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| 诺安双利债券发起(320021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159817 | ||||||||
| 基金代码 | 320021 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安双利债券型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安双利债券发起 交易代码 320021 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 29日 报告期末基金份额总额 52,221,589.24份 投资目标 本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增 值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大 化增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金 80%以上的基金资产投资于债券等固定收益类 金融工具，本基金股票投资比例上限不超过 20%，以 便控制市场波动风险。 2、债券投资策略 本基金将在保持组合低波动性的前提下，运用多种积 极管理增值策略，追求绝对回报。绝对回报投资组合 的目标在于资本金保值、持续性地以绝对正回报的方 式实现增值。 3、股票投资策略 (1)个股精选策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于 具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值(EVA)的 股票。 (2)组合动态调整策略 本基金将根据市场波动性及其走向趋势，采用时间平 均法调整建仓节奏，控制建仓成本，同时设置止赢止 损点，在组合获利达到既定目标时及时兑现，以实现 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 基金每年的绝对收益目标。 4、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投 资。基金权证投资将以价值分析为基础，在采用数量 化模型分析其合理定价的基础上，把握市场的短期波 动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳 健的超额收益。 5、股指期货投资策略 股指期货投资用于对冲股市系统性风险，根据诺安大 盘的定量分析模型和投资决策委员会的定性结论，选 取适当期限的股指期货合约对冲大盘中短期下跌的 风险；具体对冲比例应由历史回归方法所确定的 Beta 值和短线择时模型共同决定。 未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易 方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履 行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价) 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 475,746.11 2.本期利润 11,552,832.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.1733 4.期末基金资产净值 86,614,067.46 5.期末基金份额净值 1.659 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.72% 0.64% 1.01% 0.10% 10.71% 0.54% 注：本基金的业绩比较基准为: 中债综合指数(全价)。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 裴禹翔 诺安增利 债券型证 券投资基 金基金经 理、诺安 稳固收益 一年定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺安优势 行业灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 诺安进取 回报灵活 配置混合 型证券投 资基金基 金经理、 诺安双利 债券型发 起式证券 投资基金 基 金 经 理、诺安 永鑫收益 一年定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理、 诺安圆鼎 定期开放 2017年 8月 30日 - 7 硕士，曾先后任职于 华融湘江银行股份有 限公司、浙江浙商证 券资产管理有限公 司，任投资经理。2015 年 12 月加入诺安基 金管理有限公司，任 基金经理助理，从事 债券投资工作。2016 年 2月至 2017年 4月 任诺安裕鑫收益两年 定期开放债券型证券 投资基金基金经理， 2016年 2月至 2018年 5 月任诺安天天宝货 币基金经理。2016 年 2 月起任诺安增利债 券型证券投资基金基 金经理，2016年 3月 起任诺安稳固收益一 年定期开放债券型证 券投资基金基金经 理，2016年 8月起任 诺安优势行业灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理，2016 年 9 月起任诺安进取回 报灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理，2017年 8月起任 诺安双利债券型发起 式证券投资基金基金 经理及诺安永鑫收益 一年定期开放债券型 证券投资基金基金经 理，2018年 1月起任 诺安圆鼎定期开放债 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 债券型发 起式证券 投资基金 基 金 经 理、诺安 鑫享定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理。 券型发起式证券投资 基金基金经理，2018 年 2 月起任诺安鑫享 定期开放债券型发起 式证券投资基金基金 经理。 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安双利债券型发起式证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投 资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》的规 定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年 2季度，纯债市场表现分化，受到降准、经济数据走弱、贸易摩擦等因素影响，利率 债及高等级信用债的表现较好。中低等级信用债方面，受到违约事件影响市场情绪低迷，收益率 普遍上行。综合看期限利差收窄，信用利差走阔。股票、转债涨跌互现，转债的溢价率整体上升， 部分股票和转债由于受到行业或业绩的利好影响表现优异，择时择券较为重要。2季度纯债的表 现优于股票、转债。 2季度基金规模缩小，管理人卖出了部分信用债，同时增加了组合久期，主要增配长久期利 率债，信用方面维持中高等级中短久期为主的结构；另一方面，管理人积极开展长久期利率债和 可转债操作，以增加组合的收益弹性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.659元。本报告期基金份额净值增长率为 11.72%，同期 业绩比较基准收益率为 1.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,759,331.05 2.72 其中：股票 2,759,331.05 2.72 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 90,689,179.50 89.41 其中：债券 90,689,179.50 89.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,764,249.53 6.67 8 其他资产 1,217,070.72 1.20 9 合计 101,429,830.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,085,089.80 1.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 220,430.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 380,250.00 0.44 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 455,100.00 0.53 L 租赁和商务服务业 618,461.25 0.71 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,759,331.05 3.19 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002027 分众传媒 64,625 618,461.25 0.71 2 600887 伊利股份 20,462 570,889.80 0.66 3 600660 福耀玻璃 20,000 514,200.00 0.59 4 000002 万 科Ａ 18,500 455,100.00 0.53 5 600029 南方航空 45,000 380,250.00 0.44 6 002867 周大生 7,000 220,430.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,246,074.00 4.90 其中：政策性金融债 4,246,074.00 4.90 4 企业债券 24,265,105.50 28.02 5 企业短期融资券 52,342,000.00 60.43 6 中期票据 9,836,000.00 11.36 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 90,689,179.50 104.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 011599179 15山水 SCP001 250,000 12,255,000.00 14.15 2 1280397 12筑工投债 100,000 10,196,000.00 11.77 3 011772032 17鲁钢铁 SCP005 100,000 10,065,000.00 11.62 4 011800928 18京供销 SCP003 100,000 10,014,000.00 11.56 5 101558054 15华北公路 MTN001 100,000 9,836,000.00 11.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，除分众传媒外，本报告期没 有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2017年 7月 7日，分众传媒信息技术股份有限公司收到广东监管局警示函的整改报告，主要 是因为：（一）公司 2015 年年报财务报表附注“货币资金—使用有限制的货币资金”中未披露上 海分众德峰广告传播有限公司银行账户被有权机关冻结的情况。（二）公司披露与方源资本成立体 育基金暨关联交易进展情况的时间晚于相关媒体发布会的时间。（三）公司披露下属子公司与 WME/IMG 中国签订商业合作协议的公告，公告中关于协议的主要内容的表述过于简单，未将协议 中主要条款进行充分披露。（四）2016年，经公司股东大会审议通过的相关《关于使用自有闲置 资金购买银行理财产品的议案》均同意公司可以使用不超过一定额度的人民币的自有闲置资金购 买安全性高、流动性好的、由商业银行发行的保证收益型的保本型理财产品，并授权公司总裁、 财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，并由财务部负责具体购买事宜。但公 司实际购买的属于非保本型浮动收益银行理财产品，公司未在股东大会授权范围内购买银行理财 产品。 截至本报告期末，分众传媒（002027）为本基金前十大重仓股。此事件发生后，公司第一时 间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次现场检查的结果，及时组织证券部、财务部、审计 部等相关部门对《警示函》所关注的事项进行深入分析，制定出相应的整改措施。从投资角度， 此事件发生不影响公司的业务经营和发展前景，也不影响公司的投资价值。本基金按照指数基准 配置该股票，符合法规和公司制度。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,198.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,205,871.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,217,070.72 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 71,865,472.54 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 19,643,883.30 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 52,221,589.24 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 发起份额承 诺持有期限 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 比例（%） 比例（%） 基金管理人固有 资金 10,003,200.00 19.16 10,003,200.00 19.16 三年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,200.00 19.16 10,003,200.00 19.16 三年 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申 购 份 额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2018.04.02-2018.06.29 36,178,726.48 - 18,000,000.00 18,178,726.48 34.81% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能 由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 诺安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）代表诺安双利债券型发起式基金起诉山东山 水水泥集团有限公司债券交易纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院受理并作出本公司胜诉的一 审判决，判决山东山水水泥集团有限公司向本公司支付债券本金、违约金、案件受理费、保全费 等。广东省高级人民法院已作出终审判决，维持一审判决，本公司获得胜诉并申请执行程序。本 公司将继续努力，以最大限度维护基金份额持有人的利益。相信随着我国的司法体制改革全面推 向深入，司法的公信力及执行力的不断提高，基金份额持有人的利益会得到最大限度的保障。 诺安双利债券发起 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安双利债券型发起式证券投资基金募集的文件。 ②《诺安双利债券型发起式证券投资基金基金合同》。 ③《诺安双利债券型发起式证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安双利债券型发起式证券投资基金 2018年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安双利债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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