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| 诺安稳健回报混合C(002052) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159784 | ||||||||
| 基金代码 | 002052 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺安稳健回报混合 交易代码 000714 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 15日 报告期末基金份额总额 726,498,554.29份 投资目标 本基金通过灵活的资产配置，把握投资市场的变 化趋势，力求在有效分散风险的同时获得长期稳 定的投资回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策策 略，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配 置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观 经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不 同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在 各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险 收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产 的比例，以规避或分散市场风险，为基金带来稳 健回报。 1、大类资产配置策略方面，本基金将采取战略 性资产配置和战术性资产配置相结合的策略，根 据市场环境的变化，在长期资产配置保持稳定的 前提下，积极进行短期资产灵活配置，力图通过 时机选择构建在承受一定风险前提下获取较高 收益的资产组合。 2、股票投资策略方面，本基金通过对上市公司 盈利增长趋势以及市场价格趋势两个维度的综 合考量，将好公司与好股票有机结合，前瞻性地 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 把握 A 股市场中存在的具有综合趋势机会的个 股，进一步结合对上市公司品质的评价构建最终 的投资组合。 3、债券投资策略方面，本基金的债券投资部分 采用积极管理的投资策略，具体包括利率预测策 略、收益率曲线预测策略、溢价分析策略以及个 券估值策略。 4、权证投资策略方面，本基金将主要运用价值 发现策略和套利交易策略等。作为辅助性投资工 具，我们将结合自身资产状况审慎投资，力图获 得最佳风险调整收益。 5、股指期货投资策略 本基金在股指期货投资中将以控制风险为原则， 以套期保值为目的,本着谨慎的原则,参与股指 期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保 值管理的有关规定执行。 业绩比较基准 60%沪深 300指数+40%中证全债指数 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股 票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属 于中高风险、中高收益的基金品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C 下属分级基金的交易代码 000714 002052 报告期末下属分级基金的份额总额 11,211,717.48份 715,286,836.81份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C 1．本期已实现收益 117,991.70 6,950,243.81 2．本期利润 -7,196.69 -843,958.62 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0006 -0.0012 4．期末基金资产净值 14,940,722.07 934,764,518.21 5．期末基金份额净值 1.333 1.307 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③自 2015年 11月 8日起，本基金分设两级基金份额：A类基金份额和 C类基金份额，详情请参阅 相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安稳健回报混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.00% 0.19% -5.19% 0.68% 5.19% -0.49% 诺安稳健回报混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.08% 0.19% -5.19% 0.68% 5.11% -0.49% 注：本基金的业绩比较基准为:60%×沪深 300指数+40%×中证全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 诺安稳健回报混合 C 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴博俊 诺 安 优势 行 业 灵活 配 置 混合 型 证 券投 资 基 金基 金经理、诺 安 稳 健回 报 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经 理 及诺 2015 年 6 月 4日 - 10 硕士，2008 年加入诺安基金管 理有限公司，历任研究员、基 金经理助理。2014年 6月起任 诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起任诺安稳健回报灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理及诺安创新驱动灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 安 创 新驱 动 灵 活配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基金 经理 注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更 新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一 级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的 交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年本基金涨幅为 0.54%，跑赢沪深 300指数（-12.90%）13.44个百分点，跑赢万 得全 A指数（-14.65%）15.19个百分点。沪深 300指数在 1月底见顶后一直调整，调整幅度超过 20%，A股从牛市转入熊市信号已经明显。 回顾 2018年二季度，在贸易战和去杠杆的压力下，虽然上市公司业绩稳健增长，但对未来的 悲观预期使得 A股市场估值不断创新低。价值股和成长股都有了不同程度的调整，机构主要抱团 消费龙头白马和医药。 展望三季度，认为贸易战在 7月 6日公布加税清单后情绪会有所修复，而央行货币由稳健转 为宽松，股票估值有望获得修复，股市迎来反弹。但是经济下行的趋势未变，公司业绩调整的压 力依然存在，而美股处于高位，随时有可能调整，因此对 A股仍不敢乐观。目前仍将控制仓位， 回避机构持仓集中但基本面比较普通，增加小盘股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，诺安稳健回报混合 A的基金份额净值为 1.333元。本报告期基金份额净值增 长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为-5.19%。 截至报告期末，诺安稳健回报混合 C的基金份额净值为 1.307元。本报告期基金份额净值增 长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为-5.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 185,781,909.51 19.53 其中：股票 185,781,909.51 19.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 441,189,000.00 46.37 其中：债券 441,189,000.00 46.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 268,000,000.00 28.17 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,112,125.23 4.74 8 其他资产 11,325,936.58 1.19 9 合计 951,408,971.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,517,800.68 1.00 C 制造业 47,072,187.79 4.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 71,559.85 0.01 E 建筑业 9,251,533.20 0.97 F 批发和零售业 3,164,020.73 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 2,027,091.00 0.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,149,185.92 0.23 J 金融业 69,456,257.95 7.31 K 房地产业 27,659,079.25 2.91 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 R 文化、体育和娱乐业 15,331,967.00 1.61 S 综合 - - 合计 185,781,909.51 19.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 639,583 37,466,772.14 3.95 2 600340 华夏幸福 1,074,139 27,659,079.25 2.91 3 601939 建设银行 2,127,378 13,934,325.90 1.47 4 300144 宋城演艺 471,246 11,074,281.00 1.17 5 600079 人福医药 814,754 10,771,047.88 1.13 6 601088 中国神华 477,322 9,517,800.68 1.00 7 002422 科伦药业 294,619 9,457,269.90 1.00 8 601668 中国建筑 1,694,420 9,251,533.20 0.97 9 601138 工业富联 374,970 6,149,510.04 0.65 10 600559 老白干酒 271,527 5,427,824.73 0.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,084,000.00 7.38 其中：政策性金融债 70,084,000.00 7.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 261,179,000.00 27.50 6 中期票据 90,554,000.00 9.53 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 19,372,000.00 2.04 9 其他 - - 10 合计 441,189,000.00 46.46 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 170215 17国开 15 400,000 39,768,000.00 4.19 2 101458024 14西宁经开 MTN001 300,000 30,636,000.00 3.23 3 011769046 17京能洁能 SCP003 300,000 30,204,000.00 3.18 4 011800048 18常高新 SCP001 300,000 30,198,000.00 3.18 5 011756054 17华侨城 SCP004 300,000 30,195,000.00 3.18 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除建设银行外,本报告期没有 出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 2017年 7月 7日，中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行收到两江银监分局行政处罚信 息，主要是因（一）对违规收取银团参加费，罚款人民币 20万元；（二）对收费质价不符，罚款 人民币 20万元。2017年 7月 20日，中国建设银行股份有限公司江津支行，收到江津银监分局行 政处罚信息，主要是因提供现金管理服务质价不符，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条的规定，罚款人民币 20万元。 截至本报告期末，建设银行（601939）为本基金前十大重仓股。从投资的角度看，我们认为 建设银行经营稳健，作为四大国有银行内部风控严格，上述处罚行属于个别支行的个别行为，不 影响公司的长期稳健经营。因此本基金才继续持有建设银行（601939），本基金对该股票的投资符 合法律法规和公司制度。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 191,085.36 2 应收证券清算款 1,136,355.89 3 应收股利 - 4 应收利息 9,997,102.75 5 应收申购款 1,392.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,325,936.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601138 工业富联 6,149,491.60 0.65 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 诺安稳健回报混合 A 诺安稳健回报混合 C 报告期期初基金份额总额 12,040,476.98 715,286,836.81 报告期期间基金总申购份额 117,847.14 - 减:报告期期间基金总赎回份额 946,606.64 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 11,211,717.48 715,286,836.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018.04.02-2018.06.29 715,286,836.81 - - 715,286,836.81 98.46% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可 能由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金公开募集的文 件。 ②《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 ③《诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 2018年第二季度报告正文。 ⑥报告期内诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 诺安稳健回报混合 2018年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998， 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2018年 7月 18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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