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前海联合泳隽混合A(004693) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1063396 | ||||||||
基金代码 | 004693 | ||||||||
公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 4月 23日 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 29日(基金合同生效日)起至 2018年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳隽混合 交易代码 004693 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 29日 报告期末基金份额总额 500,264,478.57份 投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别的优化配置及 组合精选,力求实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合 分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基 金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资 产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与 货币市场基金,低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风 险水平的投资品种。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年 1月 29日 - 2018年 3月 31日 ) 1.本期已实现收益 -11,918,362.42 2.本期利润 -7,609,661.23 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0152 4.期末基金资产净值 492,654,817.34 5.期末基金份额净值 0.9848 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.52% 0.53% -5.05% 0.66% 3.53% -0.13% 注:本基金业绩比较基准为: 沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注:本基金的基金合同于 2018年 1月 29日生效,截至本报告期末,本基金成立未满 6个月。按 照基金合同和招募说明书的约定,本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末,建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王静 本基金的 基金经理 2018年 1月 29日 - 8年 王静女士,金融学硕士,CFA , 8年证券投资研究经验。2009 年 7月至 2016年 4月任职于 民生加银基金,先后从事钢 铁、化工、交运、纺织服装、 农业等行业研究。2016 年 5 月加入前海联合基金,现任前 海联合泳隽混合兼前海联合 泳隆混合、前海联合沪深 300 和前海联合泳涛混合的基金 经理。 黄海滨 本基金的 基金经理 2018年 1月 31日 - 8年 黄海滨先生,经济学硕士,8 年证券投资研究经验。 2013年 5月至 2017年 12月任 职于前海人寿资产管理中心, 历任研究部行业研究员、权益 投资部投资经理。 2011年 8月至 2013年 2月任 天弘基金股票投资部行业研 究员。 2010 年 7 月至 2011 年8月任华夏基金投资研究部 研究员。 2017年 12月加入前海联合基 金,现任前海联合泳隽混合的 基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规 定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持 有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资 比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各 个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法 权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度市场波动剧烈。年初行情主线是以银行地产为代表的大盘蓝筹股,2月初市场 大跌后,风格切换为新经济板块。这种风格切换一方面是大盘股和小盘股风险收益比的调整,一 方面也是政策基调发生转向。过去两年多的供给侧结构性改革比较成功的化解了产能过剩、库存 过高的风险,经济下行的势头得到遏制。除了继续巩固供给侧改革的成果,后续政策的重点将着 力于培育壮大新动能,我们预计在创新驱动、改革开放上将会有更大力度的动作,这其中也蕴含 着较多的投资机会。 我们同时也观察到市场存在较多的风险:全球央行货币政策处于紧缩周期,中美贸易摩擦加 剧,国内金融监管继续推进等,这些因素会对市场造成阶段性扰动。 对于下阶段的投资策略,围绕政策支持方向,看好高端制造和科技类,比如半导体、电动车、 新能源、5G、军工、医药等,同时也关注超跌后的大盘蓝筹股投资机会。个股选择业绩为王,注 重估值和盈利的匹配。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9848元;本报告期基金份额净值增长率为-1.52%,业绩 比较基准收益率为-5.05%。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 263,634,575.13 52.88 其中:股票 263,634,575.13 52.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,030,000.00 4.02 其中:债券 20,030,000.00 4.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 120,000,000.00 24.07 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,540,504.51 15.96 8 其他资产 15,305,396.46 3.07 9 合计 498,510,476.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 14,217,500.00 2.89 B 采矿业 - - C 制造业 234,738,875.13 47.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 14,678,200.00 2.98 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 263,634,575.13 53.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600703 三安光电 1,049,886 24,493,840.38 4.97 2 300323 华灿光电 909,868 17,869,807.52 3.63 3 002202 金风科技 960,000 17,395,200.00 3.53 4 601012 隆基股份 472,000 16,175,440.00 3.28 5 600584 长电科技 700,000 15,218,000.00 3.09 6 603986 兆易创新 75,000 14,760,000.00 3.00 7 002466 天齐锂业 249,906 14,719,463.40 2.99 8 600030 中信证券 790,000 14,678,200.00 2.98 9 000998 隆平高科 550,000 14,217,500.00 2.89 10 300443 金雷风电 950,000 14,003,000.00 2.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,030,000.00 4.07 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,030,000.00 4.07 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1820009 18宁波银行 01 200,000 20,030,000.00 4.07 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期间未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未参与投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券、兆易创新外,在本报告期内 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚 的情形。 (1)中信证券受处罚情况 中信证券(600030),2011年 2月 23日,司度(上海)贸易有限公司(以下简称“司度”) 在中信证券开立普通证券账户,一直未从事证券交易。根据《中信证券股份有限公司融资融券业 务客户征信授信实施细则》(2010年 3月发布,沿用至 2013年 3月 25日,以下简称“《实施细 则》”)的规定,“在公司开户满半年(试点期间,开户满 18个月)”为开立信用账户的条件之 一,中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下,为司度提供融资融券服务, 于 2012年 3月 12日为其开立了信用证券账户。2012年 3月 19日,中信证券与司度签订《融资 融券业务合同》,致使司度得以开展融券交易。《实施细则》由当时中信证券信用交易管理部负 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 责人宋成牵头制定,由分管副总经理笪新亚签批实施。截至 2015年 10月 22日,中信证券向司度 收取融券收益人民币 52,886,294.80元,融券成本人民币 47,263,484.17元,净融券收益人民币 5,622,810.63元;截至 2015年 10月 10日,中信证券向司度收取交易佣金人民币 89,428,768.96 元,扣除交易所规费人民币 33,395,729.81元,净佣金收益人民币 56,033,039.15元;共计收益 人民币 61,655,849.78元。上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告 [2011]31号)第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他 证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年,证券公司不得向其融资、融券”的规定,构成 《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。 对上述行为直接负责的主管人员为笪新亚、其他直接责任人员为宋成。 基金管理人分析认为,中信证券在 2011年融资融券业务中“未按照规定与客户签订业务合同” 造成的处罚损失对该公司的正常经营影响很小。证监会根据《证券公司监督管理条例》第八十四 条第(七)项的规定,采取了:一、责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币 61,655,849.78元,并处人民币 308,279,248.90元罚款;二、对笪新亚、宋成给予警告,并分别 处以人民币 10万元罚款。中信证券 2017年营业收入为 432.92亿元,净利润为 114.33亿元,处 罚金额相对于公司净利润占比较小,不影响公司正常经营与业务开展。 本基金投资于中信证券的决策程序说明:基于中信证券基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于中信证券,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无 影响。 (2)兆易创新受处罚情况 兆易创新(603986),2018年 2月 28日被国家外汇管理局北京外汇管理部处罚。因违反外 汇登记管理规定,依照《外汇管理条例》第四十八条第五项,公司被处以警告,罚款 0.1万元, 责令改正。 基金管理人认为该处罚金额相对公司净利润占比较小,不影响公司正常经营和业务开展。 本基金投资于兆易创新的决策程序说明:基于兆易创新基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于兆易创新,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对公司经营和价值应不会构成重大影响,对基金运作无 影响。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库及相关投资决 策程序的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 276,902.45 2 应收证券清算款 14,891,616.67 3 应收股利 - 4 应收利息 136,877.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,305,396.46 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未存在股票流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2018年 1月 29日 )基金份 额总额 500,264,478.57 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 500,264,478.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180124-20180331 0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 40% 2 20180124-20180331 0.00 199,999,000.00 0.00 199,999,000.00 40% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有 基金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎 回,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有 完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 黄海滨于 2018年 1月 31日被增聘为本基金基金经理,公告日期为 2018年 2月 1日,公告标 题为《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金的基 金经理变更公告》 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金合同》; 3、《新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2018年 4月 23日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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