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| 东方稳健回报债券A(400009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 113559 | ||||||||
| 基金代码 | 400009 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方稳健回报债券型证券投资基金2010年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 2011年1月24日§1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至12月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 东方稳健回报债券 基金主代码 400009 交易代码 400009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年12月10日 报告期末基金份额总额 778,613,400.79份 投资目标 在控制风险和确保资产流动性的前提下，追求较高总回报率，力争实现基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金奉行“积极投资、稳健增值”的投资理念，在保持组合较低波动性的同时，采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段，实现较高的总回报率。 业绩比较基准 中债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金，高于纯债券型基金。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2010年10月1日-2010年12月31日) 1.本期已实现收益 32,558,000.12 2.本期利润 -1,163,026.64 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013 4.期末基金资产净值 802,608,054.68 5.期末基金份额净值 1.031 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.69% 0.34% -2.98% 0.15% 2.29% 0.19% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 东方稳健回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008年12月10日至2010年12月31日） 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘（女士） 本基金基金经理 2008-12-10 - 17年 北京大学经济学院金融硕士。17年金融、证券从业经历。曾先后在武汉融利期货任首席交易员和高级分析师，在泰康人寿保险资产管理公司任高级项目经理，在中国对外经济贸易信托有限公司任融资业务部总经理助理、交易部总经理助理、证券业务部高级投资经理。2008年11月加盟东方基金管理有限责任公司。 注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内本基金运作符合公平交易制度，未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内本公司无与本基金投资风格相类似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金运作未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度，对中国经济最大的影响因素是通货膨胀超预期，物价指数从温和上行变成加速上行，11月的CPI达到5.1%，负利率较为严重，央行在本季度两次加息，三次调高准备金率，货币政策收缩明显，显现出政府对通货膨胀的担心。中国宏观经济增长平稳，GDP稍有回落，在紧缩政策调控及其预期下，到季末经济开始有所放缓。此轮通胀主要因素一是美国货币再次宽松引致的外汇流入加速，二是中国劳动力成本上升引致的非食品价格随食品价格同时上涨。 债券市场在四季度因加息收益率加速上行，特别是到年底各金融机构因时点原因造成资金紧张，短端利率上行较多较快，货币市场利率创出自08年以来的新高，市场的通胀预期再次加强，债券的收益率曲线进一步平坦化。 在本季度我们的大类资产配置中主要以减仓为主，减持了央票和可转换债券的配置，这部分操作为本基金带来了正收益。对于权益类资产我们依然采取自下而上的策略，对高估值的个股进行了减持。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2010年10月1日至12月31日，本基金净值增长率为-0.69%，业绩比较基准收益率为-2.98%，高于业绩比较基准2.29%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年一季度，本基金认为通胀12月底的数据会回落，一季度因春节消费旺季，物价仍会较高。但经济增速会较2010年缓慢回落，恶性通胀的概率较低，一季度因通胀仍会反复，对加息仍然谨慎。债券市场经过两次加息和年底的资金面紧张，收益率从长至短进行了较为充分的上行，到2011年初已经进入长线资金的投资区域，未来短期收益率下行的概率较大，一是资金面得到了较大缓解，短期货币市场利率将逐渐回归正常带动短端收益率下行，二是通胀指标的掉头对通胀预期会有一定的影响以带动长端收益率的缓慢下行，收益率曲线可能陡峭化。同时新公布的GDP减速和PMI下行将会对收益率下行带来有利动因。但因货币政策的收紧我们对债券市场也不应乐观，债券资产应以票息收入为主。可转债经过上一轮下跌后风险进行了部分释放，有些品种逐渐进入投资区域，未来一季本基金将更多地关注新发转债带来的投资机会，特别是大盘转债的机会。权益类资产因市场震荡，应以精选个股为主，关注两类品种：估值低，有绝对收益；成长好有相对收益。同时密切关注大盘变化，防范系统性风险，适当时候进行减持。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 139,095,407.15 13.01 其中：股票 139,095,407.15 13.01 2 固定收益投资 903,652,876.40 84.54 其中：债券 903,652,876.40 84.54 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,419,675.69 0.79 6 其他各项资产 17,711,241.82 1.66 7 合计 1,068,879,201.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 23,960.00 0.00 B 采掘业 - - C 制造业 44,594,154.26 5.56 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 17,514.42 0.00 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 44,526,739.84 5.55 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 30,500.00 0.00 C8 医药、生物制品 19,400.00 0.00 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,447,305.77 1.18 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 65,531,451.42 8.16 G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 19,498,535.70 2.43 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 139,095,407.15 17.33 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 601006 大秦铁路 8,379,981 65,531,451.42 8.16 2 002156 通富微电 2,495,848 44,500,969.84 5.54 3 600859 王府井 375,405 19,498,535.70 2.43 4 600642 申能股份 1,238,179 9,447,305.77 1.18 5 002528 英飞拓 500 25,770.00 0.00 6 601118 海南橡胶 4,000 23,960.00 0.00 7 300158 振东制药 500 19,400.00 0.00 8 002536 西泵股份 500 18,000.00 0.00 9 002489 浙江永强 462 17,514.42 0.00 10 002535 林州重机 500 12,500.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 125,380,500.00 15.62 2 央行票据 303,727,000.00 37.84 3 金融债券 258,874,000.00 32.25 其中：政策性金融债 201,892,000.00 25.15 4 企业债券 159,405,333.20 19.86 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 56,266,043.20 7.01 7 其他 - - 8 合计 903,652,876.40 112.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 1001074 10央行票据74 2,000,000 195,120,000.00 24.31 2 010107 21国债⑺ 710,000 72,775,000.00 9.07 3 080220 08国开20 700,000 66,997,000.00 8.35 4 1001069 10央行票据69 600,000 58,566,000.00 7.30 5 0980105 09武进城投债 500,000 48,640,000.00 6.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 根据基金合同的规定，本基金可投资于一级市场新股网上申购，公开增发新股、可转换债券转股、股票或可分离交易债券派发的权证。本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的范围。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 3,342,051.67 3 应收股利 - 4 应收利息 13,942,931.72 5 应收申购款 176,258.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,711,241.82 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110003 新钢转债 28,807,500.00 3.59 2 125709 唐钢转债 13,534,481.60 1.69 3 110007 博汇转债 11,740,049.60 1.46 4 110009 双良转债 2,184,012.00 0.27 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,215,072,717.31 本报告期基金总申购份额 268,184,184.18 减：本报告期基金总赎回份额 704,643,500.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 778,613,400.79 §7备查文件目录 7.1 备查文件目录 一、《东方稳健回报债券型证券投资基金基金合同》 二、《东方稳健回报债券型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 7.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 二〇一一年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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