益投资部基金经理。 国籍：中国，获得的相关业务 资格：基金从业资格证。 林铮 本基金基 金经理 2016-04-11 - 9年 厦门大学经济学硕士，现任圆 信永丰基金管理有限公司基金 投资部下设固定收益投资部副 总监。历任厦门国贸集团投资 研究员、国贸期货宏观金融期 货研究员、海通期货股指期货 分析师、圆信永丰基金管理有 限公司专户投资部副总监。国 籍：中国，获得的相关业务资 格：基金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 7 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资， 本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间 优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管 理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投 资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量 对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年二季度债市整体延续强势：四月债市利率受中美贸易战博弈、央行降准等多 个事件因素影响呈现先持续下行后反弹走势,四月央行降准释放出明显的货币放松信号 利多效应，但下旬月末银行间流动性紧张，在降准后利率又有一波反弹上行；五月份债 市长端利率先上后下，利率上行主要受资管新规及信用风险事件蔓延影响。但月底意大 利政局动荡带动全球避险情绪升温，加上中美贸易战再起争端，外围美债、德债等发达 国家利率呈现下行回落，中国国债收益率再度下行回落到前期低点；六月份长端利率债 收益率延续五月下旬以来的利率中枢下行，短端回落幅度更明显，下半月央行再度公布 定向降准，流动性宽松预期推动短端利率快速下行，收益率曲线呈现陡峭化下行。六月 国内公布社融、投资/消费等金融/经济数据跳水，市场对年中经济走势预期偏向悲观。 六月份的定向降准进一步确认货币政策偏向宽松走向，此外中美贸易战进一步升温也加 大市场避险情绪，权益风险资产快速走弱从情绪上提振债市做多情绪。 信用方面，二季度信用风险事件显著增多，部分民营上市公司或其控股母公司接连 爆发信用风险事件。当前违约事件主要反映社会融资缩紧背景下，这类违约企业自身皆 存在前期扩张过于激进的诸多问题，外部再融资收紧使其加速爆发，主业弱、杠杆高的 民营企业受直接冲击。 从债券收益率变动情况看，二季度内中长久期国债/政策性金融债普遍大幅下行 25-40BP，10年国债/国开债分别从节前最高3.7/4.65%下行到3.48/4.25%左右；信用债 方面，中高等级AAA/AA+普遍回落20-40BP，但低评级信用反而有所上行，信用债高低评 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 8 级收益率呈现分化走势，基本面恶化和融资收紧对低信用债券构成巨大估值压力。 总体来看，二季度债市在资金面、货币政策松动及市场避险情绪等因素影响下进一 步走牛。我们认为，伴随着国内外宏观基本面压力持续加大，国内货币政策实质发生一 定程度转向偏宽松，利率进入趋势牛市。在产品配置上，二季度随着债券市场进一步明 然，资产配置上进一步乐观积极，组合久期适度提升，债券配置上加大2-3年久期信用 债比重，信用持仓仍然集中在有收益安全边际、流动性的中高等级信用，同时进一步提 升杠杆，提升组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰兴融A基金份额净值为1.002元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为1.01%；截至报告期末圆信永丰兴融C 基金份额净值为1.002元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.8%，同期业绩比 较基准收益率为1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,870,016,100.00 97.59 其中：债券 2,870,016,100.00 97.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,884,555.19 0.27 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 9 8 其他资产 62,899,988.52 2.14 9 合计 2,940,800,643.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 380,790,000.00 15.45 其中：政策性金融债 130,215,000.00 5.28 4 企业债券 1,129,474,600.00 45.83 5 企业短期融资券 673,687,000.00 27.34 6 中期票据 686,064,500.00 27.84 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,870,016,100.00 116.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 143463 18延长01 1,800,000 181,854,000.00 7.38 2 101753019 17鞍钢集MTN00 1,000,000 101,210,000.00 4.11 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 10 1 3 041776004 17鞍钢CP002BC 1,000,000 100,860,000.00 4.09 4 041760005 17北大荒CP001 1,000,000 100,820,000.00 4.09 5 041751021 17南山集CP001 1,000,000 100,760,000.00 4.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：根据基金合同约定，本基金不参与股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相 关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 11 5.11.2 根据合同约定，本基金不参与股票投资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 35,332.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 62,864,655.82 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 62,899,988.52 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 圆信永丰兴融A 圆信永丰兴融C 报告期期初基金份额总额 2,460,057,678.40 88,469.67 报告期期间基金总申购份额 5,502.45 424.26 减：报告期期间基金总赎回份额 6,302.05 51,819.80 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 2,460,056,878.80 37,074.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年4月1日- 2018年6月30日 2,459,945,916.55 0.00 0.00 2,459,945,916.55 99.99% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回 将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据法律法规及《基金合同》相关规定以通讯方式召开基 金份额持有人大会，大会审议通过《关于圆信永丰兴融债券型证券投资基金修改基金合 同的议案》。 基金份额持有人大会决议事项实施情况 ：1、调整后费率的执行。自2018年6月20 日起，本基金将执行调整后的管理费率、托管费率，即2018年6月20日本基金的管理费 按照2018年6月19日基金资产净值的0.30%年费率计提，2018年6月20日本基金的托管费 按照2018年6月19日基金资产净值的0.10%年费率计提。2、基金合同等法律文件的修订。 根据《关于圆信永丰兴融债券型证券投资基金修改基金合同的说明》以及相关法律法规 的规定，基金管理人已对本基金基金合同、托管协议中的有关内容进行了修订，并将据 此在本基金招募说明书定期更新时一并修订，修订内容自2018年6月20日起正式生效。 具体信息请参见基金管理人于2018年6月22日在指定媒介披露的《圆信永丰兴融债券型 证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 13页 13 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰兴融债券型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰兴融债券型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |