最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 英大灵活配置A(001270) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1161146 | ||||||||
| 基金代码 | 001270 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起6月30日止。 基金产品概况 基金简称 英大灵活配置混合 交易代码 001270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月7日 报告期末基金份额总额 163,671,109.13份 投资目标 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、固定收益品种投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略。 业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 英大灵活配置A 英大灵活配置B 下属分级基金的交易代码 001270 001271 报告期末下属分级基金的份额总额 82,217.01份 163,588,892.12份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 英大灵活配置A 英大灵活配置B 1．本期已实现收益 18,253.89 -306,770.30 2．本期利润 -359,324.85 -6,442,208.04 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0400 -0.0418 4．期末基金资产净值 84,529.55 165,956,111.98 5．期末基金份额净值 1.0281 1.0145 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 英大灵活配置A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.89% 0.47% 0.79% 0.01% -4.68% 0.46% 英大灵活配置B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.98% 0.47% 0.79% 0.01% -4.77% 0.46% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 其他指标 注：无 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁忠伟 本基金基金经理、权益投资部总经理 2015年5月7日 - 15 曾任中国民族证券证券投资部总经理助理、执行总经理；华西证券股份有限公司资产管理总部研究总监。2015年1月加入英大基金管理有限公司，曾任研究发展部副总经理，现任权益投资部总经理。 易祺坤 本基金基金经理 2017年12月28日 - 5 北京大学理学学士，5年以上证券从业经历。2011年8月至2013年8月就职于寰富投资咨询（上海）有限公司，任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司，历任公司交易管理部交易员和交易管理部副总经理（主持工作）。现任固定收益部基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过公司公平交易系统监测和人工复核等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 一、债券投资策略与运作 2018年二季度中美贸易战持续发酵，去杠杆政策开始影响到实体经济，以大中型企业为基数统计的官方PMI和以中小型企业为基数统计的财新PMI出现背离，以PPI、规模以上工业增加值、规模以上工业企业利润等数据为代表的供给维持高位，以基建、信贷、社融等数据为代表的需求增速下行。中小型企业与大中型企业“冰火两重天”，总供给维持旺盛，总需求开始萎靡，经济基本面存在边际走弱迹象。 二季度美联储继续加息，央行保持淡定不跟随，显示出独立的货币政策倾向，中美利率隐隐有脱钩迹象，为稳定市场预期同时降低去杠杆政策对实体经济的过度冲击，央行先后通过定向降准置换MLF和定向降准支持小微企业等多种方式“精准滴灌”，维护市场流动性“合理充裕”，货币政策维持中性，资金面呈现前紧后松的走势，在月末、季末等紧张性时点资金价格有所波动。现券市场收益率震荡下行。 本基金二季度保持较低的账户久期，债券部分仓位以配置为主，降低了信用债持仓占比，增加了利率债持仓占比，增加了利率债波段操作和资金回购操作，在市场波动增加的环境下，保持稳健的风格，持续为持有人带来稳定的收益。 二、股票投资策略与运作 2018全年GDP增长目标在6.5%左右，在此背景下上市公司整体业绩增长可达10%左右，这为股市稳步上升提供动力。在金融严监管的环境下，2018年M2增速仍将保持低位，社融增速或有所回落，无风险利率处于提升过程中；在此背景下，预计2018年股票市场整体估值重心有下降的要求，但上市公司利润增长完全可以弥补估值重心下降的幅度，具有估值优势且增长的公司股票能继续贡献正收益。本基金股票市值配置策略：以机构投资理念配置稳健增值资产，低估值、有成长前景的公司股票可作为重点投资对象；与此同时，一级市场方面，本基金积极参与网下新股配售。 2018年二季度，在金融去杠杆、中美贸易摩擦持续发酵等影响下，投资者悲观情绪上升，A股市场震荡下行，沪深300指数下跌9.94%。二季度，本基金在二级场股票投资中优选价值指标股作为配置重点，同时积极参与一级市场网下配售提升基金业绩，但合计投资出现亏损。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末英大灵活配置A基金份额净值为1.0281元，本报告期基金份额净值增长率为-3.89%；截至本报告期末英大灵活配置B基金份额净值为1.0145元，本报告期基金份额净值增长率为-3.98%；同期业绩比较基准收益率为0.79%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 96,929,201.67 56.04 其中：股票 96,929,201.67 56.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 60,976,002.80 35.25 其中：债券 60,976,002.80 35.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,800,433.50 4.51 8 其他资产 7,260,976.84 4.20 9 合计 172,966,614.81 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,434,415.68 11.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.04 E 建筑业 8,620,000.00 5.19 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 69,722,000.00 41.99 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 96,929,201.67 58.38 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600015 华夏银行 2,000,000 14,900,000.00 8.97 2 601166 兴业银行 1,000,000 14,400,000.00 8.67 3 601318 中国平安 200,000 11,716,000.00 7.06 4 600000 浦发银行 1,000,000 9,560,000.00 5.76 5 601818 光大银行 2,600,000 9,516,000.00 5.73 6 000651 格力电器 200,000 9,430,000.00 5.68 7 601186 中国铁建 1,000,000 8,620,000.00 5.19 8 600919 江苏银行 1,000,000 6,410,000.00 3.86 9 600741 华域汽车 220,000 5,218,400.00 3.14 10 600016 民生银行 460,000 3,220,000.00 1.94 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,490,000.00 18.36 其中：政策性金融债 30,490,000.00 18.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,116,000.00 12.12 6 中期票据 9,817,000.00 5.91 7 可转债（可交换债） 553,002.80 0.33 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 60,976,002.80 36.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 6.32 2 011800035 18杭金投SCP001 100,000 10,066,000.00 6.06 3 011800074 18津城建SCP003 100,000 10,050,000.00 6.05 4 170410 17农发10 100,000 10,003,000.00 6.02 5 170207 17国开07 100,000 10,000,000.00 6.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未参与股指期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未参与国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未参与国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本期内本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定，也均在基金的备选股票池之内。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,837.22 2 应收证券清算款 5,565,256.42 3 应收股利 - 4 应收利息 1,630,883.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,260,976.84 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 400,117.20 0.24 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 英大灵活配置A 英大灵活配置B 报告期期初基金份额总额 10,058,523.95 118,767,697.21 报告期期间基金总申购份额 25,011.21 76,608,949.81 减:报告期期间基金总赎回份额 10,001,318.15 31,787,754.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 82,217.01 163,588,892.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,450.00 报告期期间买入/申购总份额 29,681,138.52 报告期期间卖出/赎回总份额 9,999,450.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 29,681,138.52 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 18.13 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 基金转换入 2018年4月26日 29,681,138.52 31,215,653.38 0.00% 2 赎回 2018年6月7日 -3,000,000.00 -3,194,700.00 0.00% 3 赎回 2018年6月22日 -1,000,000.00 -1,039,100.00 0.00% 4 赎回 2018年6月28日 -5,999,450.00 -6,106,840.16 0.00% 合计 19,681,688.52 20,875,013.22 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 29,681,138.52 18.13 9,999,450.00 6.10 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - 3年 基金经理等人员 1,100.04 - 1,100.04 - 3年 基金管理人股东 - - - - 3年 其他 4,960.32 - 4,960.32 - 3年 合计 29,687,198.88 18.13 10,005,510.36 6.10 3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018.4.1-2018.6.30 118,460,019.74 - - 118,460,019.74 72.38% 2 2018.4.26-2018.6.27 9,999,450.00 29,681,138.52 9,999,450.00 29,681,138.52 18.13% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 当高比例投资者大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金，计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。 （4）提前终止基金合同的风险 高比例投资者赎回后，可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。 （5）对重大事项进行投票表决时面临的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 中国证监会批准英大灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 《英大灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 基金管理人业务资格批件和营业执照 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人和基金托管人住所 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.ydamc.com/ 英大基金管理有限公司 2018年7月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |