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| 红土精选混合(168401) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1156725 | ||||||||
| 基金代码 | 168401 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 红土创新定增混合 场内简称 红土定增 交易代码 168401 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型封闭式 基金合同生效日 2016年12月30日 报告期末基金份额总额 210,524,085.37份 投资目标 基于对宏观经济、资本市场的深入分析和理解，在基金合同生效后24个月（含24个月）内，通过对定向增发项目的深入研究，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票以及具有定增概念的股票进行投资；本基金合同生效24个月后，转为上市开放式基金（LOF），通过深度挖掘中国经济战略转型过程中产生的各类投资机遇，精选具有估值优势和成长优势的公司股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在基金合同生效后24个月（含24个月），通过对宏观经济，行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发主题为核心的投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 1.本期已实现收益 -1,148,043.16 2.本期利润 -8,376,611.81 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0398 4.期末基金资产净值 210,406,232.19 5.期末基金份额净值 0.9994 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.83% 0.33% -5.58% 0.68% 1.75% -0.35% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年12月30日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱然 基金经理 2017年11月7日 - 4 4年证券行业投研经验，历任广发证券（香港）海外TMT行业高级分析师。现任红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 丁硕 基金经理 2017年10月11日 2017年12月29日 12 清华大学工商管理硕士。先后在招商证券股份有限公司、兴凯投资公司工作；历任阳光保险集团交易主管、研究员、投资经理，东莞证券资产管理分公司权益投资负责人、投资经理。曾担任红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、红土定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 徐雄晖 基金经理 2016年12月30日 2017年10月11日 8 中国人民大学经济学学士、北京大学经济学硕士。八年证券从业经验，历任大成基金研究员、基金经理助理、基金经理。曾担任“红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 今年2季度，社会商品零售总额增速，城镇固定资产投资，M2等宏观数据继续下行。在宏观经济增速预期放缓，中美贸易争端逐步升级，股权质押风险放大的影响，A股市场大幅下跌，以沪深300为代表的蓝筹白马指数单季度下跌9.94%，中小盘和创业板分别下跌12.98%和15.46%；行业方面除食品，家电等防御性品种，其他行业指数均下跌。秉持一季度的观点，二季度我们依然相对看好高端制造和科技创新；但出于对市场环境的谨慎，我们采取了低仓位的策略，并精选一些基本面强劲的科技类公司在低位进行布局，取得了一定的效果。 展望下半年，我们认为在去杠杆和贸易战的背景下，宏观经济仍具有较大的不确定性；信贷收缩和独角兽上市，市场流动性短期面临一定的压力；国际地缘政治风险所带来的不确定性还在加大；短期流动性和贸易战带来的风险三季度可能依然较大，但三季度末到年底有望逐步缓和。估值角度，经历上半年的大幅调整，整体市场估值已经处于非常吸引的位置，A股估值中位数达到5年新低，科技和高端制造等成长性较强的行业也出现了大量估值位于15-25倍，增速在30%以上的公司，中长期来看具备较强的投资价值。三季度投资方向上，我们会精选被低估或者错杀的成长类个股进行布局，贸易战的走势和中报业绩是未来重点关注的因素。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9994元；本报告期基金份额净值增长率为-3.83%，业绩比较基准收益率为-5.58%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200 人、基金资产净值低于5000 万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,751,147.10 18.38 其中：股票 38,751,147.10 18.38 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 172,041,809.46 81.61 8 其他资产 17,994.79 0.01 9 合计 210,810,951.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,209,423.50 7.23 C 制造业 21,938,142.94 10.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,603,580.66 0.76 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,751,147.10 18.42 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末无沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 603993 洛阳钼业 2,617,801 15,209,423.50 7.23 2 300118 东方日升 1,361,626 12,513,342.94 5.95 3 300476 胜宏科技 612,000 9,424,800.00 4.48 4 600039 四川路桥 511,509 1,603,580.66 0.76 注：1、本基金主要投资于非公开发行的股票，本报告期末持有的东方日升、洛阳钼业和四川路桥为非公开发行的股票。 2、2017年12月14日起，根据中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》规定的方法，委托中证指数公司计算并提供流通受限股票折扣率信息，对本基金投资的流通受限股票进行估值。本基金持有的非公开发行股票属于流通受限股票。 3、本基金合同生效日（2016年12月30日）至2017年12月13日，依据相关监管法规规定，非公开发行有明确锁定期的股票，按以下方法进行估值： a)估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价低于非公开发行股票的初始取得成本时，可采用在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价作为估值日该非公开发行股票的价值； b)估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始取得成本时，可按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：FV=C+(P-C)*(D1-Dr)/D1 其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价； 为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数； 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。 c)股票的锁定期起始日及估值起始日为上市公司发布公告日。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善投资组合的风险收益特性。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 12,671.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,076.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -29,752.78 8 其他 - 9 合计 17,994.79 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603993 洛阳钼业 15,209,423.50 7.23 非公开发行,流通受限 2 300118 东方日升 6,079,660.09 2.89 非公开发行,流通受限, 3 600039 四川路桥 1,603,580.66 0.76 非公开发行,流通受限 4 300118 东方日升 6,433,682.85 3.06 临时停牌 注：根据东方日升（300118）公告，因重大资产重组事项，自2018年5月7日开市起停牌。本报告期期末，东方日升（300118）尚处于停牌阶段。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 210,524,085.37 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 210,524,085.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内本基金无单一投资者份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金已于2017年7月3日在深圳证券交易所上市交易，场内简称：红土定增，交易代码：168401。 本公司原总经理杨兵先生因个人原因，于2018年6月11日离职，相关公告已于2018年6月16日在《证券时报》上披露。2018年7月17日，公司再于《证券时报》上披露了“关于高级管理人员变更的公告”，高峰先生于7月16日任职公司总经理。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同 （3）红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新定增灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服务电话：4000603333（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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