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| 泰康安悦纯债3月定开债券(005172) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1101660 | ||||||||
| 基金代码 | 005172 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-06-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第1次更新) | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 5-2 重要提示 本基金募集申请已于 2017 年 8 月 25 日获中国证监会证监许可『2017』 1580 号文准予募集注册。基金合同于 2017 年 11 月 1 日正式生效。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同和本招 募说明书等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投 资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资 行为作出独立决策，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投 资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证 券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产 生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策 略引致的特有风险，等等。 本基金可投资中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。 中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营 历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履 行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资 收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流 动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在 变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 本基金可投资国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受 较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 本基金以定期开放方式运作，每满 3 个月开放一次申购和赎回，投资者只能 在开放期提出申购赎回申请，面临在封闭期内无法申购或赎回的风险。由于本基5-3 金在开放期集中开放赎回，故开放期出现巨额赎回的可能性较大，带来更高的流 动性风险，在开放期赎回的投资者面临无法及时获得赎回款项的风险，而未赎回 的投资者面临因变现冲击成本所致的基金净值波动风险。 基金合同生效满 3 年后继续存续的，在后续第一个完整封闭期开始后的每个 开放期的最后一日日终，如果基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转 换中转入申请金额（如有）扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后 的余额低于 5000 万元的，则本基金根据基金合同的约定进入清算程序并终止， 不需召开基金份额持有人大会，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。 《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持 有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当 在定期报告中予以披露；在后续第一个完整封闭期结束后连续 60 个工作日基金 资产净值低于 5000 万元的，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止， 无须召开基金份额持有人大会审议，基金份额持有人面临基金强制清盘的风险。 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基 金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有 的基金份额可达到或者超过 50%，基金不向个人投资者销售。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。 基金投资人欲了解本基金详情，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核，所载内容 截止日为 2018 年 4 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日。财务数据未经审计。 5-4 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰康资产管理有限责任公司 成立日期：2006 年 2 月 21 日 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 批准设立机关及批准设立文号：中国保监会保监发改[2006]69 号 基金管理资格批准机关及批准文号：中国证监会证监许可[2015]218 号 法定代表人：段国圣 组织形式：有限责任公司（国内合资） 注册资本：10 亿元人民币 联系电话：010-57691999 联系人：何纬 股权结构：泰康保险集团股份有限公司占公司注册资本的 99.41%；中诚信 托有限责任公司占公司注册资本的 0.59%。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 陈东升先生：董事长、董事会提名薪酬委员会委员，经济学博士，现任泰康 保险集团股份有限公司董事长兼首席执行官，泰康人寿保险有限责任公司董事长， 中国精算师协会会长，亚布力中国企业家论坛理事长，楚商联合会会长，是中国 嘉德国际拍卖有限公司和泰康人寿保险股份有限公司的创始人。陈东升先生曾任 对外贸易合作部国际贸易研究所助理研究员，国务院发展研究中心《管理世界》 杂志社常务副总编，开创了中国 500 强企业评比的先河，被《财富》（中文版） 评选为“2004 年度中国商人”。 任道德先生：副董事长，统计学学士，现任泰康保险集团股份有限公司董事、 弘泰恒业投资有限责任公司董事长。任道德先生曾任职于中国人民银行和交通银 行，曾任泰康人寿保险股份有限公司执行副总裁兼首席财务官、执行副总裁兼首5-5 席投资官，中国人保资产管理公司总裁等职务。 陶修明先生：独立董事、董事会提名薪酬委员会主席，法学博士，现任北京 市君泽君律师事务所律师，创始合伙人暨管委会主任，兼任中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员（兼专家咨询委员会委员），北京仲裁委员会仲裁员，ICC 仲裁 委员会委员（兼金融工作小组委员）及国际商会（中国）委员会委员，上海国际 经济贸易仲裁委员会仲裁员，香港国际仲裁中心仲裁员，台湾中华仲裁协会仲裁 员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，吉隆坡国际仲裁中心仲裁员以及广州、重庆、珠 海等地仲裁机构仲裁员，中国银行间市场交易商协会下属金融衍生品专业委员会 委员、认证专家委员会委员和法律专业委员会委员，中国银行业协会法律专家成 员，中国保险资产管理业协会专家委员会委员，全国律师协会金融证券委员会委 员。陶修明先生曾任职于中国法律咨询中心暨天平律师事务所、中国社会科学院 法学研究所。 徐华先生：独立董事、董事会审计与风险管理委员会主席，会计学硕士，具 有中国注册会计师、高级会计师资格，现任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 主任会计师、首席合伙人，致同国际治理委员会、战略委员会成员。兼任国开证 券有限责任公司独立董事、中原农业保险股份有限公司独立董事、财政部会计信 息化委员会委员、中国注册会计师协会信息化委员会委员、北京国际税收研究会 副会长等职务。徐华先生曾任北京注册会计师协会常务副秘书长、北京市财政局 处长、财政部会计准则委员会咨询专家委员会委员、中国证券业协会第二届财务 会计委员会委员等职务。 宋敏先生：独立董事，经济学博士，现任香港大学经济与工商管理学院教授， 中国金融研究中心创始主任。宋敏先生曾兼任上交所及深交所博士后导师，香港 政府中央政策组(CPU)顾问，香港政府金融人力资源发展委员会成员，深圳前海 试验区咨询委员，中国投资公司(CIC)咨询顾问，国家开发银行国开智库专家委 员，国际金融论坛学术执行委员等职务。 周国端先生：董事、董事会审计与风险管理委员会委员，保险及财务博士， 现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席财务官，泰康人寿保险有限责 任公司董事。周国端先生曾任职于旅行家集团、摩根斯坦利公司，曾任国立台湾5-6 大学财务金融所教授，瑞士信贷金融集团台湾咨询顾问，苏黎世金融集团大中华 区寿险首席顾问，台湾财团法人保险犯罪防治中心董事长，台湾财团法人保险事 业发展中心董事长，台湾宏泰人寿保险股份有限公司董事长兼 CEO，泰康人寿 保险股份有限公司独立董事、执行副总裁兼首席财务官（财务负责人）等职务。 苗力女士：董事、董事会提名薪酬委员会委员，工商管理硕士，现任泰康保 险集团股份有限公司副总裁兼首席人力资源官。苗力女士曾任郑州大学讲师，交 通银行郑州分行支行行长，太平洋保险公司郑州分公司常务副总经理、总公司办 公室副主任，泰康人寿保险股份有限公司办公室主任、人力资源部总经理、银保 部总经理、北京分公司总经理、CEO 办公室主任兼办公室主任，泰康养老保险 股份有限公司副总经理、总经理等职务。 2、监事会成员 李华安先生：监事会主席，工商管理硕士，现任泰康人寿保险有限责任公司 合规负责人。李华安先生曾任湖北省武汉市东西湖区财政局党组成员、办公室主 任、监察科科长，泰康人寿保险股份有限公司湖北分公司副总经理、云南分公司 副总经理、广西分公司总经理、稽核监察部总经理，泰康保险集团股份有限公司 稽核中心总经理等职务。 朱延明先生：监事，财务金融硕士，美国注册金融分析师，现任泰康保险集 团股份有限公司风险管理部总经理。朱延明先生曾任台湾保险事业发展中心董事 长办公室主任，台湾宏泰人寿股份有限公司财务企划处、资本风险管理处协理， 泰康人寿保险股份有限公司财务精算企划部数据管理处处经理、风险管理部副总 经理等职务。 任建畅先生：职工代表监事，国际金融硕士，现任泰康资产管理有限责任公 司金融工程部负责人。任建畅先生曾任国家计委财政金融司主任科员，中国投资 咨询公司投资顾问部助理总经理，麦肯锡中国公司北京办公室高级研究专员，泰 康人寿保险股份有限公司资产管理部总经理等职务。 霍焱先生：职工代表监事，工商管理硕士，现任泰康资产管理有限责任公司 投后管理部负责人。霍焱先生曾任广东北电通信设备有限公司财务经理，摩托罗5-7 拉中国有限公司财务经理，工银瑞信基金管理有限公司财务总监，泰康资产管理 有限责任公司财务部总经理、财务负责人等职务。 3、总经理及其他高级管理人员 段国圣先生，泰康资产管理有限责任公司首席执行官（总经理），理学硕士、 工学博士、经济学博士后、数学副教授、应用经济学研究员（教授）。现任泰康 保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官、泰康人寿保险有限责任公司董 事、泰康养老保险股份有限公司董事、泰康在线财产保险股份有限公司董事，兼 任中国保险资产管理业协会会长、武汉大学兼职教授、清华大学五道口金融学院 金融硕士研究生指导教师；曾任中保投资有限责任公司董事长，中国保险偿付能 力监管标准委员会第一届、第二届委员。段国圣先生带领泰康资产在寿险资金、 养老金、投连产品、项目投资等资产管理业务方面业绩斐然，至今已积累了 20 多年的保险资金投资管理经验。 金志刚先生，泰康资产管理有限责任公司副总经理、公募事业部负责人，统 计学硕士。金志刚先生曾任中国航天工业总公司 CAD/CAM 软件开发与培训中 心应用软件工程师，泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心研究员，泰康资产 管理有限责任公司固定收益投资部助理总经理兼高级研究员、副总经理、总经理、 固定收益投资总监等职务。 陈玮光先生，泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人，应用经济学博士。 陈玮光先生曾任湖南省永州市地方税务局人事教育科科员，中国证券投资者保护 基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松县人民政府副县长（挂职扶贫）， 中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产管理有限公 司董事长，诺德基金管理有限公司督察长等职务。 4、本基金基金经理 任翀先生，清华-香港中文大学 MBA，特许金融分析师（CFA）、中国注册 会计师（CPA）。2015 年 7 月加入泰康资产，现任公募事业部固定收益投资总监， 2016 年 3 月 23 日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理，2016 年 8 月 30 日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理，2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理，2017 年 11 月 1 日至 今担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20175-8 年 12 月 27 日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。曾任安永华 明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定 收益部总经理助理。 5、投资决策委员会成员名单 金志刚先生，公募投资决策委员会主席，简历同上。 桂跃强先生，公募投资决策委员会成员，财政金融学硕士。2015 年 8 月加 入泰康资产，现任泰康资产管理有限责任公司公募事业部股票投资董事总经理、 公募事业部权益投资负责人，泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏 泰回报混合型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康 兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基 金、泰康景泰回报混合型证券投资基金、泰康均衡优选混合型证券投资基金基金 经理。曾任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理。 蒋利娟女士，公募投资决策委员会成员，国民经济学硕士。2008 年加入泰 康资产，历任集中交易室交易员，固定收益部固定收益投资高级经理、总监。现 任公募事业部固定收益投资执行总监，泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵 活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康宏泰回报 混合型证券投资基金、泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金、泰康 兴泰回报沪港深混合型证券投资基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券 投资基金、泰康现金管家货币市场基金基金经理。 庞水珍女士，公募投资决策委员会成员，技术经济及管理硕士。2014 年 7 月加入泰康资产，现任公募事业部集中交易室固定收益交易总监。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987 年 4 月 8 日 5-9 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 注册资本：252.20 亿元 法定代表人：李建红 行长：田惠宇 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股 份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月成功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日 行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2018 年 3 月 31 日，本集团总 资产 62,522.38 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.51%，权重法下资本充足 率 12.79%。 2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同 意，更名为资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察 室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 81 人。2002 年 11 月，经中国人 民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得 该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为 托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合 格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保 障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺” 的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您 的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上 托管银行系统”、托管业务综合系统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基5-10 金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，成功托管国内第一只券商集合资 产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家 实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财 资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托 管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行；“托管通”获得国内《银行家》 2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金 贝奖】“最佳资产托管银行” ；2017 年 6 月再度荣膺《财资》“中国最佳托管银 行奖”, “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳 金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银 行奖”，2018 年 1 月获得中央国债登记结算有限责任公司 “2017 年度优秀资产 托管机构”奖项，同月招商银行“托管大数据平台风险管理系统”荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第 五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月招商银行荣获公募基金 20 年“最佳基 金托管银行”奖。 （二）主要人员情况 李建红先生，招商银行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任招商银行 董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集团有限公司董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公 司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司 董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商 局集团有限公司董事、总裁。 田惠宇先生，招商银行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任招商银行行长、 招商银行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副 行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。 王良先生，招商银行副行长，货币银行学硕士，高级经济师。1991 年至 19955-11 年，在中国科技国际信托投资公司工作；1995 年 6 月至 2001 年 10 月，历任招 商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风 险控制部总经理；2001 年 10 月至 2006 年 3 月，历任北京分行行长助理、副行 长；2006 年 3 月至 2008 年 6 月，任北京分行党委书记、副行长（主持工作）； 2008 年 6 月至 2012 年 6 月，任北京分行行长、党委书记；2012 年 6 月至 2013 年 11 月，任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记；2013 年 11 月 至 2014 年 12 月，任招商银行总行行长助理；2015 年 1 月起担任招商银行副行 长；2016 年 11 月起兼任招商银行董事会秘书。 姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高 级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国 农业银行深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至 今，历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首 家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管 专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领 域具有深入的研究和丰富的实务经验。 （三）基金托管业务经营情况 截至2018年3月31日，招商银行股份有限公司累计托管364只开放式基金。 (四) 托管人的内部控制制度 1、 内部控制目标 确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，自觉形成守法经 营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监 督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整； 建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度， 确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和 各项业务制度、流程的不断完善。 2、 内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系： 一级风险防范是在招商银行总行层面对风险进行预防和控制； 二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预 防和控制； 5-12 三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则， 监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 3、 内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和 岗位，并由全体人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风 险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求，以有效防范各种风险作为内 部控制的核心。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价 部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部 控制约束的权利，内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统，包 括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务 事项和高风险领域。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分 配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、 内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会 计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度， 保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与 会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程，有 效地控制业务运作过程中的风险。 （3）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严5-13 格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份， 所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （4）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客 户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经 理室成员审批，并做好调用登记。 （5）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗 双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和 办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安 全。 （6）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工 培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效 的进行人力资源管理。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监 督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管 理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管 理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告 中国证监会。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构 5-14 （1）直销中心柜台 名称：泰康资产管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人：段国圣 全国统一客户服务电话：4001895522 传真：010-57697399 联系人：曲晨 电话：010-57697547 网站：www.tkfunds.com.cn 2、其他销售机构 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同 等的规定，选择其他符合要求的销售机构销售本基金，并及时履行公告义务。具 体请见本基金《基金份额发售公告》以及基金管理人届时发布的调整销售机构的 相关公告。 （二）登记机构 名称：泰康资产管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26F07、F08 室 办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 5 层 法定代表人：段国圣 全国统一客户服务电话：4001895522 传真：010-56814888 联系人：陈进 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 5-15 传真：021-31358600 经办律师：安冬、陆奇 联系人：陆奇 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址：上海市湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：朱宇、李姗 联系电话：010-65337327 传真：010-65338800 联系人：李姗 四、基金的名称 泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 五、基金的类型 债券型证券投资基金，契约型、定期开放式 六、基金的投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在严格控制风 险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上 市交易的债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、5-16 证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其 他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成 的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。 因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易 日内卖出。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要， 为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结 束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内每个交易 日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％；在封闭期内，本基金不受 上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适 当程序后可纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限 制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 八、基金的投资策略 1、封闭期投资策略 （1）大类资产配置策略 在每个封闭期的建仓期内，本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析 上的丰富经验和积累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体 系（FIFAM 系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进 行评估和展望。在定性或定量分析基础上，判断未来市场投资环境的变化以及市 场发展的主要推动因素，预测关键经济变量。 5-17 FIFAM 系统（定息投资因素分析模型）是基金管理人在多年固定收益研究 投资的基础上，总结构建的一套涵盖宏观经济、利率产品、信用产品的全面、系 统的固定收益投资分析框架。该系统从经济基本面、政策面、估值水平、资金面、 技术面等角度全面分析利率市场环境，通过对宏观信用周期、行业信用、估值、 个体信用等方面多层次跟踪信用市场状况，从而形成对固定收益市场走势的判断 和收益率曲线变动的预期。经过多年投资实践检验，该系统已成为基金管理人固 定收益类资产仓位、久期及信用水平的决策依据，是基金管理人大类资产配置的 稳定决策系统之一。 针对宏观经济未来的预期情景，分别预测债券类资产未来的收益和风险，并 对每类资产未来收益的稳定性进行评估。将每类资产的预期收益与目前的市场情 况进行对比，揭示未来收益可能发生的结构性变化，并对这一变化进行评估。 结合上述步骤中的分析结果，拟定资产配置方案。 （2）信用品种投资策略 本基金对于信用债仓位、评级及期限的选择均是建立在对经济基本面、政策 面、资金面以及收益水平和流动性风险的分析的基础上。此外，信用债发行主体 差异较大，需要自下而上研究债券发行主体的基本面以确定发债主体企业的实际 信用风险，通过比较市场信用利差和个券信用利差以发现被错误定价的个券。本 基金将通过在行业和个券方面进行分散化投资，同时规避高信用风险行业和主体 的前提下，适度提高组合收益并控制投资风险。 对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进 行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、 偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证 券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久 期，防范流动性风险。 （3）可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公 司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资， 并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格进行投资。 5-18 （4）中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特 征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债 券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制 和调整、适度分散投资来管理组合的风险。基金在控制信用风险的基础上，对中 小企业私募债投资，主要采取分散投资，控制个债持有比例；主要采取买入持有 到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时，采取“尽早出售”策略， 控制投资风险。 （5）资产支持证券投资策略 本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及 质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素，评估资产支持证 券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和流动性 管理，辅以量化模型分析，精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资， 力求获得长期稳定的投资收益。 （6）债券回购杠杆策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组 合风险管理结果，积极参与债券回购交易，融入资金买入与封闭期剩余期限匹配 的债券，放大固定收益类资产投资比例，追求固定收益类资产的超额收益。在封 闭期内，本基金基本保持回购杠杆比例不变，但当回购利率过高、市场流动性不 足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下，基金管理人可适度调整回购杠杆。 开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金 资产总值不得超过基金资产净值的 200%。 （7）国债期货投资策略 在风险可控的前提下，本基金将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基 金参与国债期货交易以套期保值为主要目的，运用国债期货对冲风险。本基金将 根据对债券现货市场和期货市场的分析，结合国债期货的定价模型寻求其合理的 估值水平，发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点，灵活运用多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债5-19 期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键 期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体 风险的目的。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守 本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 九、基金的业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率 中债新综合财富（总值）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，旨在 综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易 所市场，具有广泛的市场代表性。本基金是债券型基金，封闭期内债券资产的投 资比例不低于基金资产的 80%，采用“中债新综合财富（总值）指数”作为业绩 比较基准能够与基金的投资风格和投资比例保持一致，从而比较真实、客观地反 映基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者中央国债登记结算有限责任公司停止计算 编制相关指数或更改指数名称，或者证券市场中有其他代表性更强、更科学客观 的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可依据维护基金份额持有人合法 权益的原则，在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准进行相应调整。 调整业绩比较基准须报中国证监会备案并及时公告，而无须基金份额持有人大会 审议。 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 5-20 十一、基金投资组合报告（未经审计） 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截止 2018 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未 经审计。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 326,522,666.50 97.91 其中：债券 326,522,666.50 97.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 904,593.67 0.27 8 其他资产 6,053,563.05 1.82 9 合计 333,480,823.22 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5-21 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,465,000.00 2.99 其中：政策性金融债 9,465,000.00 2.99 4 企业债券 62,523,574.50 19.75 5 企业短期融资券 130,771,000.00 41.30 6 中期票据 74,337,500.00 23.48 7 可转债（可交换债） 5,592.00 0.00 8 同业存单 49,420,000.00 15.61 9 其他 - - 10 合计 326,522,666.50 103.12 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111808011 18 中信银 行 CD011 500,000 49,420,000.00 15.61 2 101360021 13 陕煤化 MTN002 200,000 20,262,000.00 6.40 3 041761011 17 潞安 CP002 200,000 20,136,000.00 6.36 4 101552034 15 红狮 MTN001 200,000 20,070,000.00 6.34 5 1382218 13 亚泰 MTN1 150,000 15,129,000.00 4.78 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5-22 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 10.投资组合报告附注 （1）本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查 的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 （2）本基金本报告期内未持有股票。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,053.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,048,375.87 5 应收申购款 - 6 其他应收款 133.80 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,053,563.05 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 5-23 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2017 年 11 月 1 日，基金合同生效以来至 2018 年 3 月 31 日的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示： （一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 泰康安悦纯债 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日 1.70% 0.03% 1.88% 0.04% -0.18% -0.01% 合同生效 日至 2018 年 3 月 31 日 2.14% 0.03% 1.83% 0.05% 0.31% -0.02% (二）泰康安悦纯债基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基 准收益率历史走势对比图（2017 年 11 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日）5-24 注：1、本基金基金合同于 2017 年 11 月 01 日生效，截止报告期末本基金未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金未过建仓期。 十三、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 5-25 8、基金的相关账户的开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月 前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日 期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议规 定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或5-26 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率等相关费率，但需按照法律法规的规定履行相应程序。基金管理人必 须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 （一）“重要提示”中，更新了本基金生效日期，及招募说明书所载内容、 有关财务数据和净值表现的截止日期。 （二）“三、基金管理人”部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了 更新。 （三）“四、基金托管人”部分，对基金托管人信息进行了更新。 （四）“六、基金的募集”部分，增加了基金的募集情况，并删去了认购相 关信息。 （五）“七、基金合同的生效”部分，增加了基金合同生效信息，并删去了 基金备案和基金合同不能生效时募集资金的处理方式信息。 （六）“八、基金份额的申购与赎回”部分，增加了基金开始办理申购、赎 回和转换业务的时间。 （七）“九、基金的投资” 部分，对投资组合报告内容更新至 2018 年 3 月 31 日。 （八）“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来至 2018 年 3 月 31 日的业绩，披露了历史走势对比图。 5-27 （九）“二十一、其他应披露事项”部分，对报告期内应披露的本基金相关 事项进行了更新。 泰康资产管理有限责任公司 2018 年 6 月 14 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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