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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1161572 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 交易代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 报告期末基金份额总额 5,773,797,333.72份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 下属分级基金的交易代码 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 3,473,611,965.12份 2,300,185,368.60份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 本期已实现收益 41,263,607.05 38,324,951.64 2．本期利润 41,263,607.05 38,324,951.64 3．期末基金资产净值 3,473,611,965.12 2,300,185,368.60 注：：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。（2） 现金管家货币A 与现金管家货币B 适用不同的销售服务费率。（3）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（4）本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券现金管家货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8683% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.7810% 0.0020% 注：业绩比较基准=人民币活期存款利率(税后) 中银证券现金管家货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9287% 0.0020% 0.0873% 0.0000% 0.8414% 0.0020% 注：业绩比较基准=人民币活期存款利率(税后) 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金的基金合同于2016年12月7日生效。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴亮谷 本基金基金经理 2016年12月7日 - 9 吴亮谷，硕士研究生，中国国籍，已取得证券、基金从业资格。历任福建海峡银行债券交易员、平安银行债券交易员、投资经理，天治基金管理有限公司天治天得利货币市场基金基金经理、天治稳定收益证券投资基金基金经理。2014年加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金基金经理，现任中银国际证券中国红货币宝投资主办人、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金经理。 王瑞海 本基金基金经理 2017年12月30日 - 21 王瑞海先生，硕士研究生，证券从业经验21年， 1993年10月至1995年6月任职深圳中大投资管理有限公司，担任分析员、交易员；1995年6月至2000年7月任职海南证券北京营业部投资部，担任部门经理；2002年12月至2012年6月任职太平资产管理有限公司，担任投资经理；2012年7月至2016年6月任职华宝兴业基金管理有限公司固定收益部，担任部门经理；2016年6月加盟中银国际证券股份有限公司，现任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下，报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度货币市场资金继续宽松为主，央行两次调降准备金率，除4月中下旬因缴税原因有短暂持续约一周较为紧张外，整个季度皆呈宽松态势，机构融出意愿较强。全季看，隔夜平均利率2.5982%，较一季度微幅下降，7天平均价格2.8047%，较一季度下降约3BP。公开市场操作方面，央行二季度净投放资金2685亿，而一季度为回笼资金5645亿元，各主要期限逆回购工具操作利率均保持稳定。值得一提的是，6月末美联储决定升息后，央行保持了公开市场操作利率的稳定，而前一次则是随之有5-10BP不等的升幅，显示了央行在区域体内货币政策的独立性。 债券市场方面，二季度总体呈现收益率曲线震荡下行走势。4月初，伴随着一季末延续而来的资金宽松市场买盘热情持续升温，各期限券种收益率稳步小幅下行。中旬央行突然宣布调降准备金率，市场预期迅速转变，令收益率曲线整体下移超过15BP，随着官方持续发声调降准备金率并非政策转向，市场逐渐修正曲线中枢，收益率短暂震荡上行。5月份走势较为平稳，资金宽松格局再次左右交投情绪，多头力量持续积累。6月中上旬基本延续了之前走势，随着央行再次降准，市场在短暂纠结后收益率下行，多头情绪一直持续到月底且力量渐强。 本基金操作继续以流动性管理为主，同时根据市场环境变化及规模变化对组合进行结构调整。具体看，季度初期，组合规模在短期内有大幅增加，形成一定配置压力，由于担心4月份出现不可预期调整状况，我们选择了相对保守的配置方案，并在后期予以置换，这种方案继续保证了组合极佳的流动性，但事后验证看也具一定机会成本。5月份，基于对基本面前瞻性分析基础上并结合组合整体情况，我们对前期操作策略进行了调整，重点在确保流动性优先前提下从结构方面更具进攻性。总的看，二季度操作上有一定挑战，我们调整策略，同时较好的应对了半年末规模变化引起的的流动性需求，组合收益继续保持相对稳定。未来，我们将继续以流动性管理为优先任务，并在安全前提下努力为持有人实现资产保值增值。 报告期内基金的业绩表现 本报告期中银证券现金管家货币A的基金份额净值收益率为0.8683%，本报告期中银证券现金管家货币B的基金份额净值收益率为0.9287%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,437,895,182.44 99.43 其中：债券 6,257,895,182.44 96.65 资产支持证券 180,000,000.00 2.78 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 22,604,215.73 0.35 4 其他资产 14,077,939.49 0.22 5 合计 6,474,577,337.66 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 10.25 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 695,708,771.69 12.05 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2018年4月18日 20.08 系统数据误差 次日 注：因投资系统数据误差，本基金2018年4月18日债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%，于次日对资产比例进行调整。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 20 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内组合平均剩余期限未违规超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 62.47 12.05 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 31.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 1.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 14.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.89 12.05 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240 天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 561,160,751.89 9.72 其中：政策性金融债 561,160,751.89 9.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 400,260,344.59 6.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,296,474,085.96 91.73 8 其他 - - 9 合计 6,257,895,182.44 108.38 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 180404 18农发04 5,600,000 561,160,751.89 9.72 2 111810162 18兴业银行CD162 5,000,000 499,408,051.31 8.65 3 111895932 18徽商银行CD070 4,000,000 399,022,894.88 6.91 4 111819149 18恒丰银行CD149 3,000,000 299,622,475.82 5.19 5 111816124 18上海银行CD124 3,000,000 299,470,553.25 5.19 6 111821139 18渤海银行CD139 2,600,000 259,535,476.21 4.50 7 111809105 18浦发银行CD105 2,000,000 199,763,220.53 3.46 8 111895258 18广东顺德农商行CD038 2,000,000 199,751,293.67 3.46 9 111895254 18盛京银行CD139 2,000,000 199,742,363.39 3.46 10 111814056 18江苏银行CD056 2,000,000 199,735,218.18 3.46 10 111813048 18浙商银行CD048 2,000,000 199,735,218.18 3.46 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0672% 报告期内偏离度的最低值 -0.0541% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0279% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 149294 宁远02A1 600,000 60,000,000.00 1.04 2 149417 宁远03A1 500,000 50,000,000.00 0.87 2 149418 宁远03A2 500,000 50,000,000.00 0.87 3 149414 1如日A01 200,000 20,000,000.00 0.35 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00 人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“18兴业银行CD162”的发行主体兴业银行股份有限公司于2018年4月19日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚（银保监银罚决字〔2018〕1号），因“重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告”等，对其罚款5870万元。 本基金持有的“18恒丰银行CD149”的发行主体恒丰银行股份有限公司于2017年12月29日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2017〕30号），因“未经银监会批准违规开展员工股权激励计划”等，对其没收违法所得7566.106815万元，并处1倍罚款7566.106815万元，对其他违规行为罚款1560万元，罚没合计16692.21363万元。 本基金持有的“18上海银行CD124”的发行主体上海银行于2017年7月19日收到中国银监会上海监管局出具的行政处罚（沪银监罚决字[20 17]26号），因“2015年，经该行批准，辖属天津分行在他行撤销远期购买承诺的情况下，继续持有某信托收益权，未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台”，中国银监会上海监管局责令其改正并罚款50万。上海银行于2018年1月4日收到中国银监会上海监管局出具的行政处罚（沪银监罚决字[2018]1号），因“2015年，该行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致”，中国银监会上海监管局责令其改正并罚款50万。 本基金持有的“18浦发银行CD105”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4号），因“内控管理严重违反审慎经营规则”等，对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,420.53 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 13,135,085.47 4 应收申购款 900,433.49 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,077,939.49 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券现金管家货币A 中银证券现金管家货币B 报告期期初基金份额总额 3,900,883,757.83 2,540,437,052.70 报告期期间基金总申购份额 8,318,069,702.84 7,489,850,357.90 报告期期间基金总赎回份额 8,745,341,495.55 7,730,102,042.00 报告期期末基金份额总额 3,473,611,965.12 2,300,185,368.60 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额；总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年4月11日 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00% 2 红利再投 2018年4月12日 11,030.44 0.00 0.00% 3 红利再投 2018年4月13日 10,020.07 0.00 0.00% 4 红利再投 2018年4月16日 28,652.33 0.00 0.00% 5 红利再投 2018年4月17日 11,065.02 0.00 0.00% 6 红利再投 2018年4月18日 11,280.16 0.00 0.00% 7 红利再投 2018年4月19日 11,778.60 0.00 0.00% 8 红利再投 2018年4月20日 11,190.08 0.00 0.00% 9 红利再投 2018年4月23日 28,193.55 0.00 0.00% 10 红利再投 2018年4月24日 8,903.96 0.00 0.00% 11 红利再投 2018年4月25日 8,832.14 0.00 0.00% 12 红利再投 2018年4月26日 9,160.21 0.00 0.00% 13 红利再投 2018年4月27日 9,908.50 0.00 0.00% 14 红利再投 2018年5月2日 51,002.24 0.00 0.00% 15 红利再投 2018年5月3日 11,504.47 0.00 0.00% 16 红利再投 2018年5月4日 10,470.79 0.00 0.00% 17 红利再投 2018年5月7日 28,851.24 0.00 0.00% 18 红利再投 2018年5月8日 10,580.41 0.00 0.00% 19 红利再投 2018年5月9日 13,301.32 0.00 0.00% 20 红利再投 2018年5月10日 9,536.20 0.00 0.00% 21 红利再投 2018年5月11日 9,441.35 0.00 0.00% 22 红利再投 2018年5月14日 28,684.77 0.00 0.00% 23 红利再投 2018年5月15日 14,128.98 0.00 0.00% 24 红利再投 2018年5月16日 9,675.21 0.00 0.00% 25 红利再投 2018年5月17日 9,619.89 0.00 0.00% 26 红利再投 2018年5月18日 9,791.65 0.00 0.00% 27 红利再投 2018年5月21日 29,505.92 0.00 0.00% 28 红利再投 2018年5月22日 9,843.96 0.00 0.00% 29 红利再投 2018年5月23日 9,937.28 0.00 0.00% 30 红利再投 2018年5月24日 11,857.81 0.00 0.00% 31 红利再投 2018年5月25日 10,068.60 0.00 0.00% 32 红利再投 2018年5月28日 30,885.89 0.00 0.00% 33 红利再投 2018年5月29日 10,194.95 0.00 0.00% 34 红利再投 2018年5月30日 9,919.30 0.00 0.00% 35 红利再投 2018年5月31日 9,884.89 0.00 0.00% 36 红利再投 2018年6月1日 8,845.09 0.00 0.00% 37 红利再投 2018年6月4日 29,842.16 0.00 0.00% 38 红利再投 2018年6月5日 9,869.38 0.00 0.00% 39 红利再投 2018年6月6日 9,979.36 0.00 0.00% 40 赎回 2018年6月7日 -100,567,238.17 -100,577,245.28 0.00% 合计 0.00 -577,245.28 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站www.bocifunds.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基金网站www.bocifunds.com 查阅。 中银国际证券股份有限公司 2018年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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