最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保尊裕优化回报债券A(004318) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1055476 | ||||||||
| 基金代码 | 004318 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券 场内简称 基金主代码 004318 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017-03-23 报告期末基金份额总额 72,830,884.67 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，并适时配置权益资产，并通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，通过主动管理投资策略，在主要配置债券资产的前提下，适当配置权益类资产，达到增强收益的目的。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保尊裕优化回报债券C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 004318 004319 报告期末下属2级基金的份额总额 72,167,300.68 663,583.99 下属2级基金的风险收益特征 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 主基金(元) 国寿安保尊裕优化回报债券A(元) 2018-01-01 - 2018-03-31 国寿安保尊裕优化回报债券C(元) 2018-01-01 - 2018-03-31 本期已实现收益 -457,627.37 -5,664.20 本期利润 -1,282,491.69 -15,534.95 加权平均基金份额本期利润 -0.0149 -0.0165 期末基金资产净值 73,706,567.52 674,862.86 期末基金份额净值 1.021 1.017 注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.35 % 0.38 % 1.13 % 0.04 % -2.48 % 0.34 % 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.45 % 0.39 % 1.13 % 0.04 % -2.58 % 0.35 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：本基金的基金合同于2017年3月23日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2018-01-01至2018-03-31） 其他指标 报告期（2018-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴闻 基金经理 2017-03-23 - 10年 吴闻先生，硕士。曾任中信证券股份有限公司债务资本市场部高级经理，固定收益部副总裁，2014年9月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保稳恒混合型证券投资基金、国寿安保稳健回报混合型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保稳荣混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安稳吉混合型证券投资基金基金经理。 董瑞倩 固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理 2017-03-23 - 21年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 注：注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年一季度国内外金融市场的波动性显著加大，年初因美债利率持续升高，美股出现较为明显的调整，全球主要股票市场共振下跌，此后中美贸易冲突放大了市场不确定性。中国经济在控制宏观杠杆率的政策基调下，基建投资增速稳中有降，房地产产业链逐渐降温，房地产相关消费增速也已有所下降，政府债务融资和表外非标类融资可能会面临持续收缩的压力。从政策面来看，在年初监管部门密集出台了一系列监管政策后，央行维持了流动性的适度充裕，债券市场资金面中性偏宽松。 受中国经济增速温和放缓、融资需求逐步回落的预期影响，国债、金融债收益率自2月份以来持续下行，信用债则表现分化，中高等级债券收益率跟随利率债回落，低等级债券信用利差逐步扩大。权益方面，一季度A股市场波动加剧、结构分化，1月份低估值的金融、周期板块领涨，2月份之后受美股大跌、国内经济放缓预期增强等因素影响蓝筹板块普遍回调，而成长板块在政策支持和资金相对宽松的影响下出现反弹。 投资运作方面，本基金在报告期内增加了利率债仓位，继续坚持中高等级、中短久期的信用债投资风格，并波段交易股票和可转债，当前股票投资以受外需影响较小的医药、交运、银行、商贸零售等行业的优质公司为主。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券A基金份额净值为1.021元，本报告期基金份额净值增长率为-1.35%；截至本报告期末国寿安保尊裕优化回报债券C基金份额净值为1.017元，本报告期基金份额净值增长率为-1.45%；同期业绩比较基准收益率为1.13%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 5,567,770.30 7.37 其中：股票 5,567,770.30 7.37 2 固定收益投资 65,765,920.40 87.08 其中：债券 65,765,920.40 87.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,890,272.68 3.83 7 其他资产 1,298,828.63 1.72 8 合计 75,522,792.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 367,070.00 0.49 B 采矿业 - - C 制造业 1,125,852.00 1.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,156,554.00 1.55 G 交通运输、仓储和邮政业 950,000.00 1.28 H 住宿和餐饮业 560,224.00 0.75 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 1,408,070.30 1.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,567,770.30 7.49 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601607 上海医药 46,900 1,156,554.00 1.55 2 002120 新海股份 19,000 950,000.00 1.28 3 002511 中顺洁柔 45,400 675,098.00 0.91 4 601398 工商银行 110,700 674,163.00 0.91 5 601336 新华保险 13,815 635,766.30 0.85 6 600754 锦江股份 16,400 560,224.00 0.75 7 600809 山西汾酒 8,200 450,754.00 0.61 8 000998 隆平高科 14,200 367,070.00 0.49 9 601288 农业银行 25,100 98,141.00 0.13 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,958,067.20 9.35 2 央行票据 - - 3 金融债券 23,852,800.00 32.07 其中：政策性金融债 23,852,800.00 32.07 4 企业债券 29,292,555.80 39.38 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 5,662,497.40 7.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 65,765,920.40 88.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 170212 17国开12 100,000 9,953,000.00 13.38 2 170205 17国开05 100,000 9,901,000.00 13.31 3 010107 21国债⑺ 68,810 6,958,067.20 9.35 4 136025 15黔路01 48,020 4,771,747.40 6.42 5 108601 国开1703 40,000 3,998,800.00 5.38 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未投资资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未投资权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,819.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,280,009.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,298,828.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 631,888.00 0.85 2 120001 16以岭EB 550,745.60 0.74 3 110032 三一转债 246,485.20 0.33 4 110030 格力转债 79,920.00 0.11 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊裕优化回报债券 国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保尊裕优化回报债券C 报告期期初基金份额总额 102,028,476.34 1,116,743.70 报告期期间基金总申购份额 24,678.70 11,636.83 减：报告期期间基金总赎回份额 29,885,854.36 464,796.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 72,830,884.67 72,167,300.68 663,583.99 注：注：报告期内基金总申购份额含转换入和红利再投资份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国寿安保尊裕优化回报债券 国寿安保尊裕优化回报债券A 国寿安保尊裕优化回报债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - - 注： 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和基金份额升降级调增份额，基金总赎回份额含升降级调减份额。 报告期内基金管理人未投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：报告期内基金管理人未投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101~20180331 40,000,800.00 40,000,800.00 54.92 % 2 20180101~20180331 48,010,540.04 20,010,540.04 28,000,000.00 38.45 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |