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| 金鹰成份优选混合(210001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 10547 | ||||||||
| 基金代码 | 210001 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰成份股优选证券投资基金2005年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年10月1日起至2005年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金名称：金鹰成份股优选证券投资基金 2、基金简称：金鹰优选 3、基金代码：210001 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2003年6月16日 6、报告期末基金份额总额：367,021,069.07份 7、投资目标：通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值和获取适当、稳定的现金收益。 8、投资策略： 1）、决策依据 本基金的投资决策依据包括： （1）、宏观经济形势及前景、有关政策趋向； （2）、行业发展现状及前景； （3）、上市公司基本面及发展前景； （4）、证券市场走势及预期； （5）、股票、债券等类别资产的预期收益率及风险水平。 2）、决策程序 （1）、本基金管理人的研究部门基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，和对各类别资产收益率和风险水平的合理预期，向投资决策委员会提交投资建议，投资建议包括总体资产配置建议、类别资产配置建议、个股或券种投资建议等。 （2）、投资决策委员会根据本基金的投资目标，结合对本基金投资相关因素的全局考虑，确定本基金的投资策略，制定总体资产配置计划； （3）、本基金投资管理部门根据投资决策委员会制定的基金的总体资产配置计划，考虑研究部门的相关建议，拟定投资计划，报投资决策委员会批准； （4）、本基金经理根据投资决策委员会批准的投资计划，考虑研究部门的相关建议，制定具体投资方案。 （5）、权证投资策略及决策程序如下： 在不改变基金合同规定的基金风险收益特征和投资比例限制下配置权证投资。本基金管理人将主要通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型对权证估值的基础上，采取积极主动投资。具体投资策略：以方向性买入持有策略和套期保值策略为主。 第一步：研究部完成详细的权证价值分析报告，并提交投资部讨论； 第二步：投资部根据研究报告，结合相关法律法规和基金合同，在充分讨论和论证的基础上形成权证投资计划，并提交投资决策委员会审议； 第三步：投资决策委员会结合风险评估小组意见形成投资决议，并授权基金经理实施； 第四步：基金经理按照投资决策委员会的决议执行。 3）、组合原则 （1）、本基金的股票投资占基金投资组合的比例不超过80%，其中投资于成份股的比例不低于本基金股票投资总额的70%； （2）、本基金的债券投资占基金投资组合的比例不低于20%。 （3）、权证投资比例限制： a 、 任一基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五； b、任一基金持有的全部权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之三； c、任一基金采用方向性买入持有的单一权证，其市值总和不得超过基金资产净值的百分之二； d、基金管理人所管理的全部基金持有同一权证，不得超过该权证的百分之十； e、因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等本基金管理人之外的因素致使任一基金权证投资不符合以上第二条、第四条及基金合同或基金权证投资方案约定比例限制的，本基金管理人将在十个交易日之内调整完毕； 9、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信国债指数的收益率。 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其各自成份股流通市值加权平均值。 10、风险收益特征 本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投资基金，基金的收益目标设α值大于零，风险目标为β值的目标区间为[0.75，1.1]。 11、基金管理人：金鹰基金管理有限公司 12、基金托管人：中国银行股份有限公司 三、 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标： 基金本期净收益 -701,302.31元 基金份额本期净收益 -0.0019元 期末基金资产净值 302,871,566.46元 期末基金份额净值 0.8252元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 2.13% 0.63% 0.34% 0.64% 1.79% -0.01% （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 金鹰优选累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2004年5月27日至2005年12月31日） 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截止报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（三）投资策略（3）组合原则中规定的各项比例，即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%。 2、经金鹰基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定聘请欧庆铃先生担任金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理，免去谢国满先生金鹰成份股优选证券投资基金的基金经理职务。上述调整事项已报中国证监会备案,并于二OO五年十月二十日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。 四、 管理人报告 1、基金经理小组成员简介 谢国满先生，1963年出生，经济学博士。历任广发证券股份有限公司投资理财部投资经理、发展研究中心副总经理。2003年4月，任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。自2005年10月20日起不再担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 欧庆铃先生，北京师范大学理学博士，证券投资从业经历6年。曾任广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理，从事证券研究及管理工作。2002年加盟金鹰基金管理有限公司，担任公司投资决策委员会委员、研究发展部副总监、首席分析师、金鹰中小盘精选基金基金经理助理，从事基金投资管理、研究、产品开发等工作。自2005年10月20日起，担任金鹰成份股优选证券投资基金基金经理。 此外，金鹰成份股优选证券投资基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员和基金经理助理，协助基金经理从事金鹰成份股优选证券投资基金的投资管理工作。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，坚持“一流人才、一流管理、一流效益”的经营理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 2005年第四季度，市场表现为下跌、筑底、反弹的运行特征。我们认为形成这种走势的主要原因是投资者对股改推进过程的信心变化造成的。9月中旬，在股改推进向深入过程中，由于管理层在进度和协调上出现分歧，股改进程有所放缓，投资者信心随之下降，市场出现下跌走势。为保障股改顺利推进，管理层立即对股改工作进行调研，随即又推出了含B股、H股公司的股改方案，而且管理层也多次表态积极支持股改，股改推进全线突破，投资者信心得到极大提升，市场出现筑底后强劲反弹。 在第四季度，本基金延续了稳健的资产配置原则，根据市场趋势判断，前期适度地降低了股票配置比例，并对股票品种进行了一定的结构调整。除长期看好的战略性投资品种外，减持了短期估值较高或不具备明显优势的品种，增持了明显低估的投资品种。投资效果比较明显。后期，针对市场反弹，本基金管理人采取了稳定股票配置比例的策略，出现了不必要的谨慎心态，没能取得最佳的投资效果。 (2)本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.9152元，本报告期份额净值增长率为2.13%，同期业绩比较基准增长率为0.34％。本季度本基金在同类基金净值增长率排名中居于较前位置，取得较好业绩。 (3)市场展望和投资策略 展望2006年第一季度的市场环境，我们认为总体环境有利于市场向上。首先，股改积极快速推进不可逆转，市场预期基本稳定；其次，政策环境趋暖。新的《证券法》、《公司法》的正式实施及配套的法律法规将陆续出台，为市场创新留下很大的法律空间；将要召开的金融工作会议和证券监管会议将为2006年证券监管定下基调和作出具体安排，但会议精神估计不会超出市场预期的框架。因此，我们判断一季度的行情总体谨慎乐观。市场很可能演绎先反弹、然后一定幅度调整的格局，导致市场调整的因素主要有“新老划断”的预期和上市公司业绩报告盈利下降预期的兑现。 2006年的投资机会将主要围绕产业结构调整和经济增长方式转变而展开。我们看好的投资机会主要有国家扶持自主创新、现代装备制造、能源基础设施、资源能源节约的投资机会，以及人民币升值和资源价格改革产生的投资机会。在第一季度我们将针对这些战略性投资机会挖掘具备长期投资价值的品种，选择适当的介入时机，进行战略性建仓。同时，我们也将依据估值和基本面良好为前提，把握市场板块轮动产生的交易性投资机会，进行适度的波段操作，在控制投资风险的前提下，最大限度地提高基金的投资收益。在股票仓位的管理方面，坚持以理性市场分析前提下，适度地战术性管理策略。 五、 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 207,509,822.38 66.82% 债券 65,777,420.00 21.18% 银行存款和清算备付金合计 35,777,653.02 11.52% 应收证券清算款 - - 权证 - - 其它资产 1,473,252.79 0.47% 合计 310,538,148.19 100% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例% A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 19,105,290.00 6.31% C制造业 106,929,010.68 35.31% C0食品、饮料 16,087,711.26 5.31% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 4,365,249.18 1.44% C4石油、化学、塑胶、塑料 7,134,933.96 2.36% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 18,429,517.00 6.08% C7机械、设备、仪表 44,428,475.48 14.67% C8医药、生物制品 16,483,123.80 5.44% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 4,197,122.44 1.39% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 8,829,939.04 2.92% G信息技术业 14,463,056.00 4.78% H批发和零售贸易 5,741,675.88 1.90% I金融、保险业 27,730,047.50 9.16% J房地产业 10,990,344.84 3.63% K社会服务业 9,523,336.00 3.14% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合计 207,509,822.38 68.51% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 000410 沈阳机床 2,023,954 15,726,122.58 5.19% 2 600036 招商银行 2,360,000 15,528,800.00 5.13% 3 600028 中国石化 2,956,500 13,777,290.00 4.55% 4 600000 浦发银行 1,251,410 12,201,247.50 4.03% 5 600660 福耀玻璃 2,256,100 11,889,647.00 3.93% 6 000911 南宁糖业 1,951,293 11,141,883.03 3.68% 7 000002 G万科Ａ 2,549,964 10,990,344.84 3.63% 8 600150 G重机 1,220,959 10,195,007.65 3.37% 9 600236 桂冠电力 2,380,834 9,523,336.00 3.14% 10 600202 哈空调 1,195,535 9,026,289.25 2.98% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 14,777,420.00 4.88% 2 金融债 51,000,000.00 16.84% 3 央行票据 - - 4 企业债 - - 5 可转债 - - 合计 65,777,420.00 21.72% (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量市 值（元） 市值占基金资产净值比例 1 030205 03国开05 500,000 51,000,000.00 16.84% 2 010502 05国债（2） 150,790 14,777,420.00 4.88% 3 - - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - 注：本报告期末本基金投资债券2只。 （六）权证投资情况 权证代码 权证名称 期间买入数量 买入成本 期间卖出数量 卖出收入（元） 期末数量 580001 武钢JTB1 0 0 150,000 259,329.91 0 580999 武钢JTP1 0 0 150,000 268,779.17 0 580998 机场JTP1 0 0 658,590 1,397,826.01 0 注：本基金本报告期内投资的权证均源于股权分置改革对价支付，非本基金主动投资。 （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 439,345.60 应收利息 986,427.26 应收申购款 2,000.00 待摊费用 45,479.93 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 六、开放式基金份额变动情况 单位：份 本报告期初基金份额总额 394,933,193.22 本报告期间基金总申购份额 1,373,638.63 本报告期间基金总赎回份额 29,285,762.78 本报告期末基金份额总额 367,021,069.07 七、 备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值及其他临时公告。 （二）存放地点 广州市沿江中路298号江湾商业大厦22楼 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：http://www.gefund.com.cn 金鹰基金管理有限公司 二OO六年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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