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| 华泰保兴尊合债券A(005159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1055123 | ||||||||
| 基金代码 | 005159 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊合债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十日 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰保兴尊合债券 基金主代码 005159 交易代码 005159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 11 月 21 日 报告期末基金份额总额 150,451,999.64 份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上， 追求基金 资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资 收益。 投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政 策、国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极 把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基 金资产在各固定收益类证券之间的配置比例。本基金将在 控制市场风险与流动性风险的前提下，灵活运用久期策 略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债策略、个 券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策略，实施积极主动的 组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预 测，对债券组合进行动态调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，具有中低风险、中低预期收益的特 征，其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 3 页 共 11 页 于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 下属分级基金的交易代码 005159 005160 报告期末下属分级基金的份额总额 100,282,646.41 份 50,169,353.23 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018 年 1月 1日 － 2018 年 3 月 31 日 ） 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 1．本期已实现收益 1,179,792.18 567,880.80 2．本期利润 1,836,955.98 906,063.32 3．加权平均基金份额本期利润 0.0183 0.0180 4．期末基金资产净值 102,396,367.72 51,191,027.36 5．期末基金份额净值 1.0211 1.0204 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊合债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.82% 0.04% 1.13% 0.04% 0.69% 0.00% 华泰保兴尊合债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.78% 0.04% 1.13% 0.04% 0.65% 0.00% 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 11 月 21 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 4 页 共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 11 月 21 日，截止报告期末基金合同生效未满一年。 2、按照本基金基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的约定，截止报告期末本基金尚未完成建仓。 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 5 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张挺 基金经理 2017 年 11月 21 日 - 7 年 上海财经大学经济学硕士。历任 华泰资产管理有限公司固定收益 组合管理部债券研究员、投资助 理、投资经理。在华泰资产管理 有限公司任职期间，曾管理组合 类保险资产管理产品、集合型企 业年金计划等。2016 年 8月加入 华泰保兴基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、规范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法 违规、未履行基金合同或其他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行 以利益输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得 到公平的投资研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度 及授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原 则，结合投资交易系统中的公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组 合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估 体系等。 本报告期内，各投资组合不存在因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制 度的情况，公平交易制度的整体执行情况良好。 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 6 页 共 11 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌 内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并 拟定相应的监控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资 组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5 日）内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异 常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，随着地产投资的回升和出口向好，经济基本保持稳定。猪肉价格走低，螺纹钢库存 出现明显回升，工业品价格有所回落，总体通胀压力不大。货币政策方面，央行运用多种工具保 持货币市场利率的稳定，资金面较去年有所好转，美联储加息后，央行小幅提高公开市场操作利 率，符合市场预期。资管新规处于征求意见阶段，正式实施尚需等待。中美贸易战升温，成为市 场短期关注焦点。 报告期内，债券市场先跌后涨，10年政策性金融债利率下行约 20BP，长端利率债表现较好。 市场的上涨主要还是由于资金成本的下降，所以短端利率下行幅度大于长端，中短期限高等级信 用债也有较好表现。基金投资方面，主要配置短期限高收益信用债，以获取稳定的票息收益，同 时增持长期限利率债，小幅拉长久期。可转债方面，以绝对收益的思路少量配置了部分估值较低 的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰保兴尊合债券 A基金份额净值为 1.0211 元，本报告期基金份额净值增长 率为 1.82%；截至本报告期末华泰保兴尊合债券 C基金份额净值为 1.0204 元，本报告期基金份额 净值增长率为 1.78%；同期业绩比较基准收益率为 1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 7 页 共 11 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 193,668,838.16 92.59 其中：债券 193,668,838.16 92.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,120,209.25 5.79 8 其他资产 3,389,525.97 1.62 9 合计 209,178,573.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 981,590.00 0.64 2 央行票据 - - 3 金融债券 46,901,600.00 30.54 其中：政策性金融债 46,901,600.00 30.54 4 企业债券 53,616,751.80 34.91 5 企业短期融资券 35,161,000.00 22.89 6 中期票据 22,338,900.00 14.54 7 可转债（可交换债） 5,455,996.36 3.55 8 同业存单 29,213,000.00 19.02 9 其他 - - 10 合计 193,668,838.16 126.10 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 8 页 共 11 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 1382189 13 辽方大 MTN1 100,000 10,098,000.00 6.57 2 170209 17 国开 09 100,000 9,932,000.00 6.47 3 111818063 18 华夏银行 CD063 100,000 9,891,000.00 6.44 4 136090 15 绿地 02 100,000 9,847,000.00 6.41 5 130231 13 国开 31 100,000 9,807,000.00 6.39 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：贵金属不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：权证不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：国债期货不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证 券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 5.10.2 股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,221.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,374,278.54 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 9 页 共 11 页 5 应收申购款 7,026.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,389,525.97 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128015 久其转债 1,092,600.00 0.71 2 127004 模塑转债 283,230.00 0.18 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：股票不属于本基金投资范围，本报告期末本基金未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴尊合债券 A 华泰保兴尊合债券 C 报告期期初基金份额总额 100,395,115.01 55,673,015.35 报告期期间基金总申购份额 64,738.04 595,711.69 减:报告期期间基金总赎回份额 177,206.64 6,099,373.81 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 100,282,646.41 50,169,353.23 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 注：本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 10 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申 购 份 额 赎 回 份 额 持有份额 份额 占比 机构 1 2018.01.01-2018.03.31 35,003,150.00 - - 35,003,150.00 23.27% 2 2018.01.19-2018.03.12 30,000,350.00 - - 30,000,350.00 19.94% 3 2018.01.19-2018.03.12 30,000,350.00 - - 30,000,350.00 19.94% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现 以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大幅波动的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在指定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 华泰保兴尊合债券 2018年第 1季度报告 第 11 页 共 11 页 9.2 存放地点 基金管理人办公场所，地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88 号金茂大厦 4306 室 9.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090 查询 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 4 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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