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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11350 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2005年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金名称：诺安平衡证券投资基金 基金简称：诺安平衡基金 基金代码：320001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 期末基金份额总额：1,496,211,299.34 （二）投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中标300指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中标300指数＋35%×上证国债指数。 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 信息披露负责人：奥成文 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：庄为 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金年度报告置备地点：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司。 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 （一）主要财务指标 主要财务指标 2005年 2004年5月21日（基金合同生效日）至2004年12月31日 基金本期净收益 73,629,040.42 44,688,988.61 基金份额本期净收益 0.0479 0.0223 期末可供分配基金收益 5,208,053.94 -217,636.43 期末可供分配基金份额收益 0.0035 -0.0001 期末基金资产净值 1,538,460,613.95 1,636,939,616.61 期末基金份额净值 1.0282 0.9999 基金加权平均净值收益率 4.73% 2.23% 本期基金份额净值增长率 8.39% 1.48% 基金份额累计净值增长率 10.00% 1.48% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去3个月 0.49% 0.54% -0.48% 0.89% 0.97% -0.35% 过去6个月 5.11% 0.63% 5.96% 1.11% -0.85% -0.48% 过去1年 8.39% 0.81% -10.08% 1.31% 18.47% -0.50% 自基金成立起至今 10.00% 0.72% -27.32% 1.32% 37.32% -0.60% 2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 3、诺安平衡基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 提示：本基金2004年5月21日成立，2004年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。 （三）收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2005 0.550 本期分红三次 2004 0.150 本期分红一次 合计 0.700 四、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准，由中国对外经济贸易信托投资有限公司、中国新纪元有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司共同发起设立，公司注册资本为1.1亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度等公司管理制度体系。目前公司管理三只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金。 （二）基金经理介绍 党开宇女士，基金经理，上海交通大学管理科学与工程硕士。2001年4月至2003年10月任招商证券公司证券投资部投资经理；2003年10月加入诺安基金管理有限公司。2004年5月至2005年1月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理助理；2005年1月起，担任诺安平衡证券投资基金基金经理。 赵永健先生，基金经理，武汉大学经济学硕士。1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司，历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券(香港)公司研究经理、业务董事等职；2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理；2003年9月加入诺安基金管理有限公司。2004年5月至2006年2月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2005年证券市场在上半年延续了2004年的低迷走势，于年中创出了5年调整行情的新低。上证指数跌破千点后，政府适时推出了股权分置改革，一方面使市场估值水平降低，另一方面市场吸引了新的资金的进入。在周边市场上涨的带动下，A股市场克服股改后心态不稳定的最低迷的阶段，市场的投资价值越来越多的受到各方资金的关注，当指数仍在底部盘整之时，资源、地产、金融股提前掀起了一个个热点。与此同时，股改带来的创新方案（权证、回购、股权激励等）既提供了安全边际，又激发了市场热情，指数从2005年12月初开始稳步攀升，拉开了2006年的序幕。 诺安平衡基金在2005年上半年以防守为主，仓位维持中性，有效的规避了系统风险。股改初期，我们的策略也相对比较保守，品种选择和仓位策略也相对谨慎。进入2005年第4季度，诺安平衡基金的整体策略以加仓为主，组合中股票的支数也在增加。我们认为在市场恢复估值水平的系统性上涨过程中，股价能否上涨只是先后问题；在经历整体上扬之后，个股的走势分化将逐步显露。由于品种选择较为保守和仓位相对较低，使得诺安平衡基金在上涨过程中的表现差强人意。 （五）基金管理展望 首先要明确的是，我们看好2006年乃至今后两三年的A股市场，市场整体环境偏暖，资金来源渠道会越来越多，宏观经济会继续在增长的惯性下稳步运行，投资一时下不去而消费的增长会超出大家的预期。在这个大的环境中，如果有优秀的投资对象，我们认为坚定持有是最好的选择，而不用过多在乎市场的短期波动。 对于2006年的行情，我们已经在2005年第4季度的管理展望中表达了乐观的观点。我们认为当前的市场具备估值低、资金成本低、本币升值和股权激励等这些催化因素。尽管在真正的大行情来临之前还会有震荡，但是随着市场的开放和参与资金的真正意义上的多元化，A股市场将表现的越来越活跃，与境外市场的联动性也将增强。制度的完善、资金流入的热情以及市场自身的正反馈效应，使得2006年的市场将表现的更加活跃。 在过去的两年，诺安平衡基金的投资一直遵循仓位中性、品种稳健的原则，应该说这种投资风格是基于我们对当时市场不确定性的判断。相应的，我们看好2006年以后两三年的投资机会，因此在仓位和品种的选择上，诺安平衡基金将会比过去的两年更为主动和激进，希望能在有效控制风险的前提下，为基金持有人获得更多的回报。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。 本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 五、托管人报告 托管人报告 2005年度，本托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年诺安平衡证券投资基金管理人--诺安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对诺安平衡证券投资基金管理人--诺安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的诺安平衡证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月 15日 六、审计报告 利安达信隆会计师事务所及其经办注册会计师温京辉、韩勇于2006年2月19日出具了利安达审字[2006]第A1263号"无保留意见的审计报告"。 七、财务会计报告（已经审计） （一）基金会计报表 诺安平衡证券投资基金 资产负债表 2005年12月31日 金额单位：人民币元 资产 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 118,103,310.25 125,962,679.93 清算备付金 1,518,943.70 0.00 交易保证金 1,098,780.49 500,000.00 应收证券清算款 0.00 1,916,584.67 应收利息 5,327,466.36 5,179,919.34 应收申购款 551,600.00 131,990.00 股票投资市值 1,093,134,403.24 1,082,089,996.85 其中：股票投资成本 1,049,177,786.85 1,092,539,087.72 债券投资市值 344,384,992.72 426,000,426.74 其中：债券投资成本 343,871,828.97 426,079,209.12 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 资产总计 1,564,119,496.76 1,641,781,597.53 负债 应付证券清算款 18,709,152.67 0.00 应付赎回款 2,667,275.81 813,822.18 应付赎回费 9,239.57 3,067.19 应付管理人报酬 1,958,957.11 2,097,972.69 应付托管费 326,492.80 349,662.11 应付佣金 842,489.49 977,456.75 其他应付款 1,045,275.36 500,000.00 预提费用 100,000.00 100,000.00 负债合计 25,658,882.81 4,841,980.92 持有人权益 实收基金 1,496,211,299.34 1,637,157,253.04 未实现利得 37,041,260.67 (12,878,074.75) 未分配收益 5,208,053.94 12,660,438.32 持有人权益合计 1,538,460,613.95 1,636,939,616.61 负债及持有人权益总计 1,564,119,496.76 1,641,781,597.53 基金份额净值 1.0282 0.9999 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 经营业绩表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年5月21日（基金合同生效日) 至2004年12月31日止会计期间 收入： 104,819,882.30 67,973,173.09 股票差价收入 50,921,475.08 36,720,087.07 债券差价收入 -1,170,864.86 6,085,643.29 权证差价收入 15,065,799.06 0.00 债券利息收入 15,377,726.60 15,684,230.41 存款利息收入 2,247,119.08 2,401,621.64 股利收入 21,320,752.96 1,596,906.74 买入返售证券收入 167,326.03 4,347,853.42 其他收入 890,548.35 1,136,830.52 费用： 31,190,841.88 23,284,184.48 基金管理人报酬 23,411,394.98 18,421,466.98 基金托管费 3,901,899.09 3,070,244.48 卖出回购证券支出 3,409,757.81 1,472,883.41 其他费用 467,790.00 319,589.61 其中：信息披露费 340,000.00 180,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益 73,629,040.42 44,688,988.61 未实现利得 54,997,653.39 (10,527,873.25) 基金经营业绩 128,626,693.81 34,161,115.36 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 基金收益分配表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年5月21日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 本期基金净收益 73,629,040.42 44,688,988.61 加：期初基金净收益 12,660,438.32 0.00 加：本期损益平准金 申购 1,549,974.92 205,350.74 赎回 (2,529,430.55) (4,519,240.07) 可供分配基金净收益 85,310,023.11 40,375,099.28 减：本期已分配基金净收益 80,101,969.17 27,714,660.96 期末基金净收益 5,208,053.94 12,660,438.32 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 基金净值变动表 2005年度 金额单位：人民币元 附注 2005年度 2004年5月21日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 一、期初基金净值 1,636,939,616.61 2,206,708,982.01 二、本期经营活动 基金净收益 73,629,040.42 44,688,988.61 未实现利得 54,997,653.39 (10,527,873.25) 经营活动产生的基金净值变动数 128,626,693.81 34,161,115.36 三、本期基金份额交易 基金申购款 718,968,506.25 22,767,709.68 基金赎回款 (865,972,233.55) (598,983,529.48) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (147,003,727.30) (576,215,819.80) 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (80,101,969.17) (27,714,660.96) 五、期末基金净值 1,538,460,613.95 1,636,939,616.61 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 1.本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2.本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3.关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东 中国新纪元有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币23,411,394.98元，其中已支付基金管理人人民币23,550,410.56元，尚余人民币1,958,957.11元未支付。（2004年应支付基金管理人管理费共人民币18,421,466.98元，其中已支付基金管理人人民币16,323,494.29元，尚余人民币2,097,972.69元未支付。） 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币3,901,899.09元，其中已支付基金托管人人民币3,925,068.40元，尚余人民币326,492.80元未支付。（2004年应支付基金托管人托管费共人民币3,070,244.48元，其中已支付基金托管人人民币2,720,582.37元，尚余人民币349,662.11元未支付。） (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 (4) 关联方投资本基金的情况 无。 (5) 存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 118,103,310.25 125,962,679.93 2005年度 2004年5月21日(基金合同生效日)至2004年12月31日止会计期间 利息收入 2,186,802.31 2,401,610.39 4.流通转让受到限制的基金资产 （1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价（元） 复牌日期 复牌开盘单价（元） 数量（股） 年末估值总额（元） 方案沟通协商阶段停牌： 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 5,522,000 36,334,760.00 方案实施阶段停牌： 600831 广电网络 2005-12-20 7.92 2006-01-17 7.17 2,447,748 19,386,164.16 000539 粤电力A 2005-11-30 4.78 2006-01-19 4.10 3,333,154 15,932,476.12 000708 大冶特钢 2005-12-30 3.72 2006-02-07 3.89 460,000 1,711,200.00 （2）本报告期末本基金无流通受限制债券。 八、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金 额 占基金总资产的比例 股票 1,093,134,403.24 69.89% 债券 344,384,992.72 22.02% 权证 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 119,622,253.95 7.65% 其他资产 6,977,846.85 0.44% 合计 1,564,119,496.76 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 120,248,469.44 7.82% C 制造业 274,906,237.41 17.87% C0 食品、饮料 84,915,672.77 5.52% C1 纺织、服装、皮毛 13,288,770.00 0.86% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 102,309,429.56 6.65% C7 机械、设备、仪表 71,478,846.10 4.65% C8 医药、生物制品 2,913,518.98 0.19% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业53,831,447.37 3.50% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 264,447,393.18 17.19% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 77,511,518.96 5.04% I 金融、保险业 78,776,388.18 5.12% J 房地产业 74,920,730.00 4.87% K 社会服务业 29,069,341.95 1.89% L 传播与文化产业 94,448,734.65 6.14% M 综合类 24,974,142.10 1.62% 合计 1,093,134,403.24 71.05% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净值比例 1 600009 上海机场 7,240,195 104,403,611.90 6.79% 2 600377 宁沪高速 13,430,891 85,689,084.58 5.57% 3 600037 歌华有线 4,994,183 75,062,570.49 4.88% 4 000002 G 万科Ａ 17,383,000 74,920,730.00 4.87% 5 600028 中国石化 15,678,720 73,062,835.20 4.75% 6 600019 G 宝 钢 12,425,223 51,191,918.76 3.33% 7 600016 G 民 生 10,453,603 42,441,628.18 2.76% 8 000581 威孚高科 7,116,304 40,989,911.04 2.66% 9 000061 G 农产品 8,976,080 38,597,144.00 2.51% 10 600036 招商银行 5,522,000 36,334,760.00 2.36% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20名） 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G 宝 钢 151,164,825.60 9.23% 2 000002 G 万科Ａ 105,337,449.49 6.44% 3 600028 中国石化 100,094,504.71 6.11% 4 600009 上海机场 86,530,077.30 5.29% 5 600377 宁沪高速 78,133,189.53 4.77% 6 000900 现代投资 49,708,381.16 3.04% 7 600005 G 武 钢 48,655,964.98 2.97% 8 000069 华侨城Ａ 46,341,132.59 2.83% 9 600900 G 长 电 45,684,365.81 2.79% 10 600016 G 民 生 45,538,551.12 2.78% 11 000581 威孚高科 45,263,924.48 2.77% 12 600037 歌华有线 42,172,990.17 2.58% 13 000061 G 农产品 41,346,489.06 2.53% 14 000630 G 铜 都 36,787,111.23 2.25% 15 000876 新 希 望 33,333,138.84 2.04% 16 000063 G 中 兴 33,115,821.24 2.02% 17 600269 赣粤高速 28,311,944.24 1.73% 18 000983 G 西 煤 27,683,530.95 1.69% 19 600887 伊利股份 27,616,115.43 1.69% 20 600717 G 天津港 27,201,196.12 1.66% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20名） 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 000039 中集集团 141,209,802.71 8.63% 2 600900 G 长 电 139,828,717.10 8.54% 3 000002 G 万科Ａ 115,266,356.07 7.04% 4 600036 招商银行 99,148,337.59 6.06% 5 600005 G 武 钢 90,839,417.82 5.55% 6 600018 G 上 港 88,178,181.99 5.39% 7 600019 G 宝 钢 82,972,732.90 5.07% 8 600028 中国石化 78,917,013.80 4.82% 9 600519 贵州茅台 78,765,202.40 4.81% 10 000900 现代投资 57,162,464.11 3.49% 11 600033 福建高速 54,449,349.89 3.33% 12 000069 华侨城Ａ 54,173,906.37 3.31% 13 600050 中国联通 48,565,191.18 2.97% 14 600348 G 国 阳 42,584,662.22 2.60% 15 000538 云南白药 40,734,316.37 2.49% 16 000983 G 西 煤 39,189,557.35 2.39% 17 600269 赣粤高速 34,548,579.90 2.11% 18 000027 深能源Ａ 34,297,315.46 2.10% 19 000063 G 中 兴 31,500,177.90 1.92% 20 000024 招商地产 30,262,660.33 1.85% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 报告期内买入股票成本总额 1,854,502,636.56 报告期内卖出股票收入总额 1,941,980,322.83 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 市 值 市值占净值比例 国家债券 金融债券 322,918,835.16 20.99% 央行票据 企业债券 可转换债券 21,466,157.56 1.40% 债券投资合计 344,384,992.72 22.39% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 05进出01 122,817,000.00 7.98% 2 05农发08 100,360,000.00 6.52% 3 02国开19 79,918,000.00 5.19% 4 05进出04 19,823,835.16 1.29% 5 南山转债 14,418,488.70 0.94% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 1,098,780.49 应收证券清算款 应收利息 5,327,466.36 应收申购款 551,600.00 其他应收款 合 计 6,977,846.85 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例 1 110219 南山转债 14,418,488.70 0.94% 2 125959 首钢转债 5,381,613.56 0.35% 3 110036 招商转债 1,666,055.30 0.11% 5、本报告期内权证投资情况 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额 被动持有的权证 宝钢JTB1 913,631 0.00 鞍钢JTC1 45,000 0.00 万科HRP1 15,946,400 0.00 机场JTP1 63,180 0.00 主动投资的权证 0 0.00 权证投资合计 16,968,211 0.00 九、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 14,252.00 平均每户持有的基金份额 104,982.55 机构投资者持有的基金份额 1,177,002,223.84 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 78.67% 个人投资者持有的基金份额 319,209,075.50 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 21.33% 十、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额： 2,206,708,982.01 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 1,637,157,253.04 期间基金总申购份额 710,844,703.92 期间基金总赎回份额 851,790,657.62 期末基金份额总额 1,496,211,299.34 十一、重大事件揭示 （一）本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金的基金管理人于2005年1月22日发布关于调整诺安平衡证券投资基金基金经理的公告，聘任党开宇女士担任诺安平衡证券投资基金的基金经理，陈晶光先生不再担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。 （三）2005年，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门发生以下高管人事变动： 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 （四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （六）本基金于2005年2月26日发布公告，决定进行基金第二次收益分配，每10份基金份额分配红利0.15元；2005年4月14日发布公告，决定进行基金第三次收益分配，每10份基金份额分配红利0.20元；2005年9月5日发布公告，决定进行基金第四次收益分配，每10份基金份额分配红利0.20元。 （七）本报告期内本基金聘请的会计师事务所由安永华明会计师事务所更换为利安达信隆会计师事务所。本基金管理人已于2006年1月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布公告，并同时报中国证监会备案。本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限为1年。 （八）本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。 （九）本基金租用专用交易席位的有关情况 1、根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券股份有限公司（2个席位）、中国国际金融有限公司（1个席位）、申银万国证券股份有限公司（1个席位）、渤海证券有限责任公司（2个席位）、长城证券有限责任公司（1个席位）、华龙证券有限责任公司（1个席位）、中信证券股份有限公司（1个席位）、联合证券有限责任公司（1个席位）、国信证券有限责任公司（1个席位）和金元证券有限责任公司（1个席位）。 2、本报告期内各席位股票、债券及回购交易和佣金情况如下： （1）股票交易情况与佣金情况： 券商名称 股票成交金额 占成交总额的比例 应付佣金 占佣金总量比例 国泰君安 697,764,973.29 18.93% 556,406.26 18.72% 中金公司 397,480,631.04 10.78% 311,032.54 10.47% 申银万国 695,011,520.38 18.85% 569,908.64 19.18% 渤海证券 750,471,942.69 20.36% 615,384.22 20.71% 长城证券 143,117,548.63 3.88% 117,356.26 3.95% 华龙证券 118,662,533.22 3.22% 97,302.99 3.27% 中信证券 289,425,762.28 7.85% 226,479.25 7.62% 联合证券 166,655,632.23 4.52% 136,656.78 4.60% 国信证券 258,810,908.03 7.02% 202,522.26 6.81% 金元证券 169,419,248.33 4.60% 138,922.58 4.67% 合计 3,686,820,700.12 100.00% 2,971,971.78 100.00% （2）债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交金额 占成交总额的比例 回购成交金额 占成交总额的比例 国泰君安 54,075,564.90 10.62% 中金公司 422,318.32 0.08% 申银万国 114,515,544.70 22.49% 渤海证券 88,554,011.00 17.39% 长城证券 15,609,254.50 3.07% 华龙证券 15,578,076.00 3.06% 中信证券 53,892,542.19 10.58% 联合证券 61,023,021.00 11.98% 国信证券 38,694,918.96 7.60% 金元证券 66,826,134.90 13.12% 合计 509,191,386.47 100.00% 3、本期租用证券公司席位的变更情况 本期新增5家证券公司的5个席位：渤海证券有限责任公司(1个上海席位)、中信证券股份有限公司(1个深圳席位)、联合证券有限责任公司(1个上海席位)、国信证券有限责任公司(1个深圳席位)和金元证券有限责任公司(1个上海席位)。 4、专用席位的选择标准和程序 基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1） 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 （2） 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3） 经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6） 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易席位租用协议》，报中国证监会备案。 （十）报告期内发生的其他重大事件的事项 1、本基金管理人于2005年1月26日发布公告，决定暂停汉唐证券有限责任公司代销机构的全国所有网点办理本基金的申购业务；于2005年5月23日发布公告增加联合证券有限责任公司代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年6月30日发布公告增加天相投资顾问有限公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年11月22日发布公告增加金元证券有限责任公司代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 2、本基金管理人于2005年3月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定于2005年3月29日开始对直销投资者开通基金转换业务。 3、本基金管理人于2005年2月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第二次分红公告，每10份基金份额派发红利0.15元。 4、本基金管理人于2005年4月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第三次分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。 5、本基金管理人于2005年6月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。 6、本基金管理人于2005年8月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布关于本基金管理人管理的本基金将可能运用本基金财产投资权证的公告。 7、本基金管理人于2005年9月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第四次分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。 8、本基金管理人于2005年12月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。 9、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零六年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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