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| 国投瑞银优化增强债券A/B(121012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113667 | ||||||||
| 基金代码 | 121012 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2010年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2011年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银优化增强债券 交易代码 121012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年09月08日 报告期末基金份额总额 2,082,006,185.69份 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取稳健灵活的投资策略，通过固定收益类金融工具的主动管理，力求降低基金净值波动风险，并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资，力求提高基金总体收益率。 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银优化 增强债券A/B 国投瑞银优化 增强债券C 下属两级基金的交易代码 121012（前端）/ 128012（后端） 128112 报告期末下属两级基金的份额总额 1,372,370,162.01份 709,636,023.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2010年10月01日-2010年12月31日） 国投瑞银优化 增强债券A/B 国投瑞银优化 增强债券C 1.本期已实现收益 6,213,760.89 3,995,272.52 2.本期利润 7,899,689.08 3,208,831.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0030 4.期末基金资产净值 1,381,789,665.74 713,690,143.19 5.期末基金份额净值 1.007 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 国投瑞银优化 增强债券A/B 过去三个月 0.60% 0.22% -1.99% 0.22% 2.59% 0.00% 国投瑞银优化 增强债券C 过去三个月 0.50% 0.22% -1.99% 0.22% 2.49% 0.00% 注：1、本基金以中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%作为业绩比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的中国债券指数。该指数同时覆盖了上海证券交易所、银行间以及银行柜台债券市场上的主要固定收益类证券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。沪深300指数是由中证指数公司开发的中国A股市场统一指数, 它的样本选自沪深两个证券市场, 覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A 股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票, 能够反映A 股市场总体发展趋势，具有权威性，适合作为本基金股票投资业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2010年9月8日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 2、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金资产净值比例15.2%，权证投资占基金资产净值比例0%，债券投资占基金资产净值比例83.34%，符合基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2010年09月08日 － 10 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本公司未管理其他投资风格与本基金相似的投资组合，不存在投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 由于4季度通胀大幅超预期上行，央行通过加息、上调存款准备金率等方式大幅收紧货币政策，债券市场受到较大冲击，各期限段债券收益率大幅上行，整个收益率曲线平坦化明显。本报告期内，本基金主要增持信用产品和可转债，完成基金建仓。此外，本基金通过新股申购和二级市场增加对股票资产的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值为1.007元，国投瑞银优化增强债券C级份额净值为1.006元，本报告期国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值增长率0.60%，国投瑞银优化增强债券C级份额净值增长率0.50%，同期业绩比较基准收益率为-1.99%。基金份额净值增长率超过业绩比较基准，主要得益于报告初期债券组合久期较低，收益率上行后拉长了组合久期，此外网下新股申购也贡献了超额收益。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年1季度，我们预计受天气、节假日等季节性因素和翘尾因素的影响，1季度CPI仍将高位运行，央行货币政策在1季度仍将保持从紧态势，债券市场资金面难以回到之前较为宽松的局面，但1季度的债券供需状况对于债券市场较为有利。基于以上判断，本基金债券投资组合久期将保持中性水平，将继续增加对信用产品配置，积极参与转债一级市场的投资机会。对于股票市场，我们判断受制于通胀压力，1季度股市难有系统性行情，本基金将适当控制股票仓位，将通过从下至上的方法精选个股，争取获得超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 318,453,994.72 14.40 其中：股票 318,453,994.72 14.40 2 固定收益投资 1,746,291,906.42 78.96 其中：债券 1,746,291,906.42 78.96 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 70,051,795.82 3.17 6 其他各项资产 76,738,604.20 3.47 7 合计 2,211,536,301.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,376,954.55 0.35 B 采掘业 － － C 制造业 251,147,466.61 11.99 C0 食品、饮料 46,839,587.90 2.24 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 － － C5 电子 34,531,800.00 1.65 C6 金属、非金属 5,770,500.00 0.28 C7 机械、设备、仪表 100,961,695.85 4.82 C8 医药、生物制品 40,686,081.24 1.94 C99 其他制造业 22,357,801.62 1.07 D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 4,605,342.00 0.22 G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 6,780,935.06 0.32 I 金融、保险业 8,913,000.00 0.43 J 房地产业 23,381,071.50 1.12 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 16,249,225.00 0.78 M 综合类 － － 合计 318,453,994.72 15.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002526 山东矿机 1,660,000 42,778,200.00 2.04 2 000513 丽珠集团 928,482 40,686,081.24 1.94 3 300146 汤臣倍健 270,000 40,500,000.00 1.93 4 002528 英飞拓 670,000 34,531,800.00 1.65 5 002531 天顺风能 1,150,000 29,118,000.00 1.39 6 002104 恒宝股份 1,319,823 22,357,801.62 1.07 7 600037 歌华有线 1,299,938 16,249,225.00 0.78 8 601588 北辰实业 4,099,949 14,349,821.50 0.68 9 002028 思源电气 381,700 10,027,259.00 0.48 10 002459 天业通联 355,268 9,759,211.96 0.47 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 171,471,025.00 8.18 2 央行票据 265,977,000.00 12.69 3 金融债券 179,983,000.00 8.59 其中：政策性金融债 179,983,000.00 8.59 4 企业债券 782,699,012.00 37.35 5 企业短期融资券 139,412,000.00 6.65 6 可转债 206,749,869.42 9.87 7 其他 － － 8 合计 1,746,291,906.42 83.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 126011 08石化债 2,276,510 202,654,920.20 9.67 2 113001 中行转债 1,395,300 153,287,658.00 7.32 3 100234 10国开34 1,300,000 130,533,000.00 6.23 4 112015 09泛海债 984,214 102,230,308.18 4.88 5 1001037 10央行票据37 1,000,000 98,090,000.00 4.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 60,000,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 15,750,078.91 5 应收申购款 738,525.29 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 76,738,604.20 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 153,287,658.00 7.32 2 110003 新钢转债 3,426,940.20 0.16 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票 代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002526 山东矿机 42,778,200.00 2.04 网下申购新股锁定三个月 2 300146 汤臣倍健 40,500,000.00 1.93 网下申购新股锁定三个月 3 002528 英飞拓 34,531,800.00 1.65 网下申购新股锁定三个月 4 002531 天顺风能 29,118,000.00 1.39 网下申购新股锁定三个月 5.8.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银优化增强债券C 报告期期初基金份额总额 2,247,615,987.38 1,738,878,957.56 报告期期间基金总申购份额 34,504,500.03 69,184,878.04 减：报告期期间基金总赎回份额 909,750,325.40 1,098,427,811.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 1,372,370,162.01 709,636,023.68 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1报告期内本公司对本基金开放申购赎回业务进行公告。指定媒体公告时间为2010年10月19日。 7.2报告期内本公司对本基金投资创业板证券进行公告。指定媒体公告时间为2010年11月23日。 7.3报告期内本公司对本基金暂停申购及转入业务进行公告。指定媒体公告时间为2010年12月11日。 7.4报告期内本公司对本基金暂停大额定期定额申购业务进行公告。指定媒体公告时间为2010年12月15日。 7.5报告期内本公司对本基金恢复基金申购、转入及大额定期定额申购业务进行公告。指定媒体公告时间为2010年12月25日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于国投瑞银优化增强债券型证券投资基金备案确认的函》（证监基金[2010]531号） 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金2010年第四季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 2011年1月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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