最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇安丰融混合A(003684) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1159366 | ||||||||
| 基金代码 | 003684 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇安基金管理有限责任公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 7月 18日 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 7月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇安丰融混合 基金主代码 003684 交易代码 003684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22日 报告期末基金份额总额 498,970,138.75份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、 策略配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的持续稳定增 值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资 产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票 投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇， 严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定 收益类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投 资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收 益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券 型基金，低于股票型基金。 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 下属分级基金的交易代码 003684 003685 报告期末下属分级基金的份额总额 469,003,386.58份 29,966,752.17份 第 2 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 4月 1日 － 2018年 6月 30日 ） 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 1．本期已实现收益 5,809,080.49 360,572.87 2．本期利润 4,109,451.71 252,410.94 3．加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0084 4．期末基金资产净值 503,094,824.68 32,008,132.06 5．期末基金份额净值 1.0727 1.0681 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安丰融混合 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.83% 0.04% -4.28% 0.57% 5.11% -0.53% 汇安丰融混合 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.04% -4.28% 0.57% 5.07% -0.53% 第 3 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 仇秉则 固定收益 投资部副 总经理、 本基金的 基金经理 2016年 12月 22日 - 12年 仇秉则，CFA，CPA，中山大学经济 学学士，12 年证券、基金行业从业 经历，曾任普华永道中天会计师事 务所审计经理，嘉实基金管理有限 公司固定收益部高级信用分析师。 2016 年 6 月加入汇安基金管理有限 责任公司，担任固定收益投资部副 总经理一职，从事信用债投资研究 工作。2016年 12月 19日至 2018年 第 5 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 2月 9日，任汇安丰利灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2017 年 1月 25日至 2018年 2月 9日，任汇 安丰泰灵活配置混合型证券投资基 金基金经理；2017 年 1 月 13 日至 2018年 5月 14日，任汇安丰泽灵活 配置混合型证券投资基金基金经 理；2017 年 3 月 13 日至 2018 年 5 月 14日，任汇安丰恒灵活配置混合 型证券投资基金基金经理；2016 年 12 月 2 日至今，任汇安嘉汇纯债债 券型证券投资基金基金经理；2016 年 12月 5日至今，任汇安嘉裕纯债 债券型证券投资基金基金经理； 2016年 12月 22日至今，任汇安丰 融灵活配置混合型证券投资基金、 汇安嘉源纯债债券型证券投资基金 基金经理；2017年 1月 10日至今， 任汇安丰华灵活配置混合型证券投 资基金基金经理；2017年 7月 27日 至今，任汇安丰裕灵活配置混合型 证券投资基金基金经理；2017 年 8 月 10日至今，任汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 第 6 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济总体仍具韧性，工业利润维持较好态势，工业品价格上涨、工业企业成本费用持 续下降。6月以来，地产销量增速回落，汽车批零增速也双双下行，发电煤耗增速也明显下滑， 未来工业利润增长承压。货币化棚改政策面临调整，房地产企业融资持续收紧，三四线房地产市 场的景气周期可能出现逆转，并下拉经济总需求。外需方面，与美国的贸易战一波三折，其长期 性与艰巨性对宏观经济与金融市场运行均有重大影响。人民币兑美元汇率近期快速贬值，若单边 贬值预期重燃，需关注对外汇储备的压力。二季度人民银行已两次降低存款类机构准备金率，边 际上有利于提高银行盈利能力以及非标资产回归表内的进程，但银行机构的信用创造能力受监管 政策以及资本充足率的限制，导致 18年内社会融资总量增速、M2增速迭创新低，去杠杆政策的 效应正逐步传递至实体经济。 二季度的利率产品收益率延续下降态势，期间十年期国开债收益率估值下降约 40个基点，一 方面反映了市场对未来经济增速下行的预期，一方面也反映了市场对安全资产与低资本消耗资产 的需求。信用债市场在多家民企违约事件冲击下，风险偏好大幅调整，民营企业信用息差普遍走 阔，取消发行情况屡见不鲜。预计下半年将延续“严监管、宽货币、紧信用、强改革”政策组合， 利率债仍是主要受益品种，而信用债的分化会继续，违约将成市场常态，此外，目前市场已能提 供部分风险收益配比较好的投资标的，在审慎信用分析的前提可适度布局。 二季度尤其是五月下旬以来，受到贸易冲突疑云密布、国内金融去杠杆以及汇率大幅波动等 因素，股票市场短期出现了较大幅度的系统性下跌。我们认为，近期市场的走势，主要受到情绪 波动的影响，事实上每一次市场恐慌性的下跌，感觉都会有各式各样看似“非常严重”风险，但 长期来看绝大多数所谓的风险都是历史长河中的短期扰动。我们觉得从理性的角度来看，“贸易 战”最终会达成和解，只是谈判过程不可能一帆风顺，金融去杠杆虽然短期会造成一些麻烦，但 这正是中国经济坚决升级转型必须要走的道路，长期来看只会使得经济更加健康。况且我们认为 监管层会充分评估宏观经济和金融市场承受能力，储备一些定向宽松、减税等政策对冲负面影响。 当前时点，A股市场的整体估值已经接近历史上最低的水准，我们判断市场大概率进入底部 第 7 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 区域，下行空间比较有限。诚然短期走势受到不确定事件和情绪影响较多，难以精准把握拐点， 但资本市场逐步消化和适应了短期扰动因素之后，我们对接下来的行情并不悲观。中期乃至相当 长一段时间来看，我们依然认为权益资产相对其它大类资产更有吸引力。即便如此，我们同时也 认为经过本次市场调整出清，未来 A股市场仍然会继续分化，上演结构性行情，不太会出现历史 上大幅波动的普涨普跌。随着金融对外开放提速，国内投资者不断成熟，我们认为重视基本面的 投资理念不可逆，优秀公司股价会不断创出新高，不具备基本面支撑的一些股票会持续创出新低， 优胜劣汰是有效市场运转的必然结果。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安丰融混合 A基金份额净值为 1.0727元，本报告期基金份额净值增长率为 0.83%；截至本报告期末汇安丰融混合 C基金份额净值为 1.0681元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.79%；同期业绩比较基准收益率为-4.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 636,952,646.30 95.98 其中：债券 596,461,346.30 89.88 资产支持证券 40,491,300.00 6.10 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,602,640.51 1.45 8 其他资产 17,048,639.77 2.57 9 合计 663,603,926.58 100.00 第 8 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,090,000.00 5.62 其中：政策性金融债 30,090,000.00 5.62 4 企业债券 315,374,346.30 58.94 5 企业短期融资券 211,000,000.00 39.43 6 中期票据 39,997,000.00 7.47 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 596,461,346.30 111.47 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 1480549 14首创集团可续期债 01 500,000 50,070,000.00 9.36 2 011790006 17中林集团 SCP003 300,000 30,213,000.00 5.65 3 041751025 17南山集 CP002 300,000 30,117,000.00 5.63 4 180404 18农发 04 300,000 30,090,000.00 5.62 5 136586 16中合 01 300,000 29,391,000.00 5.49 第 9 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代 码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 146472 花呗 38A1 300,000 29,910,000.00 5.59 2 149240 广发-青岛租赁三期资产支持计划 270,000 10,581,300.00 1.98 注：本基金本报告期末仅持有以上 2只资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 第 10 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 88,913.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,959,725.94 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,048,639.77 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 报告期期初基金份额总额 468,939,970.27 29,966,752.17 报告期期间基金总申购份额 1,473,760.06 - 减:报告期期间基金总赎回份额 1,410,343.75 - 报告期期末基金份额总额 469,003,386.58 29,966,752.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第 11 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180630 249,452,835.57 - - 249,452,835.57 49.9935% 2 20180401-20180630 249,452,835.57 - - 249,452,835.57 49.9935% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况，投资人在投资本基 金时，可能面临本基金因持有人集中度较高而产生的相应风险，具体包括：巨额赎回风险、流动性 风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波 动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理，保护中小投资者利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同 第 12 页 共 13 页 汇安丰融混合 2018年第 2季度报告 3、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金托管协议 4、汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街 5号中青旅大厦 13层 上海市浦东银城中路 68号金融时代中心 2904室 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，在支 付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：http://www.huianfund.cn/ 汇安基金管理有限责任公司 2018年 7月 18日 第 13 页 共 13 页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |