最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰康金泰3月定开混合(003813) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1061332 | ||||||||
| 基金代码 | 003813 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年4月23日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2018年1月1日起至2018年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰康金泰3月定开混合 交易代码 003813 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月22日 报告期末基金份额总额 98,209,891.65份 投资目标 本基金利用定期开放的运作特性，通过积极主动的投资管理，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。 股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，以此构建股票组合。 债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构配置。信用债投资方面，本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。 业绩比较基准 15%*沪深300指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年1月1日 － 2018年3月31日 ） 1.本期已实现收益 1,465,783.54 2.本期利润 1,982,703.42 3.加权平均基金份额本期利润 0.0132 4.期末基金资产净值 102,100,074.67 5.期末基金份额净值 1.0396 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.08% 0.43% 1.14% 0.17% -0.06% 0.26% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年1月22日生效。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金基金经理 2017年1月22日 - 10 蒋利娟于2008年7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2016年12月27日任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至今任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日至今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。 陈怡 本基金基金经理 2017年10月13日 - 6 陈怡于2016年5月加入泰康资产，历任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理。2017年4月19日至今任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年10月13日至今任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年11月9日至今任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年11月28日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日至今任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度，宏观经济持续平稳走势。1-2月份工业增加值同比增长7.2%，较去年下半年有所回升，反应了企业对旺季较为乐观的预期，供给偏强。从三大需求来看，外需延续偏强的格局，出口增速持续走高；消费增速平稳；投资增速较强，主要是受到土地购置费拉动的房地产投资增速的影响，基建投资增速回落，制造业投资由于设备购置的拉动而保持平稳。双支柱的政策框架持续推进，宏观审慎监管维持强势，货币政策稳健中性。物价方面，受食品上涨超预期的影响，CPI有所回升，但PPI高位回落，总体通胀压力不大。汇率方面，受全球经济较强、美股走势偏弱等因素的影响，美元震荡走弱，带动人民币有所升值。 债券市场方面，利率呈现先上后下的走势。一月份由于金融政策频发的影响，叠加海外利率趋势性上行，带动收益率震荡上行。一月末以来，由于银行间资金面保持相对宽松的格局，短端利率明显下行；叠加社融增速下行、贸易战等因素引发市场对于基本面的担忧，带动长端利率明显下行。整个季度来看，10Y国债下行14bp，10Y国开下行18bp。 权益市场方面，一季度市场表现分化，上证综指下跌4.18%，沪深300下跌3.28%，中小板指下跌1.47%%，创业板指上涨8.43%，市场风格在年初发生了巨大转变，成长股显著跑赢蓝筹股、周期股。从行业来看，计算机、旅游、医药、军工等板块表现较好，煤炭、钢铁、电力、非银行金融等表现较差。 固收投资方面，基金先是维持了中性偏低的久期，主要配置信用风险可控的中高等级信用债、CD等，以获取相对稳健的持有期收益；此外基金精选优质可转债、可交换债，以增厚组合收益。三月下旬开始基金跟随市场节奏，增加了利率债的配置，适度拉长了组合久期。 权益投资方面，本基金开局延续了低估值蓝筹的配置，但由于低估了海外市场下跌对中国市场的溢出效应以及中小创风格反弹的力度，本期基金净值波动较大。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰康金泰回报3个月基金份额净值为1.0396元,本报告期基金份额净值增长率为1.08%；同期业绩比较基准增长率为1.14%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,931,287.12 17.63 其中：股票 20,931,287.12 17.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 94,441,210.70 79.52 其中：债券 94,441,210.70 79.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,047,759.42 0.88 8 其他资产 2,338,687.89 1.97 9 合计 118,758,945.13 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 15,713,774.60 15.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,005,214.00 0.98 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 28.80 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 751,407.00 0.74 J 金融业 561,666.00 0.55 K 房地产业 630,954.72 0.62 L 租赁和商务服务业 1,299,312.00 1.27 M 科学研究和技术服务业 68,571.00 0.07 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 900,359.00 0.88 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,931,287.12 20.50 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002563 森马服饰 234,900 2,419,470.00 2.37 2 600887 伊利股份 77,100 2,196,579.00 2.15 3 002008 大族激光 35,500 1,941,850.00 1.90 4 603288 海天味业 28,500 1,617,660.00 1.58 5 002027 分众传媒 100,800 1,299,312.00 1.27 6 600276 恒瑞医药 12,100 1,052,821.00 1.03 7 002507 涪陵榨菜 52,800 1,019,040.00 1.00 8 600998 九州通 39,500 767,090.00 0.75 9 600406 国电南瑞 44,700 751,407.00 0.74 10 600622 光大嘉宝 47,016 630,954.72 0.62 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,465,000.00 9.27 其中：政策性金融债 9,465,000.00 9.27 4 企业债券 7,984,200.00 7.82 5 企业短期融资券 17,099,100.00 16.75 6 中期票据 50,084,000.00 49.05 7 可转债（可交换债） 9,808,910.70 9.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 94,441,210.70 92.50 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101782002 17中铝业MTN001 100,000 10,093,000.00 9.89 2 041761011 17潞安CP002 100,000 10,068,000.00 9.86 3 101754059 17首开MTN003 100,000 10,031,000.00 9.82 4 101754065 17河钢集MTN009 100,000 10,015,000.00 9.81 5 101753012 17陕煤化MTN001 100,000 10,002,000.00 9.80 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,258.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,287,429.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,338,687.89 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110032 三一转债 1,497,340.00 1.47 2 113013 国君转债 922,946.00 0.90 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 177,587,855.27 报告期期间基金总申购份额 38,035.97 减:报告期期间基金总赎回份额 79,415,999.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 98,209,891.65 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会准予泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金注册的文件； （二）《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2018年4月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |