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南方广利回报债券A/B(202105) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1059289 | ||||||||
基金代码 | 202105 | ||||||||
公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方广利回报债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 南方广利 基金主代码 202105 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月03日 报告期末基金份额总额 405,893,471.87份 投资目标 本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值。 投资策略 本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方广利债券A/B 南方广利债券C 下属分级基金的交易代码 202105 202107 下属分级基金的前端交易代码 202105 - 下属分级基金的后端交易代码 202106 - 报告期末下属分级基金的份额总额 265,617,656.80份 140,275,815.07份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 南方广利债券A/B 南方广利债券C 1.本期已实现收益 -2,554,780.67 -1,556,512.87 2.本期利润 -872,107.84 -657,711.89 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 -0.0044 4.期末基金资产净值 347,116,393.28 179,387,302.76 5.期末基金份额净值 1.307 1.279 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方广利债券A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.31% 0.44% 2.14% 0.05% -2.45% 0.39% 南方广利债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.39% 0.44% 2.14% 0.05% -2.53% 0.39% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金基金经理 2016年6月24日 5年 北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2017年5月至今,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至今,任南方高元基金经理;2017年8月至今,任南方祥元基金经理;2017年9月至今,任南方兴利基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方广利回报债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度债券市场先抑后扬,2、3月份在资金面超预期宽松、贸易战等带动全球避险情绪上升、年初配置性需求释放等因素推动下,收益率曲线陡峭化下行,1年国债、1年国开债收益率分别较2017年末下行47BP、67BP,10年国债、10年国开债收益率分别较2017年末下行14BP、18BP,全季中债总财富指数上涨2.16%。一季度权益市场波动显著加大,年初蓝筹白马表现较好,经过2月初的调整之后成长股走势强劲,全季沪深300指数下跌3.28%,中证500指数下跌2.18%,创业板指数上涨8.43%;可转债市场年初经历了一轮估值修复,随着个券数量增加,结构分化日益明显,全季中证转债指数上涨3.88%。南方广利基金一季度纯债持仓较为稳定,保持了中性久期,重点获取信用债票息收益;权益类方面,年初提高了股票和可转债仓位,2月初权益市场调整的速度和幅度超出预期,净值回撤幅度较大,春节后保持了中性偏高的股票仓位,结构上适当由蓝筹白马向成长龙头切换。 纯债市场方面,市场出于信用收缩、房地产和基建增速下滑、贸易战等因素对经济增长预期较为悲观,但旺季开工的高频数据和调研显示二季度经济可能保持较强的韧性,一季度资金面超预期宽松,货币政策可能从实质偏紧转向了中性,但在市场整体对资金面担忧下降的情况下,二季度需警惕资金面出现阶段性超预期紧张,资管新规等监管政策落地仍是潜在的不确定性,贸易战因素对市场的影响可能逐步减弱。综合来看,收益率经过2、3月份的快速下行,二季度可能出现一定的反复,但目前收益率的绝对水平仍具备良好的配置价值,可以关注市场回调后的配置性机会。权益市场方面,经济基本面呈现增长有韧性、通胀温和的格局,大类资产配置层面仍有利于权益市场,经济总量平稳调结构的过程中上市公司中的各行业龙头获益,盈利水平和盈利稳定性提高;金融监管政策仍是较大的不确定因素,但总基调依然是稳中求进,房住不炒、理财打破刚兑、提高直接融资比重降杠杆的基调下,全社会资产配置中长期向权益市场迁移;经过2017年蓝筹白马的估值抬升和中小创的估值压缩,目前价值和成长龙头的业绩和估值匹配度均较好,二季度业绩为王,能够在经济转型过程中获得盈利水平和盈利稳定性提升的公司或将提供较好的结构性机会。2017年四季度以来可转债供给放量、估值压缩、可选标的大为丰富,2018年初估值有所抬升,现阶段个券估值分化,部分偏股型个券估值较为便宜,偏债型个券的防御性仍有欠缺,机会主要来自正股向好的偏股型个券,以及新券上市初期的低价配置窗口。2018年二季度,南方广利基金纯债方面将以获取信用债票息收益为主,适当提高信用债仓位和组合静态收益,并根据基本面和信用利差的变化适时调整信用债行业和个券的配置比例;权益方面积极捕捉市场结构性机会,关注市场风格和热点主题的变化,灵活调整股票和可转债仓位,重点挖掘股票板块、题材和可转债个券层面的超额收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金A/B级净值增长率为-0.31%,本报告期基金C级净值增长率为-0.39%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 96,272,310.91 15.67 其中:股票 96,272,310.91 15.67 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 494,612,277.40 80.52 其中:债券 494,612,277.40 80.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,876,714.56 1.77 - - - - - 其他资产 12,514,194.34 2.04 - 合计 614,275,497.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,291,447.18 14.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,709,560.00 1.27 G 交通运输、仓储和邮政业 1,523,565.96 0.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,440,020.77 1.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 4,827,305.00 0.92 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,480,412.00 0.47 S 综合 - - 合计 96,272,310.91 18.29 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002419 天虹股份 343,200 6,709,560.00 1.27 2 300308 中际旭创 80,200 6,123,270.00 1.16 3 600309 万华化学 161,600 5,670,544.00 1.08 4 601012 隆基股份 164,400 5,633,988.00 1.07 5 300577 开润股份 81,387 5,572,567.89 1.06 6 300571 平治信息 61,379 5,440,020.77 1.03 7 603799 华友钴业 45,100 5,346,154.00 1.02 8 000786 北新建材 212,100 5,340,678.00 1.01 9 002078 太阳纸业 482,400 5,306,400.00 1.01 10 002456 欧菲科技 257,300 5,212,898.00 0.99 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,011,400.00 6.08 其中:政策性金融债 32,011,400.00 6.08 4 企业债券 301,873,877.40 57.34 5 企业短期融资券 20,032,000.00 3.80 6 中期票据 140,074,000.00 26.60 7 可转债(可交换债) 621,000.00 0.12 8 同业存单 - - - 其他 - - - 合计 494,612,277.40 93.94 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 101754034 17三一MTN001 300,000 30,486,000.00 5.79 2 170410 17农发10 300,000 30,012,000.00 5.70 3 136176 16绿地01 300,000 29,409,000.00 5.59 4 101661032 16南山集MTN002 300,000 29,175,000.00 5.54 5 143271 17南铝债 250,000 24,947,500.00 4.74 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 230,182.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12,261,934.33 5 应收申购款 22,077.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - - 合计 12,514,194.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600309 万华化学 5,670,544.00 1.08 重大资产重组 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方广利债券A/B 南方广利债券C 报告期期初基金份额总额 303,616,819.78 156,779,954.12 报告期期间基金总申购份额 17,046,207.48 1,327,364.52 减:报告期期间基金总赎回份额 55,045,370.46 17,831,503.57 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 265,617,656.80 140,275,815.07 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。2、南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。3、南方广利回报债券型证券投资基金2018年1季度报告原文。 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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